476-й день. -23.3% | 118-й день. + 13.4%

Добрый день.

Портфель 1.

Прошел 476-й день.
Промежуточный результат -23.3%.

Портфель 2.

Прошел 118-й день.
Промежуточный результат + 13.4%.

Добавляю позиции:
1. Купил опцион пут EW2Q9, страйк 2695 2 контракта, экспирация 9 августа (14 дней), стоимость 0.50.
2. Продал опцион пут EW4Q9, страйк 2600, 2 контракта, экспирация 23 августа (28 дней), стоимость 0.95.

Желаю всем успехов в торговле.

иГРЫрАЗУМа опционы иГРЫрАЗУМа 2019 опционы на америке иГРЫрАЗУМа-2019 торговля в реальном времени иГРЫрАЗУМа2019

Rustem

5 228

с 26 сентября 2016

13 Комментариев

Павел Град
26 июля 2019, 19:11
Результат стабильный... Почему стоит около 20-25% минусом не один месяц?
+1
- Rustem
  26 июля 2019, 19:21
  Павел (Grad), здравствуйте. Депозит слишком маленький, тяжело вытаскивать.
  +1
  - Павел Град
    26 июля 2019, 19:24
    Rustem, Добрый)))
    
    А, почему именно Америку торгуете?
    +1
    - Rustem
      26 июля 2019, 20:14
      Павел (Grad), 1. Безопасность; 2. Доход в валюте.
      +1
      - ch5oh
        27 июля 2019, 01:14
        Rustem, что значит «безопасность» в данной ситуации?
        Новые оттенки слова «безрисковые» недавно открыл. Интересно теперь услышать про безопасность.
        
        С уважением.
        +1
        Rustem
        27 июля 2019, 05:14
        ch5oh, здравствуй.
        Во-первых, серия опционов. Позволяет роллировать позиции до года, без особых проблем.
        Во-вторых, планки. Когда открываешь терминал и ничего не можешь сделать. Здесь я этого не встречал.
        0
        ch5oh
        27 июля 2019, 11:30
        Rustem, в прошлый раз планки в америке были в 2008 (если были).
        
        Что касается «планок» прикол в том, что опционы планок не имеют. Все фьючерсники лежат на планке и орут в истерике, а опционы спокойно торгуются. =) ну, может беспокойно, но стаканы не застывают.
        +1
        Rustem
        27 июля 2019, 15:44
        ch5oh, я в 2008 году опционы не торговал. Скорее всего. Тренд изо дня в день понижающийся, то и портфель выглядел соответствующим.
        0
        ch5oh
        27 июля 2019, 19:41
        Rustem, к моему глубокому сожалению опционами в 2008 тоже ещё не торговал. Что поделать. Самоэволюция проходит по своим внутренним законам…
        +1
        ch5oh
        27 июля 2019, 11:34
        Rustem, а к роллированию у меня предубеждение. Считаю его разновидностью мартингейла со всеми вытекающими последствиями.
        
        Лучше зафиксировать убыток в конкретном эпизоде торговом и спокойно осмотреться и найти новую ситуацию для входа, чем наращивать экспозицию по разным видам рисков на неблагоприятной рыночной обстановке.
        
        С уважением.
        +1
        Rustem
        27 июля 2019, 15:33
        ch5oh, я роллирование использую только для сокращения контрактов.
        Т.е., у меня открыто 10 недельных, я роллирую их в один квартальный.
        Делаю это редко, когда считаю, что волатильность может вырасти в несколько раз.
        0
        ch5oh
        27 июля 2019, 19:43
        Rustem, мысль интересная, но количество контрактов, кмк, только косвенно говорит об истинных рисках. Может быть, 1 один квартальный имеет больше рисков (по какому-то из греков), чем 10 неделек, которые быстро сдохнут с убытком, зато высвободят ГО...
        
        =) Просто мысли в слух.
        С уважением.
        +1
        Rustem
        27 июля 2019, 22:19
        ch5oh, если пробежаться на истории, то будет видно в определённых моментах, что волатильность вырастает в разы, на несколько дней, потом спадает. В этот момент, помимо выросшей волатильности, поднимают го. В этой ситуации целесообразно применить роллирование, иначе прикроют по маржинколу.
        +1