Финрез по фьючерсу РТС на Мосбирже

Есть пара вопросов.

1
Правильно ли я понимаю, что можно открыть позу, например по РТСу по 140 000 и закрыть через месяц по 140 000.
Но при этом результат финансовый будет отнюдь не ноль, т.к. шаг цены может сначала стоить X, а в конце периода 2X (к примеру)?

2
Правильно ли я понимаю, что для того, чтобы правильно посчитать точный финрез сделки по фьючерсу РТС, которая была открыта целый месяц, недостаточно знать цены входа и выхода и параметры фьючерса РТС на дату закрытия позы? То есть чтобы правильно посчитать финрез, надо складывать вар.маржу каждой сессии по отдельности, потому что стоимость шага цены у каждой сессии будет разной?

Спасибо

фьючерс ртс

martynovtim

Тимофей Мартынов

Санкт-Петербург

8002

840 508

с 21 сентября 2010

38 Комментариев

.i.
23 июля 2019, 19:06
1. смотря в чем считать. в баксах — ноль. если, конечно, за месяц правила игры не изменятся
2. достаточно, если в баксах и с учетом погрешности округления
+1
Тракторина
23 июля 2019, 19:10
Друг из шкафа правильно написал. ДА и ДА. Все правильно
0
stinky
23 июля 2019, 19:10
Вопрос 1. Ответ: да, отнюдь не 0.
Вопрос 2. Ответ: да, каждой сессии, либо каждый день пересчитывать цену входа в позицию, что тоже так себе удовольствие))

0
Тракторина
23 июля 2019, 19:11
То же самое актуально на любые фьючерсы, номинированные в долларах. Золото, нефть, евро-доллар…
+1
TDM
23 июля 2019, 19:14
это точно Т. спрашивает?
+5
- Тимофей Мартынов
  23 июля 2019, 19:17
  TDM, я на всякий случай уточняю.
  А то чёто усомнился
  +1
  - Balist
    23 июля 2019, 23:53
    Тимофей Мартынов, ты же сам лет 5 назад на такие же глупые утверждения отвечал совсем иначе, т. е. правильно. Деградируешь что ли со временем?
    0
RUH666
23 июля 2019, 19:15
yes, it is)
если на долларовом щету доллар/йену к примеру открывать, та же фигня
+1
Атрейдес
23 июля 2019, 19:16
здесь же еще надо учитывать берешь без плечей или с плечами — если с плечами, то еще брокеру комис пойдет
+1
astray
23 июля 2019, 19:17
ну давайте через 13 лет на рынке учиться считать финрез на ртс )
потом плечи будем изучать
+11
- Сергей Гутторов
  23 июля 2019, 19:36
  astray, действительно смешно) зато! — есть книга! е мае...)
  
  +8
- Balist
  23 июля 2019, 23:57
  astray, так хоть бы один правильно ему ответил, сказав, что он не прав по обоим пунктам.
  0
- Русский
  24 июля 2019, 20:48
  astray, профи тем и отличается от дилетанта, что постоянно учится.
  0
Андрей К
23 июля 2019, 19:24
задачку себе для портфелей на СЛ подкинул? =)
0
ICWiener
23 июля 2019, 19:37
Попробуй прочитать книгу «Механизм трейдинга» там паренек кучу лет на рынке, может подскажет что
+24
Gypsy
23 июля 2019, 21:22
Достаточно знать курс бакса при открытии позы и при закрытии.
0
- Balist
  23 июля 2019, 22:05
  Gypsy, достаточно знать только при закрытии.
  0
  - Gypsy
    24 июля 2019, 14:20
    Balist, Чтобы понимать какой профит/лосс в рублях, нужно знать открытие.
    +1
    - Balist
      24 июля 2019, 14:29
      Gypsy, открытие в пунктах, чтобы вычесть его из закрытия в пунктах и умножить эту разницу в пунктах на стоимость пункта на момент закрытия.
      0
      - EY
        24 июля 2019, 15:05
        Balist, стоимость пункта изменяется каждый день. Каждый день на фьючах происходит mark to market. Читали да сами не разобрались, не советуйте тут
        +1
        Balist
        24 июля 2019, 18:54
        EY, ну и? Изменяется каждый день, я с этим не спорю. Что дальше? Продолжите свою мысль, расскажите, как это опровергает мою формулу, что результат по сделке с фьючем равен PxS, где P — результат в пунктах, а S — стоимость пункта на момент ближайшей экспирации после закрытия позиции по Ри.
        0
        EY
        25 июля 2019, 13:54
        Balist, вы купили по 135 000, цена пункта сегодня 12,61820 рублей. На закрытии цена 135 400, вариационка 5047.28 рублей капнула на счёт. Завтра USDRUB упал, цена пункта стала 12.55. РТС закрылся на 135000, убыток у вас 5020 рублей. Суммарно за два дня прибыль 27.28 рублей
        Как вам конечная цена пункта поможет результат посчитать?
        0
        Balist
        25 июля 2019, 21:58
        EY, в этом смысле вы правы, но Тимофей имел в виду, что финрез будет 135000х1,26182-135000х1,255=920,7 руб. Или я его неправильно понял.
        Но и даже в вашем варианте достаточно знать шаг цены при открытии и закрытии, зачем знать все изменения этого параметра от клиринга до клиринга, как пишет Тимофей?
        0
        EY
        29 июля 2019, 13:19
        Balist, формула как вы написали, была когда-то давно в прошлом.
        
        Возьмите больше дней, надо знать все изменения, хотя там разница будет скорее всего минимальна
        0
        Gypsy
        28 июля 2019, 14:59
        EY, Зачем же так сделали? Не торговал РИ без хеджа, поэтому даже не знал о таком. Покупаешь долларовый актив. Актив на месте, доллар падает. А ты все равно получаешь прибыль :)
        0
- Eridanoy
  24 июля 2019, 00:42
  Gypsy, по-моему тоже, какая разница какими были промежуточные результаты если позиция не закрыта, они нужны только чтобы ГО поддерживать.
  0
bozon
23 июля 2019, 21:26
без обид, но когда самый главный делатель денег на бирже не знает, как они делаются, мне почему-то становится не по себе за 10 бесцельно прожитых лет поисков биржевого грааля
0
Balist
23 июля 2019, 22:03
Сколько же безграмотных на фортсе, я х…ю!
1. Нет.
2. Нет.
-4
- Тракторина
  24 июля 2019, 08:39
  Balist, обоснуй свой ответ. Стоимость шага меняется после каждого клиринга… Здесь важно сделать поправочку, сделка за пределами одного клиринга.
  +1
  - Balist
    24 июля 2019, 10:05
    Шкипер, и что дальше? Она меняется, чтобы ты видел, какой результат ты получишь, закрыв сейчас позу. А когда закрываешь — тогда твой результат в пунктах и перемножается на стоимость шага, оставаясь на твоем счете в виде рублевого результата.
    0
    - Тракторина
      24 июля 2019, 10:37
      Balist, видимо ты не понял смысл вопроса Тимофея. И твой ответ не верен. А Тимофей все правильно написал.в РТС шаг цены после клиринга менятеся, в зависимости от курса доллар.рубль. У Олейника был пост, где он писал, купил по одной цене, вышел ниже на фьючерс на золото и оказался в плюсе. Учи матчасть
      0
      - Balist
        24 июля 2019, 13:08
        Шкипер, я-то как раз все понял, а вот матчасть нужно учить тебе, а не читать эталонных профанов и угарельцев типа Олейника. Почитай спецификацию контрактов, правила клиринга, составь об этом собственное мнение — потом приходи, поговорим. А не «мне бабка у подъезда рассказала».
        
        Кстати, не шаг цены после клиринга меняется, а стоимость пункта, но это не значит, что Тимофей прав, а я нет.
        -1
KarL$oH
23 июля 2019, 22:30
Прочитай мой топик, специально для таких, как ты писал:

smart-lab.ru/mobile/topic/548515/
0
- Balist
  23 июля 2019, 23:52
  KLoYH, еще один грамотей. Тут лет 5 назад эту тему обсудили и сделали единственно верный вывод, противоречащий твоему. Но вот народилось племя безграмотных лудоманов, которые в то время еще в школе учились или еще не успели накопить на первое депо.
  +1
Яныч
24 июля 2019, 01:05
А нах всё это считать ?
Открыл на 100000, закрыл на 105000 или 95000. Вот тебе и финрезультат.
И пох через месяц, три или через 5 мин.
0
Носорог
25 июля 2019, 22:21
Люди, у каждого бывают моменты, когда ставишь под сомнение казалось бы аксиомы. И очень хорошо когда можешь без оскорблений в свой адрес получить простое дружеское подтверждение. Имхо не надо цепляться по мелочам. Если человек (возможно после какого то стресса — почти ДТП, гопники, болезнь близкого, просто давление и т. п) чуток замешкался и спросил как пишется какое-то слово — не надо строить из себя Верховного Судью, который знает все слова в мире и ни разу в жизни не задавал очевидных вопросов. Может Тимофей Грааль нашёл, и просто боясь что ему это снится или он в чем-то ошибся переспрашивает все вплоть до арифметики.

ЗЫ Если уж играть в Шерлока Холмса или Психотерапевта, то мне кажется таким ненавязчивым образом Тимофей пытается намекнуть, напомнить, направить вроде как трейдеров на обсуждение торговых тем и идей, а то в последние пару дней не трейдерский ресурс, а курятник Дом2.

Всем добра, бобра (выехать на природу) и профита! Будьте добрее и терпимее (в хорошем смысле). Я вчера впервые за несколько лет плюнул на дела и со своей половинкой прямо после работы выехали окунулись в Волге. Весь негатив как рукой смыло, видать поэтому я такой дружелюбный сегодня :)
0

Читайте на SMART-LAB:

С Новым годом от кманды SFI

Дорогие друзья! Поздравляем вас с наступающим Новым годом! Прошедшие 12 месяцев стали для SFI по-настоящему важными и во многом поворотными. И для нас особенно ценно, что принимаемые нами...

SFI

31.12.2025

Мой Рюкзак #60: Это был тяжелый год, но допущена всего 1 ошибка

Традиционный итоговый пост Рюкзака — 31 декабря для этого подходит как нельзя кстати. Сделок сегодня, естественно не совершал. В публичном формате, портфель год назад 31.12.24 — 23,9 млн...

Mozgovik

31.12.2025

Департамент по работе с эмитентами поздравляет вас с наступающим Новым годом 🎄

Спасибо за вдохновение и поддержку в уходящем году. Без вас не случились бы новые проекты, продукты, сервисы, вебинары. Регулярно анализируя потребности и лучшие практики, мы предлагали самые...