20 июля 2019, 18:31

Уже спрашивал про низкое контанго между мтс и его фьюч, залез поглубже-обнаружил -такая же аномалия (после див отсечек?) не единична. Фьючи заканч-ся раньше отсечек. А почему контанго такое?ЗаранееСПС

Уже спрашивал про низкое контанго между мтс и его фьюч, залез поглубже-обнаружил -такая же аномалия (после див отсечек?) не единична. Фьючи заканч-ся раньше отсечек. А почему контанго такое? ЗаранееСПС

МТС

Робот Вася

Санкт-Петербург

с 8 февраля 2018

28 Комментариев

Робот Вася
20 июля 2019, 18:34
В таблице значение макс. и мин. контанго за день 100*(Цфьюч-Цакция*лот)/(Цакц.*лот). Все фьючерсы — сент '19.
Данные отсечек взяты с сайта dohod.ru.

Поясню расчеты:
МТС 0,5% с 19 июля (точка сбора данных) по 21 сентября '19 = 2 месяца*6 (до 12 месяцев) = 0,5*6=3% ??? При ключевой ставке больше 7%. Где логика?
Берем сбер = 1,3%*6= 7,8% годовых, здесь все норм.
0
Андрей К
20 июля 2019, 19:24
А цена фуча от куда берется? Из стакана?
0
Dobermann
20 июля 2019, 21:19
Фьюч не всегда цена акции плюс безрисковая ставка это цена прогнозная ещё
+1
Робот Вася
20 июля 2019, 23:28
alm,
Поясню расчеты:
МТС 0,5% с 19 июля (точка сбора данных) по 21 сентября 19 = 2 месяца*6 (до 12 месяцев) = 0,5*6=3% ??? При ключевой ставке больше 7%. Где логика?
Берем сбер = 1,3%*6= 7,8% годовых, здесь все норм.
0

Читайте на SMART-LAB:

📰 Регуляторные изменения в МФО: запрос на альтернативные источники финансирования

С 1 января следующего года микрофинансовым организациям будет запрещено использовать собственные модели оценки доходов заемщиков при выдаче займов до 50 тыс. рублей — оценка будет...

МГКЛ

26.12.2025

ПАО «АПРИ» успешно разместило выпуск биржевых облигаций серии БО-002P-12

ПАО «АПРИ» успешно разместило выпуск биржевых облигаций серии БО-002P-12 💼 Книга заявок закрыта 23 декабря 2025 года в объёме 600 млн рублей . Размещённый выпуск облигаций...

АПРИ

26.12.2025

Реструктуризация долгов РЖД: что ждать инвесторам облигаций

В конце 2025 года на рынке активно обсуждается программа реструктуризации долгов РЖД с участием Минфина. Ее цель — снижение долговой нагрузки за счет реструктуризации банковских кредитов,...