иГРЫрАЗУМа 2019: tashik, июнь/июль в картинках

Позиция номер Один «Типо проданный стрэнгл»

Когда я показала ее, мне все указали на косяки и риски, и вела я ее беспокойно. Когда актив пошел против прогноза — я ее перестроила вот так, немного отодвинув правую ногу. Поза стала дороже, да еще и расчет ГО изменился с 1 июля. В общем, до экспирации позиция не дожила, где-то +2700 я ее прикрыла.

После этого я решила попробовать дельтахэдж, но выбрала неосмотрительно привычный и хорошо знакомый ри. Начальная поза была такой:

Ее тоже изменила, скинув в убыток фьюч — аккурат перед его заливом - и добрав еще один шорт колл колл (142500)

И вот так мы встретили перехай 139570 )) но увеличивать позицию там я не стала — не помню почему. После этого незадолго перед экспирацией в расчете на вынос ГП я фиксанула часть профита и купила колл, получив бычий спрэд в безубытке, но ставка моя не сыграла и потенциал профита по сделке неуколонно уменьшался

Вот так встретили экспирацию.

Была еще одна поза — в си, я ей отдельную тему не посвещала, но тут приведу. Начиналась она как рациоспред коллов путов (спасибо за поправку kozmonavt!), короткий пут был синтетический из лонг си + шорт колл 63250.

но накануне экспирации и на утро как-то пятой точкой почуяла — вверх поедем, и прямо в первые полчаса фиксанула профит в проданных коллах 63250 буквально по 60п штука, и осталась в безубыточном лонг колл синтетика. Эта ставочка сыграла, на экспирацию профит был вдвое больше, чем если бы я не перестраивалась

Резюмируя, скажу так: эмоциональные решения и слишком частые трансформации отъедают профит. © Капитан Очевидность.

Не скажу, что довольна собой. Но опыт классный.

Итог месяца +4,13%. Работаем дальше! Всем соучастникам — удачи!

иГРЫрАЗУМа 2019 опционы продажа волатильности управление позицией отчет за месяц

tashik

Жуковский

380

4 130

с 11 марта 2017

37 Комментариев

П М
19 июля 2019, 23:28
Это ведь всё ручное? А насколько это интересно с точки зрения программирования?
0
- KarL$oH
  19 июля 2019, 23:46
  ПBМ, это нереально запрограммировать. Пообщайся с Бесом на эту тему, максимум, полуавтомат, и то он там постоянно ручонками что-то химичит, значит и на полу- даже не тянет)
  
  А он в этом искусстве знает толк!
  +3
  - П М
    20 июля 2019, 00:17
    KLoYH, я есть плохо общаться :)
    но билет на конфу купил за тыщу. может найду кого там, ухвачу за пуговицу.
    0
- meat
  20 июля 2019, 00:19
  ПBМ, нейросети неплохо так строят конструкции и сами их выравнивают, главное чтобы депозит был большим
  +1
  - П М
    20 июля 2019, 00:21
    meat, моя любимая тема. нейросети. но я не знал что они конструкции выравнивать умеют.
    
    0
    - meat
      20 июля 2019, 00:23
      ПBМ, я не силен в опционах, но минимизацию потерь они точно могут сделать лучше любого человека, а значит и выравнивание
      0
      - П М
        20 июля 2019, 00:34
        meat, интересно. на конфу собираешься?
        0
        meat
        20 июля 2019, 00:35
        ПBМ, что за конфа? на подобие РИТ++?
        0
        П М
        20 июля 2019, 00:39
        meat, https://smart-lab.ru/blog/550703.php
        0
        meat
        20 июля 2019, 00:49
        ПBМ, это в Москву надо ехать, да и толку от меня, тут вот чувак в моем топике написал что может с минимальным риском делать 10% в одной сделке, но просто скучно ему все и не хочет пугать меня своей крутостью, чтобы быть ближе к обычным ребятам решил курсы продавать и перестать торговать, иначе остальные от зависти с балконов прыгать начнут, вот таких надо на конференции звать :)
        
        хотя уже пишет, что можно и без риска раскрутиться, не понимаю почему его не зовут еще :)
        +1
  - tashik
    20 июля 2019, 09:13
    meat, нейросети — какое-то прям волшебное слово, как я погляжу, наделенное порой магическими какими-то свойствами ;) А на самом деле это просто мат модель, которая обучается на наборе данных, уточняя подобранные на каждом узле коэффициенты, и делая это в параллели на огромном количестве узлов-нейронов-процессоров (не в плане компа, а от глагола process). Она не должна выравнивать конструкции )) Она анализирует, распознает, прогнозирует (хз, с какой точностью, оч многое зависит от того, какой объем обучения был и насколько репрезентативны были данные на вход).
    +1
    - meat
      20 июля 2019, 11:28
      tashik,
      Она не должна выравнивать конструкции
      Она анализирует, распознает, прогнозирует
      
      ничего не смущает? я понимаю конечно, что иногда хочется быть умнее всех :)
      0
      - tashik
        20 июля 2019, 11:31
        meat, да ладно Вам, просто доформулируйте задачу, да и все ) ну или объясните, что имели в виду и почему именно нейросети эту задачу считаете правильным поручить. Сетка дает прогноз — например, направления движения цены БА, размера приращения цены БА, волы -> греков. Что с этим прогнозом дальше делать — на мой вкус, это уже другая задача. Зачем сразу на личности переходить, когда мы вполне бизнесовый вопрос обсуждаем. Для меня это сфера проф интересов, не более.
        +1
        meat
        20 июля 2019, 11:40
        tashik, я на личности и не переходил, просто у вас противоречие
        
        под выравниванием конструкции я понимаю дельта-хеджирование, эффективность которого будет зависеть от точности алгоритма, т.е. нужны минимальные потери
        
        задачу минимизации потерь может решить нейросеть, если ее обучить правильно — значит нейросеть выравнивает конструкцию
        0
        tashik
        20 июля 2019, 11:52
        meat, приведите пример реального продукта, являющегося нейросетью с подобными функциональными возможностями. Имхо, наверняка это окажется комплекс, состоящий не только из нейросети.
        
        Мои примеры:
        В ТСлаб есть автоматический дельтахэдж у Антона, прекрасный, без волшебных слов.
        В Plazer у Кирилла есть офигенный советник, который подбирает конструкции по заявленным параметрам отношения к риску и взгляда на рынок, дает рекомендации по перестройке позиции по мере держания и перестраивает ее сам, нейтралит дельту — без волшебных слов, опять же.
        
        Никакой магии, скукота.
        
        Я не против списка функциональных требований, который Вы озвучили. Я комментировала то, что все это приписывается наделенному мифологическими свойствами абстрактному решению — нейросети. Которого к тому же еще и нет в реальности, ну или есть, но за такие деньги, которых нет.
        +1
        meat
        20 июля 2019, 12:09
        tashik,
        приведите пример реального продукта, являющегося нейросетью с подобными функциональными возможностями
        что-то вас понесло, уже и примеры должен приводить? лично я не знаю, а вы? :)
        
        Никакой магии, мифологическими свойствами, волшебное слово
        такое чувство, что хотите мне объяснить что такое нейронные сети, угадал?
        
        вот на вскидку те задачи, которые решал с помощью нейросетей:
        1) распознавание образов
        2) кластеризация
        3) решение уравнений
        4) аппроксимация
        5) оптимизация
        6) ассоциативная память
        
        Я комментировала то, что все это приписывается наделенному мифологическими свойствами абстрактному решению — нейросети.
        вот тут подробнее, когда и кто приписывал эти свойства нейросетям? :) найдем и накажем вместе
        
        0
        tashik
        20 июля 2019, 12:16
        meat, Я комментировала вот эту фразу
        
        Выравнивать конструкцию — совершать торговые действия по выравниванию того или иного грека (не всегда дельту хэджат, некоторые гамму в 0 равняют к тому ж): выбрать актив, определить количество, рассчитать риск, рассчитать профиль, перестроить позу. Минимизировать риск — принимать решение по перестройке позиции и совершать торговые действия для воплощения.
        
        Думаю анекдот я к месту рассказала.
        +1
        meat
        20 июля 2019, 12:23
        tashik, вы правы, вы победили в этом споре
        
        0
        tashik
        20 июля 2019, 12:26
        meat, удачи, заходите, если что. Если у Вас был опыт с нейросетями — я тут в более слабой позиции, потому что только изучаю вопрос и пытаюсь что-то построить. Так что может будем полезны друг другу.
        0
        meat
        20 июля 2019, 12:28
        tashik, вы же только что показали, что знаете больше меня, так что это мне нужно к вам в ученики идти :)
        0
        tashik
        20 июля 2019, 12:29
        meat, но образы не распознаю, ассоциативная память — гуглить придется ваще )))
        0
        meat
        20 июля 2019, 12:34
        tashik, я подожду, а потом пойду у вас учиться, ведь для меня это магия сейчас :)
        0
        tashik
        20 июля 2019, 12:38
        meat, ясно с Вами. Удачи нам обоим, и чтобы наши знания и навыки конвертировались в то, к чему мы стремимся ) а не в холиварчики )))
        +1
        tashik
        20 июля 2019, 12:20
        meat, если удалось получить опыт решения такого широкого спектра задач через нейронки, в торговле самое оно все это применить. Горизонты должны существенно расшириться. Я еще многого не попробовала из этого.
        +1
      - tashik
        20 июля 2019, 11:36
        meat, что должно смутить — не поняла. Смущает, что Вы во вполне бизнесовом вопросе-ответе видите что-то, направленное лично против Вас. Если что — ну извините, не хотела. Не стану Вас больше комментить, а то вдруг чего ))
        +1
        meat
        20 июля 2019, 11:41
        tashik, просто вы же ответили специально показать, что разбираетесь в этом вопросе и написали противоречие, я на него указал :)
        0
        tashik
        20 июля 2019, 11:54
        meat, дать прогноз и отработать по прогнозу — немного разные вещи. Возможно, это как в анекдоте про программиста:
        
        Жена отправляет мужа-программиста в магазин: — Купи батон хлеба, если
        будут яйца — возьми десяток.
        Муж возвращается из магазина с десятью батонами.
        — Ты зачем столько хлеба купил?
        — Так ведь яйца были...
        
        Извиняйте, видимо профдеформация.
        +2
- tashik
  20 июля 2019, 08:59
  ПBМ, я новичок в теме и опционами торгую два месяца. Это все ручное пока, набираю базу, чтобы что-то родилось в плане софта.
  +1
UHSF
20 июля 2019, 07:27
Как собирались дельтахедж делать с таким маленьким объемом? 1-2 минимальных шага дельтахеджа полностью меняют стратегию))
Вообще очень опасное это дело, такие острые шапочки делать без опыта.
+1
- tashik
  20 июля 2019, 09:03
  UHSF, та я ж написала, что сначала сделала — потом подумала ) В итоге его и не вышло. Но вот в такой стратегии «угол» допродажа коллов при лонге БА сделала бы вариант на тему «бугорка», который торгует Виктор Фатеев.
  0
  - UHSF
    20 июля 2019, 10:32
    tashik, изначально зря на RI это задумали делать. Пробуйте сначала на инструментах подешевле и с большим объемом лотов, чтобы более-менее нормально можно было дельту править.
    А еще лучше сначала на стренглах потренироваться.
    +1
kozmonavt
22 июля 2019, 14:41
Цитата:
«Начиналась она как рациоспред коллов

но накануне экспирации и на утро как-то пятой точкой почуяла — вверх поедем, и прямо в первые полчаса фиксанула профит в проданных коллах 63250 буквально по 60п штука»
Я конечно извиняюсь, но вижу одни путы.
+1
- tashik
  22 июля 2019, 15:13
  kozmonavt, точно, запуталась )) там лонг си 63340 + шорт колл 63250 по 243/шт. + лонг пут 63500 (150п штука) в соотношении 2:2:1. Лонг си + шорт колл = шорт пут
  +1