Нужен совет знатоков Смартлаба.

.
Многие знают или слышали про мою Торговую Систему (ТС).
И не секрет, что она трендово-пробойная.
Да, она прибыльная, но иногда ТАК ПИЛИТ, что на Эквити без рычания не глянешь!!!
Вот например, Эквити с начала июля.

Виден период, где спилило аж 400 шагов (пунктов, центов)!!!!
.
⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩

Вопрос к знатокам Смартлаба:
Как (каким образом) можно в трендовых и пробойных системах проходить (игнорировать) ПИЛУ (флэт, «стоЯлово») ???
«ЗапИлы» у моей ТС бывают, как правило, при низкой волатильности.

⇧⇧⇧⇧⇧⇧⇧⇧⇧⇧⇧⇧⇧⇧⇧⇧⇧⇧⇧⇧⇧⇧
.

FullCup сигналы торговые сигналы биржевая торговля торговая система стратегия фьючерс брент Brent crude oil oil UKOIL нефть жижа br профит трейдинг сделки робот торговые роботы шорт лонг тренд стоп купля продажа алготрейдинг стоп лосс Смартлаб

the_success_story_of_oil_trade

FullCup

462

43 585

с 26 июня 2011

21 Комментарий

vfreeman
18 июля 2019, 11:46
никак — флет и низкая волатильность на левой части графика. как только определите флет и отключите алгоритм — пропустите движение :)
+2
- FullCup
  18 июля 2019, 11:57
  vfreeman, 100%%
  То есть «запИл» — это своеобразная плата?
  Просто думал, хоть как-то это уменьшить. Ну или там фильтры какие есть…
  +1
  - Krl
    18 июля 2019, 20:58
    FullCup, на пауке давно прочитал такой термин — «Стратегии с платой за риск». Название хорошо отражает сам процесс торговли… много мелких убытков в ожидании тренда, прибыль в котором с лихвой перекроет убытки(риски)!
    +1
  - GoodBargains
    18 июля 2019, 21:41
    FullCup, тоже все перепробовал, либо я дурак, либо ничего не поделать, но одна идейка вам- пропуск сигнала, если…
    +1
    - FullCup
      18 июля 2019, 21:51
      GoodBargains, не честно! Договаривай! ))))
      0
  - MS
    19 июля 2019, 11:04
    FullCup, так это и есть суть поисков Грааля. Пробой/запил — это всего лишь разметка графика, взгляд на него извне. Просто от смены системы координат прибыльные входы не появляются. Отделить северный полюс магнита от южного не получится.
    Нужно найти внутренние свойства графика, которые в среднем позволяли бы входить, а потом успевать выходить в плюс.
    +1
- SergeyJu
  18 июля 2019, 12:32
  vfreeman, диверсификация может снизить боль от пилы. Качественных фильтров пилы я не нашел. Но, возможно, существуют более содержательные подходы, которые мы априори отметаем из-за риска переподгонки.
  +1
  - FullCup
    18 июля 2019, 12:47
    SergeyJu, благодарю. Согласен, диверсификация, по идее, должна сглаживать Эквити общую, но пилы будут продолжать пилить…
    0
  - Krl
    18 июля 2019, 20:59
    SergeyJu, Согласен! Только принципы в этих стратегиях нужно использовать иные нежели в вашей ТС, иначе попадете на корреляцию стратегий и только увеличите риск!
    +1
    - SergeyJu
      18 июля 2019, 23:10
      4ypakabra, расскажите мне про принципы в моей ТС. Пожалуйста. Хотя бы в одной.
      0
      - Krl
        18 июля 2019, 23:25
        SergeyJu, Я обращался к топик стартеру и имел ввиду его ТС. Прошу не принимать отметку Вашего ника, как камень в огород и уж тем более ваших торговых стратегий… имел ввиду, что согласен с утверждением на счет диверсификации.
        0
KarL$oH
18 июля 2019, 11:58
путем продажи волатильности
+1
- FullCup
  18 июля 2019, 12:00
  KLoYH, то есть, всё таки, притянуть опционы к ТС?!
  0
  - KarL$oH
    18 июля 2019, 12:15
    FullCup, конечно, почему нет?
    +1
  - Незнакомка
    07 января 2020, 17:03
    FullCup, а что если использовать опционную стратегию «железный кондор»? Ее можно использовать, зарабатывая как раз на пиле (временной распад). Недостатками этой стратегии является ограниченная прибыль и резкий рост цены актива — приходится в этой ситуации роллировать. Если использовать одновременно вашу стратегию и стратегию железный кондор, то можно сгладить эквити. Как вам такая идея от блондинки? Последний факт (что я блондинка) прошу обязательно учитывать!!!
    +1
Friendly Deep Space
18 июля 2019, 12:37
Наверное входить только когда волатильность локально уже значительно ниже среднего в расчете на поимку начала тренда.
+1
- FullCup
  18 июля 2019, 12:48
  Friendly Deep Space, интересно. Ниже когда?
  То есть всё таки надо дописать модуль подсчета волатильности и её динамики?!
  0
  - Friendly Deep Space
    18 июля 2019, 13:06
    FullCup, ну имхо это вроде как распространенный логичный поход) Если волатильность снизилась и находится ниже среднего, можно покупать ее (вход на пробои в ожидании тренда), или если она на локальных хаях и начинает снижаться, то входить на пробои будет уже поздно, и можно пробовать продавать ее (контр-тренд).
    +1
    - SergeyJu
      18 июля 2019, 13:14
      Friendly Deep Space, теоретически красиво. На практике как-то не очень чтобы очень. Впрочем, на каждого эльфа 10 определений волатильности от орков.
      +2
mrRobot
18 июля 2019, 12:52
Мое мнение, после того как видим «пилу», то есть сработало пару стопов, нужно ставить короткий стоп в 15п на следующий сигнал.
+1
Сергей Ю.
19 июля 2019, 11:23
1 способ: уменьшить сайз в 2 раза, увеличить стопарь в 2 раза..
в месте коротких стопарей использовать доливку на 20% и ей «играть» на пиле..
2-способ: вместо стопаря хеджить позу опционом (или спредом)

Лучший способ: объединить эти 2 способа…
+1