Anton Shabunin личный блог

08 июля 2019, 11:11

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 05.07.19

uptrend 13
downtrend 0
sideways 20

Подскок и выход на новый максимум вышел неубедительным и похож скорее на продажу в силу, чем на широкую покупку. Типа, король голый, но пока он король, должны делать вид, что у него новый наряд максимум, дабы не попасть в немилость. Металлообработка, машиностроение, страхование, телеком, защитные отрасли, мусор со дна — вот и всё, что движется. На данный момент этот подъём узкий, и свидетельств дальнейшего значительного продолжения нет.

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц
Примеры профилей акций каждой категории

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 05.07.19

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2019-07-05 Список	Всего акций	%Лид.	#Лид.	%Отст.	#Отст.	% Акций	% Лид.	% Отст.	% от sp500
2019-07-05 Список	Всего акций	RS>80		RS<20		(от всех 4829)			% от sp500
Длительный аптренд	573	77%	444	0%	0	11%	9%	0%	29%
Откат в аптренде	40	75%	30	0%	0	0%	0%	0%	0%
Консолидация / потеря инерции в аптренде	791	46%	369	0%	0	16%	7%	0%	20%
Пробой растущей 50МА	22	50%	11	0%	0	0%	0%	0%	0%
Пробой падающей 50МА	47	14%	7	0%	0	0%	0%	0%	0%
Недавний пробой растущей 50МА	198	36%	72	0%	0	4%	1%	0%	5%
Недавний пробой падающей 50МА	99	18%	18	0%	0	2%	0%	0%	3%
Слом растущей 50МА	22	36%	8	0%	0	0%	0%	0%	0%
Слом падающей 50МА	34	5%	2	0%	0	0%	0%	0%	1%
Недавний слом растущей 50МА	23	43%	10	0%	0	0%	0%	0%	0%
Недавний слом падающей 50МА	25	24%	6	4%	1	0%	0%	0%	0%
Консолидация под 50МА	298	16%	48	4%	13	6%	0%	0%	2%
Отскок вниз от 50МА	14	50%	7	0%	0	0%	0%	0%	0%
Подскок вверх от 200МА к 50МА	269	14%	38	0%	0	5%	0%	0%	4%
Консолидация под 200МА	285	0%	1	14%	40	5%	0%	0%	6%
Отскок вниз от 200МА	29	0%	0	34%	10	0%	0%	0%	0%
Подскок вверх от 50МА к 200МА	500	8%	40	10%	53	10%	0%	1%	10%
Консолидация на дне	872	0%	4	50%	440	18%	0%	9%	8%
Подскок со дна	327	1%	4	55%	183	6%	0%	3%	2%
Длительный даунтренд	361	0%	2	65%	236	7%	0%	4%	2%

Aкции по категориям

Длительный аптренд (573 акций) 05.07.2019

6.1%	35	6%	из	530 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	32	Медицина-биомед/биотехнологии
4.4%	25	14%		174			52	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.7%	21	32%		65			69	Страхование-собственности/от ущерба/титула
3.5%	20	30%		66	ЛИДИР.		3	ПО-корпоративное
2.8%	16	38%		42	ЛИДИР.		13	Аэрокосмос/оборона
2.3%	13	28%		45			36	Финансовые услуги-особые
2.3%	13	43%		30	ЛИДИР.		5	Финансы-платёжные карты
2.1%	12	10%		120	ЛИДИР.		34	Медицина-изделия
1.9%	11	17%		64			63	Финансы-управление инвестициями
1.7%	10	30%		33			78	Коммунальные услуги-электричество
1.7%	10	33%		30			81	Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.7%	10	35%		28	ЛИДИР.		23	Медицина-оборудование/услуги по исследованию

34.2%	196		из	573 акций показано

Откат в аптренде (40 акций) 05.07.2019

15.0%	6	1%	из	530 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	32	Медицина-биомед/биотехнологии
10.0%	4	3%		120	ЛИДИР.		34	Медицина-изделия
7.5%	3	9%		33			62	Электроника-полупроводниковое оборудование
7.5%	3	8%		36	ЗАМЕДЛ.		115	Горная добыча-руда
7.5%	3	4%		64			63	Финансы-управление инвестициями

47.5%	19		из	40 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (791 акций) 05.07.2019

4.7%	37	6%	из	530 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	32	Медицина-биомед/биотехнологии
3.4%	27	15%		174			52	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.4%	27	52%		51	ОТСТ.		161	Финансы-пустые чеки
3.2%	25	26%		93	ЗАМЕДЛ.		152	Банки-северо-восток
3.0%	24	40%		59	ЛИДИР.		24	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.4%	19	31%		61	ЗАМЕДЛ.		127	Финансы-сбербанки
2.3%	18	15%		120	ЛИДИР.		34	Медицина-изделия
1.9%	15	40%		37	ЗАМЕДЛ.		155	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.9%	15	23%		64			63	Финансы-управление инвестициями
1.6%	13	32%		40			31	Строительство-различные изделия
1.6%	13	16%		79			129	Банки-юго-восток

29.5%	233		из	791 акций показано

Пробой растущей 50МА (22 акций) 05.07.2019


0.0%	0		из	22 акций показано

Пробой падающей 50МА (47 акций) 05.07.2019

10.6%	5	8%	из	57 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	145	Банки-средний-запад
10.6%	5	6%		79			129	Банки-юго-восток
10.6%	5	7%		69	ОТСТ.		167	Банки-запад/юго-запад

31.9%	15		из	47 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (198 акций) 05.07.2019

21.7%	43	24%	из	174 акций в		отрасли с рангом	52	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.1%	10	10%		93	ЗАМЕДЛ.		152	Банки-северо-восток
4.0%	8	1%		530	ЛИДИР.		32	Медицина-биомед/биотехнологии
3.5%	7	33%		21			19	Строительство-жилое/коммерческое
3.5%	7	10%		66	ЛИДИР.		3	ПО-корпоративное
3.0%	6	9%		65			69	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.5%	5	33%		15			93	Коммунальные услуги-вода
2.0%	4	6%		66			131	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.0%	4	26%		15	ЛИДИР.		6	Финансы-ипотека и смежные услуги
2.0%	4	6%		61	ЗАМЕДЛ.		127	Финансы-сбербанки
2.0%	4	5%		79			129	Банки-юго-восток

51.5%	102		из	198 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (99 акций) 05.07.2019

8.1%	8	4%	из	174 акций в		отрасли с рангом	52	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.0%	4	20%		20			107	Страхование-жизни
4.0%	4	18%		22	ЗАМЕДЛ.		151	Банки-денежные центры
4.0%	4	0%		530	ЛИДИР.		32	Медицина-биомед/биотехнологии

20.2%	20		из	99 акций показано

Слом растущей 50МА (22 акций) 05.07.2019

13.6%	3	0%	из	530 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	32	Медицина-биомед/биотехнологии

13.6%	3		из	22 акций показано

Слом падающей 50МА (34 акций) 05.07.2019

20.6%	7	1%	из	530 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	32	Медицина-биомед/биотехнологии

20.6%	7		из	34 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (23 акций) 05.07.2019

34.8%	8	1%	из	530 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	32	Медицина-биомед/биотехнологии

34.8%	8		из	23 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (25 акций) 05.07.2019

12.0%	3	7%	из	38 акций в	отрасли с рангом	45	Розница-интернет

12.0%	3		из	25 акций показано

Консолидация под 50МА (298 акций) 05.07.2019

13.4%	40	7%	из	530 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	32	Медицина-биомед/биотехнологии
10.4%	31	17%		174			52	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.0%	9	7%		120	ЛИДИР.		34	Медицина-изделия
2.3%	7	7%		93	ЗАМЕДЛ.		152	Банки-северо-восток
2.3%	7	10%		69	ОТСТ.		167	Банки-запад/юго-запад
2.0%	6	9%		66			131	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.7%	5	13%		37	ЗАМЕДЛ.		155	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.7%	5	14%		34	НАРОЖД.		43	Установки контроля загрязнения окр среды
1.7%	5	15%		32			33	ПО-спец-корпоративное

38.6%	115		из	298 акций показано

Отскок вниз от 50МА (14 акций) 05.07.2019


0.0%	0		из	14 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (269 акций) 05.07.2019

7.4%	20	3%	из	530 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	32	Медицина-биомед/биотехнологии
4.5%	12	15%		79			129	Банки-юго-восток
3.3%	9	15%		59	ЛИДИР.		24	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.3%	9	9%		93	ЗАМЕДЛ.		152	Банки-северо-восток
2.6%	7	10%		69	ОТСТ.		167	Банки-запад/юго-запад
2.2%	6	5%		120	ЛИДИР.		34	Медицина-изделия
2.2%	6	16%		37			160	Телеком услуги-зарубежные
1.9%	5	7%		66			131	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.9%	5	6%		78			159	Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.9%	5	7%		66	ЛИДИР.		3	ПО-корпоративное
1.9%	5	2%		174			52	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
1.9%	5	9%		51	ОТСТ.		161	Финансы-пустые чеки

34.9%	94		из	269 акций показано

Консолидация под 200МА (285 акций) 05.07.2019

11.6%	33	6%	из	530 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	32	Медицина-биомед/биотехнологии
3.5%	10	16%		59	ЛИДИР.		24	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.2%	9	25%		36	ЗАМЕДЛ.		115	Горная добыча-руда
2.8%	8	6%		120	ЛИДИР.		34	Медицина-изделия
2.5%	7	17%		41			158	Нефть и газ-полевые услуги
2.5%	7	8%		79			129	Банки-юго-восток
2.1%	6	16%		37			160	Телеком услуги-зарубежные
2.1%	6	37%		16			185	Сталь-прокат
1.8%	5	18%		27			144	Электроника-детали
1.8%	5	35%		14	ОТСТ.		179	Химикаты-основные
1.8%	5	8%		57	ЗАМЕДЛ.		145	Банки-средний-запад
1.8%	5	5%		93	ЗАМЕДЛ.		152	Банки-северо-восток

37.2%	106		из	285 акций показано

Отскок вниз от 200МА (29 акций) 05.07.2019

13.8%	4	0%	из	530 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	32	Медицина-биомед/биотехнологии
10.3%	3	2%		120	ЛИДИР.		34	Медицина-изделия

24.1%	7		из	29 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (500 акций) 05.07.2019

12.8%	64	12%	из	530 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	32	Медицина-биомед/биотехнологии
3.0%	15	26%		57	ЗАМЕДЛ.		145	Банки-средний-запад
2.6%	13	16%		79			129	Банки-юго-восток
2.4%	12	12%		93	ЗАМЕДЛ.		152	Банки-северо-восток
2.4%	12	17%		69	ОТСТ.		167	Банки-запад/юго-запад
2.0%	10	8%		120	ЛИДИР.		34	Медицина-изделия
2.0%	10	16%		59	ЛИДИР.		21	Медицина-системы/оборудование
1.8%	9	13%		65			69	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.8%	9	16%		53	НАРОЖД.		79	Химикаты-особые

30.8%	154		из	500 акций показано

Консолидация на дне (872 акций) 05.07.2019

14.4%	126	23%	из	530 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	32	Медицина-биомед/биотехнологии
3.2%	28	35%		78			159	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.5%	22	37%		59	ЗАМЕДЛ.		136	Интернет-контент
2.2%	19	50%		38	ЗАМЕДЛ.		150	Розница-одежда/обувь/аксессуары
2.1%	18	15%		120	ЛИДИР.		34	Медицина-изделия
1.8%	16	25%		64			63	Финансы-управление инвестициями
1.8%	16	17%		93	ЗАМЕДЛ.		152	Банки-северо-восток
1.6%	14	8%		174			52	Финансы-инвестиционный трест недвижимости

29.7%	259		из	872 акций показано

Подскок со дна (327 акций) 05.07.2019

16.5%	54	10%	из	530 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	32	Медицина-биомед/биотехнологии
2.4%	8	6%		120	ЛИДИР.		34	Медицина-изделия
2.4%	8	4%		174			52	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.4%	8	10%		78			159	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.1%	7	15%		45			36	Финансовые услуги-особые
1.8%	6	33%		18			66	Досуг-фильмы и сопутств товары
1.8%	6	20%		30			14	ПО-защита информации
1.8%	6	14%		41			158	Нефть и газ-полевые услуги
1.8%	6	16%		36			134	Медицина-лекарства по рецептам

33.3%	109		из	327 акций показано

Длительный даунтренд (361 акций) 05.07.2019

21.3%	77	14%	из	530 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	32	Медицина-биомед/биотехнологии
6.1%	22	28%		78			159	Нефть и газ-разведка и добыча в США
5.5%	20	16%		120	ЛИДИР.		34	Медицина-изделия
2.2%	8	16%		49			57	Розница-рестораны
2.2%	8	38%		21			181	Нефть и газ-разведка и добыча за рубежом
1.9%	7	17%		41			158	Нефть и газ-полевые услуги
1.7%	6	21%		28	ЗАМЕДЛ.		122	Косметика и личная гигиена
1.7%	6	17%		34			166	Автомобили-грузовики сборщики
1.7%	6	16%		36			134	Медицина-лекарства по рецептам

44.3%	160		из	361 акций показано

Базирующиеся акции

В 15% от годового максимума (1922 акций) 05.07.2019

7.4%	142	81%	из	174 акций в		отрасли с рангом	52	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.0%	77	14%		530	ЛИДИР.		32	Медицина-биомед/биотехнологии
2.9%	55	59%		93	ЗАМЕДЛ.		152	Банки-северо-восток
2.3%	45	88%		51	ОТСТ.		161	Финансы-пустые чеки
2.1%	41	63%		65			69	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.0%	38	31%		120	ЛИДИР.		34	Медицина-изделия
1.9%	37	56%		66			131	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.8%	34	49%		69	ОТСТ.		167	Банки-запад/юго-запад
1.7%	32	48%		66	ЛИДИР.		3	ПО-корпоративное
1.7%	32	52%		61	ЗАМЕДЛ.		127	Финансы-сбербанки
1.7%	32	86%		37	ЗАМЕДЛ.		155	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.6%	31	52%		59	ЛИДИР.		24	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
1.5%	29	36%		79			129	Банки-юго-восток
1.5%	28	43%		64			63	Финансы-управление инвестициями
1.5%	28	93%		30			81	Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.3%	25	59%		42	ЛИДИР.		13	Аэрокосмос/оборона
1.2%	24	72%		33			78	Коммунальные услуги-электричество
1.2%	23	40%		57	ЗАМЕДЛ.		145	Банки-средний-запад
1.1%	22	50%		44	ЛИДИР.		41	Машиностроение-промышленное общее
1.1%	21	48%		43			86	Девелоперы недвижимости
1.1%	21	35%		59	ЛИДИР.		21	Медицина-системы/оборудование
1.1%	21	46%		45			36	Финансовые услуги-особые
1.0%	20	50%		40			40	Компьютеры-техобслуживание
1.0%	20	66%		30	ЛИДИР.		5	Финансы-платёжные карты

45.7%	878		из	1922 акций показано

Таблица отношений маркет-тайминга (EXPERIMENTAL)

Для читающих посты серии «Прикладная широта рынка». Налаживаю инфраструктуру для включения её рядом с основной таблицей.

2019-07-05 RTQ 1

general market vs		index	m 1.02	i 4.15	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	11.87%	29.90%
pullingback	0.83%	0.00%
lostmomentum	16.38%	20.40%	U 33.63%	55.84%	1.66 uptrend balance
breakabove50up	0.46%	0.20%
breakabove50dn	0.97%	0.99%
wentabove50up	4.10%	5.35%
wentabove50dn	2.05%	3.76%
breakbelow50up	0.46%	0.40%
breakbelow50dn	0.70%	1.39%
wentbelow50up	0.48%	0.40%
wentbelow50dn	0.52%	0.40%
consbelow50	6.17%	2.18%
bouncebelow50	0.29%	0.20%
bounceabove200	5.57%	4.16%
consbelow200	5.90%	6.14%
bouncebelow200	0.60%	0.40%
bounceabove50	10.35%	10.69%	***	***
bottoming	18.06%	8.32%	D 32.91%	13.47%	0.41 downtrend balance
bottombounce	6.77%	2.57%
trendbelow50	7.48%	2.18%