Ну их на... эти опционы. Вчера купил сегодня цена выше а опционы ниже.
Короче, около года назад открыл маленький счёт для изучения и торговых навыков на опционах. Пишу подробно чтоб не говорили, что мало времени уделял. Значит что Я хочу сказать.
1) Базовый актив всегда можно купить и продать.
2)БА. всегда ходит лучше любой его проекции.
3)Продавать и покупать опционы это не есть хэдж. это просто попытки снизить риски. Ибо прибыль ваша от возможного движения тоже снижается при комбинировании покупок с продажами, создавая разные конструкции.
4) И последнее. Цена БА может через день вырости, а опцион, х.й вам а не рост! Много раз сталкивался с этим фигнёй.
Вчера купил коллы, правда недельные, сегодня цена поднялась выше а они стояли ниже на 30-40% И так за год много раз сижу и думаю, нах. они нужны.
5)Решил закончить с опционами и закрыть экспериментальный счёт.(а то разные комбинации в голове появляются и начинаю опционить-отвлекаясь от ДЕЛА))
6) ТОРГУЙТЕ АКЦИИ, ФЬЮЧЕРСЫ И ЖИВИТЕ СЧАСТЛИВО!!!))
Дядя Ваня СпекулянтЪ, опционы для того чтобы размазать ликвидность по рынку и щипать лошков, только все вместе в одном инструменте мы можем спрятаться от кукла, все в один стакан в РИ!
Friendly Deep Space, да я все эти комбинации просматривал. ну нет там мяса.(если сравнивать с БА) Это просто попытки уйти от риска и всё. не бывает маленький риск и большая прибыль если вы торгуете не во время кризисов!!!)
Rustrade, Вы — счастливчик. Я так и не смог научиться торговать часовики. =(
Полагаю, что в таком режиме доходность 40-60% годовых можно считать реалистичной приемлемой. Вряд ли можно выпрыгнуть на 100-120% годовых в среднем. Угадал?
ch5oh, были года когда за 6 месяцев делал 100%) По моим скромным подсчётам я должен был быть миллионером давно) но не стал до сих пор!!!)) Правда были и траты большие в жизни и инвестиции в акции по большому.
ch5oh, как вы её продаёте? дальние страйки али не дальние но с хеджем, всегда мечтал продавать, попробовал, но оказалось что это не просто тоже, вообщем не халява далеко
Ен Сатори Накомоде, совершенно пофиг, где Вы продали страйк. «Пилить» будет в любом случае. Это называется «автоматическое дельта-хеджирование». Софт понятно какой.
И да, абсолютно неправильно говорить, что дельта-хеджер что-то там «пилит». Если Вы практиковали парную торговлю фьючерсами, то должны понимать идею. В какждй момент времени у Вас одна нога в плюсе, одна в минусе. И Вы никогда не знаете, какая в следующий раз плюсанет. Тем не менее, если все сделано правильно, то вся позиция в сумме приносит прибыль.
Ен Сатори Накомоде, у меня была позиция в которой дельта-хеджер за неделю напилил около 130 тысяч рублей. В ПЛЮС. Какая у него цена? Да он просто золотце мое ненаглядное! Бесценный и верный страж моего депозита. Цены ему нет! А в ТСЛаб его дают всем желающим бесплатно в общем комплекте. =) Хотя мы знаем примеры софта, когда дельта-хеджер продается отдельно от основной программы за отдельные деньги. Хотя по уму не может быть торговли опционами без дельта-хеджа.
ch5oh, кстати, разок посчитал, так у меня выходит, что одноногий вариант был бы 1,5 года лучше, причём настолько, что прям крышу сносит каким можно было бы богатым быть =)… Знать бы эту ногу заранее =(
Rustrade, плевать против ветра очень сложно. Очень. У меня не получается покупать опционы. Приходится продавать. Что поделать. Зато нос по ветру и пальцы жирные.
Rustrade, У меня противоположная история, до опционов сливал сливал сливал, как тока взял позу на опционах сразу на халяву мнооого заработал, а сейчас уже и с опционами и без них всё идёт хорошо ибо понимание опциона — это есть сердце понимания рисков
Friendly Deep Space, предполагается, что в хорошей книге понимание должно наступать примерно к последней странице (при вдумчивом изучении, конечно). Это как бы работа автора донести свои ноу-хау до сознания Читателя.
ch5oh, Интернете. много чего. уже не помню. Но это всё база. сам продумывал разные ходы. короче, говорить про опционы можно до утра. но эта суета того не стоит
ch5oh, А апрель 2018г? Если смотреть статистику после резкого взлета волы, идет почти год падение. Беру по аналогии 2014г и 2018г. + — квартал не в счет.
Я тоже первое время плевался… Потом понял: надо городить синтетику… в ней опцы работают как хедж… т.е. они и должны сгорать! сгорают значит направление выбрано правильно… а премию отбиваешь потом базовым активом..
И точку входа искать при малой волатильности… как в Газпроме например еще пару дней назад..
Для начала на недельках надо спреды строить (там тета меньше) и брать если вне денег, то 1-2 страйка от центрального..
риск/профит 1к8 в спредах…
Игорь, в недельных и месячных на акциях ликвидность есть… в квартальных тока на СИшке и на РТС..
выходов из опционов и не предусмотрено, до экспиры сидишь-ждешь… перестраиваешь конструкцию..
Странно, что вас до сих пор удивляет временный распад в опционах.
В связке с БА с помощью опционов можно ограничивать риск на сделку. Если торгуете тысячи контрактов того же РИ, это оптимальнее, чем с помощью стоп заявки.
Не говоря уже о «лотырейках», когда с 10 тыс. руб можно сделать 1 млн руб.
Наверно торговать опционы могут единицы трейдеров.
Поэтому я туда не лезу. :)
Покупаю только путы центрального страйка и держу три месяца. Думаю как страховка акций пойдет если что.
qwerty, обычная покупка опционов ничем не отличается от направленной стратегии по фьючерсам и поэтому большинство не зарабатывает на покупках опционов, а вот продажа опционов уже другое дело :)
qwerty, вы не поняли наверное. торговать опциогами можно. но если есть живой актив рядом и выгоднее иметь дело с ним, нахрена эти опционы со всей этой головоломкой. вечно искать, считать, ждать исполнения покупок и продаж, вычитывать и поочее. Берёте фьючерс, видете возможность для покупок-покупаете сразу, продаёте так же. Вы посмотрите на стаканы опционов, это же смех сквозь слёзы))
ch5oh, подскажите пожалуйста по опционам, Вы похоже в них хорошо разбираетесь.
Правильно ли я делаю покупая пут практически в деньгах. Пытаюсь таким образом сделать виртуальный стоп лосс. Сама по себе премия мне не важна, пусть на мне зарабатывают те кто её продает. А важен именно выход в деньги.
Беру квартальные так как они вроде дешевле выходят.
ch5oh, пока все устраивает, на премиях я теряю около 1% от депозита в месяц.
Но я боюсь если опцион выйдет далеко в деньги, смогу ли я его продать.
Или это не проблема продать опцион далеко в деньгах, если выставить на него цену ниже номинала?
qwerty, если опцион уходит действительно глубоко в деньги, его обычно закрывают фьючерсом («кладут на бок») ну и дальше есть время подумать.
Например, фьюч 100 000, купили колл страйка 100 000. Фьюч дошел до 130 000. Продаем фьючерс. Позиция превращается в купленный пут «далеко вне денег» страйка 100 000 и фактически перестает чувствовать движение Базового Актива. Также в ней почти нет временнОй стоимости.
Что думаете про ОФЗ? :)) Да вот думаю, что хрень это всё :) Взял и посмотрел купон одного из выпусков… 26207 который, но это же 10% годовых в двух частях раз в полгода!!! Какие там 19% доходности… счи...
SBakur, "= ИЗ ПУСТОГО В ПОРОЖНЕЕ =
Вчера российские СМИ активно анонсировали встречу министров финансов стран БРИКС в Москве. Выступление же Антона Силуанова вообще было подано как новое ...
Сижу на заборе, Вы лучше обьясните зачем Мэтр выкладывал у себя в чате фото епамовца и утверждал, что епам всех порррвет? По словам Мэтра епам это тяжелая артиллерия, а он пока до сих пор не может ...
Rustrade, Вы — счастливчик. Я так и не смог научиться торговать часовики. =(
Полагаю, что в таком режиме доходность 40-60% годовых можно считать реалистичной приемлемой. Вряд ли можно выпрыгнуть на 100-120% годовых в среднем. Угадал?
Rustrade, согласен, бывает всякое. Бывает и +80% за месяц.
Но потом оглядываешься назад на длинной дистанции — и получается некая средняя картина. То слаще, то гуще, то горше. =)
Rustrade, вот и я говорю, что "+100% годовых — это не каждый день бывает".
Так вот. Тупая продажа волатильности с оглядкой на риски дает до 50% годовых. Что как бы сопоставимо.
Успехов Вам! Спасибо за ответы.
Это как?)
Ен Сатори Накомоде, обычно продаю на несколько страйков в сторону от центра.
Имхо, главное иметь в руках правильный софт. Он делает за меня 90% работы 90% времени.
Ен Сатори Накомоде, совершенно пофиг, где Вы продали страйк. «Пилить» будет в любом случае. Это называется «автоматическое дельта-хеджирование». Софт понятно какой.
И да, абсолютно неправильно говорить, что дельта-хеджер что-то там «пилит». Если Вы практиковали парную торговлю фьючерсами, то должны понимать идею. В какждй момент времени у Вас одна нога в плюсе, одна в минусе. И Вы никогда не знаете, какая в следующий раз плюсанет. Тем не менее, если все сделано правильно, то вся позиция в сумме приносит прибыль.
Rustrade, плевать против ветра очень сложно. Очень. У меня не получается покупать опционы. Приходится продавать. Что поделать. Зато нос по ветру и пальцы жирные.
Rustrade, самому смотреть можно и 10 лет.
Что читали? Кого слушали? Курсы там какие-то посещали?
Кстати, черканите вкраце какие книги читали, чтобы народ знал кого в игнор-лист ставить и время не тратить. =)
И точку входа искать при малой волатильности… как в Газпроме например еще пару дней назад..
Для начала на недельках надо спреды строить (там тета меньше) и брать если вне денег, то 1-2 страйка от центрального..
риск/профит 1к8 в спредах…
выходов из опционов и не предусмотрено, до экспиры сидишь-ждешь… перестраиваешь конструкцию..
Вчера состроил на недельках бычий спред (+64000 -64250)..
сегодня перелет 64250 строим обратный медвежий (+64250 — 64000)..
продал дождавшись снижения до 64050..
чистыми +10тыр с риском 2тыр..
Опцион тоже может вырасти… но продать некому. Много раз сталкивался с этой фигней.
В связке с БА с помощью опционов можно ограничивать риск на сделку. Если торгуете тысячи контрактов того же РИ, это оптимальнее, чем с помощью стоп заявки.
Не говоря уже о «лотырейках», когда с 10 тыс. руб можно сделать 1 млн руб.
Поэтому я туда не лезу. :)
Покупаю только путы центрального страйка и держу три месяца. Думаю как страховка акций пойдет если что.
Rustrade, извините и прошу не обижаться. Но Вы сейчас до боли напомнили басню Крылова про очки. Прямо просто один в один.
Удачи Вам на фьючерсах.
Правильно ли я делаю покупая пут практически в деньгах. Пытаюсь таким образом сделать виртуальный стоп лосс. Сама по себе премия мне не важна, пусть на мне зарабатывают те кто её продает. А важен именно выход в деньги.
Беру квартальные так как они вроде дешевле выходят.
Но я боюсь если опцион выйдет далеко в деньги, смогу ли я его продать.
Или это не проблема продать опцион далеко в деньгах, если выставить на него цену ниже номинала?
qwerty, если опцион уходит действительно глубоко в деньги, его обычно закрывают фьючерсом («кладут на бок») ну и дальше есть время подумать.
Например, фьюч 100 000, купили колл страйка 100 000. Фьюч дошел до 130 000. Продаем фьючерс. Позиция превращается в купленный пут «далеко вне денег» страйка 100 000 и фактически перестает чувствовать движение Базового Актива. Также в ней почти нет временнОй стоимости.