Тимофей Мартынов
Тимофей Мартынов личный блог
01 июля 2019, 12:44

Как сокращается премия за риск по российским активам?

А вот так:
Как сокращается премия за риск по российским активам?

Посмотреть это можно всегда тут:
https://smart-lab.ru/q/ofz/ 

Главное галочку не забыть сунуть:
Как сокращается премия за риск по российским активам?
10 Комментариев
  • stinky
    01 июля 2019, 13:02
    Ну так-то риск именно по российским активам традиционно оценивался как суверенный спрэд к основному буржуйскому бенчмарку (кривой трежерис). А ОФЗ плелись за основной долларовой кривой с учётом дифференциала ставок и прогноза этого дифференциала. Но, как возможность посмотреть кривые в разные временные моменты, сервис полезен всем у кого его ещё нет.
  • s_point
    01 июля 2019, 13:11
    снижение премии за риск в российских активах лучше оценивать по динамике z-spread (спред к аналогичным Трежерис) евробондов России в долларах.

  • s_point
    01 июля 2019, 13:12
    но однозначно инструмент очень полезный, сделайте тоже самое для евробондов с графиками спредов и будет вообще АТАС! 
  • s_point
    01 июля 2019, 13:31
    … суверенные бонды в отдельную группу выделите и добавьте тоже возможность сравнить с предыдущими периодами, а то они там с корпоратом смешиваются, ненаглядно как-то. Можно также для сравнения добавить на этот чарт другие суверены из EM + UST как бенчмарк. Ну и если графики Z-spread из блумберга подтяните то будет вообще крутяк
  • Игорь Калинин
    01 июля 2019, 13:31
    Да, сокращается. ОФЗэшки уже по доходности интересуют мало, субфеды тоже неинтересны, корпораты уже набраны с учетом рисков и больше их не нужно, акцульки задраны. Все последние купоны и дивы пока так и лежат в деньгах, без возможности пристроить. Ждемс. Чего? Видимо, покупки валюты. Тоже ждемс.Уровней покупки.
  • s_point
    01 июля 2019, 13:35
    идет бычье уплощение кривой, это говорит о том что экономическая активность замедляется. ЦБ надо действовать продолжая понижать ставку (короткий конец кривой) делая кредиты доступнее. Инфляция не разгонится так как у бакса свои проблемы, а он главная причина разгона инфляции, а не низкие ставки. Бакс не будет расти пока Трамп дружелюбный и нефть дорогая, тем более что в США такая же история — замедление, снижение ставок не за горами. На этом и раскупали дальний конец кривой. Сейчас длина выглядит перекупленной, но если ЦБ будет действовать агрессивнее в плане смягчения, то кривая нормализируется.
  • Да, уже не интересно. Теперь недвижимость.
  • Евгений
    01 июля 2019, 13:57
    Ещё бы галки «полгода назад» и «год назад», вообще цены бы этой страничке не было.
  • McDuck
    01 июля 2019, 14:02
    Еще бы курс смартлабкойнтов сделали бы чтоб на разнице курса банчить.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн