Круглое тащу, квадратное качу

Приближается к финишу первая зачетная неделя конкурса. Новые знакомства, обмен мнениями, срач и оскорбления уже в достаточном количестве.

Собственно, как мы (со Стас Бржозовский ) и ожидали, если убрать из правил самоубийственные ограничения, то работа становится более логичной.

Для разминки никакой особой гениальности придумывать не стали. Продавали ненужное и усердно молились.

RIU9 27Jun

BRN9 25Jun

Очень жаль, что на ФОРТС все еще нет опционов на крипту: пока мы тут скучно выцеливаем копейки, там происходят веселые вещи.

Всем участникам ИР2019 (кроме мутных и невоспитанных троллей) желаю успеха.

иГРЫрАЗУМа 2019 БОТ-2019 опционы КОНКУРС ТСЛаб TSLab

ch5oh

Санкт-Петербург

389

5 892

с 20 марта 2012

30 Комментариев

Иванов Виктор
26 июня 2019, 14:29

+1
- ch5oh
  26 июня 2019, 14:37
  Иванов Виктор, это Вы к чему?
  +1
tashik
26 июня 2019, 14:55
Удачи и профитов!

Если можно, поясните, чем эта конструкция отличается идейно от проданной мною волатильности? тут так же риски на краях. Греки я не вижу, но судя по форме, положительная дельта, но слегка в ри, слегка отрицательная в жиже. То есть продавать края условно говоря можно, но чтобы экспира была через несколько дней? Можно только осторожно?
0
- Стас Бржозовский
  26 июня 2019, 15:01
  tashik, двумя моментами отличается. Тут центр продан, у Вас, если я не путаю, Страйки подальше. Второе — постоянный дельта-хедж с небольшим шагом у нас включен
  +2
  - tashik
    26 июня 2019, 15:05
    Стас Бржозовский, спасибо.
    
    У меня проданы был стрэнгл 125000путы, 137500коллы, на момент продажи (ниже 132 по БА) было норм центрально, так что время, да. И дальше доливала дальним страйком и фьючом, чтобы поднять шапочку вверх. Ошибка в том, что фьюч скинула, он бы дельту мне схэджил. Ну и допродавать путы можно было бы в рамках постоянного дельтахэджа. Поняла.
    0
    - Стас Бржозовский
      26 июня 2019, 15:09
      tashik, у нас в принципе другой подход. Мы можем продать и «полку» и «галку», но никогда не рассматриваем роллирование последующее, как хеджирующую операцию. Для нас роллирование просто способ оптимизации уже существующей позиции с точки зрения потенциальной прибыли/убытка. За риски при таких наглых продажах отвечает исключительно машинка дельта-хеджера
      +2
  - _xXx_
    26 июня 2019, 17:13
    Стас Бржозовский, а если будет как с Аллирогом — с утра подарок в виде 15000 вниз?
    0
    - Стас Бржозовский
      26 июня 2019, 17:21
      _xXx_, у него не было такого подарка, там все плавно падало. Ну а если будет, то бока намнут, но больше ничего не будет) процентов 20 счета потерь примерно. Да и того уже не будет, закрыта позиция)
      +1
    - ch5oh
      26 июня 2019, 23:58
      _xXx_, нам нужно очень конкретно проспать какую-то фундаментальную новость, которая случится обязательно ночью и обязательно на неделе. И даст эпичный геп. Озвученные Вами люди должны были делать ДХ и довносить деньги на счет (много денег). Тогда 9 апреля заканчивалось для них приемлемо.
      
      А если подарок случится во время торгов, то будет просто досадно.
      На этот счет даже видео есть небольшое (~90 сек):
      
      Любителям статичных опционных конструкций посвящается.
      
      PS Продавцов волатильности совершенно гарантированно однажды очень сильно шваркнет именно ночным гепом. Думаю, даже довольно скоро. Может быть, даже уже в 2019-м.
      0
- ch5oh
  26 июня 2019, 15:04
  tashik, Ваша позиция претендует на Вашу способность делать долгосрочные (месяц) прогнозы по диапазонам движений фьючерса. Кстати, пока что он еще не до конца провалился.
  
  Мы на такую круть не претендуем.
  +1
Стас Бржозовский
26 июня 2019, 15:02
ch5oh немного всех надул. На нижнем скрине продажа нефти
0
- tashik
  26 июня 2019, 15:05
  Стас Бржозовский, ага, я так и поняла ))) увеличив картинку. А какой БА для жижи? BRN9? А то там такие запасы API наванговал, что может я с вами усердно помолюсь…
  0
  - Стас Бржозовский
    26 июня 2019, 15:16
    tashik, закрылась уже эта продажа благополучно. Поскольку я таскал и brn продажу и brq, то можно считать хоть так, хоть этак) Но если говорить о текущем моменте, то нефть просто просится в продажу опционную. Как и газпром.
    +3
    - tashik
      26 июня 2019, 15:18
      Стас Бржозовский, вот и славно
      0
UHSF
26 июня 2019, 15:19
Чего это не налетели армагедонщики? Или рано еще?
Когда я подобные продажи выкладывал, на меня накидывались с предреканием неименуемого краха))
+2
- Стас Бржозовский
  26 июня 2019, 15:23
  UHSF, не почуяли еще запаха добычи) все будет. И армагеддонщики, и армегеддон когда-нибудь обязательно будет)
  0
- tashik
  26 июня 2019, 15:35
  UHSF,
  0
- ch5oh
  26 июня 2019, 15:41
  UHSF, Вы совершенно правы. Крах обязательно будет. К гадалке не ходи. Или твиттер-мен ченить сбрякнет, или очередное "всем прощаю, кому должен" случится.
  
  Г-а-р-а-н-т-и-р-о-в-а-н-н-о.
  0
UHSF
26 июня 2019, 15:39
На случай гэпа, например, по нефти что припасено? Просто лимитирование?
0
- Стас Бржозовский
  26 июня 2019, 16:02
  UHSF, да, только относительная малость объема позиции
  +1
kozmonavt
27 июня 2019, 07:46
Всё пообрезали на графиках, объема позиции относительно счета не видно.
0
- tashik
  27 июня 2019, 09:10
  kozmonavt, может быть для конкурса какой-то мини-план выработать, как писать о позиции. Предложу вариант:
  
  1. Базовый актив
  2. Опционные серии
  3. Платежная функция позиции (картинка) или скрин со списком использованных опциков с кол-вом лотов
  4. Загрузка депо в % — число
  5 Ожидаемая доха от/до в % к депо — число от, число до
  6. Допускаемый риск от/до в % к депо - число от, число до
  7. Описание мотивации к открытию, всякие мысли/прогнозы по желанию в произвольной форме.
  0
  - Стас Бржозовский
    27 июня 2019, 09:25
    tashik, пункты 4-6 почти невозможны. Причины: позиции динамичны даже по количеству опционов; ожиданий по доходности и стоп лосса может и не быть. Кроме того, наши стартовые деньги видят только участники имеющие доступ к табличке, но не вся публика смартлаба. Возможно, что кто то из участников не захочет выкладывать эту инфу в общий доступ.
    0
    - tashik
      27 июня 2019, 09:31
      Стас Бржозовский, про конфиденциальную инфу частично учтено — цены входа не оглашаются, все ожидания в процентах. По поводу динамичности я понимаю. Но меня Борис сразу спросил и про загрузку ГО и про ожидаемую доху в процентах к счету. И Рустема тоже. Хотя моя поза тоже может меняться. В общем, не настаиваю, конечно.
      0
      - Стас Бржозовский
        27 июня 2019, 09:40
        tashik, как раз цены входа — не знаю кому это конфидансом может показаться). Но размер позиции у меня, к примеру, меняется быстро и часто.
        0
        tashik
        27 июня 2019, 09:44
        Стас Бржозовский, быстро и часто — наверное с маленьким шагом, некритичным. Варианты когда прогрузка ГО вдвое изменилась — да, стоит отдельно отмечать. А так +-5-10% роли-то особой не играют. Хотя на недельном отчете увидим по факту все. Может, и правда не заморачиваться.
        0
        Стас Бржозовский
        27 июня 2019, 09:50
        tashik, нет. Бывает, что и вся позиция живет считаные минуты. Не делать же с каждой скрин? Думаю, что важны не конкретные характеристики, а общий подход — что и по какому поводу участник делал на текущей неделе. Докладываю)): продавал недельные ри и си и истекший брент (волатильность), все закрыто. Поводы для входа в сделки: по ри в моменте iv=21, hv=15. По нефти то же соотношение 37 и 30, по си не помню)
        +1
        tashik
        27 июня 2019, 09:56
        Стас Бржозовский, да, поняла. Не думала, что опциками интрадеить получается )))
        +1
        Стас Бржозовский
        27 июня 2019, 09:57
        tashik, очень даже. Иногда и интрочасить
        +2
- Стас Бржозовский
  27 июня 2019, 09:21
  kozmonavt, очень небольшие были позиции. ГО в пределах 10%. Сорри, наврал. ГО за счет ри в какой то момент внутри дня раздувалось сильно, до половины счета наверное
  +1