Рекомендации инвестиционных домов и реакция рынка.
Рекомендации инвестиционных домов и реакция рынка.
Всем привет!
Очень понравились заметки
«Исследование рекомендаций и прогнозных цен инвестиционных домов на российском рынке акций.»
https://smart-lab.ru/blog/545468.php
и
https://smart-lab.ru/blog/544411.php
«Рекомендации изб по российским акциям. Небольшое исследование (наброски)»
Небольшое продолжение.
Захотелось посмотреть как ведёт себя цена на акции после выхода рекомендации инвестиционными домами. А ещё интереснее было посмотреть как вела себя цена до этого объявления. И так, «День Х» — это день, в который рекомендация публикуется. Дни Х-1, Х-2… предшествующие 5 торговых дней, а Дни Х+1, Х+2… последующие 5.
По вертикальной оси указаны % изменения цен закрытия.
Гипотеза:
1. Накупить акций в момент выхода рекомендации
2. Через 2-3-4-5 дней скинуть их.
ХХХХ
5. Профит.
Материал:
Старый — 2017 год, 92 рекомендации уважаемых домов.
Наблюдения:
Рекомендации «покупать» были сделаны при лёгком росте. За неделю до даты Х цены были в среднем на 0,5% ниже, а через неделю цены повышались на 0.5%.
Рекомендации «держать» показывали волатильность вверх и вниз в пределах тех же 0.5%.
А вот рекомендация «продавать» вызывала «аллергическую» реакцию. В течение недели цена в среднем росла на 1%!
Выводы:
воспользоваться всем этим и набить карман не смог((
