07 июня 2019, 10:41
Как научно определить алгоритм-грааль?
Какими параметрами он должен обладать, чтобы считаться граалем?
Какие результаты должен показывать?
Например, берём алгоритм:
1. Купить индекс осенью 1998 года.
2. Продать весной 2008 года.
3. Купить в декабре 2008 года.
4. Продать весной 2011 года.
5. Купить в марте 2014 года.
6. Продать в июне 2019 года.
Это Грааль?
Если да, то почему?
Если нет, то почему?
МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Количество вакансий с частичной занятостью в России за год удвоилось — популярность подработки выросла из-за низкого уровня безработицы в стране и дефицита большинства специали...
Михаил Тайков, в мозгу у тебя дефолт🤣
Не, я конечно понимаю, набрали шортов и теперь не выйти, но так топорно пропагандировать🤭
Закрывай шорт иначе сегодня на маржинкол отвезут
5:37
20 декабря вступят в силу американские санкции против Газпромбанка — и они могут иметь историческое значение.
Интересны ли акции НоваБев после навеса? Акции Новабев (Белуга) разморозили, и навес двинул котировки к значениям начала 2023 года (с учетом квазисплита). Стали ли акции компании интересны?
Авт...
Курок Плотный, еще +7 % может дать
Ставка и див отсечка лукойла уронят рынок ниже 2400
ГОЛОВА И ПЛЕЧИ КРАСНЫЙ НОС это ДЕДМОРОЗ
Я помню как меня обливали тут ну теперь
Правда очевидна что было что стало
Я понимаю кто это делал очень сильно РАСПСИХОВАНЫ и сидят ВУБЫТКЕ
все просто и понятно особенно Москва сити в соседний кабинет зашел отдал рубли получил БИДКОИН
25% по ставке
0:07
Qwertyr, 2 копейки? т.е. в рост? (сейчас 1,2 копейки стоит примерно)
ch5oh, значит, нужны или аналитические, или механические способы «поймать дно» и «поймать вершину», хотя бы примерно.
Если они появятся — это будет частный случай Грааля?
Система, способная поймать экстремум на любом ТФ.
Профессионалы рынка знают, что исторические цены не имеют значения. Не важно где цена актива была чуть раньше сегодня или вчера или неделю назад.
Грааль — это когда вы формализовали условия при которых после входа в сделку высока(очень) вероятность того, что сделка сразу(как можно быстрее) станет профитной и далее будет таковой оставаться достаточно долго (до фиксации прибыли).
Если внимательно посмотреть на график, то экстремумы занимают очень малую долю всех состояний цены. Разбив экран на 36 участков по времени мы получим лишь 6-7 участков в которых присутствуют формально значимые экстремумы (индикатор zig-zag в помощь). То есть 6 к 36! Угадывать эти участки регулярно — задача невыполнимая!
И посмотрите сколько участков где цена продолжает движение и не меняет направление? 30 остаётся из 36? Так зачем же искать экстремумы, если наша задача найти такую точку где реализованный риск после входа в позицию будет минимальным.
Поиск глобальных развратных (разворованных) точек, пивотов, это лудоманская психологическая ловушка. В этом нет смысла.
Да, инвесторам при закупках акций надо стараться покупать дёшево, а потом ещё дешевле докупать и стараться улучшать среднюю для приглянувшегося им актива, но трейдерам так делать нельзя! Разбить вход на 2-3 доли — это можно, но усредняться по жизни — это абзац. Отсюда и отношение к экстремумам разное должно быть. Для инвестора — мечта попасть в глобальный экстремум. Для трейдера — это фейл! Это значит, что трейдер вовсе и не трейдер, а позорный лудоман, которому случайно повезло и его лудоманское действие оказалось в этот раз не разорительным...
Ну вот как-то так я вижу.
Если представить себе, что грааль — это не правила, а сам трейдер, то с моей точки зрения он будет обладать такими устойчивыми способностями(навыками):
1) Не гнаться за «лучшей» ценой (экстремальной), а выполнять вход в рынок там, где вероятность того, что прямо сейчас цену дальше унесут в профит очень велика. И плевать, что только что было дешевле, а он купил как бы дорого. Важно, что после входа сделка сразу в профите. Можно даже будет защитить стопом в безубыток.
2) А дальше тянуть профит. Выжимать из удачного входа максимум возможного! Если прёт — почему не брать своё? Мало того! Раз мы уже защитили капитал стоп-ордером в безубытке, почему бы нам не взять на этот освобождённый капитал ещё позицию? Пирамидим профит! Погнали! Ситуация сложилась — надо выдаивать!
3) Цена пошла против позиции. Я вижу, что всё плохо. Нет смысла упираться. Можно даже стоп ближе подтянуть. Если выбило стоп — не беда. Продолжаем работать. Выбило снова — норм. Стоп — это не убыток, а заложенное в системе действий неизбежное явление. Стопов будет ещё много. Сколько заложено в системе в месяц? В неделю? В день? Вот столько и будет! Это совершенно нормально...
4) Долго буксует стратегия… Надо разбираться, почему. Буду продолжать дисциплинированно торговать её, но по выходным постараюсь анализировать в спокойной обстановке, а не стоит ли её изменить/отменить. Возможно надо двигаться дальше...
Как-то так.
Fry (Антон), я почему обращал внимание на экстремумы: потому что это «защита от стратегической просадки + полный размах тренда».
Получается, что достаточно просто вставать по тренду (это защитит от глубокой просадки), а стремиться выдаивать тренды до последних пунктов — ложная цель, можно обойтись и без неё, если сама случайно не «попалась».
Как мы узнаем, что тренд идёт? Только после того, как он начался! Заранее предсказывать тренды — это из области фантастики. Даже понять начался он или нет можно лишь с некоторым перевесом вероятностей.
А когда тренд начался — глобальный экстремум уже всегда позади.
И получается, что трендовик никогда даже теоретически не может купить/продать глобальный экстремум (в свою пользу =)).
Однако внутри начавшегося тренда можно дождаться отката, там войти и если повезёт, это будет локальный экстремум. Такое для трендовика — норма. И приятно психологически и по рискам нормально. Но всё равно это будет экстремум меньшего порядка, чем тренд (откат по тренду).
1) Все крупные позиции набираются/закрываются до/после экстремумов.
2) В зоне экстремума идёт истощение активности больших денег. Если это экстремум-экстремум (взрыв волатильности) там даже часто отключаются маркет-мейкеры! Рынок остаётся на растерзание одного манипулятора, который наказывает глупые деньги.
3) Даже имея машину времени, даже зная наперёд все экстремумы невозможно грести хулиарды в этих ценах. Там просто нет достаточного объёма ликвидности, а если он появится — история цен станет совсем другая =)
Если бы такое было часто на рынке — крупняк бы крупнел гораздо более страшными темпами. =)
Это же сказка!
Представьте, что есть некий настолько крупный участник рынка, что именно он может шатать этот рынок. И вот ему дают возможность каждый раз реализовать весь желаемый объём входа выхода на самых лучших ценах в диапазоне… Ууууу!
Извлекать профит — это значит при многократном повторении действий получать больше профита, чем убытков, при этом допустимые серии убытков не должны быть фатальны для капитала.
Fry (Антон), «начиная с текущего момента» — вот это очень важно. С поправкой на ТФ, естественно.
Запишу это определение.
Foudroyant, чушь какая-то. Вы не можете из формального определения Грааля вывести его торговые правила.
Точнее, не так давно коллеги развлекались похожей мыслью. Официально это называется: «Теория оптимального управления». В качестве целевой функции выбирается желаемая форма эквити. Линейный рост или экспоненциальный к примеру.
И дальше задача Системы Управления занимать такую позицию, чтобы реальное эквити загонялось к желаемому.
При этом сразу понятно, почему такой подход не работает. ;-)
ch5oh,
1. Находим параметры идеальной системы.
2. Пытаемся воплотить её на практике.
3. Получится или нет — не знаю, но бесконечные деньги зачем? Ведь если идеальная система (её обобщающий набор свойств) в принципе существует, то проверки не будут бесконечными.
Foudroyant, окей.
Вот Вам Грааль: кусочно-экспоненциальное или кусочно-линейное (возможно, с разрывами наверх) только растущее эквити вообще без просадок с превышением над банковской ставкой в 2 и более раз на каждом участке.
Успеха!
Когда напишете — мне, чур, сообщите подробности.
ch5oh, сейчас провожу разного рода испытания. Обратил внимание, что форма эквити зависит от степени детализации картинки.
Пример:
1. Если сделать высокую детализацию, например до часов, то просадок очень много, даже если они все существовали, в действительности, лишь 30 минут.
2. Если отказаться от детализации до часов, а оставить только до дней, то просадки уменьшаются в числе в 100 раз.
3. А если делать детализацию на месяцах, то уже получается гладкая эквити.
То есть мы имеем некую оптическую иллюзию что ли? Как осмыслить вот этот факт, что гладкость эквити и наличие/отсутствие просадок меняются, то появляются, то исчезают, в зависимости от того, как близко приближаем картинку?
Foudroyant, на месяцах Вы сделали идеальную подгонку и радуетесь до поры.
На часовиках сделать идеальную подгонку не получается. Суровая правда мрачно смотрит в глаза наш кошелек.
Сергей Сергаев, точки входа и выхода — экстремумы рынка. Которые стали понятны только постфактум.
Я задал себе вопрос: как бы я торговал индекс, если бы имел машину времени. И ответил себе: вот так, по этому алгоритму. Вывод: может это и есть Грааль — ловля экстремумов?
Но мне тут уже объяснили, что главное свойство этой ТС было не в том, что она ловила экстремумы, а в том, что она всегда была на тренде и никогда на противотренде. Именно это и обеспечило ей такую высочайшую прибыльность.
1. Купить индекс осенью 1998 года.
Ну есть индикаторы, указывавшие на это, как и на продажу в ноябре 1997-го
2. Продать весной 2008 года.
Не знаю таких, указывающих на продажу ранее 25 июля 2008-го.
3. Купить в декабре 2008 года.
В декабре 2008-го опять же не вижу признаков для долгосрочной покупки, а вот в марте 2009-го есть такие.
4. Продать весной 2011 года.
5. Купить в марте 2014 года.
6. Продать в июне 2019 года.
Не вижу индикаторов для данных долгосрочных действий.
А краткосрочно все может быть. Моя максимальная покупка Газпрома по по одной из торгуемых систем была в мае 2008-го по 364+ руб. Ну так при пробое вниз 359 у меня этой позы уже не было. А в октябре 1998-го я первый раз Газпром покупал по 0,93 руб. Бывает.
А. Г., я по памяти воспроизвёл экстремумы, с некоторым отклонением.
А. Г., есть мнение, что 2800 по индексу МБ — это ФА-потолок для переоценки рынка под доллар = 60 руб. То есть рост на переоценке завершается где-то у этого уровня.
По ТА пока нет сигналов на разворот, да.
А. Г., вот на этом графике:
1. Май 2008.
2. Декабрь 2008.
3. Апрель 2011
4. Март 2014.
Я помню, что Вы говорили, что надо ждать начала отскока, а потом входить на дне. Но это не самый теоретически идеальный вариант. Практически — да, так и надо.
Но если бы мы могли вернуться в прошлое, то вошли бы именно в вышеперечисленных точках, ещё до получения сигнала о развороте. Следовательно, эти точки теоретически лучше.
А. Г., если стоит задача как можно корректнее перевести волатильность на язык свечного анализа, то как её описать, где найти?
Как размах (диапазон) типичной для данного участка графика свечи (включая тени)?
Может точно не получится, но если предельно приближённо попытаться, вроде должно получиться. Ведь волатильность видна на графике, значит видна и на свечах, которые отображают тот же график, но по-своему.
А. Г., а о каких индикаторах говорите, кстати?
ТФ месячный или недельный?
qxr1011, прекращение вопросов к другим и себе обязательно должно сопровождаться сильным приростом доходов и капитала.
Знаю сливал, которые не задают вопросов ни себе, ни другим — а сливать продолжают.
я сказал «перестали задавать вопросы»
сливалы никогда их не начинали задавать