О 2008-м
Тут в дискуссии всплыла тема, когда наш рынок в 2008-м перестал быть «тихой гаванью». Почему то бытует мнение, что это произошло с началом «пятидневной войны». Ничего подобного, это произошло 25 июля, когда мы пробили нижнюю границу «Великого боковика».
Но у меня с последней датой связана и другая история. Был у нас в Риск-инвесте клиент. Пришел он в конце 2005-го, в начале июля 2006-го имел +36%+ после списания комиссии, понравилось, удвоил счет. А тут у нас пошла полоса неудач: «борьба с нулем» с просадками по 3-4 месяца. Ну клиент потерпел до апреля 2007-го, потом поделил прибыль в рублях на внесенные средства, получил в процентах меньше, чем депозит в Сбере и ушел. Почему я его запомнил? Да потому что ему понравилось раз в неделю со мной обсуждать рынок и управление. Собственно только разговорами я его и удерживал в 2007-м, гася недовольство результатом.
Напоследок он мне сказал: «Мне в Тройке 20% годовых ежемесячно на РЕПО в облигациях предлагают, не то, что у вас».
В принципе с уходом он правильно поступил, Риск-инвест в июле все равно «умер», но вот с Тройкой….
До июня 2008-го я о нем ничего не слышал, а в июне он сам мне позвонил и пожаловался: «Никаких 20% годовых нет, были в плюсе до октября 2007-го, потом ушли в минус на 5%, вышли в небольшой плюс в мае 2008-го и вот опять минус 5%. Что делать?». Я посмотрел на рынок, вижу, что «Великий боковик» продолжается. Находимся ближе к нижней границе, можем и отскочить.
«У меня пока нет прогноза, мы в боковике, пока не выйдем, я не знаю, куда пойдем. Но ситуация в штатах напряженная, поэтому если получится нуль по счету, кройтесь и уходите. А нуль возможен, если отскочим выше средней «коридора» (я предполагал, что в этом случае доходности облиг немного припадут).».
На том и разошлись. Но 25 июля я, помня, что не давал рекомендацию выходить «по любым», сам позвонил ему и сказал, что надо это сделать. В ответ услышал: «Где ж Вы раньше были, у меня уже -15%». Ничего кроме, «Уходите, будет хуже», я из себя выдавить не смог.
До 17 сентября мы больше не разговаривали, а 17 сентября он сам позвонил, поблагодарил, спросил, нельзя ли мне дать денег в управление. Увы, нам это босс запрещал, да и в ближайшую субботу я с женой улетал отдыхать в Италию. «Пока это невозможно, но если что-то изменится, я позвоню».
Изменилось в ноябре. Я позвонил, в конце ноября принес деньги, в марте 2009-го хорошую комиссию «за успех» заплатил, в июне 2009-го – еще больше. Нам с коллегой половинка «перепала», но это уже другая история.
А я 18-го сентября 2008 года пришел к брокеру, открыл счет, завел на него 1 млн. (подешевело же всё, надо успевать покупать)
— Вы какие акции хотите купить?
— Сбербанк, Газпром, Роснефть. (я тогда кроме этих компаний и не знал ничего)
Но, к чести индустрии следует отметить, что те, кто остался в ПИФах и перполз через весну 2009 года, в конце концов не пожалели. Как мы все видим.
И, таки, выходит, это Вы и на моих деньгах тогда максимумы обновляли.
У меня как раз в 2008-м еще случай был. В марте моя бывшая клиентка (одна из первых, еще в Интрасте) побывала в Гонконге, была в восторге. И решила, что надо купить гонконгские акции. Позвонила мне, спросила, где это можно сделать в рамках росюрисдикции. А мне, кроме фонда Юниаструма, ничего в голову не пришло. Потом она ко мне возвращалась, как клиентка (несколько раз возвращалась и уходила), но я до сих пор боюсь у нее спрашивать о результате…
А страсть народа к ПИФам, в том числе — уралсибовским, сформировалась до меня.
И да, трудно шортить инструменты коллективных инвестиций. Впрочем, моя работа состояла не в управлении портфелями ПИФов, а в успокоении и привлечении инвесторов.
Поэтому диссонанс меня и порвал. Я-то был уже пяток лет до этого вполне независимым трейдером-трендовиком. Но пила 2007 года заставила меня поискать и околорыночного корма. Но не помешала мне адово зашортить наш рынок с марта по июль — по мере нарастания падения.
см. vestnikov
Да, успешные выборы Обамы во второй вторник ноября 2008 года откликнулись большой болью в наших трендовых сердцах.
Но мы же тоже не держали и не держим восьмые плечи не смотря на капитал и достигнутую доходность.
Есть целевая доходность за 12 месяцев и если она достигается за счёт суперударных времён (2014 год тоже в этом плане характерен), то плечи уменьшаются — формулы целевых значений прибыли, плеча, поведения инструментов зашиты в управляющей таблице ТС.
Поэтому в конце 2008 года и в конце 2014 года плечи уменьшались уже до 1,5-2.
Кстати, биржа тоже этому способствует — она же ГО повышает по мере роста волатильности.
Потому всё же десятки процентов убытка в день принимать на грудь за сутки не приходилось. Максимальный дневной убыток у меня был 27 июня 2013 года — -15,2%. Было очень больно. Вообще тот июнь был самым болезненным месяцем в моей истории. после +90% за десять предыдущих недель.
Чтобы не убивало одним месяцем есть Келли, а чтобы не убивало одним днём есть стопы, а чтобы не убивало одним ночным гэпом есть уменьшение плечей на ночь и перед выходными.
… скоро опять так будет:)
+3-5%)) я такого не видел более ))
Где наш ртс родной по 2000, да хотя бы по 1500)))
эх..((
Спекули потом вернулись на годик, а инвесторы уже смекнули что это за страна-«верну территории». Ага
Пробитие боковика как технический фактор тоже имеет место, а вот насчет страны верно, но коренной перелом в настроениях инвесторов, как мне кажется, произошел скорее осенью 2011-го, когда наш «тандем» огласил решение об обратной «рокировочке», и при этом Ме, с военно-патриотическим пафосом уволил Кудрина.
До этого мы торговались вполне себе в корреляции с мировыми рынками, а вот после осени 2011-го стали отставать, и всё больше и больше — инвесторы ушли, остались только спекули.
Вы медведь по Америке?
— штаты в коридоре 2400-2850 (сиплый), мы растем
— штаты падают ниже 2400 и торгуются ниже, мы падаем на 30%+
И сказал, что сейчас для меня эти сценарии равновероятны. С тех пор ничего не изменилось.
Потому и создал портфель стратегий
https://www.comon.ru/user/howtotrade/strategy/detail/?id=15171
В данной стратегии на данный момент на 55% три активных стратегии на фьючерсах, а на 45% три стратегии в описании заявленные как «купил и держи» на российских акциях: две с умеренным риском и одна с агрессивным. Доли 55% на 45% в этой стратегии не статичны, а могут меняться в зависимости от моего видения ситуации на рынке (с декабря 2018 не менялись — прим. мое). А вот число стратегий увеличиваться не будет с целью сохранения минимальной суммы в 600 тыс. руб.
С уважением
перефразируя Пушкина: чем меньше любишь ты клиентов, тем больше нравишься ты им… :)
А 30? — а если вообще, 10-20?(?)
или забыли все историю с мечелом?
именно на этой истории ртс 2000 пробил
причем с планками
а оказывается это уже за мечелом весь рынок потянулся
Вот мое видение 2008.
В 2008 разули всех. Весь Мировой рынок сложился минимум в 2 раза. Сначала медленно, но уверенно подвели к обрыву, потом толкнули в спину (война с Грузией) дальше само покатилось. Хрен кто заработал. Шорты не давали или были маленькие жесткие лимиты. Но это могло стать боком. Рвало и метало во все стороны. Вниз гасило быков.
на резких отскоках -редких медведей. Волатильность в 25% в день по многим бумагам -не удивляла. Так же как и для кого то смертоносные гэпы. Но воспользоваться поймать это мог только крупняк и то если повезет. и не только потому, что инет вис, брокер вис- висла ММВБ. Внезапные Стоп торги -систематически и надолго ломали гепами казалось уже выигранные сделки,
Рынок КИПЕЛ одновременно ЗАМЕРЗАЯ, и падал сосулькой вниз..
А на моем личном счёте по году получилось чуть меньше +42% до уплаты НДФЛ, при том, что, как я уже писал, шортов не было с 8 августа.