19 мая 2019, 13:21
Моя история и Alfa-Quant Capital
История проекта Alfa-Quant Capital
- 2007 год – Закончил Гуманитарный университет с 2 высшими образованиями по специальности «Финансовый менеджмент», а также «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
- Начало торговой деятельности на Московской бирже, первый опыт ручной торговли на российских акциях. Поиск стратегий и закономерностей на рынке, которые позволяют зарабатывать деньги. Первый опыт управления чужими деньгами.
- 2008 год – Начало работы с облигациями. Формирование портфеля ликвидных и мусорных облигаций.
- 2009 год – Начало работы на фьючерсах и опционах. Написан первый торговый робот на акциях на языке Qpile.
- 2011 год – Подключение терминала TSLab и активная работа по написанию и тестированию торговых роботов на фьючерсах и опционах.
- 2012 год – Активное тестирование торговых роботов на Forex на платформе Metatrader.
- 2013 год – Полный переход от ручной торговли на алгоритмическую. В портфеле 10 алгоритмов, преимущественно трендовых. Запуск публичного трек-рекорда (стейтмента) на сайте Comon.ru.
- 2015 год – Перевод всех клиентов на торговлю на облачном сервере в надежном дата-центре.
- 2016 год – Добавление в портфель стратегий по продаже опционов с целью хеджирования от убытков в периоды низкой волатильности.
- 2018 год – Снижение доли трендовых стратегий в портфеле. Добавление роботов на акциях, добавление долгосрочных инвестиционных стратегий на акциях и ETF на основе фундаментального анализа, что позволило уменьшить риски портфеля. Исключение опционов из портфеля, в связи с неэффективными результатами. Активная работа над увеличением капитала под управлением.
Текущее состояние проекта
- Alfa-Quant Capital – это проект Евгения Ворончихина и KSV по алгоритмическому управлению капиталом, который помогает приумножить деньги инвесторам с помощью торговых роботов.
- На сегодняшний день в портфеле торгуется 30 алгоритмов на Московской бирже. За всю историю было протестировано порядка 300 различных торговых стратегий. Идет постоянный процесс добавления новых эффективных алгоритмов в портфель и удаление самых не эффективных, которые перестают работать. До запуска торговых роботов они предварительно тестируются на истории за 7-10 лет.
- Инструменты: самые ликвидные фьючерсы, акции, облигации и ETF.
- Размер активов под управлением — 150 млн. руб.
- Средняя доходность за 6 лет – 36% годовых.
- Ведется работа над созданием юридического лица для официальной деятельности.
Как контролируются риски?
- Размер позиций при торговле рассчитывается таким образом, чтобы инвестор не вышел за лимиты риска, который он для себя установил. Если инвестор определил для себя максимально допустимый риск 20%, то убыток не выйдет за эти пределы с вероятностью 95%.
- Весь риск заключается во временной просадке торгового счета. С вероятностью 95% в течении года портфель выйдет из этой просадки, т.к. стратегия имеет положительное математическое ожидание.
- Управление риском происходит также за счет 3-х уровневой диверсификации портфеля по различным алгоритмам, активам и временным горизонтам удержания позиции. Все это позволяет стабильно зарабатывать деньги из года в год при минимальном риске.
- Еще один способ ограничения убытков – это стоп-лоссы. Роботы автоматически выставляют стоп-заявки, которые позволяют минимизировать потери.
- Ручной риск-менеджмент. Администратор постоянно следит за работой торговых алгоритмов и в случае неполадок их исправляет. Также в случае достижения лимита потерь, роботы выключаются и позиции закрываются в ручную.
- Технологические риски сведены к минимуму. Вся торговля ведется на облачных серверах в дата-центре в Москве. Это обеспечивает бесперебойную работу электросетей, интернета и оперативное обслуживание серверов.
Ну вот 760 от дня дня 150п. Сработало. Эх
Субтропический_чиж, кто тебе сказал что убыток ?? и другое какая охринительная стратегия, значит сбить американский беспилотник не хочется, а западным держателям не платить дивиденд это нагадить? т...
Oleg37, нет, дивы будут около 250р. Даю гарантию
📉Сынка совсем плох: акции Сегежи Групп чувствуют себя хуже значительно хуже "мамы" (АФК Системы) и теряют 3,2% в преддверии выхода отчетности за 1кв 2024 📉Акции лесопромышленного холдинга Се...
★𝓑𝔂𝓴𝓸𝓿𝓪𝓽𝓪𝔂𝓪 𝓜𝓮𝓭𝓿𝓮𝔃𝓱𝓾𝓽’★, неа, извини)))
Хотя у меня с недавних пор жуткая каша в голове в плане имен)))
Нельзя объять необъятное, но мы пытаемся)))
Юлия, ничего не понял…
🐹МТС Банк. MBNK
🥜Не давно публиковал эту идею, сейчас идея ещё более укрепилась именно в спекулятивном смысле.
🥜Состряпалась стабилизация, что даёт более сильную поддержку.
🥜Среднесрочно н...
КИТ Финанс: Мосбиржа. Мнение Мосбиржа. Мнение📊Опубликовала результаты за 1кв 2024г.▫️Комиссионный доход ₽14,53 млрд.
▫️Скорректированная чистая прибыль ₽19,34 млрд.
▫️По состоянию на конец отчетно...
Префы дешевле, а дивы на 30 проц больше, и чего обычку брать???)))
18:33
и все торги с 9 до 12
На каком горизонте? Максимальная просадка масштабируется как степенная функция от времени, поэтому без горизонта бессмысленно говорить о вероятности пробить какой-то порог.
P.S. Описание проекта интересное. Как появится не комон, а нормальный сайт с реалистичным трэком лет за 5 и подневными ретурнами — поанализирую как это коррелирует с моими системами и что-нибудь вложу
А то, что с GIPS можно «порисовать» ввода-выводами, это не секрет. Например, Вы купили фьючерс и уверены, что завтра он вырастет. Подаете заявку на вывод всех средств, кроме необходимых под ГО, и завтра получаете доходность с огромным плечом, вечером завтра возвращаете деньги. Я не сталкивался с таким на фьючерсах, но знаю, что так некоторые опционщики на комоне делали за 2-3 дня до экспирации опционов, так как страйк был далеко от текущих цен. Только опционы на комоне запрещены в автоследовании и потому на эти стратегии нет подключения к автоследованию.
Да и в стратегиях, которые я обозреваю по четвергам, уверен в честности результатов. Евгений один из таких
www.youtube.com/watch?v=RQ-6bvt6Urc
Только у меня получилось 31,7% годовых по сложному %%.
По поводу Евгения — я написал, будет верифицируемый перформанс не на комоне — может поработаем. Фьючевая стратегия мне не нравится, последний год резкие большие сливы (и резкие большие заработки, что на самом деле тоже не есть хорошо), что говорит о том, что там ничего не захэджировано и хороший ретурн получается за счёт некислого риска, а вот за акциями можно понаблюдать, когда трэка хотя бы года 3 наберётся — вложиться.
А что касается PRа, то нет никакого PRa стратегий с высокой доходностью со стороны комона. Есть список рекомендованных с чёткими правилам включения
www.comon.ru/managers/?rcm=3
А что касается трека Евгения на комоне, то я лишь отстаиваю его реальность. Дискуссию «нравится — не нравится» не считаю, что надо открывать со мной. Что есть то есть.
http://ranking.moex.com/strategy/alfa-quant
MadQuant, годовой горизонт, вроде по следующему перечислению очевидно.
но как мин. вопрос в том, что если практикуется торговля на клиентском счете/разделе регистра и
есть индивидуальный клиентский лимит (на к-либо — выбранную- риск метрику, то должны (стат) параметры страты под каждого конкретного клиента тоже эджастится. Иначе нет смысла декларировать условные
(36-ключ)%/20% с 95% доверительной вероятностью.
Тем более, что и по эквити и по комментам трендовых составляющих ощутимо больше.
Др словами то, что может быть предложено клиенту (пусть в виде того же Шарпа) сильно зависит от того когда он пришел, сколько кэша занес и сколько таких же как он с ним (опуская рассмотрение зависимости от состояния рынка).
Но я все же предполагаю, что нафиг такой гемор. и с 3лямовым порогом и перспективами расширяться никаких трейдов на индивидуальных счетах не будет, будут общефондовые страты с механизмом распределения Pnl пропорционально взносу клиента и (обратно) — лимиту на max DD.
Хоть 30 тыщ, хоть 30 миллиардов — под клиента заводится отдельный счет, и с него идет торговля, так это устроено.
между комментами я, правда, исчо чуть подробностей узнал о сабже. и с учетом того, что юрлицо регается местное, то замечание справедливо
Че-то как-то неинтересно рассказали свою историю трейдинга.
Где слив, потрясение, перерождение главного героя?
- Ведется работа над созданием юридического лица для официальной деятельности.
а сейчас по какой схеме работаете?Никакой % за управление активами не стоит риска отвечать жизнью своей и своих детей в случае форс-мажора. (Вы же понимаете, что когда деньги по-настоящему большие, правовыми методами решение вопросов не исчерпывается.)
Шустрый малый. В первый же год как терминал увидел, уже в ДУ взял :)