Моя история и Alfa-Quant Capital

История проекта Alfa-Quant Capital

2007 год – Закончил Гуманитарный университет с 2 высшими образованиями по специальности «Финансовый менеджмент», а также «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Начало торговой деятельности на Московской бирже, первый опыт ручной торговли на российских акциях. Поиск стратегий и закономерностей на рынке, которые позволяют зарабатывать деньги. Первый опыт управления чужими деньгами.
2008 год – Начало работы с облигациями. Формирование портфеля ликвидных и мусорных облигаций.
2009 год – Начало работы на фьючерсах и опционах. Написан первый торговый робот на акциях на языке Qpile.
2011 год – Подключение терминала TSLab и активная работа по написанию и тестированию торговых роботов на фьючерсах и опционах.
2012 год – Активное тестирование торговых роботов на Forex на платформе Metatrader.
2013 год – Полный переход от ручной торговли на алгоритмическую. В портфеле 10 алгоритмов, преимущественно трендовых. Запуск публичного трек-рекорда (стейтмента) на сайте Comon.ru.
2015 год – Перевод всех клиентов на торговлю на облачном сервере в надежном дата-центре.
2016 год – Добавление в портфель стратегий по продаже опционов с целью хеджирования от убытков в периоды низкой волатильности.
2018 год – Снижение доли трендовых стратегий в портфеле. Добавление роботов на акциях, добавление долгосрочных инвестиционных стратегий на акциях и ETF на основе фундаментального анализа, что позволило уменьшить риски портфеля. Исключение опционов из портфеля, в связи с неэффективными результатами. Активная работа над увеличением капитала под управлением.

Текущее состояние проекта

Alfa-Quant Capital – это проект Евгения Ворончихина и KSV по алгоритмическому управлению капиталом, который помогает приумножить деньги инвесторам с помощью торговых роботов.
На сегодняшний день в портфеле торгуется 30 алгоритмов на Московской бирже. За всю историю было протестировано порядка 300 различных торговых стратегий. Идет постоянный процесс добавления новых эффективных алгоритмов в портфель и удаление самых не эффективных, которые перестают работать. До запуска торговых роботов они предварительно тестируются на истории за 7-10 лет.
Инструменты: самые ликвидные фьючерсы, акции, облигации и ETF.
Размер активов под управлением — 150 млн. руб.
Средняя доходность за 6 лет – 36% годовых.
Ведется работа над созданием юридического лица для официальной деятельности.

Как контролируются риски?

Размер позиций при торговле рассчитывается таким образом, чтобы инвестор не вышел за лимиты риска, который он для себя установил. Если инвестор определил для себя максимально допустимый риск 20%, то убыток не выйдет за эти пределы с вероятностью 95%.
Весь риск заключается во временной просадке торгового счета. С вероятностью 95% в течении года портфель выйдет из этой просадки, т.к. стратегия имеет положительное математическое ожидание.
Управление риском происходит также за счет 3-х уровневой диверсификации портфеля по различным алгоритмам, активам и временным горизонтам удержания позиции. Все это позволяет стабильно зарабатывать деньги из года в год при минимальном риске.
Еще один способ ограничения убытков – это стоп-лоссы. Роботы автоматически выставляют стоп-заявки, которые позволяют минимизировать потери.
Ручной риск-менеджмент. Администратор постоянно следит за работой торговых алгоритмов и в случае неполадок их исправляет. Также в случае достижения лимита потерь, роботы выключаются и позиции закрываются в ручную.
Технологические риски сведены к минимуму. Вся торговля ведется на облачных серверах в дата-центре в Москве. Это обеспечивает бесперебойную работу электросетей, интернета и оперативное обслуживание серверов.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

торговые роботы алготрейдинг доверительное управление управление капиталом евгений ворончихин

https://t.me/alfa_quant

Евгений Ворончихин

Москва

251

10 859

с 27 августа 2011

40 Комментариев

Dimon
19 мая 2019, 14:36
Почему у вас на коМоне нет подписчиков? В чем подвох или проблема?
0
Yan Vas | Antifragile Trader
19 мая 2019, 14:52
В конце 2018 нефть лонговали?
0
MadQuant
19 мая 2019, 18:02
«Размер позиций при торговле рассчитывается таким образом, чтобы инвестор не вышел за лимиты риска, который он для себя установил. Если инвестор определил для себя максимально допустимый риск 20%, то убыток не выйдет за эти пределы с вероятностью 95%.»

На каком горизонте? Максимальная просадка масштабируется как степенная функция от времени, поэтому без горизонта бессмысленно говорить о вероятности пробить какой-то порог.
P.S. Описание проекта интересное. Как появится не комон, а нормальный сайт с реалистичным трэком лет за 5 и подневными ретурнами — поанализирую как это коррелирует с моими системами и что-нибудь вложу
0
M2
19 мая 2019, 18:24
Че-то как-то неинтересно рассказали свою историю трейдинга.
Где слив, потрясение, перерождение главного героя?
+1

Читайте на SMART-LAB:

Нефтяные качели: как на этом заработать?

Каким был I квартал для «Роснефти» и на сколько могут вырасти ее акции?

До конца недели «Роснефть» может представить отчетность по МСФО по итогам первого квартала 2026 года. По оценкам аналитиков «Финама» , выручка нефтяника могла снизиться на 12,8% г/г до 1990...

Финам Брокер

26.05.2026

ДОМ.РФ увеличил прибыль на 62%

Банк ДОМ.РФ с января по апрель нарастил чистую прибыль по МСФО на 62% г/г, до 38,7 млрд руб. Это сильный результат, обеспеченный не только масштабом баланса, но и качеством доходов. Чистые...