Уважаемые коллеги, хотелось бы поинтересоваться вашим мнением. Насколько реально брать с рынка стабильно 2-3% в месяц с депозита пара миллионов рублей?

Уважаемые коллеги, хотелось бы поинтересоваться вашим мнением.Насколько реально брать с рынка стабильно 2-3% в месяц с депозита пара миллионов рублей?

Облигации фьючерсы опционы доход

Denis

100

с 2 апреля 2018

51 Комментарий

Denis
05 мая 2019, 21:04
Хотелось бы построить портфель с хеджированием рисков и относительно небольшой прибылью.
Есть облигации, опционы, фьючерсы. Может еще валюту добавить? Поделитесь плиз идеями, в какую сторону копать, чтобы получить желаемое.
0
Шен Ци (S как доллар)
05 мая 2019, 21:14
если узнаете как, расскажите потом ))))
0
злой человек
05 мая 2019, 21:19
Тоже послушаю
0
MoneyHarvester
05 мая 2019, 22:20
2%-3% в месяц это вкладываешь 2 000 000р., а забираешь 2 536 483....2 851 521р. в конце года, хотелось бы посмотреть на трейдера, имеющего стабильно такую «небольшую» прибыль.
+1
- Иван Иванов
  05 мая 2019, 22:37
  а что 2 % в месяц это огромная прибыль? Зачем вообще заниматься трейдингом? меньше 1 % в день уже не стоит этим заниматься. Но для этого надо упорно и каждый день заниматься
  0
  - MoneyHarvester
    05 мая 2019, 22:40
    Иван Собакин, 1% в день на весь депозит и стабильно? Это у кого например депозит растёт в 37 раз в год?
    0
  - Захаров
    06 мая 2019, 01:32
    Иван Собакин, Ню-Ню!)
    0
Дмитрий Новиков
05 мая 2019, 22:50
Не реально.
0
- Denis
  05 мая 2019, 22:52
  Дмитрий Новиков, а сколько реально, на ваш взгляд?
  0
  - Дмитрий Новиков
    05 мая 2019, 22:59
    Denis, стабильно это облигации.
    0
    - Denis
      05 мая 2019, 23:24
      Дмитрий Новиков, там доход где-то 7-8-9% годовых. Хотелось бы что-то додумать, чтобы увеличить эту доходность
      0
Denis
05 мая 2019, 22:53
Так то все ищут 100% в месяц на мартингейле)
0
- Захаров
  06 мая 2019, 01:36
  Denis, Реально, но если нужно выводить на хлебушек, то это точно не портфель. Спекуляции Фьючерсы, валюта и Акции, но без плечей и ежедневных трепыханий.
  0
Denis
05 мая 2019, 22:55
Видел статьи, где рассматривались фьючерсы на офз, там была доходность 40-80% годовых. Но природу возникновения такой доходности я не понял.
0
- Arti
  06 мая 2019, 00:17
  Denis, скорей всего это игра на ожидаемом повышении/понижении процентных ставок. Особенно актуально перед заседаниями и отчетами ФРС, ЦБ и т.п. Но проблема в том, что сейчас рынок фьючерсов на ОФЗ, по-моему, не очень ликвидный.
  0
  - Denis
    06 мая 2019, 00:29
    Arti, там маркетмейкеры серьезные futofz.moex.com/s596
    только гадание повысят-понизят — не совсем стабильная система для заработка, как мне думается.
    0
    - Arti
      06 мая 2019, 00:45
      Denis, видите, они пишут, что они вручную вам выставят какие-то особые котировки. Это только от 50 млн рублей?
      Посмотрите таблицу с оборотами с 2013 года:
      http://futofz.moex.com/ru/graph.aspx
      видите, всплеск популярности этих инструментов был в 2012 — 2014 годах? Посмотрите теперь таблицу или график оборотов за прель 2019. Например, по OFZ4 (корзина ОФЗ с погашением ~ через 4 года) в апреле 2019 нет ни одного дня, когда оброт превысил бы хотя бы 100 тыс. рублей! В некоторые дни (с 12 по 21 апреля) оборот вообще был 0 рублей.
      0
      - Denis
        06 мая 2019, 00:51
        Arti, детально вопрос я пока не изучал. Есть вероятность, что на другие выпуски ОФЗ ликвидность переместилась.
        0
        Arti
        06 мая 2019, 01:04
        Denis, ну самые ликвидные, наверное, это самые длинные ОФЗ, OFZ15, так как там больше возможностей для спекуляций. Да, там есть дни, когда обороты достигают 20-30 миллионов в день. Но даже там есть дни в апреле, когда обороты меньше 1 миллиона рублей. Посмотрите: 4 апреля, 8, 9, 18, 19, 22, 23, 25 апреля 2019 и т.д.
        
        Я сам интересовался в свое время этой темой, даже прослушал лекцию человека из Московской Биржи, кто продвигал эти инструменты. В целом это все игра на процентных ставках и попытка их предсказать/предвидеть/угадать. Тема интересная, но мне кажется, стабильный доход получать в этой специфической области сложно.
        Другая идея — можно эти фьючерсы по ОФЗ использовать, чтобы хеджироваться от повышения/понижения процентных ставок. Но это не спекуляции, а именно страховка. Я не понимаю схему, когда это может приносить 2-3% в месяц.
        
        Если не согласны со мной — просто попробуйте и напишите, что из этого вышло. Буду раз узнать, что у вас что-то получилось.
        0
        Denis
        06 мая 2019, 01:10
        Arti, если все сводится только к попыткам их предсказать/предвидеть/угадать, то логично, что стабильного дохода так не получить. А может есть ещё какое-то нетривиальное использование данного инструмента в профессиональной сфере?
        0
        Arti
        06 мая 2019, 01:18
        Denis, я добавил абзац в мой предыдущий коммент, см. предпоследний абзац. Хеджирование/страховка от изменения процентных ставок. Это важно институциональным инвесторам (банкам и т.п.), у которых, к примеру, могут быть не сбалансированы активы и пассивы по срокам.
        0
        Denis
        06 мая 2019, 01:25
        Arti, здесь на сайте есть статьи по фьючерсам на офз с примерами и подсчетом доходности, посмотрите, может вам будет понятно.
        0
        Байкал
        06 мая 2019, 06:20
        Arti, какие еще ОФЗ могут быть???)))
        фьючи внутри дня только будет тебе 2-3 и 5% спокойно
        +1
Тимофей Мартынов
05 мая 2019, 23:03
ты не читал мою книгу «Механизм трейдинга».
ты ставишь цель брать 2-3% в месяц
это неправильная цель
потому что ты не включаешь в нее риск
а риск на рынке есть всегда
переформулируй цель, включи в нее риск
+1
- Denis
  05 мая 2019, 23:28
  Тимофей Мартынов, книгу не читал, про риски понимаю. Те же офз не всегда надежные, риск и там есть. Хотел бы получать 2-3% в месяц, вот и задал вопрос. Хотя что-то подсказывает мне, что такую доходность могут получать банки на внебиржевых или ограниченных к широкому распространению инструментах, которые на форумах не сильно обсуждаются.
  0
  - Тимофей Мартынов
    06 мая 2019, 00:41
    Denis, нет такой доходности в принципе.
    
    Надо хитрить)
    +1
    - Denis
      06 мая 2019, 00:47
      Тимофей Мартынов, хы ) доходность явно есть, немного общался с банковскими работниками. Ищу вот как бы похитрить ) понятно, что никто способ рабочий не скажет, но вдруг направление выявится, мне незнакомое. Синергия, так сказать, возникающая в облаке новой информации.
      +1
FZF
05 мая 2019, 23:45
Если немного по другому обозначить проценты 24-36% годовых, то возможно.Но надо понимать, что какой-то месяц может быть в минусе.
На сколько реально???? Ну, наверно один из 10 тысяч пришедших на рынок добивается таких результатов. Но у каждого свой путь. Скопировать не получится.
0
Сергей Кузнецов
06 мая 2019, 00:17
2-3% реально получать на опционах продавая дальние, но
9 апреля надо будет все вернуть)))
0
- Denis
  06 мая 2019, 00:28
  Сергей Кузнецов, можно же захеджироваться в таком случае купленными опционами. Только вот ликвидности на дальних опционах как-то маловато, на мой взгляд.
  0
Andrew_Kl
06 мая 2019, 00:33
3% малореально. 1,5 — 2 можно попробовать. Но, покупая в кризис, и продавая при восстановлении. И риск есть.
0
- Denis
  06 мая 2019, 00:35
  Andrew_Kl, это акции?
  0
  - Andrew_Kl
    06 мая 2019, 00:36
    Denis, да
    0
    - Denis
      06 мая 2019, 00:51
      Andrew_Kl, а если риски захеджировать, какой потенциал прибыли есть?
      0
      - Andrew_Kl
        06 мая 2019, 01:02
        Denis, не получится. хедж приводит к стандартной доходности денежного рынка.
        0
VladMih
06 мая 2019, 01:54
Спекуляциями — реально, инвестированием — только при удаче.
И о стабильности тут говорить не приходится.
Тот редкий случай, когда соглашаюсь с Тимофеем Мартыновым.
Не бывает так, чтобы приличные деньги приходили без усилий.
0
Leo
06 мая 2019, 02:48
Дальние опционные спреды на американском товарном рынке
0
- Denis
  06 мая 2019, 11:05
  Lev, а на нашем рынке?
  0
  - Leo
    06 мая 2019, 14:07
    Denis, на российском рынке эта стратегия не работает. Границы открыты, ничто не мешает работать на американском рынке.
    0
    - Denis
      06 мая 2019, 14:35
      Lev, а подробности по стратегии где-нибудь можно узнать или это персональная наработка?
      0
      - Leo
        06 мая 2019, 14:52
        Denis, идея — от пресловутого Кордье, только у него голая продажа, а у меня — спреды. Плюс я отфильтровал (выбросил) высоковолатильные инструменты типа NG. Продаются опционы с экспирацией через 3-4 месяца, на 20-30% от центрального страйка. Торгуется корзина из 6-7 инструментов, на 30% от депо. Резерв в 70% — для запаса из-за возможного роста маржинальных требований. Вот это и даёт до 2-3% от депо в месяц.
        Риски перекрыты, поскольку продажи не голые. Диверсификация позволяет выйти в ноль даже при убытке по 1-2 активам.
        В целом, стратегия предполагает минимум участия (продал и забыл до экспирации), но можно и активно управлять, если цена идёт против тебя. Это позволит вытащить в ноль и убыточные сделки (ну или существенно сократить убытки).
        0
Байкал
06 мая 2019, 06:22
Фьючи и работа внутри дня 2-3 и 5% в месяц вообще не проблема.
+1
Игорь Калинин
06 мая 2019, 07:18
Берете дивидендных аристократов на которые есть фьючерсы, желательно выплачивающие ежеквартально. Желательно суммарно за год более 10%. Можете их брать на любой фазе рынка. И постоянно хеджируетесь на падениях и закрываете хедж на росте. Бывает, что пилит нещадно, но дивы, как горящая в небе звезда, зовет их в путь. Начните с одного контракта в акциях и фуче, далее накручивая.
Еще опцики, т.е. только покупка, неплохо работают. Некоторые выпуски могут сгореть без прибыли, другие дадут от 3 до 10 рост.
Просто стабильно 2-3% в месяц может не быть, а по году получится.
0
Eugenio
06 мая 2019, 08:29
«брать с рынка стабильно 2-3% в месяц».

брать... БРАТЬ! :)

Изначально неверный подход.

+1
- PALINDROM
  06 мая 2019, 09:09
  Eugenio, Очень точное замечание. Плюс в карму Вас.
  +1
- Denis
  06 мая 2019, 11:03
  Eugenio, можно сказать «зарабатывать усердным трудом мыслительным», но количество знаков в вопросе ограничено :)
  0
Константин Дубровин
06 мая 2019, 08:35
Нереально.
Реально делать 10% в какой-то месяц и терять в следующие три месяца по 2%… как то так.
0
Jame Bonds
06 мая 2019, 10:39
Абсолютно реально.
Но сначала нужно научится стабильно брать 2-3% в месяц со 100 т.р.
0
- Denis
  06 мая 2019, 11:09
  Jame Bonds, размер депозита действительно может быть любым. Вопрос скорее в том, какие инструменты/комбинации инструментов могут давать обозначенную доходность при минимальном риске.
  0
  - Jame Bonds
    06 мая 2019, 11:16
    Denis, при пассивном инвестировании — никак.
    0
    - Denis
      06 мая 2019, 11:26
      Jame Bonds, а при активном? Что лучше использовать?
      0

Читайте на SMART-LAB:

Вышел IR-гид от Мосбиржи в соавторстве с командой Норникеля

Московская биржа выпустила гид по связям с инвесторами «Как говорить с инвесторами» — компактное, но содержательное руководство для специалистов, отвечающих в компаниях за связи с инвесторами....

Норникель

24.12.2025

Облигации «Акрона» — удобряем портфель валютой

На фоне крепкого рубля и быстро меняющейся конъюнктуры на рынке облигаций внимание инвесторов все чаще переключается на валютные выпуски крупнейших российских эмитентов, прежде всего тех,...

Финам Брокер

24.12.2025

Почему кривая доходности облигаций перестраивается раньше решения по ключевой ставке?

На первый взгляд поведение долгового рынка сегодня выглядит парадоксально. Ключевая ставка Банка России по-прежнему остается на достаточно высоком уровне, хотя цикл смягчения уже начался. Тем не...