Вероятность роста S&P 500 в 2019 году

В дополнение к моей предыдущей статье https://smart-lab.ru/blog/535384.php я решил проверить, существует ли какая-нибудь закономерность между числом (от 0 до 9), на которое заканчивается год и типом рынка (бычий, медвежий или боковой).

Я скачал данные по индексу S&P 500 за последние 147 лет – с 1872 года. Так выглядит график S&P 500 за этот период:

Далее, используя график индекса S&P 500 и Excel, я сделал пометки о том, какой из прошлых годов был бычьим, медвежьим или боковым:

Если для заданного года рынок был бычьим, то напротив этого года я красил ячейку зелёным цветом и делал пометку Bu (Bull). Если для заданного года рынок был медвежьим, то напротив этого года я красил ячейку красным цветом и делал пометку Be (Bear). Если для заданного года рынок был боковым, то напротив этого года я красил ячейку жёлтым цветом и делал пометку F (Flat).

У меня получилось, что из 147 лет было 70 (48%) растущих годов, 29 (20%) падающих и 47 (32%) боковых.

Далее я сделал следующую таблицу:

Каждая строка данной таблицы означает тип рынка (бычий, медвежий, боковой). Каждый столбец данной таблицы означает цифру, на которую заканчивается заданный год (например, цифре 8 соответствуют 2018, 2008, 1998, 1988 и т.д. годы). В ячейках же таблицы указаны количество растущих/падающих/боковых годов, заканчивающихся на заданную цифру.

Из этой таблицы хорошо видны вероятности состояния рынка для заданного года. Скажем, для всех годов, заканчивающихся на цифры 2, 5, 6, 8 и 9 можно иметь ввиду, что S&P 500 больше склонен к росту или боковому движению. При оценке вероятностей стоит учитывать, что исторически соотношение бычьих, медвежьих и боковых годов составляет 70:29:47 (или 2.4:1:1.6), соответственно.

Конечно, это всего лишь статистика и в ней бывают исключения (например, 2008 год). Поэтому на практике стоит воспринимать её, как некоторое дополнительное смещение вероятности, с помощь которого можно улучшить своё видение рынка и качество сделок.

P.S.: это ссылка на мой телеграм канал t.me/extreme_trading — там статьи будут выходить быстрее, но на английском языке :)

количественный анализ трейдинг фьючерсы американский рынок алготрейдинг статистика

Chief In Quantitative Research

270

с 12 августа 2014

8 Комментариев

Replikant_mih
01 мая 2019, 11:55
Это какая-то уже софистика от мира цифр)).
+2
- Chief In Quantitative Research
  01 мая 2019, 12:01
  Replikant_mih, почему софистика — 10-ти летний цикл, можно проверить и другие циклы таким же образом)
  0
  - Replikant_mih
    01 мая 2019, 21:44
    Chief In Quantitative Research, Ну так вы ж ничего не писали про цикл, вроде). А-то рассуждения выглядят как приколы когда умножение сложных чисел выполняют через какие-то хрен пойми какие манипуляции где в результате совпадения получается правильный результат, хотя сама метода какая-то левая.
    0
  - Replikant_mih
    01 мая 2019, 21:45
    Chief In Quantitative Research, А так цикл да, вещь здравая, но нужно глубже исследовать конечно — на случайность и т.д.
    0
Антон Денисков (Fry)
01 мая 2019, 13:19
2008 и 2018 были медвежьими, а у вас в ячейке Be:8 всего 1
0
- Chief In Quantitative Research
  02 мая 2019, 06:40
  Fry (Антон), Я бы не сказал, что 2018 год был медвежьим — была коррекция в 4-ом квартале, но 2-ой и 3-ий квартал рынок рос) Да, год закончился с результатом -6.6%, но как такового медвежьего тренда не было (последовательное понижение локальных максимумов и минимумов). Поэтому и пометил этот год, как Flat)
  0