ch5oh, копаться в КМ приходится лишь тем, кто получает за это зарплату, должности и премии из рук тех, кто приватизировал современную «физику». Остальным здоровым людям достаточно понимать, что КМ — это человеческая теория (т.е. предположение или фантазия), придуманная для «объяснения» необъяснимого.
Коллега Вы прям как Сорос. В своей книге (по моему «Опережая перемены») он писал, что корень случайности в нашем несовершенном восприятии)) Но смысл тот же)
Красивая фраза. Но неконкретная (применительно к рынкам).
Стандартно практикуемый подход — стохастический. При этом, вроде, ничего особо объяснять и не надо. Это такой способ исследования черного ящика.
Вторая (часто встречающаяся в обсуждениях штука) — это детерминированный хаос. Здесь сложнее. Ставлю бутылку хорошего коньяка, что на этом форуме 99% участников не смогут объяснить, что это такое. Единственная хорошая и относительно доступная книжка по этой теме на русском языке — это «Голоморфная динамика» Милнора, да и ее прочесть затруднительно. Со специальной литературой все еще хуже.
Теперь представим на секунду, что случайность на рынке — это комбинация двух указанных типов случайностей. Ну т.е. к динамической системе, генерирующей нечто, похожее на случайный процесс и/или траекторию цены актива, добавляется стохастическая компонента. В таком раскладе все классические подходы технического анализа, включая поиск паттернов, идут по п"№; е.
Мальчик Buybuy, вы можете на основании описанного вами определить на что ловить карася в моем пруду: на червяка или на сыр?
или всё таки захотите посмотреть на паттерны?
Мальчик Buybuy, qxr1011, я вообще-то не рыбак, но часто сижу у воды и постоянно одна и та же картина: местные рыбаки ворчат, что не клюёт — что ни насади на крючок..
вчера вдруг пришел откуда не возьмись китаец, который вдруг на глазах у всех закидывает голый крючок в воду и через минуту вытаскивает здоровенную рыбину…
потом ещё одну, потом ещё одну...
через минут 20 чувак наловил на пустой крючок примерно штук 15 рыбин, тут же продал их местным горе-рыбакам и свалил
я его не успел спросить не был ли он победителем ЛЧИ этого года…
Однако (опять применительно к трейдингу) в рыбалке нас должен интересовать не разовый улов, а стабильность (с поправкой на дисперсию).
Поэтому, расскажите плз, как на Вашем пруду обстоят дела с легендами рыболовства (40 лет стабильного улова) или с лучшими руководителями рыболовных артелей.
наблюдая за ним, я заметил два момента: он все время ловил на одном и том же месте, и второе — ловил только в сильный дождь
так как он ловил нв пустой крючок то мне стало ясно, что чувак знает, что рыбы в данном случае много в этом конкртеном месте и ловить надо просто на подсекание в косяке...
вопрос для меня стал тогда: откуда в этом тесте много рыбы и почему именно в дождь
единственным решением я предполагал что где-то там есть выход дождевой канализации и в сильные дожди там выносит много съедобного для рыбы мусора в дождевой воде
пошел в местный муниципалитет, нашел карты дождевой канализации, я оказался прав — в том месте был обозначен выход дождевого коллектора с соседнего парка...
Детерминированный хаос — это такой раздел теории динамических систем, который изучает их поведение, похожее на стохастику. Здесь есть простые примеры (логистическое уравнение) и сложные (странные аттракторы, задача трех тел и т.д.).
Это один из самых сложных разделов математики, к тому же весьма плохо проработанный. Если вкратце — все результаты по прогнозам погоды и анализу турбулентных течений — это сюда. Поэтому, когда Вы увидите в интернете или по телевизору хороший прогноз погоды — знайте — у математиков произошел значимый прорыв.
Конечно же, столь сложную и трудоемкую математику на рынках (пока) никто не применяет.
Мальчик Buybuy, Вы наверное либо учёный либо инженер. Но как же работы и главное основной труд г-на Пригожина (Нобелевский лауреат)? На мой взгляд в его книге «Время, хаос и квант» там всё доступно изложено на эту тему. А вообще случайности то ведь всего двух видов могут быть, которые имеют в своем основании хаос (онтологический корень), и которые имеют в своем основании несовершенное восприятие (т.е. гносеологический корень). Была у меня на эту тему помниться статейка ВАКовская…так вот я к чему, здесь второй вид случайности имеется ввиду.
Пригожин — это скорее философия. Интересная и познавательная. Ну или распространение идей термодинамики на весь остальной мир. Но ни в коем случае не стандартный базис для обсуждения рынков.
Чтобы сверить часы — давайте сначала придем к общему определению.
Что такое детерминированный хаос?
С уважением
P.S. И стохастика и детерминированный хаос относятся к первому варианту у Вас/Пригожина. Все это «онтологический» хаос.
Мальчик Buybuy, Видите ли в чём проблема, при определении (из интернета) которое я прочёл, меня смутила фраза «при котором поведение нелинейной системы выглядит случайным, несмотря на то, что оно определяется детерминистическими законами». Смутило конкретно слово «выглядит», т.е. подразумевается субъективность. А для меня это уже повод отнести к гносеологии (и субъективному восприятию) такое определение. С моей точки зрения пример истинного (онтологического) хаоса может быть только метафизическим (существующим мысленно), так как даже наблюдатель оказывает эффект на эксперимент (корпускулярно-волновая теория).
Впрочем готов признать, что просто не владею Вашим языком, так как (Вы очень проницательно подметили про философию) я философ. Просто диссертацию писал про риски, шансы, случайность и немного про хаос)
Философское исследование случайности и хаоса — это мощно. Ссыль киньте плз (если опубликовано в бесплатных источниках) — мне интересно.
Именно с философской точки зрения здесь масса сложных и нерешенных вопросов. Если вероятность события маленькая — может ли оно вообще произойти?
У нас давеча вышла интересная дискуссия с А.Г., так ничем не закончившаяся. Если событие маловероятно — возможно ли оно вообще? Или следует править модель? (речь шла о малых шансах в биномиальных распределениях — А.Г. не верит в реализацию таких событий, а я их лично 2-3 раза наблюдал).
Но это все плохо применимо к рынкам. Здесь и редкие события не редкость (сорри за каламбур), и модели внятной для рынка так и не придумано.
С уважением
P.S. То, что в интернете описано как «выглядит случайным» имеет вполне строгое определение. Просто если мы здесь устроим обсуждение эргодической теории, топик умрет сразу (((
Мальчик Buybuy, Я Вам в личку напишу. Могу только ссылку дать на статью в журнале. Сама диссертация ещё готовится к защите (может этот год может следующий). Что касается маловероятных событий то я здесь на стороне Талеба, ну и чтобы не говорить про один лишь мейн-стрим, то ещё Поппера. Про индуктивный метод и черного лебедя ведь именно он говорить начал первый, а не Талеб.
Буду ждать. Интересно.
Хотя позитивисты — не единственные, кто интересно высказывались о случайности.
С уважением
P.S. Соберетесь писать докторскую — готов for free подкинуть Вам пару интересных кейсов. К примеру, почему мудовые рыдания случайные шевеления людей на рынках усредняются совершенно иначе, чем движения безликих спор или каменной пыли в воде в экспериментах Броуна )))
Мальчик Buybuy, Я вижу только одну причину почему случайность рынка не тождественна броуновским опытам и она как раз не связана с осознанными намеренными действиями трейдеров/роботов. Это принудительная ликвидация позиций в широком смысле, не обязательно маржинколы, но и разного рода стоплоссы и прочий риск-менеджмент (автоматический в случае роботов). Это же явление отвечает за возникновение толстых хвостов
А я в моменте придерживаюсь гипотезы, что если почистить модель рынка от (нормальной) стохастической компоненты, то получится кусочно-непрерывная нигде не дифференцируемая функция.
У меня есть модель рынка, основанная на сложном нелинейном стохастическом дифуре. Если выкинуть dW, получится детерминированная компонента.
Смогу выложить через месяц — там оч. геморройные расчёты.
wrmngr, да «тяжёлые хвосты» можно объяснить разным количеством денег и участников в разные моменты времени, а также сменами настроения большинства участников с роста (падения, вбок) на другое из трех перечисленных.
Alex_Gold, с философской точки зрения случайность — это когда наше лучшее знание о пока ненаблюдаемом является набором событий с некоторыми шансами их появления, как минимум два из которых ненулевые.
ИМХО, но опровергнуть, что конкретное ненаблюдаемое неслучайно или детерминировано можно только одним способом: построить точный прогноз пока ненаблюдаемого ДО его наблюдения.
А в условиях отсутствия такого точного прогноза, выбор между случайностью и детерминированностью становится не вопросом знания, а вопросом веры.
Как то так, если рассуждать чисто философски.
Кстати, теория вероятностей вовсе не наука о случайности, а наука о человеческой математической модели случайности — вероятностном пространстве.
А. Г., Нам впору походу топик на троих создавать про случайность, хаос и философию) И под вино это всё обсуждать) А если продолжим тут, то боюсь топик правда умрёт так как наши рассуждения для большинства на треп умалишённых похожи)))
Alex_Gold, если очень просто изложить, то проблематика такая. Если система неустойчива, то самые маленькие возмущения приведят к сколь угодно большим изменениям последующей траектории. Вместо возмущений можно написать «ошибки измерений». При прогнозировании будущей траектории кометы, например, мы имеем и возмущения от небесных тел и ошибки измерений её текущей траетории. Поэтому, хотя модель имеет точное решение, на практике такого решения нет и быть не может.
SergeyJu, с кометой тем не менее есть понимание, что по мере уточнения параметров орбиты и увеличения вычислительных мощностей на задачу её движение можно просчитывать со все бОльшей точностью на все бОльший интервал времени в будущее.
Тем не менее в микромире мы принципиально теряем эту возможность. Так что там случайность можно считать встроенной в природу вещей.
Под это Колмогоров даже создал математическую теорию сложности. В обыденном виде она формулируется примерно так: точный прогноз ненаблюдаемого всегда существует, но мы не можем успеть его посчитать до наступления события, а потому все недосчитанные до наступления события цепочки считаем равновероятными. Откуда берётся неравновероятность? Она возникает потому, что на «концах» разных непросчитанных цепочек могут быть одинаковые исходы.
А еще недавно было по туповизору: Чем больше ограничений, тем больше свободы. Никак наши простихосподи тутки с охотного ряда квантовой механикой и тервером заинтересовались. Хотя почти уверен, что ровно наоборот, выдают такое от безграничной тупости.
1. Берем 3 валюты — скажем, USD, EUR, CHF
2. Проводим из начала координат 3 прямые под углом 120 градусов друг к другу
3. Для каждого момента времени строим точку, откладывая по первой прямой EURUSD, по другой USDCHF, по третьей -EURCHF
4. Теперь смотрим, как точка будет перемещаться с течением времени
Зоны притяжения (аттракторы) будут видны невооружённым глазом
Можете сами сделать. Откладывать нужно логарифмы, чтобы сумма трёх обозначенных чисел была равна нулю.
Потом строим в экселе двумерный график.
Стрелочками по нему можно перемещаться (менять временной отсчет)
Сумма проекций любой точки на 3 прямые, проведённые под углом 120 градусов друг к другу, всегда равна нулю.
То же самое с логарифмами 3-х кроссов 2-х валют.
Так мне пришла в голову эта забавная визуализация.
Когда-то давным-давно в маленькой горной деревеньке жил мальчик. Он был хорош собой, ловок и очень умён. Он быстро учился всему, чему могли его научить взрослые, живущие в той же деревне: он давно умел изготавливать посуду из глины, ткать, ловить рыбу, был лучшим охотником и самым искусным наездником.
Однажды с самой высокой горы спустился в деревню старец, который сказал ему:
— Ты научился всему, что могут тебе дать твои родные. Пойдём со мной, и я научу тебя искусству убивать драконов. Это очень древнее искусство, и оно требует много времени, сил и желания. Немногие способны освоить его. Но и ты — необычный мальчик.
И мальчик согласился.
И тогда они ушли из этого селения и уединились в заброшенном замке, где старец начал учить его искусству убивать драконов. Много лет понадобилось мальчику, чтобы освоить все навыки. Даже после смерти старца он настойчиво продолжал тренироваться, следуя по памяти его советам.
И вот в один прекрасный день он понял, что овладел искусством убивать драконов. И тогда он обошёл все леса Земли, все поля и страны в поисках дракона и нигде не нашёл его. Тогда он решил подняться на самую высокую гору и осмотреть Землю с её высоты. Он потратил на путь к этой горе и на подъём ещё несколько лет своей жизни, но, и поднявшись на гору, он нигде не увидел дракона. И тогда он понял, что на Земле уже давно не осталось ни одного дракона.
И тогда он спустился с горы в маленькую горную деревню, где нашёл самого умного, самого талантливого мальчика, который давно уже узнал всё, что могли ему сообщить жители его деревни, и стал учить его искусству убивать драконов.
Индия в ноябре 2024 года импортировала золота на рекордные $14,86 млрд, это в четыре раза больше, чем в ноябре прошлого года Ранее аналитик World Gold Council Кавита Чако отмечала высокий, несмотря на...
Минимальная цена водки в России в рознице с 1 января повышается до 349 руб. В России с 1 января 2025 года повышены минимальные цены на розничную продажу крепкого алкоголя. Стоимость водки вырастет с 2...
Минимальная цена водки в России в рознице с 1 января повышается до 349 руб. В России с 1 января 2025 года повышены минимальные цены на розничную продажу крепкого алкоголя. Стоимость водки вырастет с 2...
И да… этой дикой теорией можно опровергнуть или подтвердить все, что угодно))
Сергей Симонов, значит, Вы не разбираетесь в КМ даже отделенно.
Поалагаю, на этом надо остановиться. =)
Дмитрий Ш, если Вы раскроете свою мысль шире, я, возможно, смогу продолжить беседу. Пока что Ваша мысль ускользает от меня.
С уважением
Стандартно практикуемый подход — стохастический. При этом, вроде, ничего особо объяснять и не надо. Это такой способ исследования черного ящика.
Вторая (часто встречающаяся в обсуждениях штука) — это детерминированный хаос. Здесь сложнее. Ставлю бутылку хорошего коньяка, что на этом форуме 99% участников не смогут объяснить, что это такое. Единственная хорошая и относительно доступная книжка по этой теме на русском языке — это «Голоморфная динамика» Милнора, да и ее прочесть затруднительно. Со специальной литературой все еще хуже.
Теперь представим на секунду, что случайность на рынке — это комбинация двух указанных типов случайностей. Ну т.е. к динамической системе, генерирующей нечто, похожее на случайный процесс и/или траекторию цены актива, добавляется стохастическая компонента. В таком раскладе все классические подходы технического анализа, включая поиск паттернов, идут по п"№; е.
А какую случайность Вы имели в виду, сэр?
или всё таки захотите посмотреть на паттерны?
Но интуиция подсказывает, что лично мне следует выбрать червяка, фаршированного сыром )))
С уважением
вчера вдруг пришел откуда не возьмись китаец, который вдруг на глазах у всех закидывает голый крючок в воду и через минуту вытаскивает здоровенную рыбину…
потом ещё одну, потом ещё одну...
через минут 20 чувак наловил на пустой крючок примерно штук 15 рыбин, тут же продал их местным горе-рыбакам и свалил
я его не успел спросить не был ли он победителем ЛЧИ этого года…
Однако (опять применительно к трейдингу) в рыбалке нас должен интересовать не разовый улов, а стабильность (с поправкой на дисперсию).
Поэтому, расскажите плз, как на Вашем пруду обстоят дела с легендами рыболовства (40 лет стабильного улова) или с лучшими руководителями рыболовных артелей.
С уважением
продолжение конечно было
китаец повторял свои уловы довольно регулярно
наблюдая за ним, я заметил два момента: он все время ловил на одном и том же месте, и второе — ловил только в сильный дождь
так как он ловил нв пустой крючок то мне стало ясно, что чувак знает, что рыбы в данном случае много в этом конкртеном месте и ловить надо просто на подсекание в косяке...
вопрос для меня стал тогда: откуда в этом тесте много рыбы и почему именно в дождь
единственным решением я предполагал что где-то там есть выход дождевой канализации и в сильные дожди там выносит много съедобного для рыбы мусора в дождевой воде
пошел в местный муниципалитет, нашел карты дождевой канализации, я оказался прав — в том месте был обозначен выход дождевого коллектора с соседнего парка...
вот и все дела по поводу случайностей
успехов
Детерминированный хаос — это такой раздел теории динамических систем, который изучает их поведение, похожее на стохастику. Здесь есть простые примеры (логистическое уравнение) и сложные (странные аттракторы, задача трех тел и т.д.).
Это один из самых сложных разделов математики, к тому же весьма плохо проработанный. Если вкратце — все результаты по прогнозам погоды и анализу турбулентных течений — это сюда. Поэтому, когда Вы увидите в интернете или по телевизору хороший прогноз погоды — знайте — у математиков произошел значимый прорыв.
Конечно же, столь сложную и трудоемкую математику на рынках (пока) никто не применяет.
С уважением
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B4%D1%8E%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
За синергетику не скажу — это подробнее читать надо
Научные работы (диффузия etc.) — это оно
С уважением
Пригожин — это скорее философия. Интересная и познавательная. Ну или распространение идей термодинамики на весь остальной мир. Но ни в коем случае не стандартный базис для обсуждения рынков.
Чтобы сверить часы — давайте сначала придем к общему определению.
Что такое детерминированный хаос?
С уважением
P.S. И стохастика и детерминированный хаос относятся к первому варианту у Вас/Пригожина. Все это «онтологический» хаос.
Впрочем готов признать, что просто не владею Вашим языком, так как (Вы очень проницательно подметили про философию) я философ. Просто диссертацию писал про риски, шансы, случайность и немного про хаос)
Философское исследование случайности и хаоса — это мощно. Ссыль киньте плз (если опубликовано в бесплатных источниках) — мне интересно.
Именно с философской точки зрения здесь масса сложных и нерешенных вопросов. Если вероятность события маленькая — может ли оно вообще произойти?
У нас давеча вышла интересная дискуссия с А.Г., так ничем не закончившаяся. Если событие маловероятно — возможно ли оно вообще? Или следует править модель? (речь шла о малых шансах в биномиальных распределениях — А.Г. не верит в реализацию таких событий, а я их лично 2-3 раза наблюдал).
Но это все плохо применимо к рынкам. Здесь и редкие события не редкость (сорри за каламбур), и модели внятной для рынка так и не придумано.
С уважением
P.S. То, что в интернете описано как «выглядит случайным» имеет вполне строгое определение. Просто если мы здесь устроим обсуждение эргодической теории, топик умрет сразу (((
Буду ждать. Интересно.
Хотя позитивисты — не единственные, кто интересно высказывались о случайности.
С уважением
P.S. Соберетесь писать докторскую — готов for free подкинуть Вам пару интересных кейсов. К примеру, почему мудовые рыдания случайные шевеления людей на рынках усредняются совершенно иначе, чем движения безликих спор или каменной пыли в воде в экспериментах Броуна )))
А я в моменте придерживаюсь гипотезы, что если почистить модель рынка от (нормальной) стохастической компоненты, то получится кусочно-непрерывная нигде не дифференцируемая функция.
А толстых хвостов нет )))
С уважением
При торговле 24/7 — непрерывная. В противном случае гэпы никто не отменял.
С уважением
Мальчик Buybuy, гепы — недоразумение. Это как если вырезать из графика синуса фрагменты от 0 до 10 градусов (+2*Pi*k естественно).
Мы гепы видим, а их нет. =)
У меня есть модель рынка, основанная на сложном нелинейном стохастическом дифуре. Если выкинуть dW, получится детерминированная компонента.
Смогу выложить через месяц — там оч. геморройные расчёты.
С уважением
ИМХО, но опровергнуть, что конкретное ненаблюдаемое неслучайно или детерминировано можно только одним способом: построить точный прогноз пока ненаблюдаемого ДО его наблюдения.
А в условиях отсутствия такого точного прогноза, выбор между случайностью и детерминированностью становится не вопросом знания, а вопросом веры.
Как то так, если рассуждать чисто философски.
Кстати, теория вероятностей вовсе не наука о случайности, а наука о человеческой математической модели случайности — вероятностном пространстве.
SergeyJu, с кометой тем не менее есть понимание, что по мере уточнения параметров орбиты и увеличения вычислительных мощностей на задачу её движение можно просчитывать со все бОльшей точностью на все бОльший интервал времени в будущее.
Тем не менее в микромире мы принципиально теряем эту возможность. Так что там случайность можно считать встроенной в природу вещей.
Под это Колмогоров даже создал математическую теорию сложности. В обыденном виде она формулируется примерно так: точный прогноз ненаблюдаемого всегда существует, но мы не можем успеть его посчитать до наступления события, а потому все недосчитанные до наступления события цепочки считаем равновероятными. Откуда берётся неравновероятность? Она возникает потому, что на «концах» разных непросчитанных цепочек могут быть одинаковые исходы.
1. Берем 3 валюты — скажем, USD, EUR, CHF
2. Проводим из начала координат 3 прямые под углом 120 градусов друг к другу
3. Для каждого момента времени строим точку, откладывая по первой прямой EURUSD, по другой USDCHF, по третьей -EURCHF
4. Теперь смотрим, как точка будет перемещаться с течением времени
Зоны притяжения (аттракторы) будут видны невооружённым глазом
Можете сами сделать. Откладывать нужно логарифмы, чтобы сумма трёх обозначенных чисел была равна нулю.
Потом строим в экселе двумерный график.
Стрелочками по нему можно перемещаться (менять временной отсчет)
С уважением
Сумма проекций любой точки на 3 прямые, проведённые под углом 120 градусов друг к другу, всегда равна нулю.
То же самое с логарифмами 3-х кроссов 2-х валют.
Так мне пришла в голову эта забавная визуализация.
С уважением
Где точка-то будет? Перпендикуляры к осям дают три пересечения, а не одно. Обычное 3D вроде бы гораздо адекватнее.
Однажды с самой высокой горы спустился в деревню старец, который сказал ему:
— Ты научился всему, что могут тебе дать твои родные. Пойдём со мной, и я научу тебя искусству убивать драконов. Это очень древнее искусство, и оно требует много времени, сил и желания. Немногие способны освоить его. Но и ты — необычный мальчик.
И мальчик согласился.
И тогда они ушли из этого селения и уединились в заброшенном замке, где старец начал учить его искусству убивать драконов. Много лет понадобилось мальчику, чтобы освоить все навыки. Даже после смерти старца он настойчиво продолжал тренироваться, следуя по памяти его советам.
И вот в один прекрасный день он понял, что овладел искусством убивать драконов. И тогда он обошёл все леса Земли, все поля и страны в поисках дракона и нигде не нашёл его. Тогда он решил подняться на самую высокую гору и осмотреть Землю с её высоты. Он потратил на путь к этой горе и на подъём ещё несколько лет своей жизни, но, и поднявшись на гору, он нигде не увидел дракона. И тогда он понял, что на Земле уже давно не осталось ни одного дракона.
И тогда он спустился с горы в маленькую горную деревню, где нашёл самого умного, самого талантливого мальчика, который давно уже узнал всё, что могли ему сообщить жители его деревни, и стал учить его искусству убивать драконов.
© Рене Том (крутой математик, кстати))))