qxr1011
qxr1011 личный блог
26 апреля 2019, 22:35

в тему случайности цены

Случайность — это закономерность, которую мы не можем объяснить. ©
56 Комментариев
  • ch5oh
    26 апреля 2019, 22:38
    Квантовая механика давно опровергла это устаревшее высказывание. ;-)
    • Сергей Симонов
      26 апреля 2019, 23:10
      ch5oh, КМ -  теория, основанная на заявлениях высших приматов… не более того))

       И да… этой дикой теорией можно опровергнуть или подтвердить все, что угодно))
      • ch5oh
        26 апреля 2019, 23:46

        Сергей Симонов, значит, Вы не разбираетесь в КМ даже отделенно.

        Поалагаю, на этом надо остановиться. =)

        • Сергей Симонов
          28 апреля 2019, 00:27
          ch5oh, копаться в КМ приходится лишь тем, кто получает за это зарплату, должности и премии из рук тех, кто приватизировал современную «физику». Остальным здоровым людям достаточно понимать, что КМ — это человеческая теория (т.е. предположение или фантазия), придуманная для «объяснения» необъяснимого.
    • Дмитрий Ш
      26 апреля 2019, 23:46
      ch5oh, Стохастика учением вроде куда раньше обосновалась
      • ch5oh
        27 апреля 2019, 00:05

        Дмитрий Ш, если Вы раскроете свою мысль шире, я, возможно, смогу продолжить беседу. Пока что Ваша мысль ускользает от меня.

         

        С уважением

  • Alex_Gold
    26 апреля 2019, 22:41
    Коллега Вы прям как Сорос. В своей книге (по моему «Опережая перемены») он писал, что корень случайности в нашем несовершенном восприятии)) Но смысл тот же) 
  • Мальчик buybuy
    26 апреля 2019, 22:48
    Красивая фраза. Но неконкретная (применительно к рынкам).

    Стандартно практикуемый подход — стохастический. При этом, вроде, ничего особо объяснять и не надо. Это такой способ исследования черного ящика.

    Вторая (часто встречающаяся в обсуждениях штука) — это детерминированный хаос. Здесь сложнее. Ставлю бутылку хорошего коньяка, что на этом форуме 99% участников не смогут объяснить, что это такое. Единственная хорошая и относительно доступная книжка по этой теме на русском языке — это «Голоморфная динамика» Милнора, да и ее прочесть затруднительно. Со специальной литературой все еще хуже.

    Теперь представим на секунду, что случайность на рынке — это комбинация двух указанных типов случайностей. Ну т.е. к динамической системе, генерирующей нечто, похожее на случайный процесс и/или траекторию цены актива, добавляется стохастическая компонента. В таком раскладе все классические подходы технического анализа, включая поиск паттернов, идут по п"№; е.

    А какую случайность Вы имели в виду, сэр?
      • Мальчик buybuy
        26 апреля 2019, 23:10
        qxr1011, конечно не могу

        Но интуиция подсказывает, что лично мне следует выбрать червяка, фаршированного сыром )))

        С уважением
          • Мальчик buybuy
            26 апреля 2019, 23:29
            qxr1011, у Вас отменное чувство юмора

            Однако (опять применительно к трейдингу) в рыбалке нас должен интересовать не разовый улов, а стабильность (с поправкой на дисперсию).

            Поэтому, расскажите плз, как на Вашем пруду обстоят дела с легендами рыболовства (40 лет стабильного улова) или с лучшими руководителями рыболовных артелей.

            С уважением
    • kachanov
      26 апреля 2019, 23:05
      Мальчик Buybuy, не силен в предмете, просто спросить. Курдюмов с каким-то другим хаосом работал?
      • Мальчик buybuy
        26 апреля 2019, 23:09
        kachanov, who is mr. Kurdyumov?

        Детерминированный хаос — это такой раздел теории динамических систем, который изучает их поведение, похожее на стохастику. Здесь есть простые примеры (логистическое уравнение) и сложные (странные аттракторы, задача трех тел и т.д.).

        Это один из самых сложных разделов математики, к тому же весьма плохо проработанный. Если вкратце — все результаты по прогнозам погоды и анализу турбулентных течений — это сюда. Поэтому, когда Вы увидите в интернете или по телевизору хороший прогноз погоды — знайте — у математиков произошел значимый прорыв.

        Конечно же, столь сложную и трудоемкую математику на рынках (пока) никто не применяет.

        С уважением
    • Alex_Gold
      26 апреля 2019, 23:20
      Мальчик Buybuy, Вы наверное либо учёный либо инженер. Но как же работы и главное основной труд г-на Пригожина (Нобелевский лауреат)? На мой взгляд в его книге «Время, хаос и квант» там всё доступно изложено на эту тему. А вообще случайности то ведь всего двух видов могут быть, которые имеют в своем основании хаос (онтологический корень), и которые имеют в своем основании несовершенное восприятие (т.е. гносеологический корень). Была у меня на эту тему помниться статейка ВАКовская…так вот я к чему, здесь второй вид случайности имеется ввиду.
      • Мальчик buybuy
        26 апреля 2019, 23:26
        Alex_Gold, так. не будем путать мягкое с теплым.

        Пригожин — это скорее философия. Интересная и познавательная. Ну или распространение идей термодинамики на весь остальной мир. Но ни в коем случае не стандартный базис для обсуждения рынков.

        Чтобы сверить часы — давайте сначала придем к общему определению.
        Что такое детерминированный хаос?

        С уважением

        P.S. И стохастика и детерминированный хаос относятся к первому варианту у Вас/Пригожина. Все это «онтологический» хаос.
        • Alex_Gold
          26 апреля 2019, 23:42
          Мальчик Buybuy, Видите ли в чём проблема, при определении (из интернета) которое я прочёл, меня смутила фраза «при котором поведение нелинейной системы выглядит случайным, несмотря на то, что оно определяется детерминистическими законами». Смутило конкретно слово «выглядит», т.е. подразумевается субъективность. А для меня это уже повод отнести к гносеологии (и субъективному восприятию) такое определение. С моей точки зрения пример истинного (онтологического) хаоса может быть только метафизическим (существующим мысленно), так как даже наблюдатель оказывает эффект на эксперимент (корпускулярно-волновая теория).
          Впрочем готов признать, что просто не владею Вашим языком, так как (Вы очень проницательно подметили про философию) я философ. Просто диссертацию писал про риски, шансы, случайность и немного про хаос)
          • Мальчик buybuy
            26 апреля 2019, 23:48
            Alex_Gold, респект и уважуха

            Философское исследование случайности и хаоса — это мощно. Ссыль киньте плз (если опубликовано в бесплатных источниках) — мне интересно.

            Именно с философской точки зрения здесь масса сложных и нерешенных вопросов. Если вероятность события маленькая — может ли оно вообще произойти?
            У нас давеча вышла интересная дискуссия с А.Г., так ничем не закончившаяся. Если событие маловероятно — возможно ли оно вообще? Или следует править модель? (речь шла о малых шансах в биномиальных распределениях — А.Г. не верит в реализацию таких событий, а я их лично 2-3 раза наблюдал).

            Но это все плохо применимо к рынкам. Здесь и редкие события не редкость (сорри за каламбур), и модели внятной для рынка так и не придумано.

            С уважением

            P.S. То, что в интернете описано как «выглядит случайным» имеет вполне строгое определение. Просто если мы здесь устроим обсуждение эргодической теории, топик умрет сразу (((
            • Alex_Gold
              26 апреля 2019, 23:55
              Мальчик Buybuy, Я Вам в личку напишу. Могу только ссылку дать на статью в журнале. Сама диссертация ещё готовится к защите (может этот год может следующий). Что касается маловероятных событий то я здесь на стороне Талеба, ну и чтобы не говорить про один лишь мейн-стрим, то ещё Поппера. Про индуктивный метод и черного лебедя ведь именно он говорить начал первый, а не Талеб.
              • Мальчик buybuy
                27 апреля 2019, 00:05
                Alex_Gold, спасибо

                Буду ждать. Интересно.
                Хотя позитивисты — не единственные, кто интересно высказывались о случайности.

                С уважением

                P.S. Соберетесь писать докторскую — готов for free подкинуть Вам пару интересных кейсов. К примеру, почему мудовые рыдания случайные шевеления людей на рынках усредняются совершенно иначе, чем движения безликих спор или каменной пыли в воде в экспериментах Броуна )))
                • wrmngr
                  27 апреля 2019, 13:58
                  Мальчик Buybuy, ‌Я вижу только одну причину почему случайность рынка не тождественна броуновским опытам и она как раз не связана с осознанными намеренными действиями трейдеров/роботов. Это принудительная ликвидация позиций в широком смысле, не обязательно маржинколы, но и разного рода стоплоссы и прочий риск-менеджмент (автоматический в случае роботов). Это же явление отвечает за возникновение толстых хвостов
                  • Мальчик buybuy
                    27 апреля 2019, 14:05
                    wrmngr, это я раньше у Вас читал

                    А я в моменте придерживаюсь гипотезы, что если почистить модель рынка от (нормальной) стохастической компоненты, то получится кусочно-непрерывная нигде не дифференцируемая функция.

                    А толстых хвостов нет )))

                    С уважением 
                    • SergeyJu
                      27 апреля 2019, 17:35
                      Мальчик Buybuy, может быть просто непрерывная, с точностью до спреда и перерывов в торгах? 
                      • Мальчик buybuy
                        27 апреля 2019, 17:38
                        SergeyJu, тут есть нюанс

                        При торговле 24/7 — непрерывная. В противном случае гэпы никто не отменял.

                        С уважением 
                        • ch5oh
                          29 апреля 2019, 23:50

                          Мальчик Buybuy, гепы — недоразумение. Это как если вырезать из графика синуса фрагменты от 0 до 10 градусов (+2*Pi*k естественно).

                           

                          Мы гепы видим, а их нет. =)

                    • wrmngr
                      28 апреля 2019, 00:12
                      Мальчик Buybuy, я бы не назвал это функцией. Да, есть локальные участки с повышенной предсказуемостью, но их не так уж и много
                      • Мальчик buybuy
                        28 апреля 2019, 10:27
                        wrmngr, не, не так

                        У меня есть модель рынка, основанная на сложном нелинейном стохастическом дифуре. Если выкинуть dW, получится детерминированная компонента.
                        Смогу выложить через месяц — там оч. геморройные расчёты.

                        С уважением
                        • wrmngr
                          28 апреля 2019, 13:07
                          Мальчик Buybuy, суть я понял, но все же не верится что детерминированная компонента существует.
                  • А. Г.
                    27 апреля 2019, 15:37
                    wrmngr, да «тяжёлые хвосты» можно объяснить разным количеством денег и участников в разные моменты времени, а также сменами настроения большинства участников с роста (падения, вбок) на другое из трех перечисленных. 
          • А. Г.
            27 апреля 2019, 01:35
            Alex_Gold,  с философской точки зрения случайность — это когда наше лучшее знание о пока ненаблюдаемом является набором событий с некоторыми шансами их появления, как минимум два из которых ненулевые. 

            ИМХО, но опровергнуть, что конкретное ненаблюдаемое неслучайно или детерминировано можно только одним способом: построить точный прогноз пока ненаблюдаемого ДО его наблюдения. 

            А в условиях отсутствия такого точного прогноза, выбор между случайностью и детерминированностью становится не вопросом знания,  а вопросом веры.

            Как то так, если рассуждать чисто философски.

            Кстати, теория вероятностей вовсе не наука о случайности, а наука о человеческой математической модели случайности — вероятностном пространстве. 
            • Alex_Gold
              27 апреля 2019, 01:39
              А. Г., Нам впору походу топик на троих создавать про случайность, хаос и философию) И под вино это всё обсуждать) А если продолжим тут, то боюсь топик правда умрёт так как наши рассуждения для большинства на треп умалишённых похожи)))
          • SergeyJu
            27 апреля 2019, 12:44
            Alex_Gold, если очень просто изложить, то проблематика такая. Если система неустойчива, то самые маленькие возмущения приведят к сколь угодно большим изменениям последующей траектории. Вместо возмущений можно написать «ошибки измерений». При прогнозировании будущей траектории кометы, например, мы имеем и возмущения от небесных тел и ошибки измерений её текущей траетории. Поэтому, хотя модель имеет точное решение, на практике такого решения нет и быть не может. 
            • ch5oh
              29 апреля 2019, 23:41

              SergeyJu, с кометой тем не менее есть понимание, что по мере уточнения параметров орбиты и увеличения вычислительных мощностей на задачу её движение можно просчитывать со все бОльшей точностью на все бОльший интервал времени в будущее.

               

              Тем не менее в микромире мы принципиально теряем эту возможность. Так что там случайность можно считать встроенной в природу вещей.

  • А. Г.
    27 апреля 2019, 01:28
    Где то я уже это слышал: «Случайность — это непознанная закономерность» © не помню чье

    Под это Колмогоров даже создал математическую теорию сложности. В обыденном виде она формулируется примерно так: точный прогноз ненаблюдаемого всегда существует, но мы не можем успеть его посчитать до наступления события, а потому все недосчитанные до наступления события цепочки считаем  равновероятными. Откуда берётся неравновероятность? Она возникает потому, что на «концах» разных непросчитанных цепочек могут быть одинаковые исходы. 
  • Мой Госпöдин
    27 апреля 2019, 08:05
    А еще недавно было по туповизору: Чем больше ограничений, тем больше свободы. Никак наши простихосподи тутки с охотного ряда квантовой механикой и тервером заинтересовались. Хотя почти уверен, что ровно наоборот, выдают такое от безграничной тупости. 
  • Роман Николенко
    27 апреля 2019, 10:51
    Наличие аттрактора в подходящем пространстве разве не является достаточным подтверждением наличия в системе динамического компонента?
    • Мальчик buybuy
      27 апреля 2019, 14:16
      Роман Николенко, абсолютно верное замечание 

      1. Берем 3 валюты — скажем, USD, EUR, CHF
      2. Проводим из начала координат 3 прямые под углом 120 градусов друг к другу
      3. Для каждого момента времени строим точку, откладывая по первой прямой EURUSD, по другой USDCHF, по третьей -EURCHF
      4. Теперь смотрим, как точка будет перемещаться с течением времени

      Зоны притяжения (аттракторы) будут видны невооружённым глазом
      • wrmngr
        28 апреля 2019, 00:20
        Мальчик Buybuy, интересно. Если не сложно, можете выложить картинку?
        • Мальчик buybuy
          28 апреля 2019, 10:19
          wrmngr, искать надо — тогда чуть позже

          Можете сами сделать. Откладывать нужно логарифмы, чтобы сумма трёх обозначенных чисел была равна нулю.
          Потом строим в экселе двумерный график.
          Стрелочками по нему можно перемещаться (менять временной отсчет)

          С уважением
        • Мальчик buybuy
          28 апреля 2019, 10:24
          wrmngr, подробнее

          Сумма проекций любой точки на 3 прямые, проведённые под углом 120 градусов друг к другу, всегда равна нулю.
          То же самое с логарифмами 3-х кроссов 2-х валют.

          Так мне пришла в голову эта забавная визуализация.

          С уважением 
          • wrmngr
            28 апреля 2019, 13:10
            Мальчик Buybuy, благодарю,  кажется это просто что-то типа треугольного арбитража, где сумма по определению будет ноль, или нет?
      • robomakerr
        28 апреля 2019, 13:17
        Мальчик Buybuy, EURCHF почти 100%-но совпадает с EURUSD*USDCHF. Можно попробовать индексы валют, USD, EUR, CHF.
      • robomakerr
        28 апреля 2019, 13:18
        Мальчик Buybuy, 
        строим точку, откладывая по первой прямой EURUSD, по другой USDCHF, по третьей -EURCHF

        Где точка-то будет? Перпендикуляры к осям дают три пересечения, а не одно. Обычное 3D вроде бы гораздо адекватнее.
  • Мальчик buybuy
    27 апреля 2019, 14:09
    Когда-то давным-давно в маленькой горной деревеньке жил мальчик. Он был хорош собой, ловок и очень умён. Он быстро учился всему, чему могли его научить взрослые, живущие в той же деревне: он давно умел изготавливать посуду из глины, ткать, ловить рыбу, был лучшим охотником и самым искусным наездником.

    Однажды с самой высокой горы спустился в деревню старец, который сказал ему:

    — Ты научился всему, что могут тебе дать твои родные. Пойдём со мной, и я научу тебя искусству убивать драконов. Это очень древнее искусство, и оно требует много времени, сил и желания. Немногие способны освоить его. Но и ты — необычный мальчик.

    И мальчик согласился.

    И тогда они ушли из этого селения и уединились в заброшенном замке, где старец начал учить его искусству убивать драконов. Много лет понадобилось мальчику, чтобы освоить все навыки. Даже после смерти старца он настойчиво продолжал тренироваться, следуя по памяти его советам.

    И вот в один прекрасный день он понял, что овладел искусством убивать драконов. И тогда он обошёл все леса Земли, все поля и страны в поисках дракона и нигде не нашёл его. Тогда он решил подняться на самую высокую гору и осмотреть Землю с её высоты. Он потратил на путь к этой горе и на подъём ещё несколько лет своей жизни, но, и поднявшись на гору, он нигде не увидел дракона. И тогда он понял, что на Земле уже давно не осталось ни одного дракона.

    И тогда он спустился с горы в маленькую горную деревню, где нашёл самого умного, самого талантливого мальчика, который давно уже узнал всё, что могли ему сообщить жители его деревни, и стал учить его искусству убивать драконов.

     © Рене Том (крутой математик, кстати))))

    • SergeyJu
      27 апреля 2019, 17:41
      Мальчик Buybuy, точки бифуркаций и теория катастроф. 
    • ch5oh
      29 апреля 2019, 23:43
      Мальчик Buybuy, грустная байка. =(

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн