Anton Shabunin личный блог

22 апреля 2019, 20:41

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 18.04.19

uptrend 2
downtrend 0
sideways 31

Рынок опять на перепутье — нет продвижения ни вверх ни вниз. Если вам кажется, что рынок маскирует силу, вы ошибаетесь — уверенного закрепления выше 200МА в большинстве акций до сих пор нет. Тем не менее пока рынок торгуется выше средней в районе максимума шортитиь нельзя. В избранных секторах в аптренде подъём потерял инерцию и нет мощной покупки на объёие, остальные буксуют.

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 18.04.19

Inline ликбез
продолжение темы про сетап на шорт «3rd time is a charm».

7 недель пробуксовки на подходе к избыточному предложению, линия относительной силы плоская:

1-й раз в марте неделя вверх, неделя вниз, слабое закрытие (всего 2 недели)
2-й раз неделя поддержки вверх, неделя вниз, слабое закрытие (всего 2 недели)
3-й раз 2 недели вверх, неделя вниз — «рельсы», ретрейс всего подъёма, слабое закрытие (всего 3 недели)
шорт в районе минимума двух последних недель

Подобный сетап см. также в секторе MINING, SOFTWARE.

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2019-04-18 Список	Всего акций	%Лид.	#Лид.	%Отст.	#Отст.	% Акций	% Лид.	% Отст.	% от sp500
2019-04-18 Список	Всего акций	RS>80		RS<20		(от всех 4795)			% от sp500
Длительный аптренд	257	74%	191	0%	0	5%	3%	0%	13%
Откат в аптренде	142	83%	119	0%	0	2%	2%	0%	1%
Консолидация / потеря инерции в аптренде	828	55%	459	0%	0	17%	9%	0%	28%
Пробой растущей 50МА	91	19%	18	4%	4	1%	0%	0%	2%
Пробой падающей 50МА	52	11%	6	17%	9	1%	0%	0%	0%
Недавний пробой растущей 50МА	168	17%	29	4%	8	3%	0%	0%	4%
Недавний пробой падающей 50МА	106	2%	3	22%	24	2%	0%	0%	1%
Слом растущей 50МА	122	17%	21	7%	9	2%	0%	0%	1%
Слом падающей 50МА	43	0%	0	20%	9	0%	0%	0%	0%
Недавний слом растущей 50МА	299	29%	88	10%	30	6%	1%	0%	10%
Недавний слом падающей 50МА	175	10%	18	32%	57	3%	0%	1%	3%
Консолидация под 50МА	252	20%	52	2%	7	5%	1%	0%	1%
Отскок вниз от 50МА	154	16%	26	11%	18	3%	0%	0%	1%
Подскок вверх от 200МА к 50МА	21	19%	4	4%	1	0%	0%	0%	0%
Консолидация под 200МА	581	4%	29	9%	53	12%	0%	1%	10%
Отскок вниз от 200МА	106	10%	11	27%	29	2%	0%	0%	1%
Подскок вверх от 50МА к 200МА	232	12%	30	10%	24	4%	0%	0%	7%
Консолидация на дне	644	0%	1	45%	291	13%	0%	6%	5%
Подскок со дна	74	0%	0	63%	47	1%	0%	0%	0%
Длительный даунтренд	383	0%	2	86%	330	7%	0%	6%	2%

Aкции по категориям

Длительный аптренд (257 акций) 18.04.2019

3.9%	10	1%	из	519 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	35	Медицина-биомед/биотехнологии
3.5%	9	28%		32	ЛИДИР.		3	Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
3.1%	8	13%		60	НАРОЖД.		60	Интернет-контент
2.7%	7	15%		45	НАРОЖД.		45	Машиностроение-промышленное общее
2.7%	7	21%		32	ЛИДИР.		10	Электроника-полупроводники производители
2.3%	6	66%		9	НАРОЖД.		59	Транспорт-железнодорожный
2.3%	6	27%		22			44	Диверсифицированные компании
2.3%	6	18%		33	ЛИДИР.		13	Электроника-полупроводниковое оборудование
2.3%	6	20%		30			40	Финансы-платёжные карты
1.9%	5	13%		38	НАРОЖД.		103	Розница-одежда/обувь/аксессуары
1.9%	5	17%		29			90	Финансы-инвестиционные банки/брокеры
1.9%	5	9%		53	ЗАМЕДЛ.		73	Химикаты-особые
1.9%	5	25%		20			134	Страхование-жизни
1.9%	5	11%		43	НАРОЖД.		77	Финансовые услуги-особые
1.9%	5	11%		42			47	Аэрокосмос/оборона

37.0%	95		из	257 акций показано

Откат в аптренде (142 акций) 18.04.2019

24.6%	35	6%	из	519 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	35	Медицина-биомед/биотехнологии
4.9%	7	3%		179	ЗАМЕДЛ.		81	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.5%	5	16%		30			11	ПО-защита информации
2.8%	4	50%		8			8	Розница/опт-автозапчасти
2.8%	4	3%		120	ЗАМЕДЛ.		102	Медицина-изделия
2.8%	4	17%		23	ЗАМЕДЛ.		138	Медицина-услуги
2.8%	4	6%		62	ЛИДИР.		2	ПО-корпоративное
2.8%	4	11%		36			51	Горная добыча-руда

47.2%	67		из	142 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (828 акций) 18.04.2019

6.0%	50	27%	из	179 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	81	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.9%	32	66%		48	ЛИДИР.		36	Финансы-пустые чеки
3.4%	28	5%		519	ЛИДИР.		35	Медицина-биомед/биотехнологии
2.7%	22	55%		40	ЗАМЕДЛ.		129	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
2.4%	20	29%		67			67	Финансы-управление инвестициями
2.2%	18	27%		66			126	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.9%	16	45%		35			106	Энергия альтернативная
1.7%	14	22%		62	ЛИДИР.		2	ПО-корпоративное

24.2%	200		из	828 акций показано

Пробой растущей 50МА (91 акций) 18.04.2019

13.2%	12	6%	из	179 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	81	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
12.1%	11	2%		519	ЛИДИР.		35	Медицина-биомед/биотехнологии
8.8%	8	8%		92	ЗАМЕДЛ.		155	Банки-северо-восток
4.4%	4	6%		62	ЛИДИР.		2	ПО-корпоративное
4.4%	4	6%		62	ЗАМЕДЛ.		112	Финансы-сбербанки
4.4%	4	5%		78			156	Банки-юго-восток

47.3%	43		из	91 акций показано

Пробой падающей 50МА (52 акций) 18.04.2019

9.6%	5	5%	из	92 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	155	Банки-северо-восток
9.6%	5	2%		179	ЗАМЕДЛ.		81	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
9.6%	5	0%		519	ЛИДИР.		35	Медицина-биомед/биотехнологии

28.8%	15		из	52 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (168 акций) 18.04.2019

6.0%	10	14%	из	67 акций в		отрасли с рангом	144	Банки-запад/юго-запад
4.8%	8	10%		78			156	Банки-юго-восток
4.2%	7	7%		92	ЗАМЕДЛ.		155	Банки-северо-восток
3.6%	6	10%		58	ОТСТ.		161	Банки-средний-запад
2.4%	4	6%		66			126	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.4%	4	33%		12			175	Банки-сверх региональные
2.4%	4	14%		27	НАРОЖД.		88	Финансы-потребительские займы
2.4%	4	19%		21			58	СМИ-диверсифицированные компании
2.4%	4	0%		519	ЛИДИР.		35	Медицина-биомед/биотехнологии
2.4%	4	5%		67			67	Финансы-управление инвестициями
2.4%	4	11%		34			93	Установки контроля загрязнения окр среды

35.1%	59		из	168 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (106 акций) 18.04.2019

3.8%	4	6%	из	62 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	112	Финансы-сбербанки
3.8%	4	5%		79			142	Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.8%	4	13%		29			90	Финансы-инвестиционные банки/брокеры
3.8%	4	6%		58	ОТСТ.		161	Банки-средний-запад
3.8%	4	12%		33	НАРОЖД.		83	Автомобили-грузовики сборщики
3.8%	4	6%		66			126	Страхование-собственности/от ущерба/титула
3.8%	4	18%		22			158	Банки-денежные центры

26.4%	28		из	106 акций показано

Слом растущей 50МА (122 акций) 18.04.2019

7.4%	9	1%	из	519 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	35	Медицина-биомед/биотехнологии
7.4%	9	11%		78			156	Банки-юго-восток
7.4%	9	15%		58	ОТСТ.		161	Банки-средний-запад
6.6%	8	8%		92	ЗАМЕДЛ.		155	Банки-северо-восток
6.6%	8	12%		62	ЗАМЕДЛ.		112	Финансы-сбербанки
6.6%	8	11%		67			144	Банки-запад/юго-запад
3.3%	4	14%		28	НАРОЖД.		55	Металлообработка
3.3%	4	6%		65	ЗАМЕДЛ.		131	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы

48.4%	59		из	122 акций показано

Слом падающей 50МА (43 акций) 18.04.2019

11.6%	5	7%	из	67 акций в		отрасли с рангом	144	Банки-запад/юго-запад
9.3%	4	0%		519	ЛИДИР.		35	Медицина-биомед/биотехнологии
7.0%	3	3%		78			156	Банки-юго-восток

27.9%	12		из	43 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (299 акций) 18.04.2019

18.7%	56	10%	из	519 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	35	Медицина-биомед/биотехнологии
11.0%	33	18%		179	ЗАМЕДЛ.		81	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
8.7%	26	21%		120	ЗАМЕДЛ.		102	Медицина-изделия
4.0%	12	40%		30	ЗАМЕДЛ.		118	Коммунальные услуги-диверсифицированные
3.7%	11	31%		35	ЗАМЕДЛ.		141	Медицина-лекарства по рецептам
3.7%	11	20%		53			56	Медицина-системы/оборудование
2.7%	8	14%		57			54	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.3%	7	25%		27	ЗАМЕДЛ.		98	Медицина-оборудование/услуги по исследованию
2.3%	7	21%		33	ЗАМЕДЛ.		94	Коммунальные услуги-электричество
2.0%	6	9%		62	ЛИДИР.		2	ПО-корпоративное

59.2%	177		из	299 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (175 акций) 18.04.2019

18.9%	33	6%	из	519 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	35	Медицина-биомед/биотехнологии
12.6%	22	12%		179	ЗАМЕДЛ.		81	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.4%	6	22%		27	ЗАМЕДЛ.		98	Медицина-оборудование/услуги по исследованию
2.9%	5	4%		120	ЗАМЕДЛ.		102	Медицина-изделия
2.9%	5	14%		35	ЗАМЕДЛ.		141	Медицина-лекарства по рецептам
2.9%	5	9%		53			56	Медицина-системы/оборудование
2.3%	4	6%		65	ЗАМЕДЛ.		131	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.3%	4	6%		62	ЛИДИР.		2	ПО-корпоративное
2.3%	4	25%		16			171	Бумага и изделия

50.3%	88		из	175 акций показано

Консолидация под 50МА (252 акций) 18.04.2019

7.1%	18	3%	из	519 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	35	Медицина-биомед/биотехнологии
4.0%	10	17%		57			54	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.2%	8	53%		15	ЗАМЕДЛ.		107	Коммунальные услуги-вода
2.8%	7	3%		179	ЗАМЕДЛ.		81	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.4%	6	25%		24	ЛИДИР.		17	Телеком-инфраструктура
2.4%	6	5%		120	ЗАМЕДЛ.		102	Медицина-изделия
2.4%	6	10%		60	НАРОЖД.		60	Интернет-контент
2.0%	5	8%		62	ЗАМЕДЛ.		112	Финансы-сбербанки
2.0%	5	8%		62	ЛИДИР.		2	ПО-корпоративное
2.0%	5	13%		36			140	Телеком услуги-зарубежные
2.0%	5	15%		33	ЗАМЕДЛ.		94	Коммунальные услуги-электричество
2.0%	5	12%		40	ЗАМЕДЛ.		129	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
2.0%	5	6%		78			156	Банки-юго-восток
2.0%	5	11%		42			47	Аэрокосмос/оборона
2.0%	5	18%		27	НАРОЖД.		88	Финансы-потребительские займы

40.1%	101		из	252 акций показано

Отскок вниз от 50МА (154 акций) 18.04.2019

19.5%	30	5%	из	519 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	35	Медицина-биомед/биотехнологии
10.4%	16	13%		120	ЗАМЕДЛ.		102	Медицина-изделия
7.1%	11	19%		57			54	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.9%	6	11%		53			56	Медицина-системы/оборудование
3.2%	5	8%		62	ЛИДИР.		2	ПО-корпоративное

44.2%	68		из	154 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (21 акций) 18.04.2019


0.0%	0		из	21 акций показано

Консолидация под 200МА (581 акций) 18.04.2019

5.9%	34	6%	из	519 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	35	Медицина-биомед/биотехнологии
3.4%	20	30%		65	ЗАМЕДЛ.		131	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
3.1%	18	23%		78			156	Банки-юго-восток
2.9%	17	21%		79			142	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.4%	14	20%		67			67	Финансы-управление инвестициями
2.4%	14	7%		179	ЗАМЕДЛ.		81	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.2%	13	31%		41			115	Девелоперы недвижимости
2.1%	12	29%		41			182	Нефть и газ-полевые услуги
2.1%	12	13%		92	ЗАМЕДЛ.		155	Банки-северо-восток
2.1%	12	38%		31			133	Транспорт-водный
1.7%	10	14%		67			144	Банки-запад/юго-запад
1.7%	10	29%		34			93	Установки контроля загрязнения окр среды

32.0%	186		из	581 акций показано

Отскок вниз от 200МА (106 акций) 18.04.2019

36.8%	39	7%	из	519 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	35	Медицина-биомед/биотехнологии
6.6%	7	5%		120	ЗАМЕДЛ.		102	Медицина-изделия
5.7%	6	7%		79			142	Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.8%	4	14%		27	ЗАМЕДЛ.		98	Медицина-оборудование/услуги по исследованию

52.8%	56		из	106 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (232 акций) 18.04.2019

6.0%	14	2%	из	519 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	35	Медицина-биомед/биотехнологии
5.6%	13	16%		79			142	Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.0%	7	15%		45	НАРОЖД.		45	Машиностроение-промышленное общее
2.6%	6	18%		33	НАРОЖД.		83	Автомобили-грузовики сборщики
2.2%	5	9%		53	ЗАМЕДЛ.		73	Химикаты-особые
2.2%	5	11%		43	НАРОЖД.		77	Финансовые услуги-особые
1.7%	4	33%		12	НАРОЖД.		95	Автопром
1.7%	4	9%		41			182	Нефть и газ-полевые услуги
1.7%	4	26%		15			153	Нефть и газ-бурение
1.7%	4	5%		67			67	Финансы-управление инвестициями
1.7%	4	13%		30			48	Бытовые услуги-образование
1.7%	4	12%		32	ЛИДИР.		10	Электроника-полупроводники производители
1.7%	4	14%		28	НАРОЖД.		65	Электроника-детали
1.7%	4	6%		60	НАРОЖД.		60	Интернет-контент
1.7%	4	9%		42	ЛИДИР.		34	Строительство-различные изделия
1.7%	4	18%		22			158	Банки-денежные центры
1.7%	4	19%		21			159	Нефть и газ-разведка и добыча за рубежом
1.7%	4	13%		29			90	Финансы-инвестиционные банки/брокеры

42.2%	98		из	232 акций показано

Консолидация на дне (644 акций) 18.04.2019

8.9%	57	10%	из	519 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	35	Медицина-биомед/биотехнологии
3.1%	20	34%		58	ОТСТ.		161	Банки-средний-запад
3.0%	19	28%		67			144	Банки-запад/юго-запад
3.0%	19	24%		78			156	Банки-юго-восток
2.6%	17	18%		92	ЗАМЕДЛ.		155	Банки-северо-восток
2.6%	17	27%		62	ЗАМЕДЛ.		112	Финансы-сбербанки
2.2%	14	27%		51			39	Розница-рестораны
1.9%	12	18%		66			126	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.7%	11	16%		65	ЗАМЕДЛ.		131	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.7%	11	13%		79			142	Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.7%	11	6%		179	ЗАМЕДЛ.		81	Финансы-инвестиционный трест недвижимости

32.3%	208		из	644 акций показано

Подскок со дна (74 акций) 18.04.2019

16.2%	12	2%	из	519 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	35	Медицина-биомед/биотехнологии
4.1%	3	9%		33	НАРОЖД.		83	Автомобили-грузовики сборщики
4.1%	3	7%		38	НАРОЖД.		103	Розница-одежда/обувь/аксессуары

24.3%	18		из	74 акций показано

Длительный даунтренд (383 акций) 18.04.2019

29.0%	111	21%	из	519 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	35	Медицина-биомед/биотехнологии
6.5%	25	20%		120	ЗАМЕДЛ.		102	Медицина-изделия
2.9%	11	13%		79			142	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.3%	9	15%		57			54	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
1.8%	7	3%		179	ЗАМЕДЛ.		81	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
1.8%	7	13%		53			56	Медицина-системы/оборудование
1.8%	7	20%		34			70	Розница-интернет

46.2%	177		из	383 акций показано

Базирующиеся акции

В 15% от годового максимума (1746 акций) 18.04.2019

8.1%	141	78%	из	179 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	81	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.3%	41	7%		519	ЛИДИР.		35	Медицина-биомед/биотехнологии
2.3%	41	85%		48	ЛИДИР.		36	Финансы-пустые чеки
2.1%	37	56%		66			126	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.9%	34	36%		92	ЗАМЕДЛ.		155	Банки-северо-восток
1.9%	33	82%		40	ЗАМЕДЛ.		129	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.8%	32	51%		62	ЛИДИР.		2	ПО-корпоративное
1.8%	31	46%		67			67	Финансы-управление инвестициями
1.7%	29	46%		62	ЗАМЕДЛ.		112	Финансы-сбербанки
1.5%	27	41%		65	ЗАМЕДЛ.		131	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.4%	25	55%		45	НАРОЖД.		45	Машиностроение-промышленное общее
1.4%	25	83%		30	ЗАМЕДЛ.		118	Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.4%	24	30%		78			156	Банки-юго-восток
1.4%	24	35%		67			144	Банки-запад/юго-запад
1.3%	22	18%		120	ЗАМЕДЛ.		102	Медицина-изделия
1.2%	21	52%		40	ЗАМЕДЛ.		71	Компьютеры-техобслуживание
1.2%	21	48%		43	НАРОЖД.		77	Финансовые услуги-особые
1.2%	21	63%		33	ЗАМЕДЛ.		94	Коммунальные услуги-электричество
1.1%	20	47%		42			47	Аэрокосмос/оборона
1.1%	19	63%		30			40	Финансы-платёжные карты
1.0%	18	31%		58	ОТСТ.		161	Банки-средний-запад
1.0%	18	81%		22			44	Диверсифицированные компании

40.3%	704		из	1746 акций показано