Вопрос по объемному анализу инструмента

Добрый день, любители трейдинга и инвестиций!
Собственно, решил логичным образом разобраться в столь не простом деле, как объемный анализ, используя приложение SBPro. Я так, понимаю, софт позволяет детально просмотреть инструмент. На fСбер проверил достоверные ли данные в кластерах, путем продажи и покупки своими объемами-они действительно достоверно отображены. Следил я значит за этими дельтами, объемами вертикальными, горизонтальными, но я совершенно не могу понять какой в этом смысл?? Лично я прихожу к выводу, что цена не является производной от этих цифр, не дает этот анализ ответ на вопрос где будет цена завтра. Я заметил, что когда цена сильно растет, то и количество ask-ов в кластерах резко растет, при этов в бидах 0, что подтверждает мою мысль о том, что рост или падение цены происходит от агрессивного желания покупателя покупать, или продавца продавать(А что может являтся триггером этого желания нам не известно), не дадут ничего эти объемы-они следствие-в чем смысл? — так ведь и банальный график показывает что цена прет вверх. Еще я обратил внимание, что даже на экстремуме свечи где минимум цены прошли большие обьемы продавцов, цена вдруг берет и выстреливает вверх, что не логично, казалось бы. В общем ответьте мне в чем смысл этого обьемного анализа? лично я пока не вьежжаю, ну не дает он ответ на вопрос где будет цена или даже вероятность.
Не кидайте, помидорами, я пока второй день изучаю этот метод анализа.

Volfix SBPro

Igor_engineer

Санкт-Петербург

1 071

с 24 февраля 2015

20 Комментариев

Vova Privalov
26 марта 2019, 10:39
Игорь! Почитай сайты Герчика, Пурнова, … . … .
А программа SBPro — просто инструмент, как и другие, тем более скоро обещают новую версию этой платформы. Лично я такой программой пользуюсь.
Сначала долго и упорно читайте )))))
0
- Igor_engineer
  26 марта 2019, 13:42
  Vova Privalov, Герчик не рассказывает про обьемный анализ, на поболтать у него уровни
  0
Вадим Хабиров
26 марта 2019, 10:44
На х… й всех гуру, не читайте! Герчика вообще забудьте!
+1
- Igor_engineer
  26 марта 2019, 13:43
  Татарский трейдер, Герчик про обьемный анализ никогда не рассказывал
  0
Андрей К
26 марта 2019, 11:07
на мой взгляд, самым доступным языком объясняет подобную торговлю Germes. Погуглите, может найдете бесплатные видео.
0
Барсик
26 марта 2019, 12:40
если бы это что-то давало, тогда все стали бы делать так. Они быстро отняли бы деньги у всех тех, кто до этого не додумался, а у кого отнимать деньги потом?
+1
- spebe
  26 марта 2019, 19:54
  Барсик, причем, это касается любых простейших форм анализа.
  0
spebe
26 марта 2019, 20:14
Объемный анализ слишком прост для понимания и использования, чтобы он мог обладать прогностическим свойством (тем более, что объемы могут рисоваться по воле заинтересованных сторон).
+1
- Igor_engineer
  26 марта 2019, 21:42
  spebe, В этом болоте мракобесия(смарт-лаб и т.п.) я в очередной раз убедился, что все эти гуру, что трейдят по объемному анализу того же поля ягода, что Герчики и прочие, по сути это тоже самое, что торговать просто график по уровням, просто говоря по-простому под лупой, ни график и его взгляд под лупой не даст ответ сколько будет стоить акция завтра. Просто все эти платформы Волфиксы, атасы и прочие стоят приличный денег, хорошо SBPro дает поюзать 7 дней бесплатно и понять, что толку от этих кластеров, дельт нет никакого.
  +1
  - spebe
    26 марта 2019, 22:02
    Igor_engineer, прально, простой график под лупой ничуть не хуже. А SBPro -так те вообще обманщики. Четыре года назад обещали неограниченную бесплатную подписку на прогу — не смотря на ее бестолковость)))
    0
  - Vova Privalov
    27 марта 2019, 09:32
    Igor_engineer, spebe,
    французы в таких случаях обычно говорят, что вы не любите лягушек, потому что вы не умеете их готовить )))
    0
    - spebe
      04 февраля 2020, 15:01
      Vova Privalov, лягушки мне нравятся))
      при этом локализацию объемов могу распознать очень точно и без доп. программ, и точно знаю, что с этой локализацией делать или не делать — по чистейшему графику.
      
      0
Сергей
29 марта 2019, 12:48
Я заметил, что когда цена сильно растет, то и количество ask-ов в кластерах резко растет

Еще я обратил внимание, что даже на экстремуме свечи где минимум цены прошли большие обьемы продавцов, цена вдруг берет и выстреливает вверх, что не логично, казалось бы

я сам как раз разбираюсь в объемном анализе. но так как зашел чуть дальше Вас — дам подсказку для понимания.

бид — это покупка
аск — продажа

но, когда кто-то покупает по рынку — это аск.
соответственно, когда кто-то продает по рынку — это записывается в бид.

теперь Вам стало понятно, почему цена выстреливает вверх при «больших объемах продавцов»?)
0
- Igor_engineer
  29 марта 2019, 12:57
  Сергей, Я о том и пишу
  Не могу сейчас представить графически. Но вот представьте низ свечи, свеча подающая, и в самом низе свечи большой в бидах-очень большой и тут же раз и цена выстреливает вверх рисуя ноль в бидах и объемы в асках. То бишь было логично пойти вниз так как я писал ранее, что в бидах большой обьем налили(то бишь продавец напродал крупный). Короче нифига этот обьемный анализ ничего не дает.
  0
  - Сергей
    29 марта 2019, 13:04
    Igor_engineer, нет. просто кто-то по рынку кинул объем на покупку. а записывается это как будто продажа потому, что продавец в стакане стоял и у него заявки исполнились. а покупатель рубанул с плеча в рынок.
    0
asfa
04 февраля 2020, 14:28
Возможно уже неактуально, но напишу.

Заявки бывают:
лимитные — стоят в стакане,
условные — не стоят в стакане, но присутствуют, особенно у локальных экстремумов и
рыночные — не стоят в стакане и не присутствуют, но только рыночные заявки двигают цену!

Что писал Сергей — всё верно. Однако это в торговле не поможет, т.к. в любой момент может появиться вот такой вот крупный покупатель и рыночной крупной заявкой передвинет цену выше (все сделки прошли по аскам). Это просто другое отображение цены.

Есть мнение: нарисовался большой горизонтальный объём, значит в будущем это будет уровнем поддержки/сопротивления.
Может да, а может нет! Потому что крупный участник набрал позицию в одном узком диапазоне (тут объём помогает), а закрываться может частями и не будет отображения большого горизонтального объёма. На практике так чаще и происходит! Тут уже толку от него нет.

Своё мнение имеет трейдер VadimTrade, можно посмотреть его видео по этой теме:
https://www.youtube.com/watch?v=1sZgm9HJ-Lw
В беседе с ним я выяснил, что это может иногда повысить вероятность успешной сделки и всё. Есть и другие видео со сделками у него на канале.

Сам я поизучал, но не нашёл прорывное/полезное для себя. Поэтому сейчас не использую вообще.
В целом согласен со spebe и др.: всё что выставляется в общий доступ или не работает, или у «рынка» уже имеется контрметод.
Грааля и здесь нет, но заработать можно!))
+1
- Igor_engineer
  04 февраля 2020, 14:58
  asfa, Знаете, я наблюдал в программе SBPro, и пришёл к выводу, что цена не производная от обьёма, а значит толку от этого кластерного анализа ноль. Обьём могут любой нарисовать, а цена при этом может и падать и расти, причем хоть обьем маленький, хоть большой, хоть вообще смешной(что бывает на «тонком» рынке). Этот обьемный анализ — просто взгляд на обычный свечной график, просто под другим углом-более детально — но самое главное — это всеравно не дает ответ на главнй вопрос — будет ли расти цена или падать? Я долго размышлял над «физикой» процесса и понял, что это легко доказать на примере обычного рынка где торгуют помидорами.
  Короче говоря-трейдинг на Фортс — это попытка зарабатывать угадыванием. Мат.ожидание тут по определению отрицательное. Кто-то скажет цену гадать не нужно, нужно заходить от уровня и точка входа с соотношением 1/3 или 1/2 или там… но опять таки такую точку входа тоже надо угадать)))
  но заработать можно!))
  Заработать, да, а вот ЗАРАБАТЫВАТЬ точно нет. Статистика это подтверждает.
  
  0
  - spebe
    04 февраля 2020, 15:17
    Igor_engineer, забавно, что мы мартовскую тему вновь мусолим)))
    Цена, действительно, не производная от объема. Скорее — наоборот: объемы вторичны по отношению к цене, если возникают в «правильных» местах. А те, что в «неправильных» — фейковые. Последние, впрочем, могут и в «правильных» нарисоваться.
    Если еще точнее, объемы через положительную обратную связь также становятся причинами ценообразования благодаря реакции на них части трейдеров. Но торговля по объемам сравни торговле от т.н. линий поддержки/сопротивления и в каналах — то выстрелит, то не выстрелит. И это зависит от контрагента/тов в сделках — охотников за ликвидностью, предоставляемой в местах массового интереса покупать/продавать в границах объемов/каналов/и проч.
    0
    - Igor_engineer
      04 февраля 2020, 15:37
      spebe, Именно, кластерный график один хрен свечному — просто информативнее. Соглашусь, что редко, но бывает, что большой обьем индикатор разворота цены — только проблема одна — узнаем мы это ретроспективно. Короче говоря, на обьемном анализе зарабатывают производители софта обьемного анализа Проще рисовать «черточки» на графике найдя уровни и играть их… и в целом всё сливать так как точку входа с соотношением 1/3 тоже надо угадать, ибо будущее мы не можем рассчитать, а угадали или нет такую точку входа мы снова узнаем ретроспективно.
      И рынок фондовый не игра с нулевой суммой — если кто-то заработал — не значит что кто-то потерял. Легко смоделировать на примере рынка обычного сельского.
      0
asfa
04 февраля 2020, 17:14
Гарантий нет — это факт.
Общеизвестные простые методы не работают — факт.
Кто виноват? Что делать?
Ну, пессимизировать сильно не стоит.
1. Можно поискать интересную информацию, о которой немного кто говорит.
2. Наблюдая много раз разные ситуации понял, что рынок манипулируем очень часто + манипулятор на данном рынке не меняется/или меняется очень редко. Значит надо изучать повадки манипулятора на каждом рынке и искать что больше нравится.
3. Разработка торговой системы, используя знания из п.2.
4. Торговля по ней + анализ «Что было? Как я выполнил? Что можно улучшить?»

По п. 1. что мне показалось интересным при беглом просмотре, но внимательно я пока не читал!:
— у Дмитрия Новикова про биржевые манипуляции (не про опционы!)
— у spebe вроде книжка должна выйти/или вышла. У меня скачан её фрагмент и стоит пометка «к прочтению».
— некоторые посты на смарт-лабе, но уже точно сразу не припомню.

По сути надо провести исследовательскую работу. Вон у вас ник «инженер» — не должно быть сложно как для гуманитария
0

Читайте на SMART-LAB:

Позитив: вчера, сегодня, завтра

На этой неделе Максим Филиппов, заместитель гендиректора Positive Technologies, и Юрий Мариничев, IR-директор, побывали в гостях у SberCIB. В эфире обсудили оптимизацию бизнеса, факторы роста в...

Positive Technologies

20.02.2026

🖥 Софтлайн накопил долги

Разработчик ПО отчитался за 4 квартал и весь прошлый год Софтлайн (SOFL) ➡️ Инфо и показатели Результаты за 4 квартал — оборот: ₽58 млрд (+17%) — скорр. EBITDA: ₽3,3 млрд...

Market Power

19.02.2026

Самолет лидер по объему ввода жилья в МО

Друзья, привет! Продолжаем делиться своими результатами. 🚀 По данным Главстройнадзора МО , мы стали лидером по объемам ввода жилья в Подмосковье в 2025 году! Всего за год в Московской...

Самолет

20.02.2026

Россети Ленэнерго. Отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г. Опасения оправдались - обесценение съело прибыль

Компания Россети Ленэнерго опубликовала отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г., где показаны финансовые показатели компании по РСБУ в 4 квартале (ну и понятно за целый год):...