сравнение ликвидности мосфьючей за 10 лет

Будет 2 графика, если коротко то:
1. нефть с трудом входила в десятку ликвидных фьючей до 14 года, после уверенный рост, и вот в 19 году она стала самым ликвидным фьючом.
2. кроме нефти ликвидность основных контрактов не растёт или снижается.
Зелёным ртс, синим СИ, красным нефть. Объёмы переведены в рубли, масштаб одинаковый.
3. на данный момент для активной торговли пригодны эти 3 контракта.
4. сбер и евродоллар (и золото уже со скрипом) пригодны с оговорками, и их доля постепенно растёт за счёт того что ликвидность остального падает.
5. остальные контракты, типа лука и газпрома ещё больше становятся неликвидом чем раньше.



Вторая картинка
Столбики это объёмы в контрактах, линии это объёмы в рублях.
На обоих картинках в конце спад немного больше так как данные были до 7 марта.
В нефти такой сильный рост что даже не видно столбиков в 14 году, но они есть там.


Моё мнение что ничего хорошего особо не ждёт активы у которых падают объёмы торговли, это Российские акции в основном, так что покупки не планирую, ну разве что сбер относительно норм ещё, но пока роботы зарабатывают он не нужен.
Говорят что сишка раньше была болотом, ок, ликвидность и вола падают, возможно и дальше будет болотом.
Не страшно, постепенно наращиваю долю ботов в нефти, в боковике февраля и марта почти ничего не потерял и с оптимизмом смотрю в будущее.

А объёмы в битке тем временем постепенно подрастают в последние месяцы, а это значит что holding for the longest time стало приятней и даже докупил 2 битка, и посмотрев на тренды ликвидности подумываю ещё докупиться.