Анализируем статистику S&P500 при помощи Tradingview

Открываем терминал Tradingview и займемся анализом текущего отскока S&P500 в историческом контексте.
Отскок S&P500 в январе-феврале по историческим меркам был довольно уникальным, так происходит не часто.

Строим график S&P500 и на него кидаем индюк «percent change bar chart» с параметром look back=2, что означает, что он будет показывать % изменение за 2 свечи (за 2 месяца в нашем случае).

Похожие двухмесячные отскоки 10%+ в прошлом случались несколько раз:

• осенью 2011
• осень 2010
• весной 2009
• весной 2003
• осень 1998

Каждый раз после этого американский рынок уверенно рос в последующие месяцы.
Больше всего текущий отскок похож на 1998 год, после чего ралли продлилось еще 2 года! Однако с точки зрения ставок, ситуация несколько отличается. В 1998 году ФРС дважды снизила ставку, чтобы помочь экономике пережить последствия кризиса в Азии:

Сейчас речь идет лишь о паузе в цикле повышения ставок, но сокращение баланса по-прежнему продолжается каждый месяц.

Теперь посмотрим, были ли такие отскоки как сейчас перед последними 2 обвалами американского рынка?
Если брать конкретно 2 мес дискретизацию, то не было

Но это ж неправильно, давайте посмотрим какие отски были HIGH-LOW:
Для этого используем индюк, который также был добавлен по моей просьбе (H-L)/C
Который показывает % изменение от хая до лоя по свечам:

К сожалению параметр Look Back тут не работает, то есть если ставишь 2, то он не считает % изменение хай-лоу за 2мес.
Но и без этого видно, что перед обвалами отскоки 10%+ тоже случались.
Например в 2007 году рынок за 3 мес отскочил на 15%, а за 2 месяца +12%.

Вывод: а сами сделайте вывод. Мозг вам на что дан?

http://mozgovik.com/