Тестирование рабочей свечной модели на исторических данных

Введение

Эта статья является заключительной в цикле тестирования японских свечей. Всего в этом цикле будет 8 статей. Вот список предыдущих статей:

1. Тестирование свечи молот на исторических данных
2. Тестирование модели бычье поглощение на исторических данных
3. Тестирование модели медвежье поглощение
4. Тестирование модели завеса из темных облаков
5. Тестирование модели медвежье харами на исторических данных
6. Тестирование модели просвет в облаках на исторических данных
7. Тестирование модели бычье харами на исторических данных

Все 7 свечных моделей, которые я описал до этого, не выдержали проверки на истории. Сейчас настало время привести ту единственную свечную модель (из мне известных), которая выдержала подобную проверку.

Описание модели

Я не знаю правильное название этой свечной модели и для себя называю ее CandleMax, возможно, у этой модели есть и нормальное японское название. В любом случае, название не так уж и важно. Я вообще не считал ее никогда свечной моделью и запрограммировал для своего одноименного робота еще в 2015 году.

Эта модель возникает тогда, когда выполнены следующие четыре условия:

• В бумаге нет ярко выраженной нисходящей тенденции.
• Цена закрытия сегодняшнего дня выше вчерашнего максимума.
• Цена сегодняшнего закрытия близка к максимальной цене дня.
• Рост цен происходит на объемах, превышающих среднедневные объемы более чем в 2 раза.

Интерпретация модели CandleMax. Эта модель встречается тогда, когда бумага растет на повышенных более чем в два раза объемах и закрывается в районе своего максимума. При этом бумага находится в боковике или восходящем тренде, т.е. нет ярко выраженной нисходящей тенденции. В этом случае, вероятность того, что рост продолжится выше вероятности того, что начнется падение.

Параметры тестирования

Перед  тем, как переходить к расчетам, необходимо определить следующие параметры:

• Как мы будем определять, что нет ярко выраженной нисходящей тенденции
• Как мы будем определять, что цена закрытия близка к максимальной цене дня
• Как мы будем считать среднедневные объемы торгов
• Как мы будем оценивать результаты покупки с использованием этой модели

Для определения нисходящей тенденции воспользуемся индикатором RSI. Индикатор RSI вычисляется по формуле:

RSI = 100 * Сумма U / (Сумма U + Сумма D), где

Сумма U – сумма всех U за расчетное количество дней;

Сумма D – сумма всех D за расчетное количество дней;

U = цена сегодняшнего закрытия — цена вчерашнего закрытия, если цена закрытия сегодня выше, чем вчера, иначе 0;

D = цена вчерашнего закрытия — цена сегодняшнего закрытия, если цена закрытия сегодня ниже, чем вчера, иначе 0.

При этом если Сумма D = 0, т.е. за весь расчетный период цена только росла, то считаем, что RSI = 100.

В данной статье будем считать, что тенденция не является нисходящей, когда индикатор RSI > 30. При этом RSI будем рассчитывать за 10 последних торговых дней (2 последние торговые недели).

Теперь давайте решим, как мы будем определять, что цена закрытия близка к максимальной цене дня. В данной статье будем считать, что цена закрытия близка к максимальной цене дня, если цена закрытия меньше максимальной цены менее чем на 10% от движения цены за день, т.е.:

максимум – закрытие  < (максимум – минимум) / 10

В качестве среднедневного объема торгов будем брать среднее арифметическое объема торгов по акции за 10 последних рабочих дней (2 последние торговые недели).

Прежде, чем перейти к тестированию эффективности использования модели CandleMax на исторических данных, давайте определимся, как мы будем оценивать результаты покупки с использованием этой модели. Я предлагаю устанавливать стоп-лосс и тэйк-профит на уровне одной среднедневной волатильности по акции за 10 дней (волатильность – это разница между максимальной и минимальной ценой дня). Например, если после нашей покупки акция выросла на одну среднедневную волатильность за 10 дней, мы считаем, что модель CandleMax дала верный сигнал, а если цена упала на одну среднедневную волатильность за 10 дней, то считаем, что модель CandleMax дала сигнал ошибочный.

Результаты тестирования

    Таблица 1. Результат тестирования модели CandleMax.

Бумаги  в таблице 1 выделены тремя цветами:

1. Красным  - модель CandleMax дала больше ошибочных сигналов.
2. Желтым  - количество верных и ошибочных сигналов совпало.
3. Зеленым – количество верных сигналов было больше количества ошибочных.

Заключение

Итак, по результатам проведенного тестирования мы видим, что модель CandleMax чаще давала верный  сигнал для покупки(767 правильных сигналов против 506 ошибочных), что составляет 60.3% против 39.7%.

Торговую систему можно считать прибыльной и брать ее на вооружение, если она дает при тестировании на истории соотношение прибыльных сделок к убыточным не менее чем 60% к 40%. Ведь не стоит забывать, что при каждой покупке/продаже вы платите комиссию брокеру и биржевую комиссию, к тому же при покупке/продаже возможны гэпы и проскальзывания, которые также “съедают” часть прибыли.

Какие же выводы отсюда можно сделать? Выводов на самом деле несколько. Итак:

1. Как вы можете увидеть из таблицы 1, 27 из 32 бумаг показали количество прибыльных сделок выше количества убыточных и всего 4 показали больше убыточных сделок. При этом из этих 4-х бумаг у 3-х количество убыточных сделок было больше количества прибыльных всего на одну сделку.
2. При тестировании использовались данные за все время торгов по каждой из бумаг, т.е. добросовестно были учтены все кризисы и падения, включая кризис 1998 года и кризис 2008 года.
3. Тестирование проводилось с учетом цены закрытия, на практике же мой торговый робот покупает за две минуты до закрытия. При этом в 90-95% случаев свечная модель не изменяется. В реальной торговле по этой системе соотношение прибыльных сделок к убыточным на сегодняшний день составляет у меня 136 прибыльных к 91 убыточной, что примерно соответствует полученным при тестировании результатам.
4. Очень важный момент, на который я хочу обратить ваше внимание: отношение стоп-лосса к тэйк-профиту и их величина. В моем случае это отношение составляет 1:1, при этом стоп-лосс и тэйк-профит составляют значение, равное одной среднедневной волатильности по бумаге. Именно эти значения являются оптимальными для данной системы. При значениях стопов меньше одной среднедневной волатильности свойства системы ухудшаются за счет частого срабатывания стопов, к тому же большое значение начинают играть комиссионные издержки. А изменение соотношения стоп-лосс к тэйк-профиту на большие значения, например 1:3 просто приводят к тому, что стоп-лосс начинает срабатывать в 3 раза чаща тэйк-профита, к тому же вы дольше сидите в бумаге и пропускаете другие выгодные торговые возможности.
5. Я настоятельно не рекомендую использовать при торговле заемные средства. Сам я выделяю под эту систему только часть своего депозита. К сожалению, движение цен на фондовом рынке не подчиняется распределению Бернулли. Имея выигрышную торговую систему и 136 прибыльных сделок против 91 убыточной, я на практике получил один раз 8 (!!!) подряд убыточных сделок. Как вы думаете, что было бы со мной, если бы я использовал плечи, тем более большие, от 4 и выше?
6. Во всех моих торговых системах, так или иначе, используется одна и та же идея: лучшие бумаги остаются лучшими. Так же и здесь. В данном случае я подтвердил гипотезу о том, что если бумага растет на повышенных объемах и закрывается на максимуме дня, то вероятность того, что она продолжит расти (останется лучшей) выше вероятности того, что она упадет.

Берегите свои деньги! Торгуйте грамотно!