Парето победил

Недавно решил ради интереса глянуть, сработает ли Парето, если я возьму свой результат за 10 лет активного трейдинга (2009-18). Подбил полный результат, потом раскидал его в %% по годам — и синьор Вильфредо Федерико Дамасо Парето победил. 77,87% профита было заработано за 2 года из 10. Более того, 3 самых успешных года дали бы 86,5% результата, а 4 уже больше 90, 91,87%.

Вот теперь сижу и думаю, что об этом всем думать. ;) Получается, что 6 лет мучений были практически напрасными, практически тот же результат можно было сделать за 4 года. Осталось понять, как ;)

Парето трейдинг

Geist

Монте Кастелло ди Вибио

547

31 857

с 1 апреля 2015

55 Комментариев

SergeyJu
21 февраля 2019, 13:30
А если по дням посчитать или по месяцам? Окажется, что почти вся работа — впустую, но есть немного премиальных моментов. Вот как бы их предвидеть…
+4
- Geist
  21 февраля 2019, 13:46
  SergeyJu, по дням у меня не получится, интрадея у меня мало. Пока думаю в сторону того, чтобы не торговать то, что плохо получается (для меня это медвежий рынок с редкими исключениями), а то, что получается торговать средне — торговать короче, вплоть до интрадея. С другой стороны, это увеличит количество усилий и может они опять попадут в те, что тратились почти напрасно ;)
  +1
Андрей К
21 февраля 2019, 13:38
Осталось понять, как ;)
положи показатели на графики. Подними все возможные параметры: волатильность, открытые интересы, объемы, коэффициент зависимости от нефти, цб на рынке, объемы репо, объемы внебиржевых и тд. Наверняка увидишь зависимость, когда ты генеришь прибыль.
+1
- SergeyJu
  21 февраля 2019, 13:45
  Андрей К, ищет милиция, ищут пожарные, ищут фотографы в нашей столице, ищут давно и не могут найти…
  +4
  - Андрей К
    21 февраля 2019, 13:48
    SergeyJu, а я вообще для одной стратежки считаю объем средней сделки за день. Если ниже определенных значений, что говорит о плохой ликвидности в этот день, то на рыночек ей лучше не выходить =))
    0
    - SergeyJu
      21 февраля 2019, 17:53
      Андрей К, средней сделки на рынке до момента открытия позиции?
      0
      - Андрей К
        21 февраля 2019, 18:03
        SergeyJu, да. Войти не проблема. Выйти проблема. Поэтому приходится анализировать текущую рыночную ситуацию
        0
        SergeyJu
        21 февраля 2019, 18:07
        Андрей К, у Вас гигантские объемы или Вы неликвид торгуете?
        0
        Андрей К
        21 февраля 2019, 18:09
        SergeyJu, именно в данный момент речь о hft
        0
        SergeyJu
        21 февраля 2019, 18:12
        Андрей К, не знал, что Вы торгуете ХФТ.
        0
        Андрей К
        21 февраля 2019, 18:16
        SergeyJu, у меня весь блог намекающий про него =)
        ну а вообще не только его. Есть разработки и другие.
        0
        SergeyJu
        21 февраля 2019, 18:20
        Андрей К, по блогам обычно не хожу. Но загляну.
        P.S. Посмотрел. Да, намекает на специализацию.
        
        0
- Машковский Евгений
  21 февраля 2019, 13:59
  Андрей К, как только найдешь эти параметры, то уверен как на зло в следующие годы, начнут работать другие сочетания параметров.
  +3
  - Андрей К
    21 февраля 2019, 14:01
    Машковский Евгений, а их (параметры), надо привести к определенным велечинам, а не применять их как относительные величины
    0
Русский
21 февраля 2019, 13:46
никак. даже если получится, в новой выборке также будет 20#80
+3
- Geist
  21 февраля 2019, 13:56
  Андрей Косыгин, возможно и так, хотя я и не понимаю, как работает эта магия ;) Но я немного о другом, может, получится выловить те условия, при которых можно просто не тратить усилия, которые тратились по сути впустую. Ну может только дополнительный опыт давали, конечно.
  +3
  - waldhaber
    21 февраля 2019, 13:58
    Geist, ну всё, смотивировал… ща тоже пост накатаю про Паретто. Только у нас будет как в тех мемах: «это Паретто здорового человека, а это — курильщика!»;)
    +3
🗝Багатенький Буратина
21 февраля 2019, 13:50
Ты уже отмучался, спустив все биткоины по доллару.
+2
- waldhaber
  21 февраля 2019, 13:56
  Багатенький Буратина, ахахахх))) Ну ты тролль!))
  +2
- Geist
  21 февраля 2019, 13:57
  Багатенький Буратина, чего тебя так заклинило на этих биткойнах, не объяснишь? ;) А то твоя зацикленность начинает меня, как твоего лечащего врача, уже всерьез беспокоить ;)
  +1
Treydun
21 февраля 2019, 14:04
ну так, без большей части убыточных лет не было бы меньшей части прибыльных
+3
- Geist
  21 февраля 2019, 14:39
  Treydun, я аккуратно торгую, поэтому из этих 10 убыточный 1 и 1 в ноль, но его я почти и не торговал. Проблем именно с торговлей у меня нет, но вот с ее масштабируемостью есть.
  
  Дело не в этом. Дело в том, что из оставшихся восьми 4 самых успешных забрали гораздо меньше усилий, чем 4 тех, которые дали мизер в общей картине. Вот я и задумался, что может нужно пересмотреть именно распределение усилий. Либо способы приложения усилий ;)
  +1
Value
21 февраля 2019, 14:09
Заранее ведь знать невозможно. Поэтому остальные года присутствия на рынке — это просто ожидание нужного момента.
+4
- Geist
  21 февраля 2019, 14:21
  Value, дело в том, что я не просто присутствовал. Те годы, которые дали мизерный прирост к общему результату, часто требовали гораздо больших усилий, чем те годы, что дали основной. В этом как раз суть моего персонального расклада, что усилия по достижению результата, по примерным прикидкам, дадут обратную пропорцию ;)
  +1
An
21 февраля 2019, 14:20
торгуйте то, что видите, а не то, что думаете. вот сейчас, к примеру, сбер падает с 220, а вы продолжаете торговать его от лонга, потому что считаете, что в перспективе он будет расти. только когда эта перспектива наступит, никто не знает. может, через год или вообще два. и опять Парето победит.
0
- Geist
  21 февраля 2019, 14:27
  Lis', все самые большие профиты я взял в длинных трендах. И смог я их взять только потому, что не суетился. В мой самый профитный год (2009) растущий тренд примерно посередине скорректировали на 30%+, но если бы я выскочил из него на той коррекции, годовой результат отличался бы в разы.
  +2
  - An
    21 февраля 2019, 14:36
    Geist, так сейчас, во-первых, другая фаза рынка. во-вторых, могли точно также в прошлом году встать в шорт от 280 и не суетиться. в-третьих, речь, вообще, не о суете, а о том, чтобы не спорить с рынком и ждать спокойно свою сделку. вот как по мне, вы ща как раз, вот эти две недели, что вас читаю и суетитесь)) можно же было просто фиксануться в лонге и уйти пока на забор.
    0
    - Geist
      21 февраля 2019, 14:52
      Lis',
      
      можно же было фиксануться в лонге и уйти пока на забор.
      
      Ну так я и фиксанулся бы выше 220, если бы в тот день не вышли плохие новости. Шорт от 220 — это целиком и полностью заслуга новостей, а не рыночных факторов. Подобные новости — это всегда минифорс-мажор, естественно, что на нем приходится суетиться. В этом году у меня проблем пока нет, январь дал мне то, что я закладываю как норму годовой прибыли, в феврале пока 0, но это на испуге.
      0
П М
21 февраля 2019, 14:39
думаю, что никак :)
+1
П М
21 февраля 2019, 14:43
кроме Парето есть ещё много замечательных высказываний и фраз.
мне нравятся
— If you are going through Hell — keep going.
— Успех лежит по ту сторону неудач. Если вы хотите добиться успеха в два раза быстрее, вы должны удвоить частоту неудач.
+4
- Geist
  21 февраля 2019, 15:11
  ПBМ, мне нравится черчиллевское: успех — это движение от неудачи к неудаче без потери энтузиазма ;)
  +3
  - waldhaber
    21 февраля 2019, 17:03
    Geist, во-во, это про меня… парето победил-2.)
    +1
    - Geist
      21 февраля 2019, 17:06
      waldhaber, ты быстрый! Надо будет внимательно почитать, у тебя там сложней расклад выходит. Если вдруг что в голову придет, сообщу!
      0
      - waldhaber
        21 февраля 2019, 17:09
        Geist, это когда я в психологию углублялся было сложна, а со статистикой всё проще, болнее, но честнее и проще) Ок, с удовольствие дождусь стОящего комментатора!)
        +1
aldo
21 февраля 2019, 14:49
Парето вроде больше к продажам применим. Клиенты-прибыль. Парадигма работы с крупными клиентами. У вас скорее вопросы к системе-6 лет мимо нее. Читал про какого-то амерского трейдера, так он всегда покупал после весенней коррекции и продавал зимой. И зарабатывал!!
0
- Geist
  21 февраля 2019, 15:12
  aldo, из 6 оставшихся 4 тоже дали профит, но он был значительно меньше, при этом потребовал гораздо больших усилий.
  0
baron_samedi
21 февраля 2019, 14:49
Но белая женщина, скользнув, очутилась вдруг перед ним, — и Германн узнал графиню!
— Я пришла к тебе против своей воли, — сказала она твердым голосом, — но мне велено исполнить твою просьбу. Тройка, семерка и туз выиграют тебе сряду, но с тем, чтобы ты в сутки более одной карты не ставил и чтоб во всю жизнь уже после не играл. Прощаю тебе мою смерть, с тем, чтоб ты женился на моей воспитаннице Лизавете Ивановне...
С этим словом она тихо повернулась, пошла к дверям и скрылась, шаркая туфлями. Германн слышал, как хлопнула дверь в сенях, и увидел, что кто-то опять поглядел к нему в окошко.
+1
- Geist
  21 февраля 2019, 15:13
  baron_samedi, мне никто пока не предлагал подобных условий, наверное надо имя сменить ;)
  0
Vladimir T
21 февраля 2019, 16:49
Интересное наблюдение.
Все как в песне «Надо только выучиться ждать, надо быть спокойным и упрямым»
И как пример — управляющий на форекс, так же между первым успехом в 2009 и последующим, тоже 10 лет
0
Анна Козырева
21 февраля 2019, 18:35
Geist, Когда охотник сидит в засаде — предположим, 2 часа - и лишь два/три прекрасных момента будут идеальными для выстрела. Вроде как по принципу Парето несколько минут из всего потраченного времени были результативными. Но если не сидеть в засаде — то результата не будет. Как-то так… Ну, и эти годы — наверное, еще и годы накопления опыта...
+1
- Geist
  21 февраля 2019, 19:06
  Анна Козырева, я понимаю, о чем вы, но у меня ситуация несколько иная. Видимо, я ее не очень ясно изложил.
  
  Лучшие годы, 4 штуки, хотя львиная доля профита с двух — это сел в тренд и поехал, сделок (усилий) мало, но много терпения, чтобы высидеть длинный тренд его нужно вагон.
  
  4 других года, которые тоже были в плюс, но внесли мизерный результат в общий профит — это намного больше сделок и постоянные усилия, в намного больших количествах. Условно такой год выглядит так: 40-50% к концу первого квартала, потом медленное профукивание прибыли и 5-10% к середине, потом опять вверх и снова профукивание и закрытие года в +20%, скажем.
  
  Вот я и пытаюсь нащупать некий алгоритм, который позволит мне не тратить усилия понапрасну, а просто ждать либо вычислять периоды, когда стоит поменять подход к торговле.
  +1
  - Анна Козырева
    21 февраля 2019, 19:38
    Geist, понимаю Вас. Но в любой ТС есть периоды, когда она дает плюс и когда минус. Я торгую в ТФ Daily и выше, и у меня поэтому тоже прибыль неравномерна. Размышляла много о том, как бы сгладить «неприбыльные» периоды. И для себя решила, что это будет дополнительная к основной торговля в меньшем фрейме. Чтобы сгладить неравномерную прибыль от Daily сделок, планирую написать робота, который бы помогал искать и осуществлять сделки в той же торг.системе, но в более низком таймфрейме (может Н1). Там прибыль будет меньше, но более равномерна. И можно будет регулировать параметры этого робота, в зависимости от фазы тренда.
    +1
Каракольский
21 февраля 2019, 23:17
Синьор Парето всегда побеждает. Как ему это удаётся? Да он и сам не знает...
Просто правильно подметил, потом придумал, а потом применил Правило Парето.
Блин, кажись, я впервые в жизни написал предложение, где все слова на букву П (ажно 9). Ушёл чесать репу…
+1
Stasik
22 февраля 2019, 12:34
Понять как это значит предсказать будущее.
+1
- Geist
  22 февраля 2019, 13:13
  Stasik, только отчасти, но я этой частью и не занимаюсь.
  0