Как умирают системы. Пост боли алгоритмиста.

Копал. Искал. Нашел вкусное. Тест за 10 лет, ПФ 2+, средняя несколько тик сайзов, сотни сделок, и многое другое :) Один инструмент, отличие в таймфреме. Рынок не наш, слева доходность в долларах. Причем это на всем промежутке. 


Начиная примерно с 2014 года — как отрезало. средний ПФ с 2014го — 1.15. (Да, до 2014 часто встречался 3+ по сделкам за год)

И здесь тогда же. Основные параметры рынка(волатильность, количество сигналов на вход) не изменились в этот момент. Просто исторговали неэффективность. в 0. 
Но, может быть мы еще поборемся? (Та же система, еще один таймфрем, средняя похуже, ПФ пониже, но все еще жива после 2014)

PS И да, если вы хотели знать, бывают ли системы, работающие с одним набором параметров, на разных инструментах, и на разных таймфремах на каждом из этих инструметов — бывают. Это — она. Я сам не очень в это верил год назад.