Как обойтись без склейки фьючей при тестировании и оптимизации торговой стратегии в ТСЛаб

Всю жизнь тестировал и оптимизировал торговые стратегии для фьючерсов используя так называемый «склеенный» фьючерс с сайта Финама. Я понимал и понимаю, что в момент «умирания» старого фьюча и соответственно перетекания ликвидности на новый фьючерс происходит ценовой ГЭП. Или контанго (когда цена нового фьюча больше чем цена уходящего в небытие) или бэквордация (обратная ситуация).

Как выяснилось, склейку фьючей Финам проводит по методу «Панама» (или проводил), а как будет проводить — кто его знает. Да и что за «Панама» — яндекс в помощью интересующимся. Смысл в том, что на стыке двух фьючей идут недостоверные котировки.

Из-за наличия такого ценового разрыва в склеенных фьючерсах результаты тестирования стратегии искажаются и как результат в процессе оптимизации находятся неоптимальные параметры.

Я считал, что это несущественные искажения, но если учесть, что оптимизацию иногда провожу на промежутке времени до 10 лет и каждый год происходит как минимум 4 склейки (поквартально) — получается около 40 сделок дают искаженный финансовый результат, которого можно не достичь в реальной торговле. Если же использовать фьючи на нефть — склейки могут доходить до 12 раз в году.

Поискал, что думают об этой теме трейдеры, которые используют ТСЛаб. Вот результаты поиска на форуме по ключевым словам «фьючерс и склейка»:



Как видим, вопрос возник не только у меня. Многие, кто сталкивался с этой проблемой задавались аналогичным вопросом. При этом технического решения так нигде не увидел. Только небезызвестный Родион Скуратовский написал, что можно заморочиться и сделать это в коде (Кстати, почему-то Родион перестал писать на тслабовском форуме — неужели разочаровался в системной торговле?).

В общем, решил я «заморочиться» и хотя бы раз объективно проверить — насколько будут отличаться параметры торговой системы после оптимизации на склеенном фьюче и при оптимизации методом, которым я действую в реальной жизни.

Несколько слов о реальной жизни: когда подходит срок экспирации старого контракта обычно за 3 или 2 дня — я указываю роботу, чтобы он не открывал новых сделок, а существующие сделки начинал закрывать. Как только я вижу стратегии, у которых нулевая текущая позиция — я тут же провожу смену фьючерсного контракта на новый. И снова включаю робота в «автоматический режим».

Именно такую логику удалось реализовать в коде торговой стратегии. Пришлось позаморачиваться, но в результате получилось, что стратегии я могу подсовывать не склеенный фьючерс с нереальными ценами в момент стыка, а серию реальных фьючей (например, SIH8, SIM8, SIU8, SIZ8, SIH9) c фактическими котировками.

Затем я указываю стратегии, за сколько дней до «смерти» старого фьюча нужно закрывать позиции по старому. Сразу после закрывания позиций по старому фьючу идёт открытие (в соответствии с логикой торговой стратегии) по новому. Причём индикаторы к моменту закрытия позы по старому фьючу уже считаются по новому фьючу, поэтому искажений не происходит.

Вот как это выглядит на картинке (на примере SIH8 и SIM8):


В общем, появилась возможность ответить на два вопроса:

1) Сильно ли будут отличаться параметры торговой системы при оптимизации на «склеенном» фьюче и используя «жизненный» подход — на серии реальных фьючей

2) За сколько дней лучше всего переходить на новый фьюч с точки зрения получения наилучших результатов (этот параметр я тоже оптимизировал) — для интереса.

Ваши варианты ответа жду в комментариях. Завтра расскажу о результатах своего эксперимента.

Мне было бы любопытно узнать — как поступаете Вы? Используете склейку и не заморачиваетесь? Или есть какие-то свои наработки по этому вопросу (может поделитесь опытом?)