Что общего у звука и ценовых колебаний

Откройте в любом звуковом редакторе на вашем компьютере (можно использовать бесплатный Wave Editor) любой музыкальный отрывок. Увеличьте масштаб звукового ряда до тех пор, пока не станет отчетливо различима цикличная синусоида. Сделайте скриншот экрана.

Визуально сравните скриншот спектрального анализа музыкального отрывка с графиком «Сбербанка» или любого другого ликвидного инструмента и ответьте на следующие вопросы:

1) какие принципиальные различия вы находите между двумя типами колебательных процессов (звука и ценовых изменений)?
2) что общего между этими процессами?
3) каково основное назначение спектрального анализа звукового сигнала?

биржа фракталы Херст музыка

Mr Gold

Че

667

с 25 апреля 2014

45 Комментариев

Auximen
28 января 2019, 12:39
Да, учитель. *побежал открывать*
+1
- Mr Gold
  28 января 2019, 12:42
  Auximen, тема создавалась чтобы обсудить, а не кого то поучать
  0
Андрей К
28 января 2019, 12:39
на эту тему даже видео когда то было
0
- Mr Gold
  28 января 2019, 12:43
  Андрей К, есть достаточно видео о временных рядах, спектральном анализе и многих других вещах которые меня интересуют
  0
  - SergP
    28 января 2019, 12:52
    Mr Gold, вы кто по образованию?
    0
    - Mr Gold
      28 января 2019, 13:08
      SergP, специалист ВЭД
      0
  - Kerby
    28 января 2019, 12:53
    Mr Gold, отсутствие «трендов» на звуковых колебаниях, а вот в боковике да картина похожа
    0
Активный Инвестор
28 января 2019, 12:51
Кто платит, тот и заказывает музыку… и танцует клиентов. А если серьезно, то спектральный состав может меняться очень часто, это зависит сами знаете от кого…
+1
- Mr Gold
  28 января 2019, 13:18
  Активный Инвестор, согласен. А что по поводу диапазона колебания?
  +1
Дарина Фролова
28 января 2019, 12:53
Ну мог бы и сам скрин сюда закинуть, музыкальный.
0
Friendly Deep Space
28 января 2019, 12:55
Движение цен же сравнивают обычно с неким розовым шумом, случайным блужданием, и это потом опровергается суровыми математиками. А тут получается ни то ни другое не будет случайным блужданием, т.к. рынок сравнивается с музыкальным отрывком, в итоге и тут и там есть некие события, которые повторяются, и которые можно найти. Наверное так?)
0
- Mr Gold
  28 января 2019, 13:15
  Friendly Deep Space, куда же без случайного блуждания. Но это не означает что 100% времени это блуждание случайно. Лично мне кажется сходство есть в границах движения звука и ценового колебания и сразу приходит на ум Херст строящий плотину
  0
  - Friendly Deep Space
    28 января 2019, 13:32
    Mr Gold, изучаете труды о циклах? Я в это пока не углублялся.
    0
    - Mr Gold
      28 января 2019, 13:36
      Friendly Deep Space, конечно. Думаю рано или поздно кто на рынке задерживается приходят к этим вопросам
      0
      - Friendly Deep Space
        28 января 2019, 13:49
        Mr Gold, не уверен, что знаю, с чего начать. Вроде и задержался, но к циклам еще не пришел) Что посоветуете прочесть?
        0
        Mr Gold
        28 января 2019, 14:01
        Friendly Deep Space, по временным рядам что нибудь и теории систем, а по бирже непосредственно Мандельброта «Непослушные рынки». Посты Бориса Гудылина на смарте почитайте, тоже много интересной информации
        +1
Андрей К
28 января 2019, 13:00
Почитал комменты, не ожидал, что есть соратники подобного. Как мне кажется, проще торговать какие нибудь пробои диагоналек, чем делать спектральные анализы движения цен =)) По моему чем проще трейдинг, тем лучше.
На СЛ я не раз видел какие то очень глубокие уникальные анализы. Слежу за ними, как правило заканчиваются ни чем. И уходят в историю.
0
- Mr Gold
  28 января 2019, 13:16
  Андрей К, когда 9 из 10 пробоев ложные много не наторгуешь :)
  0
  - Андрей К
    28 января 2019, 13:18
    Mr Gold, ммвб например на коротких ТФ очень любит пробои с ретестом, потом летит как бешенный. Вообще зря я это написал, с пробоями. Пусть каждый торгует то, что получается =)
    0
    - Mr Gold
      28 января 2019, 13:20
      Андрей К, каждый торгует свои тф, и если вам удается найти закономерности на коротких тф которые другие не видят и извлекать из этого прибыль, это только плюс вам
      0
      - Андрей К
        28 января 2019, 13:36
        Mr Gold, я кстати торгую очень простые вещи. Не просто очень, а очень очень =). И торгую только то, что можно объяснить логически, почему то или иное происходит. Хотя за плечами глубокий различный опыт анализа.
        Интересно, ваши изыскания можно объяснить логически? Ведь любая, как вы говорите, закономерность практически всегда объясняется чем то.
        0
        Mr Gold
        28 января 2019, 13:45
        Андрей К, я тоже за логику, торгую свою систему достаточно давно, но к сожалению система как инструмент не универсальна и закономерности видит далеко не на всех торгуемых инструментах. Должна быть система способная описать любой инструмент торгуемый на любой бирже, пусть только в 5% времени, но этого достаточно. Нормальные спекулянты 95% времени находятся вне рынка
        +1
        Friendly Deep Space
        28 января 2019, 13:53
        Mr Gold,
        Нормальные спекулянты 95% времени находятся вне рынка
        
        Почему вы так считаете?
        0
        Mr Gold
        28 января 2019, 13:55
        Friendly Deep Space, потому что 95% времени рынок случаен и находится в случайном блуждании
        0
        Friendly Deep Space
        28 января 2019, 14:07
        Mr Gold, как получено такое значение? И на всем протяжении этих периодов блуждания заработать невозможно?
        0
        Mr Gold
        28 января 2019, 14:14
        Friendly Deep Space, для того чтобы заработать нам нужна точка бифуркации (т.е точка невозврата), она является точкой входа в сделку, период в котором она находится, является нашим риском(т.е стопаком). На случайном блуждании заработки тоже будут случайными, но как только изменится фаза рынка, вы потеряете весь заработок и начнете генерировать убыток
        0
        Friendly Deep Space
        28 января 2019, 14:24
        Mr Gold, подразумевается некоторое направленное движение цены, аномальное по отношению к предыдущему периоду? Т.е. на 5% событий должно выпасть значительное отклонение от среднего, это имеется в виду? В таком случае остальное время движения будут характеризоваться как возврат к среднему. Почему бы не торговать этот возврат к среднему?
        0
        Mr Gold
        28 января 2019, 14:31
        Friendly Deep Space, цена значение не имеет, по крайней мере у меня. У рынка есть много других свойств. Рынок может быть иррационален гораздо дольше чем вы платежеспособным. Еще посоветую книгу «Кванты» она про фондовый рынок и высокотехнологичные фонды
        0
        SergeyJu
        28 января 2019, 18:51
        Mr Gold, кванты — это про то, как у журналюг слюнки текут. Как роскошно кванты тратят деньги — весьма тщательно описано, откуда они у квантов берутся автор не понял, да и не важно.
        0
        Mr Gold
        28 января 2019, 18:59
        SergeyJu, ну как минимум опыт показанный в книге интересен, особенно про кризис 98 года, когда все их модели работающие десятилетия вдруг переставали работать. Хотя конечно это больше развлекательная литература
        0
SergeyJu
28 января 2019, 13:20
Спектральный анализ применяют там, где синусоиды являются собственными функциями системы. Это относится к уравнению колебания струны, к акустике, распространению радиоволн. И это не имеет смысла применительно к ценам. То есть, вымучить что-то можно из любой техники, но естественной областью для применения рядов Фурье, цены не являются.
0
- Mr Gold
  28 января 2019, 13:29
  SergeyJu, а что скажете по поводу нелинейной аккустики? Почему не имеет смысла применительно к ценам?
  0
  - SergeyJu
    28 января 2019, 18:46
    Mr Gold, попробуйте, вдруг что получится. Если уже владеете техникой. А если не владеете, имхо, овчинка выделки не стоит.
    0
- Mr Gold
  28 января 2019, 19:02
  SergeyJu, сейчас набирают популярность нейросети, не пробовали их использовать?
  0
  - SergeyJu
    28 января 2019, 19:15
    Mr Gold, пробовали у нас несколько человек. Попытка применить тупо, в лоб, не катит. Тоже надо глубоко внедряться в проблематику и сетей, и рынка одновременно. Что есть непросто.
    0
    - Mr Gold
      28 января 2019, 19:19
      SergeyJu, в лоб, это подключить все известные индикаторы в парамметры сети?
      0
      - SergeyJu
        28 января 2019, 19:44
        Mr Gold, да. У нас на куче индюков использовали SVM, Random Forest, разные бусты, просто нейронку. Знакомый долго генетическое программирование на американских акциях гонял. В общем, ничем не лучше самых простых и кондовых подходов. Но при этом все риски переподгонки плюс высокие нагрузки на компы. Прорывов не было.
        0
Spekyl
28 января 2019, 13:45
Чувак, моё самое первое образование — это «Электроакустика и ультразвуковая техника» в МИРЭА. Спектральные всякие вещи можно использовать в трейдинге, очень ограниченно. Но они хоть там есть, где-то в моих старых постах было.

0
- Mr Gold
  28 января 2019, 13:54
  Spekyl, ок спасибо, гляну ваши посты. А ваши наработки не пробовали скрестить с методой Мандельброта которую он описывает в своей книге Непослушные рынки?
  0
  - Spekyl
    28 января 2019, 21:17
    Mr Gold, Мандельброта не читал, но осуждаю.
    Из акустики я знаю, что имея идеальную математическую модель распространения звука в закрытом помещении — невозможно ее использовать для практической работы, все равно данные эксперимента разойдутся с расчетными на существенную величину. Но можно, проводя физические эксперименты — и используя более простую, не совершенную модель — добиться приемлемых результатов.
    Грубо говоря, что бы там фракталы не говорили — денег вы фиг заработаете, просто за счет того, что идеальная модель имеет расхождения с реальной. А чем больше степеней свободы в модели — тем сильнее на итоговый результат будут влиять незначительные изменения отдельных параметров. А подпинговывая рынок в нужных местах, или наблюдая за пингами крупных участников — что то вытащить всегда можно.
    
    0
    - Mr Gold
      28 января 2019, 23:01
      Spekyl, почитайте, возможно придут в голову новые мысли
      0
      - Spekyl
        29 января 2019, 22:18
        Mr Gold, не хочу. мысли надо простыми держать.
        0
Jame Bonds
28 января 2019, 14:16
Попробуйте загрузить ценовой ряд в звуковой ряд и проиграть. Окажется, что общего меньше, чем кажется.
+2