Конструкция фьючерс + опцион на конец четверга по РТС

Добрый день!

На сколько хорошо торговать такой конструкцией (Шорт фьючерса 117300 + Шорт путов 115000 + Шорт колов 120000 + Покупка кола 117500) до конца четверга (экспирация опционов)?

У кого есть получше?

Или как вариант:

Смысл разрабатываемой стратегии в следующем:

1. Предположим, что рынок перекуплен или относительно перекуплен.
2. Ожидается разворот или коррекция.
3. Торгуем от шорта, то есть прибыль берем при движении вниз, убыток — при движении вверх.
4. Цель при движении вниз на 2500п. получить прибыль в два раза большую, чем убыток при движении вверх на 2500 п.
5. Выполнение вышеизложенной цели дает положительное математическое ожидание.

Опционы РТС

ORIX

РФ

387

с 28 ноября 2018

11 Комментариев

gelo zaycev
22 января 2019, 09:52
шорт пута, имеете ввиду покупка? ваш сценарий, что фьюч базовый на 117.500 останется на 24янв четверг, думается кольнет до 24янв 120.000 пунктов
+1
Dmitry 500% Sheptalin
22 января 2019, 09:56
странная конструкция. в чем смысл? Что цена останется между 117 и 115 ?
+1
- ORIX
  22 января 2019, 10:22
  Dmitry Sheptalin, Конструкция вместо обычного шорта фьючерса со стопом.
  0
FZF
22 января 2019, 10:45
Второй вариант лучше.
0
- Гольдфингер
  22 января 2019, 10:53
  FZF, чем? ГО больше, появляется риск слева, а справа риск уменьшается копеечно. Поздно для такого на недельках, дальние продажи ничего не добавляют, а риски увеличивают. Если бы это была месячная или квартальная серия, тогда, да.
  
  Если автор хочет шорт, лучше брать путов недельных отм.
  +1
  - FZF
    22 января 2019, 11:41
    Гольдфингер, Он много чего может хотеть :))) Но цена скорее всего останется между 113 и 120. Если он все же угадал, то закроет позицию при 115. К тому времени прибыль подрастет из-за временного распада.
    +1
Борис Боос
22 января 2019, 10:57
а зачем здесь фьючерс? пут-спред 117,5/115, ну и если так уж хочется экстриму — продать 120 колл за копейки
0
Slava_v
22 января 2019, 11:02
Было бы неплохо услышать в чем смысл этой краказябры.
0
- ORIX
  22 января 2019, 11:55
  Slava_v,
  Смысл разрабатываемой стратегии в следующем:
  1. Предположим, что рынок перекуплен или относительно перекуплен.
  2. Ожидается разворот или коррекция.
  3. Торгуем от шорта, то есть прибыль берем при движении вниз, убыток — при движении вверх.
  4. Цель при движении вниз на 2500п. получить прибыль в два раза большую, чем убыток при движении вверх на 2500 п.
  5. Выполнение вышеизложенной цели дает положительное математическое ожидание.
  0
  - Slava_v
    22 января 2019, 13:32
    ORIX, а просто путами лонговыми взять не дешевле?
    Поза по сути направленная
    0
    - ORIX
      22 января 2019, 16:18
      Slava_v, намного дороже выходит
      0