АлгоИтоги 2018

Чуть с опозданием подбили итоги года. Год в целом оказался неплохой, движения на рынке были, на них удалось заработать. К сожалению, были и ошибки. Далее будет много графиков с разными цифрами и пояснения к ним.

Основное – это самый крупный счет на несколько сотен тысяч долларов, который управлялся комплексным подходом. Т.е. часть объема аллоцирована на алгоритмическую торговлю фьючерсами, часть торгуется на опционах и часть на сделки по акциям с различным горизонтом.

За год результат по данному счету +14.63% при просадке -17.9%, за 7.5 лет +222.32% при максимальной просадке -22.65%.

Риск по данному счету ограниченный, поэтому объемы стоят далеко не максимальные. Соотношение дохода к просадке по году плохое, это к слову об ошибках: просели долгосрочные инвестиционные позиции в акциях, алгостратегия на акциях застагнировала, с комиссиями и проскальзываниями ушла в минус, в феврале на опционах поймали неприятную просадку на повышенном объеме, до 3 квартала на фьючерсном алгопортфеле был аллоцирован относительно небольшой лимит. Все это негативно повлияло на результат. Выводы сделали… Тем не менее, восьмой год подряд закрыт в плюс.

Далее что касается отдельных стратегий. По опционам из рэнкинга доходность за год +98.17%. Год вышел неплохой, скачки волатильности дали хорошие возможности для входа в сделки. А вот с ликвидностью дела по наблюдениям все хуже и хуже. В новом году в планах находится минимум времени в рынке, использовать скачки волатильности как точки входа для конструкций «от продажи».

Далее отдельно алгоритмический портфель на фьючерсах. В работе с начала года 4 фьючерса: Si, Ri, Eu, Sr. График доходности за 2018 год «снят» по дням из брокерских отчетов. Объем стоял весь год фиксированный (без снижений и увеличений), торговля очень агрессивная, но без реинвестирования. Т.е. в начале года загрузка в моменте могла составлять 100% ГО, далее с ростом счета уже меньше. По сути это чистая динамика алгопортфеля без влияния человеческого и других факторов. На абсолютные числа смотреть смысла не имеет, но соотношение доходность/просадка по году на уровне 7 считаем отличная. Даже на декабрьской «пиле» потери в принципе небольшие.

Как показывает практика, самым долгосрочно стабильным направлением является алгоритмическая торговля трендовыми системами. На этом и будем акцентировать внимание в 2019 году. Наконец-то АЛОР начал принимать доллары в качестве ГО, часть капитала инвесторам уже конвертировали. В случае коррекции долларов наберем вплоть до 90% счета.

2к19 ждем хороший, волатильный, насыщенный на экстраординарные события. Уверены, трендовые системы продолжат генерировать положительный результат.

Спасибо всем, кто дочитал. Удачных торгов!