Торговый робот на Lua для QUIK.

4 года и 4 месяца прошло с выхода поста «Торговый робот на LUA для QUIK» (https://smart-lab.ru/blog/200767.php) про конструктор Lbot. За это время он повзрослел, лишился графического интерфейса и… превратился в младшего брата для Lbot3D. И если раньше для Lbot была пробная версия (с одним инструментом и одним лотом), то теперь, фактически, сам превратился в пробную версию для Lbot3D и, с этого дня, предоставляется в свободное пользование с полным функционалом:



Скачать Lbot180.zip можно тут: drive.google.com/open?id=1DL9jGEBm2Uhk89PcQdlK-ObaOe2zihnx
INI-файл написан для демо-QUIK на 3 инструмента — Сбербанк, Газпром и Лукойл. Стратегия на Газпроме — безиндикаторная, на Сбербанке — на скользящих средних, на Лукойле — на пересечениях MACD.

encoding = "UTF-8"
FREQUENCY = 1000
account = NL0011100043, 10110
PositionSize = 300000
xy = 421, 0, 859, 118
;-------------------------------------------------------------------------------
[GAZP]
Security = GAZP, QJSIM, Gazp_moex
WorkSize = 3		//  рабочий объем, в штуках;
LossLimit = 100		// ограничение на убыток по стратегии
OpenSlippage = 10	// допустимое проскальзывание на сделке, в количестве минимальных шагов цены;
OpenLong =  {Close, 1} < {High, 2}	// цена 'close' предыдущей 'полной' свечи превысила 'high' предшествующего ей бара;
OpenShort = {Close, 1} > {Low, 5-2}	// цена 'close' предыдущей 'полной' свечи принизила 'low' 5-2 баров;
StopLoss = 2
TakeProfit = 3, 1, 1
EOD = 18:29:00	//закрытия позиции в указанное время.
autoBot = Y
[SBER]
Security = SBER, QJSIM, Sber_moex
WorkSize = 10
LossLimit = 100
OpenSlippage = 10
OpenLong	= {Ema1} > {Ema2}
CloseLong	= {Ema1} < {Ema2}
OpenShort	= {Ema1} < {Ema2}
CloseShort	= {Ema1} > {Ema2}
autoBot = Y
[LKOH]
WorkSize = 2
Security = LKOH, QJSIM, Lkoh_moex
LossLimit = 225
OpenSlippage = 10
OpenLong	= cross(macd_Lkoh.0, macd_Lkoh.1)
OpenShort	= cross(macd_Lkoh.1, macd_Lkoh.0)
;OpenLong =  {Close, 1} < {Low, 5-2}
;OpenShort = {Close, 1} > {High, 2}
StopLoss = 30
TakeProfit = 50, 10, 10
autoBot = Y

Параметры приведены исключительно как пример для составления собственных стратегий. Для облегчения процесса запуска приложен файл Lbot180.tab для экспорта вкладки в QUIK.
На этих примерах вы можете сконструировать свои стратегии для реального счета на своих любимых акциях, фьючерсах.

Обновлена программа LbotTest (также в свободном пользовании с полным функционалом) в части корректной обработки параметра EOD (ежедневное закрытие позиций в определенное время). В комплекте для тестера 17 стратегий для Сбербанка:

[SB_A1] Стратегия на двух скользящих средних, реверсная;
[SB_A2] На двух скользящих средних, с тэйк-профитом и стоп-лоссом;
[SB_A3] Лонг/шорт на пересечениях MACD, реверсная;
[SB_A4] Лонг/шорт на пересечениях MACD, с тэйк-профитом и стоп-лоссом;
[SB_A5] входы на MACD с применением фильтра из пары скользящих средних;
[SB_A6] Лонг/шорт и выход - на фиксированных уровнях;
[SB_A7] Лонг/шорт - на фиксированных уровнях, с выходами по тэйк-профиту или стоп-лоссу;
[SB_A8] Лонг и выход - на фиксированных уровнях;
[SB_A9] Шорт и выход - на фиксированных уровнях;
[SB_AA] Лонг от нижней линии канала, продажа - по верхней, фиксированный стоп-лосс;
[SB_AB] Лонг от нижней линии канала, с фильтром на MACD, стоп-лосс на MACD;
[SB_AC] Шорт от верхней линии канала, продажа - по верхней;
[SB_AD] Шорт от верхней линии канала, с фильтром на MACD;
[SB_AE] Лонг пр прорыве верхней линии, шорт - от нижней, со стопом и трейлинг-профитом;
[SB_AF] Лонг от нижней линии канала, шорт - от верхней, со стопом и трейлинг-профитом. Только при пересечениях ценой линий канала;
[SB_AG] входы - на свечных комбинациях, стоп и тейк-профиты - в пунктах;
[SB_AX] входы - на пересечениях RSI и уровней, стоп и тейк-профиты - в процентах;

Графические пояснения:


Для облегчения запуска примеров имеются файлы-вкладки для QUIK: LbotTest_TQBR.tab (QUIK 7.19.0.51) и LbotTest_QJSIM.tab (QUIK 7.23.1.14)

Программы «as is», никаких гарантий и обязательств.
На вопросы отвечу с удовольствием!
Успехов в алготорговле!
С наступающим Новым Годом!