HFT итоги 2018 года

Традиционно подведем итоги прошедшего года. Напоминаю, мы работаем исключительно высокочастотными роботами на всех доступных биржах (ну почти :) ). Выше показан результат по ФОРТС + валютная секция МОЕКС.

График представлен в долях от использованного ГО, учитывается только результат на конец дня. Комиссия биржи учтена, комиссия брокера — нет. Если вычесть брокерскую комиссию ( которая состоит из трех частей — колокейшн + безлимит + логины)  то профит на конец года уменьшится с 5 до 2.6 долей от ГО. Результат был бы нормальным, если бы была возможность наращивать ГО из года в год. К сожалению, с ликвидностью на МОЕКС все также тухло, как и в 2017 году (если не хуже). Поэтому капитал, задействованный для гарантийного обеспечения, увеличился с прошлого года незначительно.  

В августе запустили новую боевую часть, которая стала гораздо проще и понятнее в смысле архитектуры, ну и несколько быстрее — tick-to-trade 1-5 мкс без учета сетевых путей. Робот стал универсальным — для подключения к любой бирже нужен только коннектор ( тоже большей частью шаблонный), а в управляющем ядре никаких изменений не понадобится. Соответственно, срок подключения сократился до одной недели ( не учитывая, конечно, юридических формальностей). Таким образом, в связи с тем, что на МОЕКС особой надежды нет, продолжаем экспансию на остальной мир :)

Тут на smart-lab, с подачи kbrobot, разгорелась дискуссия может ли тру трейдер сделать с 200 т.р. до 2 млн.р. за один год. С моей HFT колокольни, не только может, но и должен. Иначе особого смысла заниматься трейдингом нет. Не самое стабильное это занятие, чтобы мало зарабатывать. Правда, для положительного результата надо очень много сделать, в частности стать неплохим программистом. Ну и собрать небольшую команду единомышленников и профессионалов, одному точно не справиться - рутинных операций просто море, каждый рабочий день без исключения (и на начальном этапе больше на порядок).

И для поддержания дискуссии о высоких трейдерских доходах привожу ниже некую эквити. Здесь профит указан в процентах от первоначального капитала (небольшая сумма). В дальнейшем извне ничего не добавлялось, все только с торговли. Срок, как видно, чуть больше года.

Как думаете, может быть такое, или туфта это все?


Стратегии и алгоритмы автоматической торговли смотрите на моем сайте www.quantalgos.ru