14 декабря 2018, 14:07

Дикая закоррелированность!

Ну и что, что рекомендуют делать диверсификацию портфеля? Торгуя фьючерсами на Мосбирже — это невозможно. 4-5 самых ликвидных инструмента ходят вместе как Шерочка с Машерочкой. И если уж начнет доходность по портфелю проседать — так по всем фронтам! И с ростом то же самое..

#RasstecRu #РассветТехнологии #торговыероботы #алготрейдинг #traderobots #algotrading #trading

торговые роботы

Кирилл Покровский

Санкт-Петербург

с 4 ноября 2018

20 Комментариев

Friendly Deep Space
14 декабря 2018, 14:18
Какие именно 4-5?
0
- Кирилл Покровский
  14 декабря 2018, 14:24
  Friendly Deep Space,
  Может кто и пятый знает))
  0
  - Friendly Deep Space
    14 декабря 2018, 14:28
    Кирилл Покровский, Фьюч на ртс и фьюч си напрямую связаны, в том числе зависимы от брента, куда брент, туда и си, а куда си, туда и ри. Сбер — большая доля в индексе, и будет с ним коррелировать. Вроде все предсказуемо?)
    +1
    - Кирилл Покровский
      14 декабря 2018, 14:37
      Friendly Deep Space, да, конечно. С этим понятно. Вот я и написал, не выдержал))
      0
      - Friendly Deep Space
        14 декабря 2018, 14:42
        Кирилл Покровский, ну бывает конечно нарушение привычной корреляции, но не всегда же) Я тут одну идею пробовал на трех фьючах, на евро, на долларе, на сбере, и в итоге как ни крути, видно, что все равно случаются провалы, или когда все вместе пилит, или когда на рынке полный ахтунг и все мотает в разные стороны. Последнее время кстати на графике виден именно такой период запила)
        
        +1
        Кирилл Покровский
        14 декабря 2018, 20:20
        Friendly Deep Space, красивая кривая. У меня в четвертом квартале кривая доходности пилит вниз. Отклонения корреляции бывают, но недолго. Есть дни когда убыток по одним инструментам компенсируется прибылью по другим, но вцелом сливают и зарабатывают они плюс-минус синхронно.
        0
Leo
14 декабря 2018, 14:25
Выходить на американские и европейские рынки. Какой ещё есть вариант?
На товарных фьючах можно найти нескореллированные активы и неплохо диверсифицировать портфель.
+1
- Кирилл Покровский
  14 декабря 2018, 14:29
  Lev, да, надо выходить на «америку» с «европой». На других фьючах у меня не получается надежные стратегии построить.
  0
Adam Kazimirovich
14 декабря 2018, 14:26
Не соглашусь. Из 11-ти в портфеле, пять бумаг (самая неликвидная «Роснефть»). И даже оба «Сбера» не коррелируют, результат всегда очень разный по ним. Хотя возможно от алгоритма зависит. Но в диверсификации смысл есть. (Об «интрадэе» речь).
0
- Кирилл Покровский
  14 декабря 2018, 14:32
  Adam Kazimirovich, у меня кроме этой четверки не получаются достойные результаты по стратегиям. То, что Вы говорите «результат всегда очень разный по ним» — может быть. Но уж если они сливают у меня, то все вместе. И зарабатывают тоже вместе.
  0
  - Adam Kazimirovich
    14 декабря 2018, 14:50
    Кирилл Покровский, вижу Вы очень «трогательно» к ликвидности относитесь. Понимаю, но если чуть требования снизить, то Вы удивитесь, например, разной реакции на нефть (в моменте) тех же «Газпрома», «Лука» и «Роснефти». Ну это так, из наблюдений.
    0
- Андрей К
  14 декабря 2018, 19:21
  Adam Kazimirovich,
  Из 11-ти в портфеле, пять бумаг (самая неликвидная «Роснефть»). И даже оба «Сбера» не коррелируют, результат всегда очень разный по ним
  Кирилл просто не строил коэффициент корреляции.
  0
  - Кирилл Покровский
    14 декабря 2018, 20:22
    Андрей К, ))) не строил. Любопытно было бы взглянуть. Но по ощущениям — она есть и приличная. Во всяком случае между основными фьючерсами.
    0
    - Андрей К
      14 декабря 2018, 21:34
      Кирилл Покровский, естественно она есть, потому что:
      1) основные фьючи акций составляют весомую долю из формулы фьюча ртс. Поэтому если сбер двинет, то и ртс дергается
      2) 50% в формуле ртс задействован доллар. Поэтому двигается доллар, двигается ртс
      
      Но вот то что вы смотрите брент и бакс. Если построить коэффициент корреляции за несколько лет, то там отчетливо видно, что корреляция падает. О чем в своих докладах рассказывает глава ЦБ.
      0
Vadim S
17 декабря 2018, 14:30
Графики корреряции фьюча Сбера с нефть, Си, Ри. Видно, что везде корреляция сильная.

0
- Кирилл Покровский
  17 декабря 2018, 14:42
  Vadim S, спасибо. Очень наглядно.
  0
Vadim S
17 декабря 2018, 14:32
что то сильно ужало картинку. ссылка на больший размер
0

Читайте на SMART-LAB:

Займер сообщает о приобретении двух цифровых платформ

💼 Объявляем о завершении сделок с АО «Киви» по покупке 50% сервисов «Таксиагрегатор» и IntellectMoney. Владельцем остальных 50% долей в обеих компаниях остается АО «Киви». Сервисы позволят...

МКК "Займер"

13.02.2026

Как прошла экскурсия на лазерное производство

На прошлой неделе мы организовали поездку для представителей медиа и финансового сообщества на завод лазерной дочки SOFL — VPG LaserONE (входит в наш кластер «СФ Тех»). В экскурсии приняли участие...

Softline

12.02.2026

⛽️ Новатэк: не так плохо, как кажется

Король СПГ представил отчет по МСФО за 2025 год Новатэк (NVTK) ➡️Инфо и показатели Результаты — выручка: ₽1,4 трлн (-6%); — EBITDA: ₽859,3 млрд (-15%); — чистая прибыль:...

Market Power

12.02.2026

Мой Рюкзак #63: ВТБ - дальше без меня, меняем на более крепкий банк, дивидендные отсечки близко

Февраль продолжает радовать стоимостных инвесторов, все по стратегии, которую описывал в конце прошлого года Прошлый пост тут — smart-lab.ru/mobile/topic/1260904/  Было 25,9 млн...