Кирилл Покровский
Кирилл Покровский личный блог
14 декабря 2018, 14:07

Дикая закоррелированность!

Ну и что, что рекомендуют делать диверсификацию портфеля? Торгуя фьючерсами на Мосбирже — это невозможно. 4-5 самых ликвидных инструмента ходят вместе как Шерочка с Машерочкой. И если уж начнет доходность по портфелю проседать — так по всем фронтам! И с ростом то же самое.. 

#RasstecRu #РассветТехнологии #торговыероботы #алготрейдинг #traderobots #algotrading #trading
20 Комментариев
  • Friendly Deep Space
    14 декабря 2018, 14:18
    Какие именно 4-5?
      • Friendly Deep Space
        14 декабря 2018, 14:28
        Кирилл Покровский, Фьюч на ртс и фьюч си напрямую связаны, в том числе зависимы от брента, куда брент, туда и си, а куда си, туда и ри. Сбер — большая доля в индексе, и будет с ним коррелировать. Вроде все предсказуемо?)
          • Friendly Deep Space
            14 декабря 2018, 14:42
            Кирилл Покровский, ну бывает конечно нарушение привычной корреляции, но не всегда же) Я тут одну идею пробовал на трех фьючах, на евро, на долларе, на сбере, и в итоге как ни крути, видно, что все равно случаются провалы, или когда все вместе пилит, или когда на рынке полный ахтунг и все мотает в разные стороны. Последнее время кстати на графике виден именно такой период запила)




  • Leo
    14 декабря 2018, 14:25
    Выходить на американские и европейские рынки. Какой ещё есть вариант?
    На товарных фьючах можно найти нескореллированные активы и неплохо диверсифицировать портфель.
  • Adam Kazimirovich
    14 декабря 2018, 14:26
    Не соглашусь. Из 11-ти в портфеле, пять бумаг (самая неликвидная «Роснефть»). И даже оба «Сбера» не коррелируют, результат всегда очень разный по ним. Хотя возможно от алгоритма зависит. Но в диверсификации смысл есть. (Об «интрадэе» речь).
      • Adam Kazimirovich
        14 декабря 2018, 14:50
        Кирилл Покровский, вижу Вы очень «трогательно» к ликвидности относитесь. Понимаю, но если чуть требования снизить, то Вы удивитесь, например, разной реакции на нефть (в моменте) тех же «Газпрома», «Лука» и «Роснефти». Ну это так, из наблюдений.
    • Андрей К
      14 декабря 2018, 19:21
      Adam Kazimirovich, 
      Из 11-ти в портфеле, пять бумаг (самая неликвидная «Роснефть»). И даже оба «Сбера» не коррелируют, результат всегда очень разный по ним
      Кирилл просто не строил коэффициент корреляции.
        • Андрей К
          14 декабря 2018, 21:34

          Кирилл Покровский, естественно она есть,  потому что:

          1) основные фьючи акций составляют весомую долю из формулы фьюча ртс. Поэтому если сбер двинет, то и ртс дергается

          2) 50%  в формуле ртс задействован доллар. Поэтому двигается доллар, двигается ртс

          Но вот то что вы смотрите брент и бакс.  Если построить коэффициент корреляции за несколько лет, то там отчетливо видно, что корреляция падает. О чем в своих докладах рассказывает глава ЦБ.

  • Vadim S
    17 декабря 2018, 14:30
    Графики корреряции фьюча Сбера с нефть, Си, Ри. Видно, что везде корреляция сильная.


  • Vadim S
    17 декабря 2018, 14:32
     что то сильно ужало картинку.  ссылка  на больший размер

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн