Почему вола отличается? На РТС.

На moex rvi одна, а на option.ru график волы другой?

мобильный пост фьючерс ртс

фьючерс ртс

Дон Маттео

Санкт-Петербург

6 797

с 14 апреля 2018

6 Комментариев

ch5oh
07 декабря 2018, 20:07
Выкиньте в помойку график волы на option.ru и индекс RVI.

Они имеют такое же отношение к действительности, как рассуждения деревенских бабушек на скамейке о параметрах новейшего суперкомпьютерного кластера.
+1
- Дон Маттео
  07 декабря 2018, 22:32
  ch5oh, а что думаете про воду на Америке? Общий vix и частности по акциям?
  0
  - ch5oh
    24 апреля 2019, 15:15
    Дон Маттео, =) думаю, что американцы торгуют лучше всех на планете и заезжих гастролеров там ощипают, ошкурят и зажарят.
    
    Там есть ликвидные фьючерсы на индекс волатильности. И это основное преимущество. Можно торговать примерно как обычный линейный инструмент при желании.
    0
- Павел Владимирович
  24 апреля 2019, 14:51
  ch5oh, а какой расчет будет наиболее реальным?
  0
  - ch5oh
    24 апреля 2019, 15:16
    davydov pavel, в ТСЛаб реализован более-менее адекватный алгоритм расчета исторической волатильности.
    0
Симаков
10 декабря 2018, 22:01
Мне кажется, причина в разных методиках расчета. RVI это взвешенное по страйкам и приведенное к стандартному сроку до экспирации, а на option.ru текущая IV для центрального страйка.
0