Как пережить кризис при долгосроке?

Возьмем для модели кризис 2008 года.

Примем индекс S&P 500 как цену за 1 «акцию».

Вход будет самым неудачным на пике на уровне 1549 за «акцию» 1 октября 2007 г.

Было куплено 100 акций на сумму 154 900.

Покупка 1 раз в год — 100 акций – 1 октября.

Инвестиционный резерв 450 000.

При падении на 30% до 969 покупаем 1 октября 2018 г. 100 акций – 96 900

Если было бы падение еще на 50% до 485, было бы куплено еще 100 акций.

Далее 1 октября 2009 покупаем 100 акций на 105 700

Далее 1 октября 2010 покупаем 100 акций на 118 300

Далее 1 октября 2011 покупаем 100 акций на 125 300

Итого 601 000 за 500 акций – 1202.

При индексе 1 октября 2012 г. 1412.

Прирост 18% за 5 лет. Или 3,37% среднегодовых в валюте (без учета реинвестирования дивидендов).

В чем будет ошибка так поступить?

кризис усреднение усреднение цены усреднение позиции усреднение против тренда ошибка в трейдинге ошибка аналитики S&P500 фьючерс

S&P500 фьючерс | SPX

PALINDROM

Екатеринбург

1 213

с 23 октября 2018

16 Комментариев

Oleg Only Algo
22 ноября 2018, 10:36
А про психику подумайте, выдержит такой план? 99 процентов бы в минимум 0 работали, если каждый раз от страха не крыли убытки( без плечей)
+2
- PALINDROM
  22 ноября 2018, 11:02
  Oleg Only Algo, Т.е. вы считает главное психика? Вас понял. Спасибо за мнение.
  0
  - Oleg Only Algo
    22 ноября 2018, 11:47
    PALINDROM, главное-это прибыльная система! Но и эту прибыльную систему может выдать только правильная психика. Психика в трейдинге- очень важна!!! Одно дело представлять, что у вас на счете просадка 30 процентов, другое дело это прочувствовать. Очень некомфортное состояние и хочется прибить лося и опять попасть в зону комфорта с надеждой, что позже я конечно же отобью все просадки)) А другое дело, если система делает такие просадки- терпеть. Это не прост
    +1
    - PALINDROM
      22 ноября 2018, 12:26
      Oleg Only Algo, Я сейчас настроился войти в рынок акций США на 4-5 лет. Так как никто не знает когда начнется кризис, сколько он будет продолжаться и когда закончится. Настраиваюсь быть в минусе и не выходить а докупать на сильных просадках — 30% — 50%.
      0
    - PALINDROM
      22 ноября 2018, 14:37
      Oleg Only Algo, Баффетт держит в своем портфеле акции Кока-колы уже 24 года. Правда они выросли больше чем в 10 раз.
      0
    - qxr1011
      22 ноября 2018, 19:35
      Oleg Only Algo, главное-это прибыльная система!
      agree
      
      Но и эту прибыльную систему может выдать только правильная психика.
      disagree
      0
      - Oleg Only Algo
        24 ноября 2018, 04:15
        qxr1011, почему? Ведь если психика слаба, то можно не выдержать просадки и боковики робота и выключить его, после чего произойдёт прибыльное движение, которое робот пропустит. Или вы думаете просадки робота-это не ваши просадки?))
        0
        qxr1011
        26 ноября 2018, 19:12
        Oleg Only Algo, психика тут не причем
        
        метод или работает или нет (вернее или он есть или его нет) :)
        0
        Oleg Only Algo
        29 ноября 2018, 02:37
        qxr1011, да это понятно, что главное метод и алгоритм. Но по любому прибыльному алгоритму бывают просадки и долгие боковики. Как это психика не причём?? А сможешь ли Вы стоять в боковике или просадке по проверенной системе 6-10 месяцев??? Или пошлёшь всё это алго и полезешь руками? А движения на 100 годовых можно за 2 месяца в году набрать… ты думаешь легко быть в просадке- боковике? И психика не причём? Ну ну… нет таких систем которые каждый день в плюсе!
        0
        PALINDROM
        29 ноября 2018, 13:39
        Oleg Only Algo, Конечно психика важна и 1 из 100 000 чел. может с ней справиться. Верно?
        0
        qxr1011
        29 ноября 2018, 17:10
        Oleg Only Algo, Как это психика не причём?? А сможешь ли Вы стоять в боковике или просадке по проверенной системе 6-10 месяцев??? Или пошлёшь всё это алго и полезешь руками?
        
        ну если это все в пределах метода то чего психовать то
        
        люди психуют не от того что происходит в пределах метода, а от того, что они метод свой послали нах и давно… и все описанное вами пересиживается ими не по методу, а вопреки нему… или метода и не было всуе
        
        люди психуют потому что они не знают как торговать, но торгуют… т.е подсознание говорит такому человеку: вася бери свои деньги (что остались) и мотай отсюда… вот и мучается вася — боязно, а денег хочется
        
        вася — не трейдер -он хер собачий… и он это знает...
        
        а тредер как раз ничего не боится — он верит в метод и метод работает
        
        если ситуация выходит за пределы работы метода — трейдер выходит из позы..
        
        +1
PALINDROM
22 ноября 2018, 11:00
iamblackornot, А если речь идет о вложении на 4-5 лет?
Какой период рассмотреть? Падение доткомов?
Или с 01.02.05 (1204) по 01.02.09 (735) — это самый худший период который мог быть. Верно?

0
- PALINDROM
  22 ноября 2018, 11:31
  iamblackornot, в евробонды. Верно?
  0
- PALINDROM
  22 ноября 2018, 12:30
  iamblackornot, Это при условии что будет кризис и обвал на 50%. А если такого снижения не будет? Все еще в 2017 г говорили что S&P 500 перегрет. Я согласен что будет обвал в ближайшие 3 года. Вопрос когда. Завтра или через 3 года?
  0
  - PALINDROM
    22 ноября 2018, 12:59
    iamblackornot, Предположим что их можно разделить на 3 части и разместить на депозит на 1 год, на 2 года и на 3 года.
    0
PALINDROM
22 ноября 2018, 13:06
iamblackornot,

Еще модель с Вашим вариантом.
Самый неудачный отрезок – окончание 5-летнего периода на дне.
01.02.04 1 145 х 100 = 114 500
01.02.05 1 204 х 100 = 120 400
01.02.06 1 281 х 100 = 128 100
01.02.07 1 407 х 100 = 140 700
01.02.08 1 331 х 100 = 133 100
01.02.09 – дно индекса 735 и человек выводит.
Итого 636 800 за 500 «акций» — 1 274
Падение -42%, за 5 лет или -10,6% среднегодовых.
0