Секретные данные: Московская биржа придумала новый продукт!

Всем привет! Мосбиржа придумала новый информационный продукт. Взяли все данные по самым ликвидным инструментам и разделили по трем группам участников рынка:

hft
институционалы
физики

Получился такой типа сегрегированные агрегированные на конец данные, в которых видно, что делает та или иная группа участников. Второй продукт — это сегрегация по размеру позиций

топ-30 клиентов за день
топ-70
топ-100

Третий вид секретных данных — это анализ времени прохождения заявок на разных точках инфраструктуры.

Мосбиржа дала для ознакомления эти данные за 2014-2015 в виде истории для того, чтобы с ними можно было познакомиться и проанализировать.
А так, хотят эти данные продавать с выгрузкой за день их 1 раз в день в 18:40-18:50 — для первых двух, и для третьего продукта — на следующий день в 11:00.
Стоимость - $5000/мес (за каждый продукт из трёх!)
Презентация этих продуктов и методология расчёта данных есть тут Дата продукты — описание.pdf

Лично я усомнился, что эти данные могут дать какой-то edge именно алготрейдерам, поскольку данные очень медленные, а зарабатывающие алготрейдеры все быстрые.
А таких алготрейдеров, кто торгует с таймфреймом один день и выше я почти не знаю.
А кто-то испугался, что их стратегии по этой дате можно будет среверс-инжинирить, хотя лично мне это показалось странным. Насколько я понял, данные всего лишь дают агресси

Исторические данные по 1 продукту (xlsx) за 2014-2015
Исторические данные по 2 продукту (xlsx) за 2014-2015

Интересно мнение алготорговцев, — как на ваш взгляд, интересен такой продукт вообще?

торговые роботы московская биржа

martynovtim

Тимофей Мартынов

Санкт-Петербург

7342

783 692

с 21 сентября 2010

32 Комментария

Тимофей Мартынов
01 ноября 2018, 17:45
Особенно мнение А. Г. интересует
0
- А. Г.
  01 ноября 2018, 19:10
  Тимофей Мартынов, мне эти данные не нужны.
  +1
  - Тимофей Мартынов
    01 ноября 2018, 19:12
    А. Г., это понятно!
    Но интересно, как вы считаете, они могут принести какую-то пользу?
    Можно ли на основе их построить или улучшить торговую систему?
    Ведь биржа их за немалые бабки собирается отгружать
    0
    - А. Г.
      01 ноября 2018, 19:14
      Тимофей Мартынов, в любом случае это для среднесрочников от 2 недель и больше, но полезно или нет — это проверять надо.
      0
    - MadQuant
      01 ноября 2018, 21:33
      Тимофей Мартынов, «можно ли построить или улучшить торговую систему» — это вам за всех никто не ответит, даже реализация одной и той же идеи на этих данных у одних ребят может работать и быть им полезной, у других — нет.
      
      Навскидку: можно торговать против физиков, понятно (на валютах это работает — альфабанк так зарабатывает, даже не выводя физиков на рынок а торгуя против них), будет ли это работать на акциях / деривативах — надо тестить. Опять же, у одних ребят работать будет, у других нет.
      
      Еще вариант: нейтрализовать портфель к действиям институционалов, например. Это м.б. даже для тех же hft-шников полезно — чтобы быть нейтральными не только к рынку, но еще и к текущим действиям институционалов или других хфт-шников, например.
      
      В целом, для серьезных фондов польза от этих данных может быть, но я бы ожидал их в бесплатном доступе или дешево. $180k/год — это дофига даже для американского рынка, а для нашей лужицы — это неадекват. Хотя если есть продукт — наверное, кто-то это запросил и предложил прайсинг.
      0
      - Alpha
        01 ноября 2018, 23:08
        MadQuant, можно подробнее об этом «альфабанк так зарабатывает, даже не выводя физиков на рынок а торгуя против них»? Это что за схема?
        +1
        MadQuant
        01 ноября 2018, 23:26
        Alpha, да стандартная уже схема — с помощью машинного обучения делят клиентов на два класса «лох» и «не лох», сделки класса «не лох» выводят на рынок, а против клиентов класса «лох» торгуют сами, не выводя на рынок (в принципе, ничего страшного в этом нет — кроссить могут во внутреннем пуле по хорошим ценам).
        0
        Alpha
        02 ноября 2018, 00:28
        MadQuant, это законно? Описана где-то процедура матчинга не выводя набиржу (какие-нибудь регламенты брокера)? Есть вероятность того что в таком случае будут сводить внутри брокера по цене хуже рынка?
        
        Вообще напоминает какую-то forex кухню.
        +1
        MadQuant
        02 ноября 2018, 00:43
        Alpha, «рынка» как такового на форексе нет, и правил продавать вам что-то по несуществующему «рынку» тоже нет, поэтому это законно. Думаете, почему всякие явные кухни так сложно прищучить?
        0
        Alpha
        02 ноября 2018, 10:46
        MadQuant, так. Тут нужно определиться в терминах. Есть АльфаДирект, а есть АльфаФорекс (с ним все ясно). В АД нет доступа к forex. К примеру я хочу купить $ на moex через АД, то ты говоришь что есть вероятность чтого, что брокер эту заявку не выведет на биржу?
        0
        MadQuant
        02 ноября 2018, 11:21
        Alpha, я про альфафорекс, разумеется, писал
        0
        chizhan
        14 ноября 2018, 12:19
        MadQuant, тогда нужно убрать левел2 для лохов… что вызовет их отток
        0
- Алексей Никитин
  14 ноября 2018, 11:56
  Тимофей Мартынов, крайне интересные и важные данные для Нейро. Саентисты точно сумеют найти кучу интересных взаимосвязей -)))
  0
MadQuant
01 ноября 2018, 17:52
Лично я усомнился, что эти данные могут дать какой-то edge именно алготрейдерам, поскольку данные очень медленные, а зарабатывающие алготрейдеры все быстрые. А таких алготрейдеров, кто торгует с таймфреймом один день и выше я почти не знаю.

Вы ничего не понимаете в алготрейдерах. Нормальные алготрейдеры (с сайзом хотя бы 100 лямов баков, а на рос. рынке — на порядок меньше) не могут торговать чаще чем раз в день — тупо ликвидности нет. Я полагаю, те, кто способен платить $5k в месяц за каждый продукт — должны быть очень крупными. Но хотя и для них это дорого — получается $180k/год на все три, а это для данных очень дорого, даже NYSE дешевле продает.
+2
googlioner
01 ноября 2018, 18:09
А быстрый и медленный доступ к бирже они уже продают? Да и воздух пока бесплатный...)))
0
Андрей К
01 ноября 2018, 18:31
Клево, с удовольствием проанализирую 14-15
0
Андрей К
01 ноября 2018, 18:34
Очень жалко, что RTS и Si не дали пощупать.
0
AlexeyTikhonov
01 ноября 2018, 19:43
мда, датаданные в xlsx
0
Stasik
02 ноября 2018, 12:53
Сранный у них маркетинг, когда условно-бесплатные игры занимают все большую часть, они выставляют цену в 5000 зелени. Лучше бы дали попробовать за 100руб, потом бы раскрутились, а так больше смахивает, что если дать по 100, то все сразу поймут, что туфта.

Поэтому 5000))
0
volokno
02 ноября 2018, 15:04
Тимофей Мартынов а где на сайте биржи можно про эти продукты почтиать?
0
Павел Тептов
03 ноября 2018, 14:17
По слухам через эти данные можно строить стратегии по 100+ годовых на хороших объемах. Можно довольно достоверно прикинуть, когда институционалы заходят в бумагу. И тогда рост в короткий срок (от одного до нескольких дней). Речь вроде в первую очередь о бумагах, которые в Москве и Лондоне торгуются.
0
Tasman
12 ноября 2018, 11:23
Информация по новым аналитическим продуктам появилась на сайте Биржи https://www.moex.com/ru/analyticalproducts?netflow1
+1
sergeygaz
14 ноября 2018, 11:10
Тимофей, когда в следующий раз будешь общаться с представителями Мосбиржи, передай им большой пламенный привет, пожелай крепкого здоровья, скажи, что ценник за агрегированные данные абсолютно неадекватен и эта тема неинтересна и задай один простой вопрос:

Когда Мосбиржа удосужится выложить исторические котировки в бесплатный доступ?

На возможный ответ «Никогда, мы на этом зарабатываем», объясни им, что ФИНАМ почему-то выкладывает котировки всем желающим бесплатно на своем сайте. Денег за это не берет. Тем самым привлекает трейдеров и косвенно увеличивает оборот биржи.

Платные биржевые исторические котировки это вообще за гранью. Ощущение, что маркетологи Мосбиржи не очень понимают, что делают. Котировки и так предоставляются всем брокерам, а те транслируют их клиенту. Клиент и так имеет возможность сохранить котировочки в файлик.

Уважаемая Мосбиржа! Если вы думаете, что ваши исторические котировки представляют «историческую» ценность, вы сильно ошибаетесь. Боитесь выкладывать весь исторический пул? Выложите ограниченный.
0
- chizhan
  14 ноября 2018, 12:14
  sergeygaz,
  Котировки и так предоставляются всем брокерам, а те транслируют их клиенту. Клиент и так имеет возможность сохранить котировочки в файлик.
  
  ты вообще разницу чувствуешь между накоплением данных лично и их распространением?
  0
  - sergeygaz
    14 ноября 2018, 14:08
    chizhan, я чувствую идиотскую разницу между свободной выкладкой котировок брокером и платной выкладкой тех же котировок мосбиржей
    0
Cheshire Cat
14 ноября 2018, 11:21
Из этого интересны только данные по институционалам, хфт по большей части нейтральны, а по физикам и так будет примерно понятно при наличии институционалов + сантимент.
Но цена неадекватна, народ там в своем выдуманном мире живет. На бирже тупо нет ликвидности, чтобы отбить цену, получается антиреклама.
0
Андрей К
14 ноября 2018, 11:53
Третий вид секретных данных — это анализ времени прохождения заявок на разных точках инфраструктуры.

Это прикольно, не утруждаясь получить такую инфу. Но если заморочиться, можно получить ее самому на боевых тестах.
+ Можно официально запросить логи ядра биржи бесплатно.
5k$ это очень дорого за это. Неделю плотных тестов и можно выявить больше цифр гораздо про инфраструктуру биржи.
- hft
- институционалы
- физики
Не совсем понятно. Это будут позы показываться? Ну так hft на конец дня уйдет либо без поз вообще, либо полностью перекрытый по всем фронтам. Получается данная инфа сведется к табличке физики/юрики. А ее можно посмотреть бесплатно.

Пока что полностью хватает тех данных что есть в открытом доступе. Все публикуемые данные в конце дня являются только подтверждением тех выводов, что делаются в течении дня. Данные отчеты, лишь чуточку улучшат подтверждение.
0
chizhan
14 ноября 2018, 12:11
А если вместо клиентов дропы? )) тогда суперпупер клиент может остаться серым кардиналом
0