Всем привет! Мосбиржа придумала новый информационный продукт. Взяли все данные по самым ликвидным инструментам и разделили по трем группам участников рынка:
Получился такой типа сегрегированные агрегированные на конец данные, в которых видно, что делает та или иная группа участников. Второй продукт — это сегрегация по размеру позиций
- топ-30 клиентов за день
- топ-70
- топ-100
Третий вид секретных данных — это анализ времени прохождения заявок на разных точках инфраструктуры.
Мосбиржа дала для ознакомления эти данные за 2014-2015 в виде истории для того, чтобы с ними можно было познакомиться и проанализировать.
А так, хотят эти данные продавать с выгрузкой за день их 1 раз в день в 18:40-18:50 — для первых двух, и для третьего продукта — на следующий день в 11:00.
Стоимость - $5000/мес (за каждый продукт из трёх!)
Презентация этих продуктов и методология расчёта данных есть тут
Дата продукты — описание.pdf
Лично я усомнился, что эти данные могут дать какой-то edge именно алготрейдерам, поскольку данные очень медленные, а зарабатывающие алготрейдеры все быстрые.
А таких алготрейдеров, кто торгует с таймфреймом один день и выше я почти не знаю.
А кто-то испугался, что их стратегии по этой дате можно будет среверс-инжинирить, хотя лично мне это показалось странным. Насколько я понял, данные всего лишь дают агресси
Исторические данные по 1 продукту (xlsx) за 2014-2015
Исторические данные по 2 продукту (xlsx) за 2014-2015
Интересно мнение алготорговцев, — как на ваш взгляд, интересен такой продукт вообще?
Вы ничего не понимаете в алготрейдерах. Нормальные алготрейдеры (с сайзом хотя бы 100 лямов баков, а на рос. рынке — на порядок меньше) не могут торговать чаще чем раз в день — тупо ликвидности нет. Я полагаю, те, кто способен платить $5k в месяц за каждый продукт — должны быть очень крупными. Но хотя и для них это дорого — получается $180k/год на все три, а это для данных очень дорого, даже NYSE дешевле продает.