31 октября 2018, 16:57
Тимофей, палю грааль на US500 (S&P 500)!
Раз фьюч на US500 по 99% повторяет движение S&P 500, то от последнего и будет отталкиваться.
На мой взгляд — чем проще, тем лучше. Поэтому:
1. Покупаем на открытии во вторник, на закрытии сессии позицию продаем. Тоже для четверга. В пятницу наоборот — на открытии шортим, на закрытии закрываем позицию. На рисунке ниже годовая доходность по дням недели с начала 2000 года:
Даже в кризисный 2008 год стратегия покупки только по вторникам давала хороший результат:
А еще можно покупать только с 26 числа каждого месяца и продавать 5, тогда будет как-то так:
Update: думаю без этой таблички пост будет не полным:
P.s. И небольшой презент- «красные» октябри и как индекс вел себя в ноябре после них, у нас ведь ноябрь завтра;)
В общем — всё гениальное просто!
Удачи всем.
На мой взгляд — чем проще, тем лучше. Поэтому:
1. Покупаем на открытии во вторник, на закрытии сессии позицию продаем. Тоже для четверга. В пятницу наоборот — на открытии шортим, на закрытии закрываем позицию. На рисунке ниже годовая доходность по дням недели с начала 2000 года:
Даже в кризисный 2008 год стратегия покупки только по вторникам давала хороший результат:
А еще можно покупать только с 26 числа каждого месяца и продавать 5, тогда будет как-то так:
Update: думаю без этой таблички пост будет не полным:
P.s. И небольшой презент- «красные» октябри и как индекс вел себя в ноябре после них, у нас ведь ноябрь завтра;)
В общем — всё гениальное просто!
Удачи всем.
12:19
все жирные продажи по миксу в красной зоне
мы только попытались ее сегодня коснуться
и нам уже постучали оттуда
внимательно следним за свечкой открытия утренней. желательно не уходить рынку н...
YgrOK, Это облигации)
12:17
Газпром снял стружку с демонов гризли и угомонился на время… хе
Снижение урожайности винограда из-за непогоды приведет к подорожанию вин Абрау-Дюрсо в последующие годы, в том числе - в 2025г - гендиректор компании ЕленаЗарицкая — ТАСС «С точки зрения урожайности. ...
evg_gen +100(100),
> считай бизнес сегодня на паузе)
Бред
Закрытие ряда счетов россиян у американского брокера Interactive Brokers (IB) не связаны с их гражданством Закрытие ряда счетов россиян у американского брокера Interactive Brokers (IB) не связаны с их...
Авиакомпания «ЮТэйр» — Убыток 9 мес 2024г: 244,21 млн руб против прибыли 6,307 млрд руб
Ivan Bezgubow, и какое место у тебя щас? там же вроде рейтинговые таблицы должны быть где-то, я как бы слышал, что проводят в трех по-моему номинациях по размеру депо, но больше подробностей не зна...
12:11
Никакой конкурентный бизнес не может работать с кредитами под 27% годовых, когда твои китайские конкуренты получают кредиты дешевле 5% годовых — гендиректор ЧКПЗ Андрей Гартунг Гендиректор Челябинског...
12:10
у кого-то робота переклинило
Вот и проверим сиплого завтра и 2 ноября. Согласно предпоследней таблице нас ждёт рост от 0,27% до 0,49% с вероятностью 63,2%.
А в крайнюю строчку последней таблицы вписать просадку по октябрю ~ -7,3%.
В качестве X для начала предлагаю взять среднее отклонение за год из всей истории и умножить его на 3. Можно и что-то другое, типа сигм из распределения.
Внизу таблички ссылка на канал в твиттере-там много статистики, может, что-нибудь и найдете;)