Александр Шкурин
Александр Шкурин личный блог
11 апреля 2012, 23:33

Принцип Гейзенберга на рынке

Колебание цены на рынке часто ассоциируется с движением тела, волны и т.д. – т.е. с физикой. Да простят меня физ-маты за написанное далее — я уже давно изучал механику и теорию относительности.


Если перенести физику на рынок, то мы получим следующее. В зависимости от ТФ (таймфрейма), мы будем иметь разную «рыночную физику». На больших ТФ график цены, подчиняясь денежному потоку, макроэкономическим данным и «денежному распилу» (он же кукл, он же маркетмейер, он же Тройка, он же Гога), рисует глобальные поддержки и сопротивления, каналы и уровни Фибоначчи. При этом вероятностный параметр – среднеквадратичное отклонение будет меняться незначительно и, таким образом, инертность системы максимальна. Т.е. можно перенести законы механики на рынок – и первый закон Ньютона будет гласить:


Физика: «Существуют такие системы отсчёта, относительно которых материальная точка при отсутствии внешних воздействий (или при их взаимной компенсации) сохраняет состояние покоя или равномерного прямолинейного движения».


Рынок: «Существуют такие дни, в которые цена находится в боковике, при отсутствие денежного потока».


В принципе ничего нового, но как звучит! :)


Далее, второй закон Ньютона:


Физика: «В инерциальной системе отсчёта ускорение, которое получает материальная точка, прямо пропорционально равнодействующей всех приложенных к ней сил и обратно пропорционально её массе»


Рынок: «Скорость изменения цены, вызванная денежным потоком, прямо пропорциональна величине денежного потока и обратно пропорциональна открытому интересу»


Т.е. чем больше денежный поток, тем сильнее растет цена. И еще, для изменения цены фьючерса с большим ОИ, необходимо больше «сила».


А третий закон, так вообще в духе Герчика:


Физика: «Материальные точки попарно действуют друг на друга с силами, имеющими одинаковую природу, направленными вдоль прямой, соединяющей эти точки, равными по модулю и противоположными по направлению»


Рынок: «На рынке есть продавцы и покупатели»


Но к чему отнести квантовую механику, спросите Вы? Или уже сами догадались. Конечно же к скальпингу или к торговле на малых ТФ. Вот здесь во всю разыгрывается принцип Гейзенберга. Вопросы квантовой физики посложнее, так что технари пусть напрягут память, а гуманитарии плюнут на эти псевдо-научные изыскания.


И так вот он:  x*p~h


И гласит: чем точнее измеряется импульс частицы, тем меньше точность одновременного определения координаты (и наоборот). Принципиальная невозможность одновременно точно определить координаты и импульс частицы отражает корпускулярно-волновую природу элементарных частиц.


А вот для рынка малых ТФ будем иметь принцип Гейзенберга в следующей форме: «чем точнее определен тренд, тем меньше вероятность в него попасть». А так как импульс это произведение массы — размер позиции на скорость изменения цены, то чем больше размер позиции на малых ТФ, тем хуже вход и соответственно доход.


Теперь о практике. Часто говорят, что для больших позиций требуется время для формирования нужного уровня цены, т.е. «координаты», но чем меньше позиция, тем проще совершить сделку по нужной цене. Размер позиции будет определять проскальзывание – вот она постоянная Планка.


Цена покупки*Размер позиции*Скорость изменения цены =Проскальзывание


Вывод простой: на малых ТФ работайте малым размером позиции и при минимальном проскальзывании. Скальпинг в данном случае превращается в гонку с роботами, но может принести хороший доход при малых деньгах. И быть может Вы достигните скорости рынка и станете Эйнштейном рынка.
19 Комментариев
  • Поток Риччи
    11 апреля 2012, 23:42
    осталось цену в ряд фурье разложить :)))
  • ФИО: Vialcola
    11 апреля 2012, 23:42
    Суперпозицию электрона не раскрыли :( Покупатель чего либо всегда является продавцом чего либо, покупая за деньги акции вы одновременно продаете деньги за акции, поэтому всегда вы и продавец и покупатель в какой бы позиции не находились.
      • ФИО: Vialcola
        11 апреля 2012, 23:53
        Александр Шкурин, И конденсат Бозе-Эйнштейна!
      • Иосич
        12 апреля 2012, 00:55
        Жжешь)))))) а вообще интересные сравнения +
    • ФИО: Vialcola
      11 апреля 2012, 23:51
      ФИО: Vialcola, Вообще то по вашей логике принцип Гейзенберга на рынке звучит так «Если вы определили тренд то вы не можете определить размер позиции, если вы определили размер позиции то не сможете определить одновременно тренд» :)
  • YinYang
    12 апреля 2012, 00:20
    «Скорость изменения цены, вызванная денежным потоком, прямо пропорциональна величине денежного потока и обратно пропорциональна открытому интересу» — грааль в чистом виде.
  • DARSZ
    12 апреля 2012, 00:48
    Всё гениальное просто — большой таймфрейм — большой объём, но не сразу, а малыми частями на меньших таймфреймах. Всё равно промажешь.)) Браво Александр!
  • Владимир Ямников
    12 апреля 2012, 01:39
    неистово плюсую!!!
  • avorio
    12 апреля 2012, 08:14
    Тема требует развития. В пост призываются физики-теоретики.
  • Bubellar
    12 апреля 2012, 09:11
    Те кто понимает взаимосвязь физики и трейдинга, тот может это очень выгодно использовать. Я давно пришел к этому, испольую многие матметоды физики в торговле, особенно актуально для опционов, в частности так как модель блэка имеет ряд существенных недостатков, которые можно исправить используя мат методы оптимизации итд(окно парцена-розенблатта, ядерное сглаживание, смеси распределений итд)=)

    Также рекомендую к прочтению «Статистические основы радиотехники»=)
  • nocsland
    12 апреля 2012, 09:24
    Интересный подход! Плюсую.
  • abyrnod
    12 апреля 2012, 20:36
    Понравилось! Сильно напоминает: «Нежность душ, разложенная в ряд Тейлора в пределах от нуля до бесконечности, сходится в бигармоническую функцию» (В.Савченко)

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн