11 апреля 2012, 23:33
Принцип Гейзенберга на рынке
Колебание цены на рынке часто ассоциируется с движением тела, волны и т.д. – т.е. с физикой. Да простят меня физ-маты за написанное далее — я уже давно изучал механику и теорию относительности.
Если перенести физику на рынок, то мы получим следующее. В зависимости от ТФ (таймфрейма), мы будем иметь разную «рыночную физику». На больших ТФ график цены, подчиняясь денежному потоку, макроэкономическим данным и «денежному распилу» (он же кукл, он же маркетмейер, он же Тройка, он же Гога), рисует глобальные поддержки и сопротивления, каналы и уровни Фибоначчи. При этом вероятностный параметр – среднеквадратичное отклонение будет меняться незначительно и, таким образом, инертность системы максимальна. Т.е. можно перенести законы механики на рынок – и первый закон Ньютона будет гласить:
Физика: «Существуют такие системы отсчёта, относительно которых материальная точка при отсутствии внешних воздействий (или при их взаимной компенсации) сохраняет состояние покоя или равномерного прямолинейного движения».
Рынок: «Существуют такие дни, в которые цена находится в боковике, при отсутствие денежного потока».
В принципе ничего нового, но как звучит! :)
Далее, второй закон Ньютона:
Физика: «В инерциальной системе отсчёта ускорение, которое получает материальная точка, прямо пропорционально равнодействующей всех приложенных к ней сил и обратно пропорционально её массе»
Рынок: «Скорость изменения цены, вызванная денежным потоком, прямо пропорциональна величине денежного потока и обратно пропорциональна открытому интересу»
Т.е. чем больше денежный поток, тем сильнее растет цена. И еще, для изменения цены фьючерса с большим ОИ, необходимо больше «сила».
А третий закон, так вообще в духе Герчика:
Физика: «Материальные точки попарно действуют друг на друга с силами, имеющими одинаковую природу, направленными вдоль прямой, соединяющей эти точки, равными по модулю и противоположными по направлению»
Рынок: «На рынке есть продавцы и покупатели»
Но к чему отнести квантовую механику, спросите Вы? Или уже сами догадались. Конечно же к скальпингу или к торговле на малых ТФ. Вот здесь во всю разыгрывается принцип Гейзенберга. Вопросы квантовой физики посложнее, так что технари пусть напрягут память, а гуманитарии плюнут на эти псевдо-научные изыскания.
И так вот он: x*p~h
И гласит: чем точнее измеряется импульс частицы, тем меньше точность одновременного определения координаты (и наоборот). Принципиальная невозможность одновременно точно определить координаты и импульс частицы отражает корпускулярно-волновую природу элементарных частиц.
А вот для рынка малых ТФ будем иметь принцип Гейзенберга в следующей форме: «чем точнее определен тренд, тем меньше вероятность в него попасть». А так как импульс это произведение массы — размер позиции на скорость изменения цены, то чем больше размер позиции на малых ТФ, тем хуже вход и соответственно доход.
Теперь о практике. Часто говорят, что для больших позиций требуется время для формирования нужного уровня цены, т.е. «координаты», но чем меньше позиция, тем проще совершить сделку по нужной цене. Размер позиции будет определять проскальзывание – вот она постоянная Планка.
Цена покупки*Размер позиции*Скорость изменения цены =Проскальзывание
Вывод простой: на малых ТФ работайте малым размером позиции и при минимальном проскальзывании. Скальпинг в данном случае превращается в гонку с роботами, но может принести хороший доход при малых деньгах. И быть может Вы достигните скорости рынка и станете Эйнштейном рынка.
Если перенести физику на рынок, то мы получим следующее. В зависимости от ТФ (таймфрейма), мы будем иметь разную «рыночную физику». На больших ТФ график цены, подчиняясь денежному потоку, макроэкономическим данным и «денежному распилу» (он же кукл, он же маркетмейер, он же Тройка, он же Гога), рисует глобальные поддержки и сопротивления, каналы и уровни Фибоначчи. При этом вероятностный параметр – среднеквадратичное отклонение будет меняться незначительно и, таким образом, инертность системы максимальна. Т.е. можно перенести законы механики на рынок – и первый закон Ньютона будет гласить:
Физика: «Существуют такие системы отсчёта, относительно которых материальная точка при отсутствии внешних воздействий (или при их взаимной компенсации) сохраняет состояние покоя или равномерного прямолинейного движения».
Рынок: «Существуют такие дни, в которые цена находится в боковике, при отсутствие денежного потока».
В принципе ничего нового, но как звучит! :)
Далее, второй закон Ньютона:
Физика: «В инерциальной системе отсчёта ускорение, которое получает материальная точка, прямо пропорционально равнодействующей всех приложенных к ней сил и обратно пропорционально её массе»
Рынок: «Скорость изменения цены, вызванная денежным потоком, прямо пропорциональна величине денежного потока и обратно пропорциональна открытому интересу»
Т.е. чем больше денежный поток, тем сильнее растет цена. И еще, для изменения цены фьючерса с большим ОИ, необходимо больше «сила».
А третий закон, так вообще в духе Герчика:
Физика: «Материальные точки попарно действуют друг на друга с силами, имеющими одинаковую природу, направленными вдоль прямой, соединяющей эти точки, равными по модулю и противоположными по направлению»
Рынок: «На рынке есть продавцы и покупатели»
Но к чему отнести квантовую механику, спросите Вы? Или уже сами догадались. Конечно же к скальпингу или к торговле на малых ТФ. Вот здесь во всю разыгрывается принцип Гейзенберга. Вопросы квантовой физики посложнее, так что технари пусть напрягут память, а гуманитарии плюнут на эти псевдо-научные изыскания.
И так вот он: x*p~h
И гласит: чем точнее измеряется импульс частицы, тем меньше точность одновременного определения координаты (и наоборот). Принципиальная невозможность одновременно точно определить координаты и импульс частицы отражает корпускулярно-волновую природу элементарных частиц.
А вот для рынка малых ТФ будем иметь принцип Гейзенберга в следующей форме: «чем точнее определен тренд, тем меньше вероятность в него попасть». А так как импульс это произведение массы — размер позиции на скорость изменения цены, то чем больше размер позиции на малых ТФ, тем хуже вход и соответственно доход.
Теперь о практике. Часто говорят, что для больших позиций требуется время для формирования нужного уровня цены, т.е. «координаты», но чем меньше позиция, тем проще совершить сделку по нужной цене. Размер позиции будет определять проскальзывание – вот она постоянная Планка.
Цена покупки*Размер позиции*Скорость изменения цены =Проскальзывание
Вывод простой: на малых ТФ работайте малым размером позиции и при минимальном проскальзывании. Скальпинг в данном случае превращается в гонку с роботами, но может принести хороший доход при малых деньгах. И быть может Вы достигните скорости рынка и станете Эйнштейном рынка.
19 Комментариев
Поток Риччи11 апреля 2012, 23:42осталось цену в ряд фурье разложить :)))0
ФИО: Vialcola11 апреля 2012, 23:42Суперпозицию электрона не раскрыли :( Покупатель чего либо всегда является продавцом чего либо, покупая за деньги акции вы одновременно продаете деньги за акции, поэтому всегда вы и продавец и покупатель в какой бы позиции не находились.0
YinYang12 апреля 2012, 00:20«Скорость изменения цены, вызванная денежным потоком, прямо пропорциональна величине денежного потока и обратно пропорциональна открытому интересу» — грааль в чистом виде.0
DARSZ12 апреля 2012, 00:48Всё гениальное просто — большой таймфрейм — большой объём, но не сразу, а малыми частями на меньших таймфреймах. Всё равно промажешь.)) Браво Александр!0
Читайте на SMART-LAB:
Мозговой штурм + обзор трендов, которые определяют инвестиции
Доброго дня. Сегодня наша команда провела традиционный мозговой штурм и я бы хотел познакомить вас с его итогами.
Но для начала предлагаю вспомнить те тренды, в которых мы в настоящий момент...
24.08.2026
EUR/USD: медведи перехватывают инициативу
Единая валюта протестировала уровень сопротивления 1.1685, закрыв торги четверга и пятницы разворотными свечами «падающая звезда». Это открывает медведям прямую дорогу вниз. При реализации...
24.08.2026
🤖 Новое ИИ-решение от SOFL для автоматической обработки обращений
SOFL представил «Софтлайн Классификатор» — собственное ИИ-решение для автоматической категоризации текстов, изображений и голосовых сообщений! ❓Как работает «Софтлайн Классификатор»? • ИИ...
24.08.2026
Сбербанк заморозил мой вклад на карте Мир — я не могу купить товар
MarketRiskTaker, мутно все. суммы не сходятся. объяснение только что в НРД вообще разучились считать.
nickname_, кто такой кукл?
igorwolf, — Да, да — у меня тоже тихо вечером — не летают!
— Вчера сильно и сегодня днём немного, но — … вот так.
Anira, да, это не вы были. извините. По раскрытию это тоже не к вам, просто ответил.
Сама компания надеюсь пока поживет, как минимум до оферты. Но как они дальше будут занимать с такой отчетност...
Anira, Я вышел из всех ВДО почти месяц назад. Это не инвестиции, а мусор, фин. пирамиды под прикрытием бизнеса. Мне все равно кто здесь чего купил и по какой цене. Этот форум создан для мошенников,...
Все, поговорили, больше наверно не встретимся, никого нет. Пока
0:06
чет кокс сегодня навернулся… инфа есть? что там стряслось?
Максим Лебедев, а на чем основываются ваши расчёты? Просто интересно, может тоже при куплю.
23:54
Goldman Sachs прогнозирует к декабрю 2026г цену на природный газ $1351 за тысячу куб.м August 24, 2026 at 10:07 AM GMT+3
Согласно прогнозам Goldman Sachs, цены на природный газ в Европе должны резк...