11 апреля 2012, 23:33
Принцип Гейзенберга на рынке
Колебание цены на рынке часто ассоциируется с движением тела, волны и т.д. – т.е. с физикой. Да простят меня физ-маты за написанное далее — я уже давно изучал механику и теорию относительности.
Если перенести физику на рынок, то мы получим следующее. В зависимости от ТФ (таймфрейма), мы будем иметь разную «рыночную физику». На больших ТФ график цены, подчиняясь денежному потоку, макроэкономическим данным и «денежному распилу» (он же кукл, он же маркетмейер, он же Тройка, он же Гога), рисует глобальные поддержки и сопротивления, каналы и уровни Фибоначчи. При этом вероятностный параметр – среднеквадратичное отклонение будет меняться незначительно и, таким образом, инертность системы максимальна. Т.е. можно перенести законы механики на рынок – и первый закон Ньютона будет гласить:
Физика: «Существуют такие системы отсчёта, относительно которых материальная точка при отсутствии внешних воздействий (или при их взаимной компенсации) сохраняет состояние покоя или равномерного прямолинейного движения».
Рынок: «Существуют такие дни, в которые цена находится в боковике, при отсутствие денежного потока».
В принципе ничего нового, но как звучит! :)
Далее, второй закон Ньютона:
Физика: «В инерциальной системе отсчёта ускорение, которое получает материальная точка, прямо пропорционально равнодействующей всех приложенных к ней сил и обратно пропорционально её массе»
Рынок: «Скорость изменения цены, вызванная денежным потоком, прямо пропорциональна величине денежного потока и обратно пропорциональна открытому интересу»
Т.е. чем больше денежный поток, тем сильнее растет цена. И еще, для изменения цены фьючерса с большим ОИ, необходимо больше «сила».
А третий закон, так вообще в духе Герчика:
Физика: «Материальные точки попарно действуют друг на друга с силами, имеющими одинаковую природу, направленными вдоль прямой, соединяющей эти точки, равными по модулю и противоположными по направлению»
Рынок: «На рынке есть продавцы и покупатели»
Но к чему отнести квантовую механику, спросите Вы? Или уже сами догадались. Конечно же к скальпингу или к торговле на малых ТФ. Вот здесь во всю разыгрывается принцип Гейзенберга. Вопросы квантовой физики посложнее, так что технари пусть напрягут память, а гуманитарии плюнут на эти псевдо-научные изыскания.
И так вот он: x*p~h
И гласит: чем точнее измеряется импульс частицы, тем меньше точность одновременного определения координаты (и наоборот). Принципиальная невозможность одновременно точно определить координаты и импульс частицы отражает корпускулярно-волновую природу элементарных частиц.
А вот для рынка малых ТФ будем иметь принцип Гейзенберга в следующей форме: «чем точнее определен тренд, тем меньше вероятность в него попасть». А так как импульс это произведение массы — размер позиции на скорость изменения цены, то чем больше размер позиции на малых ТФ, тем хуже вход и соответственно доход.
Теперь о практике. Часто говорят, что для больших позиций требуется время для формирования нужного уровня цены, т.е. «координаты», но чем меньше позиция, тем проще совершить сделку по нужной цене. Размер позиции будет определять проскальзывание – вот она постоянная Планка.
Цена покупки*Размер позиции*Скорость изменения цены =Проскальзывание
Вывод простой: на малых ТФ работайте малым размером позиции и при минимальном проскальзывании. Скальпинг в данном случае превращается в гонку с роботами, но может принести хороший доход при малых деньгах. И быть может Вы достигните скорости рынка и станете Эйнштейном рынка.
Если перенести физику на рынок, то мы получим следующее. В зависимости от ТФ (таймфрейма), мы будем иметь разную «рыночную физику». На больших ТФ график цены, подчиняясь денежному потоку, макроэкономическим данным и «денежному распилу» (он же кукл, он же маркетмейер, он же Тройка, он же Гога), рисует глобальные поддержки и сопротивления, каналы и уровни Фибоначчи. При этом вероятностный параметр – среднеквадратичное отклонение будет меняться незначительно и, таким образом, инертность системы максимальна. Т.е. можно перенести законы механики на рынок – и первый закон Ньютона будет гласить:
Физика: «Существуют такие системы отсчёта, относительно которых материальная точка при отсутствии внешних воздействий (или при их взаимной компенсации) сохраняет состояние покоя или равномерного прямолинейного движения».
Рынок: «Существуют такие дни, в которые цена находится в боковике, при отсутствие денежного потока».
В принципе ничего нового, но как звучит! :)
Далее, второй закон Ньютона:
Физика: «В инерциальной системе отсчёта ускорение, которое получает материальная точка, прямо пропорционально равнодействующей всех приложенных к ней сил и обратно пропорционально её массе»
Рынок: «Скорость изменения цены, вызванная денежным потоком, прямо пропорциональна величине денежного потока и обратно пропорциональна открытому интересу»
Т.е. чем больше денежный поток, тем сильнее растет цена. И еще, для изменения цены фьючерса с большим ОИ, необходимо больше «сила».
А третий закон, так вообще в духе Герчика:
Физика: «Материальные точки попарно действуют друг на друга с силами, имеющими одинаковую природу, направленными вдоль прямой, соединяющей эти точки, равными по модулю и противоположными по направлению»
Рынок: «На рынке есть продавцы и покупатели»
Но к чему отнести квантовую механику, спросите Вы? Или уже сами догадались. Конечно же к скальпингу или к торговле на малых ТФ. Вот здесь во всю разыгрывается принцип Гейзенберга. Вопросы квантовой физики посложнее, так что технари пусть напрягут память, а гуманитарии плюнут на эти псевдо-научные изыскания.
И так вот он: x*p~h
И гласит: чем точнее измеряется импульс частицы, тем меньше точность одновременного определения координаты (и наоборот). Принципиальная невозможность одновременно точно определить координаты и импульс частицы отражает корпускулярно-волновую природу элементарных частиц.
А вот для рынка малых ТФ будем иметь принцип Гейзенберга в следующей форме: «чем точнее определен тренд, тем меньше вероятность в него попасть». А так как импульс это произведение массы — размер позиции на скорость изменения цены, то чем больше размер позиции на малых ТФ, тем хуже вход и соответственно доход.
Теперь о практике. Часто говорят, что для больших позиций требуется время для формирования нужного уровня цены, т.е. «координаты», но чем меньше позиция, тем проще совершить сделку по нужной цене. Размер позиции будет определять проскальзывание – вот она постоянная Планка.
Цена покупки*Размер позиции*Скорость изменения цены =Проскальзывание
Вывод простой: на малых ТФ работайте малым размером позиции и при минимальном проскальзывании. Скальпинг в данном случае превращается в гонку с роботами, но может принести хороший доход при малых деньгах. И быть может Вы достигните скорости рынка и станете Эйнштейном рынка.
19 Комментариев
Поток Риччи11 апреля 2012, 23:42осталось цену в ряд фурье разложить :)))0
ФИО: Vialcola11 апреля 2012, 23:42Суперпозицию электрона не раскрыли :( Покупатель чего либо всегда является продавцом чего либо, покупая за деньги акции вы одновременно продаете деньги за акции, поэтому всегда вы и продавец и покупатель в какой бы позиции не находились.0
YinYang12 апреля 2012, 00:20«Скорость изменения цены, вызванная денежным потоком, прямо пропорциональна величине денежного потока и обратно пропорциональна открытому интересу» — грааль в чистом виде.0
DARSZ12 апреля 2012, 00:48Всё гениальное просто — большой таймфрейм — большой объём, но не сразу, а малыми частями на меньших таймфреймах. Всё равно промажешь.)) Браво Александр!0
Читайте на SMART-LAB:
«Ренессанс страхование» возместила 131 млн рублей клиентам на восстановление после пожаров
В этом году Группа Ренессанс страхование урегулировала восемь крупных страховых случаев по загородной недвижимости — общая сумма компенсаций составила 131,2 млн рублей. Все компенсации были...
11:41
💬 На связи с инвесторами
За цифрами отчётности и корпоративными новостями всегда есть детали, о которых хочется узнать больше. Как работает отдельное направление, что означает показатель, на каком этапе находится...
10:04
💡 5% после отсечки
12 октября — последний день с дивидендами для акций «Газпром нефти» и «Татнефти». Первая выплатит акционерам порядка 7%, вторая — около 5%.
На какую из бумаг сделать ставку на закрытие...
13:37
Kaliningrad79, золото покупать могут, думай головой
16:03
Ольга Тимченко, болотная возня ожидаемо
🏆 Закрыл интрадейный лонг по газу, который открывал в лонговый день! 🏆 Закрыл интрадейный лонг по газу, который открывал в лонговый день!
так как в нашем рынке сегодня каша, то опять катаюсь на д...
16:01
💻 Рынок недооценивает потенциал IT-компаний?
Большинство software-компаний сильно отчитались за 2 квартал. Все выросли двузначным темпом и как минимум не ухудшили прогноз на 2026 год. Даже Диасо...
💻 Рынок недооценивает потенциал IT-компаний?
Большинство software-компаний сильно отчитались за 2 квартал. Все выросли двузначным темпом и как минимум не ухудшили прогноз на 2026 год. Даже Диасо...
15:59
опять приглашают, не откажусь
Куклу 236,6 понравилось
finolive, возьму фикс точно, бумага явно в портфель хорошо впишется
15:56
🟢