Anton Shabunin личный блог

21 сентября 2018, 04:44

S&P 500 под капотом 20.09.18

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция
Aкции по категориям
Базирующиеся акции
- В 15% от годового максимума (2363 акций) 20.09.2018

Строка идентифицирует группу акций, 4 столбец с конца показывает какой процент рынка эта группа покрывает.
Последний столбец показывает % акций из S&P500, входящих в данную группу.
Акция грубо считается «лидирующей», если рейтинг относительной силы > 80, т.е. если рынок растёт, это акции, которые растут быстрее остальных, если весь рынок падает, то это будут акции, которые упали меньше остальных («на безрыбье и рак рыба»).
Акция грубо считается «отстающей», если рейтинг относительной силы <20.
Разбивка по отраслям производится по иерархии IBD из 197 отраслей
Отрасли ранжируются по росту за последние 6 мес
В таблицах оставлены только репрезентативные отрасли (в конкретный тикерлист входит не менее 3 акций отрасли)
Из-за ограничения на размер поста краткое объяснение читайте здесь.

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2018-09-20 Список	Всего акций	%Лид.	#Лид.	%Отст.	#Отст.	% Акций	% Лид.	% Отст.	% от sp500
2018-09-20 Список	Всего акций	RS>80		RS<20		(от всех 4856)			% от sp500
Длительный аптренд	254	72%	184	0%	0	5%	3%	0%	7%
Откат в аптренде	196	75%	147	0%	0	4%	3%	0%	5%
Консолидация / потеря инерции в аптренде	888	46%	417	0%	0	18%	8%	0%	31%
Пробой растущей 50МА	123	19%	24	1%	2	2%	0%	0%	2%
Пробой падающей 50МА	178	7%	13	19%	35	3%	0%	0%	2%
Недавний пробой растущей 50МА	189	24%	47	4%	8	3%	0%	0%	5%
Недавний пробой падающей 50МА	179	7%	14	27%	49	3%	0%	1%	3%
Слом растущей 50МА	30	30%	9	10%	3	0%	0%	0%	0%
Слом падающей 50МА	29	10%	3	34%	10	0%	0%	0%	0%
Недавний слом растущей 50МА	147	36%	54	1%	2	3%	1%	0%	2%
Недавний слом падающей 50МА	145	11%	17	17%	26	2%	0%	0%	2%
Консолидация под 50МА	592	15%	90	2%	17	12%	1%	0%	6%
Отскок вниз от 50МА	141	26%	38	12%	17	2%	0%	0%	0%
Подскок вверх от 200МА к 50МА	93	15%	14	3%	3	1%	0%	0%	2%
Консолидация под 200МА	322	5%	17	17%	57	6%	0%	1%	5%
Отскок вниз от 200МА	39	12%	5	35%	14	0%	0%	0%	0%
Подскок вверх от 50МА к 200МА	168	14%	24	14%	24	3%	0%	0%	6%
Консолидация на дне	630	0%	0	55%	349	12%	0%	7%	6%
Подскок со дна	274	1%	3	67%	186	5%	0%	3%	3%
Длительный даунтренд	189	1%	2	87%	165	3%	0%	3%	0%

Aкции по категориям

Длительный аптренд (254 акций) 20.09.2018

15.7%	40	8%	из	498 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	20	Медицина-биомед/биотехнологии
3.5%	9	12%		71	ЗАМЕДЛ.		109	Страхование-собственности/от ущерба/титула
3.1%	8	18%		44			76	Машиностроение-промышленное общее
2.8%	7	6%		116	ЛИДИР.		7	Медицина-изделия
2.8%	7	12%		55	НАРОЖД.		49	Химикаты-особые
2.0%	5	8%		62			6	ПО-корпоративное

29.9%	76		из	254 акций показано

Откат в аптренде (196 акций) 20.09.2018

9.2%	18	3%	из	498 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	20	Медицина-биомед/биотехнологии
8.2%	16	25%		62			6	ПО-корпоративное
6.6%	13	11%		116	ЛИДИР.		7	Медицина-изделия
3.1%	6	19%		31			34	Розница-интернет
3.1%	6	19%		31			21	ПО-защита информации
2.6%	5	10%		47			59	Аэрокосмос/оборона
2.0%	4	21%		19			5	ПО-медицинское
2.0%	4	7%		55			74	Интернет-контент
2.0%	4	11%		34	ЛИДИР.		13	ПО-спец-корпоративное
2.0%	4	44%		9			53	ПО-проектирование
2.0%	4	2%		184	ЗАМЕДЛ.		93	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.0%	4	22%		18	ЛИДИР.		17	ПО-финансовое
2.0%	4	20%		20			23	ПО-базы данных
2.0%	4	8%		50	ЛИДИР.		8	Медицина-системы/оборудование
2.0%	4	12%		33	ЗАМЕДЛ.		80	Досуг-услуги
2.0%	4	14%		28			75	Продукты-консервы

53.1%	104		из	196 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (888 акций) 20.09.2018

6.2%	55	29%	из	184 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	93	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.8%	43	8%		498	ЛИДИР.		20	Медицина-биомед/биотехнологии
3.0%	27	23%		116	ЛИДИР.		7	Медицина-изделия
2.6%	23	50%		46			165	Финансы-пустые чеки
2.0%	18	21%		83	ЗАМЕДЛ.		111	Банки-юго-восток
1.9%	17	23%		72	ЗАМЕДЛ.		113	Банки-запад/юго-запад
1.8%	16	22%		71	ЗАМЕДЛ.		109	Страхование-собственности/от ущерба/титула

22.4%	199		из	888 акций показано

Пробой растущей 50МА (123 акций) 20.09.2018

12.2%	15	8%	из	184 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	93	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
8.1%	10	2%		498	ЛИДИР.		20	Медицина-биомед/биотехнологии
3.3%	4	4%		83	ЗАМЕДЛ.		111	Банки-юго-восток
3.3%	4	5%		72	ЗАМЕДЛ.		113	Банки-запад/юго-запад
3.3%	4	3%		102	ЗАМЕДЛ.		133	Банки-северо-восток
3.3%	4	26%		15	ЗАМЕДЛ.		115	Коммунальные услуги-вода
3.3%	4	9%		43	ЗАМЕДЛ.		107	Финансовые услуги-особые

36.6%	45		из	123 акций показано

Пробой падающей 50МА (178 акций) 20.09.2018

10.1%	18	3%	из	498 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	20	Медицина-биомед/биотехнологии
5.1%	9	4%		184	ЗАМЕДЛ.		93	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.9%	7	9%		72	ЗАМЕДЛ.		113	Банки-запад/юго-запад
3.4%	6	7%		83	ЗАМЕДЛ.		111	Банки-юго-восток
3.4%	6	9%		64	ОТСТ.		162	Финансы-сбербанки
2.2%	4	11%		34	ОТСТ.		159	Электроника-полупроводники производители
2.2%	4	17%		23			184	Банки-зарубежные
2.2%	4	6%		66			135	Финансы-управление инвестициями
2.2%	4	11%		34	ЗАМЕДЛ.		128	Коммунальные услуги-электричество
2.2%	4	8%		45	ЗАМЕДЛ.		96	Девелоперы недвижимости
2.2%	4	7%		57	ЗАМЕДЛ.		125	Банки-средний-запад

39.3%	70		из	178 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (189 акций) 20.09.2018

5.8%	11	50%	из	22 акций в		отрасли с рангом	161	Банки-денежные центры
4.8%	9	13%		66			135	Финансы-управление инвестициями
4.8%	9	12%		71	ЗАМЕДЛ.		109	Страхование-собственности/от ущерба/титула
4.2%	8	18%		44			101	Нефть и газ-полевые услуги
4.2%	8	40%		20			145	Страхование-жизни
3.7%	7	1%		498	ЛИДИР.		20	Медицина-биомед/биотехнологии
3.7%	7	8%		83	ЗАМЕДЛ.		111	Банки-юго-восток
3.2%	6	21%		28	НАРОЖД.		108	Финансы-инвестиционные банки/брокеры
2.6%	5	8%		57	ЗАМЕДЛ.		125	Банки-средний-запад
2.1%	4	23%		17			169	Сталь-прокат

39.2%	74		из	189 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (179 акций) 20.09.2018

13.4%	24	4%	из	498 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	20	Медицина-биомед/биотехнологии
7.8%	14	17%		82			52	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.2%	4	21%		19			63	Бумага и изделия
2.2%	4	11%		36			171	Горная добыча-руда
2.2%	4	8%		50	ЛИДИР.		8	Медицина-системы/оборудование
2.2%	4	14%		27	НАРОЖД.		54	СМИ-диверсифицированные компании
2.2%	4	25%		16	НАРОЖД.		87	Нефть и газ-бурение
2.2%	4	6%		66			135	Финансы-управление инвестициями

34.6%	62		из	179 акций показано

Слом растущей 50МА (30 акций) 20.09.2018


0.0%	0		из	30 акций показано

Слом падающей 50МА (29 акций) 20.09.2018

13.8%	4	0%	из	498 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	20	Медицина-биомед/биотехнологии

13.8%	4		из	29 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (147 акций) 20.09.2018

10.9%	16	8%	из	184 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	93	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.4%	5	15%		32	ЗАМЕДЛ.		119	Коммунальные услуги-диверсифицированные
3.4%	5	11%		42	ЗАМЕДЛ.		123	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
3.4%	5	8%		62			6	ПО-корпоративное
3.4%	5	14%		34	ЗАМЕДЛ.		128	Коммунальные услуги-электричество
2.7%	4	0%		498	ЛИДИР.		20	Медицина-биомед/биотехнологии
2.7%	4	3%		102	ЗАМЕДЛ.		133	Банки-северо-восток
2.7%	4	8%		50	ЛИДИР.		8	Медицина-системы/оборудование
2.7%	4	5%		71	ЗАМЕДЛ.		109	Страхование-собственности/от ущерба/титула

35.4%	52		из	147 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (145 акций) 20.09.2018

13.8%	20	10%	из	184 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	93	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
12.4%	18	3%		498	ЛИДИР.		20	Медицина-биомед/биотехнологии
3.4%	5	4%		116	ЛИДИР.		7	Медицина-изделия
2.8%	4	9%		42	ЗАМЕДЛ.		123	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
2.8%	4	5%		72	ЗАМЕДЛ.		113	Банки-запад/юго-запад
2.8%	4	6%		64	ОТСТ.		162	Финансы-сбербанки
2.8%	4	14%		28			75	Продукты-консервы

40.7%	59		из	145 акций показано

Консолидация под 50МА (592 акций) 20.09.2018

6.8%	40	21%	из	184 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	93	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.9%	35	34%		102	ЗАМЕДЛ.		133	Банки-северо-восток
5.2%	31	6%		498	ЛИДИР.		20	Медицина-биомед/биотехнологии
4.2%	25	43%		57	ЗАМЕДЛ.		125	Банки-средний-запад
4.1%	24	28%		83	ЗАМЕДЛ.		111	Банки-юго-восток
2.9%	17	22%		74	НАРОЖД.		85	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.7%	16	25%		64	ОТСТ.		162	Финансы-сбербанки
2.0%	12	33%		36	ОТСТ.		187	Электроника-полупроводниковое оборудование
1.9%	11	26%		42	ЗАМЕДЛ.		123	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.7%	10	8%		116	ЛИДИР.		7	Медицина-изделия

37.3%	221		из	592 акций показано

Отскок вниз от 50МА (141 акций) 20.09.2018

14.2%	20	4%	из	498 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	20	Медицина-биомед/биотехнологии
4.3%	6	9%		62			6	ПО-корпоративное
4.3%	6	27%		22	ЗАМЕДЛ.		157	Ком услуги-найм персонала
3.5%	5	6%		82			52	Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.5%	5	4%		116	ЛИДИР.		7	Медицина-изделия
2.8%	4	4%		83	ЗАМЕДЛ.		111	Банки-юго-восток
2.8%	4	19%		21	ЗАМЕДЛ.		98	Электроника-наука/измерения
2.8%	4	7%		55			74	Интернет-контент

38.3%	54		из	141 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (93 акций) 20.09.2018

7.5%	7	1%	из	498 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	20	Медицина-биомед/биотехнологии
6.5%	6	7%		82			52	Нефть и газ-разведка и добыча в США
5.4%	5	14%		34	ОТСТ.		159	Электроника-полупроводники производители
4.3%	4	14%		28	НАРОЖД.		108	Финансы-инвестиционные банки/брокеры

23.7%	22		из	93 акций показано

Консолидация под 200МА (322 акций) 20.09.2018

14.3%	46	9%	из	498 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	20	Медицина-биомед/биотехнологии
3.7%	12	10%		116	ЛИДИР.		7	Медицина-изделия
2.5%	8	17%		46			165	Финансы-пустые чеки
1.9%	6	12%		50	ЛИДИР.		8	Медицина-системы/оборудование
1.9%	6	8%		71	ЗАМЕДЛ.		109	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.9%	6	7%		82			52	Нефть и газ-разведка и добыча в США

26.1%	84		из	322 акций показано

Отскок вниз от 200МА (39 акций) 20.09.2018

28.2%	11	2%	из	498 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	20	Медицина-биомед/биотехнологии
7.7%	3	6%		50	ЛИДИР.		8	Медицина-системы/оборудование
7.7%	3	2%		116	ЛИДИР.		7	Медицина-изделия

43.6%	17		из	39 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (168 акций) 20.09.2018

15.5%	26	5%	из	498 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	20	Медицина-биомед/биотехнологии
3.6%	6	13%		44			76	Машиностроение-промышленное общее
2.4%	4	26%		15	НАРОЖД.		73	Контейнеры/упаковка

21.4%	36		из	168 акций показано

Консолидация на дне (630 акций) 20.09.2018

13.8%	87	17%	из	498 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	20	Медицина-биомед/биотехнологии
3.7%	23	22%		102	ЗАМЕДЛ.		133	Банки-северо-восток
2.2%	14	21%		66			135	Финансы-управление инвестициями
2.2%	14	18%		74	НАРОЖД.		85	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.1%	13	15%		83	ЗАМЕДЛ.		111	Банки-юго-восток
2.1%	13	20%		64	ОТСТ.		162	Финансы-сбербанки
2.1%	13	36%		36	ОТСТ.		187	Электроника-полупроводниковое оборудование
2.1%	13	20%		62			195	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
1.9%	12	38%		31			34	Розница-интернет
1.7%	11	50%		22			196	Строительство-жилое/коммерческое
1.7%	11	26%		41	НАРОЖД.		71	Строительство-различные изделия
1.7%	11	24%		45	ЗАМЕДЛ.		96	Девелоперы недвижимости

37.3%	235		из	630 акций показано

Подскок со дна (274 акций) 20.09.2018

13.1%	36	7%	из	498 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	20	Медицина-биомед/биотехнологии
9.5%	26	41%		62			195	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.3%	9	16%		55			74	Интернет-контент
2.9%	8	9%		82			52	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.6%	7	30%		23			184	Банки-зарубежные
2.2%	6	13%		44			101	Нефть и газ-полевые услуги
2.2%	6	30%		20			155	Транспорт-авиалинии
2.2%	6	18%		32			152	Автомобили-грузовики сборщики
1.8%	5	9%		55			42	Розница-рестораны
1.8%	5	7%		66			135	Финансы-управление инвестициями
1.8%	5	9%		55	НАРОЖД.		49	Химикаты-особые

43.4%	119		из	274 акций показано

Длительный даунтренд (189 акций) 20.09.2018

21.7%	41	8%	из	498 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	20	Медицина-биомед/биотехнологии
4.2%	8	6%		116	ЛИДИР.		7	Медицина-изделия
3.2%	6	10%		55			74	Интернет-контент
2.6%	5	7%		66			135	Финансы-управление инвестициями
2.6%	5	14%		34			57	Электроника-разные изделия
2.1%	4	5%		74	НАРОЖД.		85	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.1%	4	12%		32	ЗАМЕДЛ.		126	Транспорт-водный
2.1%	4	18%		22	ЗАМЕДЛ.		105	Интернет-сетевые решения
2.1%	4	12%		31	ЗАМЕДЛ.		112	Бытовые услуги-образование

42.9%	81		из	189 акций показано

Базирующиеся акции

В 15% от годового максимума (2363 акций) 20.09.2018

6.9%	162	88%	из	184 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	93	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.8%	89	17%		498	ЛИДИР.		20	Медицина-биомед/биотехнологии
3.2%	75	73%		102	ЗАМЕДЛ.		133	Банки-северо-восток
2.8%	67	80%		83	ЗАМЕДЛ.		111	Банки-юго-восток
2.7%	63	87%		72	ЗАМЕДЛ.		113	Банки-запад/юго-запад
2.3%	55	47%		116	ЛИДИР.		7	Медицина-изделия
2.1%	50	78%		64	ОТСТ.		162	Финансы-сбербанки
2.1%	50	87%		57	ЗАМЕДЛ.		125	Банки-средний-запад
2.0%	48	67%		71	ЗАМЕДЛ.		109	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.7%	41	89%		46			165	Финансы-пустые чеки
1.7%	40	64%		62			6	ПО-корпоративное
1.7%	40	54%		74	НАРОЖД.		85	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.4%	32	48%		66			135	Финансы-управление инвестициями
1.4%	32	68%		47			59	Аэрокосмос/оборона
1.4%	32	76%		42	ЗАМЕДЛ.		123	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.3%	31	56%		55	НАРОЖД.		49	Химикаты-особые
1.2%	28	34%		82			52	Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.2%	28	68%		41			36	Компьютеры-техобслуживание
1.1%	27	49%		55			42	Розница-рестораны
1.1%	26	81%		32	ЗАМЕДЛ.		119	Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.0%	24	54%		44			76	Машиностроение-промышленное общее

44.0%	1040		из	2363 акций показано

Индекс вышел на новый максимум, но подъём не такой широкий и в основном из отстающих. Немного банков в отраслях, затронутых продажей, восстановились выше 50МА и 20МА.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

S&P500 US500 NYSE NASDAQ американский рынок лидеры роста и падения вспомогательный инструмент акции в игре сила табличек

Anton Shabunin

Пермь

2 382

с 4 марта 2018

0 Комментариев

Читайте на SMART-LAB:

Финансовые результаты Аэрофлота по РСБУ за 6 месяцев 2026 года

Аэрофлот опубликовал финансовые результаты по РСБУ за 2 квартал и 6 месяцев 2026 года. ✈️ Выручка во 2 квартале увеличилась на 3,3% год к году и составила 193,2 млрд руб. ✈️ Динамику доходов от...

Aeroflot

31.07.2026

Эмитент допустил дефолт: что делать инвесторам в таком случае?

Дефолт по облигациям не всегда означает полную потерю вложений. Даже если эмитент перестал платить купоны или не погасил долг, инвестор может попытаться вернуть часть денег. Главное —...

Т-Инвестиции

31.07.2026

Финансовые итоги 1 полугодия 2026 года

Выручка от продажи металлов за первые шесть месяцев текущего года увеличилась вслед за ростом цен на цветные и драгоценные металлы. Денежные операционные расходы увеличились из-за...

Норникель

31.07.2026

ГМК Норникель: Прибыль иксанула, а котировки упали - обзор отчета по МСФО за 1-е полугодие 2026

ГМК Норникель отчитался сегодня по МСФО за 1- е полугодие Чистая прибыль выросла в 2 раза по сравнению с прошлым годом Отличный отчет, но помог рост цен на металлы в первом...