cerenc
cerenc личный блог
20 сентября 2018, 17:45

Умопостроения

Триггером этого текста явился пост  Сергей Григорян  касательно динамики Трежерис ( картинка ниже ).

https://whotrades.com/feed/4556284?highlightPinned=1&from=mail&utm_campaign=mail&utm_source=mail_click&utm_medium=group_blog_post_notification_queued&mailing_log_id=group_blog_post_notification_queued&ml_log_id=e2f514c1c034178cbc75a922c47652da&mail_link_type=blogpost.title&l=bnq_bn&bp_id_click=43449859742

 Собственно говоря,  сама картинка была для меня интересна лишь в той части,  что прогнозировала вероятностную динамку  индекса S&P500  для моих совершенно особенных целей. 

 Скорее машинально чем намеренно я забил в Google справку о корреляции акции и облигации и  и вот что мне нашёл поисковик.

 « При нормальном функционировании рынка цены на облигации и акции имеют обратную корреляцию ( ну собственно говоря это не было для меня откровением и я так « всегда « думал ). Однако сейчас все наоборот. Более того, положительная корреляция этих инструментов достигла исторического максимума (текст был написан 28.09.2016)....

https://www.vestifinance.ru/articles/75522

Но, если обратиться к истории, можно обнаружить, что каждый раз, когда акции и облигации демонстрировали сильные синхронные движения, это становилось предвестником обвала рынка акций....

 ....2004 г.: для индекса S&P 500 все закончилось падением на 6,2%. В 2005 г. — уже на 8,1%. В мае 2006 г. рынок упал на 7,8%, а в июне 2007 г. — сначала на 12,2%, а затем и вовсе рухнул при известных обстоятельствах. Ничто не изменилось и после кризиса 2008 г. В июле 2013 г. после всплеска корреляции облигаций и акций фондовый рынок потерял 7,9%. А вот совсем недавно, в декабре 2015 г., рынок S&P 500 рухнул уже на существенные 14%. »

 Ну, ничего более того, что здесь написано, я писать не буду. Скажу лишь, что динамика индекса S&P500  и трежерис и сегодня удивительно ненормальны и работают в полной синхронности, а потому, как говорится,  « ждемс...»

 Умопостроения

9 Комментариев
  • Negativ
    20 сентября 2018, 18:29
    А как насчет корреляции индекса МБ и РГБИ сегодня, хотя бы?
    • Vladimir Diaditchev
      20 сентября 2018, 19:46
      Из Кустов, Между IMOEX и RGBI за последние 60 дней корреляции не видно. Вот матрица корреляций: 
      RGBI           IMOEX
      RGBI   1.0000000   -0.2205745
      IMOEX -0.2205745  1.0000000
       Если рассматривать более длинный временной участок, то при 600 днях  матрица корреляций выглядит следующим образом:
      RGBI          IMOEX
      RGBI  1.0000000   0.5319251
      IMOEX 0.5319251 1.0000000
      Те. возникает некая корреляция.
      • Negativ
        20 сентября 2018, 20:41
        Vladimir Diaditchev,  я такими методами сравнения не владею, к своему стыду. Но, чисто наложив один график на другой начиная с 10.09.18, вижу некоторое сходство.

  • Anton Shabunin
    20 сентября 2018, 18:49
    каждый раз, когда акции и облигации демонстрировали сильные синхронные движения, это становилось предвестником обвала рынка акций
    Как вы думаете, почему это происходит?
  • Glk
    20 сентября 2018, 20:54
    какая практическая польза от всего этого маразма?

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн