Триггером этого текста явился пост Сергей Григорян касательно динамики Трежерис ( картинка ниже ).
Собственно говоря, сама картинка была для меня интересна лишь в той части, что прогнозировала вероятностную динамку индекса S&P500 для моих совершенно особенных целей.
Скорее машинально чем намеренно я забил в Google справку о корреляции акции и облигации и и вот что мне нашёл поисковик.
« При нормальном функционировании рынка цены на облигации и акции имеют обратную корреляцию ( ну собственно говоря это не было для меня откровением и я так « всегда « думал ). Однако сейчас все наоборот. Более того, положительная корреляция этих инструментов достигла исторического максимума (текст был написан 28.09.2016)....
https://www.vestifinance.ru/articles/75522
Но, если обратиться к истории, можно обнаружить, что каждый раз, когда акции и облигации демонстрировали сильные синхронные движения, это становилось предвестником обвала рынка акций....
....2004 г.: для индекса S&P 500 все закончилось падением на 6,2%. В 2005 г. — уже на 8,1%. В мае 2006 г. рынок упал на 7,8%, а в июне 2007 г. — сначала на 12,2%, а затем и вовсе рухнул при известных обстоятельствах. Ничто не изменилось и после кризиса 2008 г. В июле 2013 г. после всплеска корреляции облигаций и акций фондовый рынок потерял 7,9%. А вот совсем недавно, в декабре 2015 г., рынок S&P 500 рухнул уже на существенные 14%. »
Ну, ничего более того, что здесь написано, я писать не буду. Скажу лишь, что динамика индекса S&P500 и трежерис и сегодня удивительно ненормальны и работают в полной синхронности, а потому, как говорится, « ждемс...»
Если рассматривать более длинный временной участок, то при 600 днях матрица корреляций выглядит следующим образом:
Те. возникает некая корреляция.