Anton Shabunin личный блог

18 сентября 2018, 06:22

S&P 500 (US500,E-Mini,SPY) под капотом 17.09.18

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция
Aкции по категориям
Базирующиеся акции
- В 15% от годового максимума (2275 акций) 17.09.2018

Строка идентифицирует группу акций, 4 столбец с конца показывает какой процент рынка эта группа покрывает.
Последний столбец показывает % акций из S&P500, входящих в данную группу.
Акция грубо считается «лидирующей», если рейтинг относительной силы > 80, т.е. если рынок растёт, это акции, которые растут быстрее остальных, если весь рынок падает, то это будут акции, которые упали меньше остальных («на безрыбье и рак рыба»).
Акция грубо считается «отстающей», если рейтинг относительной силы <20.
Разбивка по отраслям производится по иерархии IBD из 197 отраслей
Отрасли ранжируются по росту за последние 6 мес
В таблицах оставлены только репрезентативные отрасли (в конкретный тикерлист входит не менее 3 акций отрасли)
Из-за ограничения на размер поста краткое объяснение читайте здесь.

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2018-09-17 Список	Всего акций	%Лид.	#Лид.	%Отст.	#Отст.	% Акций	% Лид.	% Отст.	% от sp500
2018-09-17 Список	Всего акций	RS>80		RS<20		(от всех 4861)			% от sp500
Длительный аптренд	225	68%	155	0%	0	4%	3%	0%	7%
Откат в аптренде	180	81%	146	0%	1	3%	3%	0%	3%
Консолидация / потеря инерции в аптренде	948	47%	448	0%	0	19%	9%	0%	34%
Пробой растущей 50МА	55	23%	13	0%	0	1%	0%	0%	0%
Пробой падающей 50МА	65	7%	5	23%	15	1%	0%	0%	0%
Недавний пробой растущей 50МА	159	23%	37	6%	11	3%	0%	0%	5%
Недавний пробой падающей 50МА	91	15%	14	25%	23	1%	0%	0%	1%
Слом растущей 50МА	142	28%	40	1%	2	2%	0%	0%	3%
Слом падающей 50МА	90	16%	15	15%	14	1%	0%	0%	0%
Недавний слом растущей 50МА	137	30%	42	7%	10	2%	0%	0%	2%
Недавний слом падающей 50МА	182	8%	15	26%	49	3%	0%	1%	0%
Консолидация под 50МА	552	14%	82	2%	14	11%	1%	0%	7%
Отскок вниз от 50МА	212	21%	46	11%	24	4%	0%	0%	2%
Подскок вверх от 200МА к 50МА	73	17%	13	2%	2	1%	0%	0%	0%
Консолидация под 200МА	305	6%	19	14%	45	6%	0%	0%	6%
Отскок вниз от 200МА	50	18%	9	28%	14	1%	0%	0%	0%
Подскок вверх от 50МА к 200МА	129	12%	16	11%	15	2%	0%	0%	4%
Консолидация на дне	718	0%	4	51%	368	14%	0%	7%	11%
Подскок со дна	155	0%	0	63%	99	3%	0%	2%	0%
Длительный даунтренд	331	0%	1	81%	269	6%	0%	5%	1%

Aкции по категориям

Длительный аптренд (225 акций) 17.09.2018

8.9%	20	4%	из	500 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	36	Медицина-биомед/биотехнологии
3.1%	7	6%		116			8	Медицина-изделия
3.1%	7	14%		47	ЛИДИР.		39	Аэрокосмос/оборона
2.7%	6	20%		30			45	Финансы-платёжные карты
2.7%	6	12%		50			10	Медицина-системы/оборудование
2.2%	5	8%		56	ЗАМЕДЛ.		94	Интернет-контент
2.2%	5	11%		44	ЗАМЕДЛ.		80	Машиностроение-промышленное общее
2.2%	5	10%		46	ЗАМЕДЛ.		99	Девелоперы недвижимости
2.2%	5	9%		55			58	Химикаты-особые
1.8%	4	28%		14			85	Телеком услуги-беспроводные
1.8%	4	6%		61			11	ПО-корпоративное
1.8%	4	5%		71	ЗАМЕДЛ.		123	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.8%	4	2%		185			84	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
1.8%	4	11%		34	ЛИДИР.		16	ПО-спец-корпоративное

38.2%	86		из	225 акций показано

Откат в аптренде (180 акций) 17.09.2018

15.0%	27	5%	из	500 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	36	Медицина-биомед/биотехнологии
6.7%	12	10%		116			8	Медицина-изделия
3.9%	7	20%		34	ЛИДИР.		16	ПО-спец-корпоративное
3.9%	7	12%		55			41	Розница-рестораны
3.3%	6	15%		39			15	Розница-одежда/обувь/аксессуары
3.3%	6	9%		61			11	ПО-корпоративное
3.3%	6	35%		17			103	Транспорт-грузовой
2.2%	4	12%		31			18	ПО-защита информации
2.2%	4	8%		50			10	Медицина-системы/оборудование
2.2%	4	50%		8	ЛИДИР.		29	Розница/опт-автозапчасти
2.2%	4	66%		6	ЛИДИР.		4	Розница-дисконтные и галантерейные магазины

48.3%	87		из	180 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (948 акций) 17.09.2018

8.6%	82	44%	из	185 акций в		отрасли с рангом	84	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.2%	30	6%		500	ЛИДИР.		36	Медицина-биомед/биотехнологии
2.7%	26	22%		116			8	Медицина-изделия
2.5%	24	39%		61			11	ПО-корпоративное
2.3%	22	42%		52			162	Финансы-пустые чеки
2.2%	21	50%		42	ЗАМЕДЛ.		119	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
2.1%	20	28%		71	ЗАМЕДЛ.		123	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.1%	20	27%		72			113	Банки-запад/юго-запад
2.0%	19	59%		32			102	Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.7%	16	38%		42	ЗАМЕДЛ.		108	Финансовые услуги-особые

29.5%	280		из	948 акций показано

Пробой растущей 50МА (55 акций) 17.09.2018

20.0%	11	5%	из	185 акций в		отрасли с рангом	84	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
7.3%	4	18%		22			167	Банки-денежные центры
5.5%	3	2%		102	ЗАМЕДЛ.		137	Банки-северо-восток

32.7%	18		из	55 акций показано

Пробой падающей 50МА (65 акций) 17.09.2018

12.3%	8	4%	из	185 акций в		отрасли с рангом	84	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
6.2%	4	0%		500	ЛИДИР.		36	Медицина-биомед/биотехнологии

18.5%	12		из	65 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (159 акций) 17.09.2018

9.4%	15	3%	из	500 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	36	Медицина-биомед/биотехнологии
4.4%	7	9%		71	ЗАМЕДЛ.		123	Страхование-собственности/от ущерба/титула
4.4%	7	3%		185			84	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.8%	6	30%		20			147	Страхование-жизни
3.1%	5	6%		82			47	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.5%	4	8%		46	ЗАМЕДЛ.		99	Девелоперы недвижимости
2.5%	4	8%		47	ЛИДИР.		39	Аэрокосмос/оборона
2.5%	4	9%		44	ЗАМЕДЛ.		80	Машиностроение-промышленное общее
2.5%	4	5%		74	НАРОЖД.		90	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.5%	4	11%		36			176	Горная добыча-руда

37.7%	60		из	159 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (91 акций) 17.09.2018

7.7%	7	1%	из	500 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	36	Медицина-биомед/биотехнологии
4.4%	4	3%		116			8	Медицина-изделия
4.4%	4	2%		185			84	Финансы-инвестиционный трест недвижимости

16.5%	15		из	91 акций показано

Слом растущей 50МА (142 акций) 17.09.2018

9.9%	14	2%	из	500 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	36	Медицина-биомед/биотехнологии
5.6%	8	11%		72			113	Банки-запад/юго-запад
4.2%	6	5%		102	ЗАМЕДЛ.		137	Банки-северо-восток
4.2%	6	8%		71	ЗАМЕДЛ.		123	Страхование-собственности/от ущерба/титула
3.5%	5	8%		61			11	ПО-корпоративное
2.8%	4	8%		50			10	Медицина-системы/оборудование
2.8%	4	14%		28			125	Финансы-инвестиционные банки/брокеры

33.1%	47		из	142 акций показано

Слом падающей 50МА (90 акций) 17.09.2018

21.1%	19	3%	из	500 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	36	Медицина-биомед/биотехнологии

21.1%	19		из	90 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (137 акций) 17.09.2018

6.6%	9	1%	из	500 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	36	Медицина-биомед/биотехнологии
6.6%	9	15%		57	ЗАМЕДЛ.		128	Банки-средний-запад
5.1%	7	6%		102	ЗАМЕДЛ.		137	Банки-северо-восток
4.4%	6	7%		83	ЗАМЕДЛ.		116	Банки-юго-восток
4.4%	6	14%		42	ЗАМЕДЛ.		119	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
3.6%	5	4%		116			8	Медицина-изделия
3.6%	5	6%		72			113	Банки-запад/юго-запад
2.9%	4	33%		12	НАРОЖД.		106	Банки-сверх региональные
2.9%	4	6%		64	ОТСТ.		160	Финансы-сбербанки

40.1%	55		из	137 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (182 акций) 17.09.2018

17.0%	31	6%	из	500 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	36	Медицина-биомед/биотехнологии
6.0%	11	17%		64	ОТСТ.		160	Финансы-сбербанки
6.0%	11	10%		102	ЗАМЕДЛ.		137	Банки-северо-восток
5.5%	10	17%		57	ЗАМЕДЛ.		128	Банки-средний-запад
4.4%	8	9%		83	ЗАМЕДЛ.		116	Банки-юго-восток
3.8%	7	3%		185			84	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.8%	7	12%		55			41	Розница-рестораны
3.3%	6	8%		72			113	Банки-запад/юго-запад
2.2%	4	7%		55			58	Химикаты-особые
2.2%	4	9%		42	ЗАМЕДЛ.		119	Финансы-ипотечный инвестиционный трест

54.4%	99		из	182 акций показано

Консолидация под 50МА (552 акций) 17.09.2018

6.9%	38	20%	из	185 акций в		отрасли с рангом	84	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.5%	25	5%		500	ЛИДИР.		36	Медицина-биомед/биотехнологии
3.6%	20	24%		82			47	Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.1%	17	26%		64	ОТСТ.		160	Финансы-сбербанки
3.1%	17	16%		102	ЗАМЕДЛ.		137	Банки-северо-восток
3.1%	17	20%		83	ЗАМЕДЛ.		116	Банки-юго-восток
2.7%	15	34%		43	ЗАМЕДЛ.		136	Нефть и газ-полевые услуги
2.7%	15	20%		74	НАРОЖД.		90	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.0%	11	15%		72			113	Банки-запад/юго-запад
1.8%	10	15%		66	НАРОЖД.		132	Финансы-управление инвестициями
1.6%	9	32%		28			125	Финансы-инвестиционные банки/брокеры
1.6%	9	19%		46	ЗАМЕДЛ.		99	Девелоперы недвижимости
1.6%	9	25%		36	ОТСТ.		185	Электроника-полупроводниковое оборудование

38.4%	212		из	552 акций показано

Отскок вниз от 50МА (212 акций) 17.09.2018

11.8%	25	5%	из	500 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	36	Медицина-биомед/биотехнологии
3.8%	8	20%		39			15	Розница-одежда/обувь/аксессуары
3.3%	7	20%		34	ОТСТ.		164	Электроника-полупроводники производители
2.8%	6	5%		102	ЗАМЕДЛ.		137	Банки-северо-восток
2.8%	6	7%		83	ЗАМЕДЛ.		116	Банки-юго-восток
2.8%	6	10%		57	ЗАМЕДЛ.		128	Банки-средний-запад
2.8%	6	16%		36	ОТСТ.		185	Электроника-полупроводниковое оборудование
2.8%	6	9%		61			11	ПО-корпоративное
2.8%	6	10%		56	ЗАМЕДЛ.		94	Интернет-контент
2.8%	6	5%		116			8	Медицина-изделия
2.8%	6	21%		28	ЗАМЕДЛ.		68	Одежда
1.9%	4	18%		22	ЗАМЕДЛ.		141	Ком услуги-найм персонала

43.4%	92		из	212 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (73 акций) 17.09.2018

13.7%	10	12%	из	82 акций в		отрасли с рангом	47	Нефть и газ-разведка и добыча в США
11.0%	8	1%		500	ЛИДИР.		36	Медицина-биомед/биотехнологии
6.8%	5	8%		62			194	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
5.5%	4	25%		16			154	Нефть и газ-бурение
4.1%	3	5%		56	ЗАМЕДЛ.		94	Интернет-контент
4.1%	3	13%		23	ЗАМЕДЛ.		118	Нефть и газ-комплексные

45.2%	33		из	73 акций показано

Консолидация под 200МА (305 акций) 17.09.2018

12.8%	39	7%	из	500 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	36	Медицина-биомед/биотехнологии
2.3%	7	17%		41			34	Компьютеры-техобслуживание
2.3%	7	20%		34			74	Энергия альтернативная
2.0%	6	8%		71	ЗАМЕДЛ.		123	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.0%	6	5%		116			8	Медицина-изделия
2.0%	6	11%		52			162	Финансы-пустые чеки
2.0%	6	37%		16	НАРОЖД.		65	Телеком услуги-кабельные/спутниковые
1.6%	5	16%		31			117	Телеком услуги-зарубежные
1.6%	5	9%		55			41	Розница-рестораны
1.6%	5	2%		185			84	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
1.6%	5	7%		66	НАРОЖД.		132	Финансы-управление инвестициями
1.6%	5	17%		28	НАРОЖД.		62	Продукты-консервы
1.6%	5	6%		74	НАРОЖД.		90	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.6%	5	15%		32			33	Нефть и газ-переработка/продажа

36.7%	112		из	305 акций показано

Отскок вниз от 200МА (50 акций) 17.09.2018

42.0%	21	4%	из	500 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	36	Медицина-биомед/биотехнологии
6.0%	3	2%		116			8	Медицина-изделия
6.0%	3	37%		8	ЛИДИР.		35	Розница-крупные дисконтные сети

54.0%	27		из	50 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (129 акций) 17.09.2018

13.2%	17	3%	из	500 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	36	Медицина-биомед/биотехнологии
5.4%	7	14%		47	ЛИДИР.		39	Аэрокосмос/оборона
5.4%	7	15%		44	ЗАМЕДЛ.		80	Машиностроение-промышленное общее
4.7%	6	5%		116			8	Медицина-изделия
3.9%	5	15%		33	ЗАМЕДЛ.		77	Досуг-услуги
3.1%	4	26%		15	НАРОЖД.		78	Контейнеры/упаковка

35.7%	46		из	129 акций показано

Консолидация на дне (718 акций) 17.09.2018

11.3%	81	16%	из	500 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	36	Медицина-биомед/биотехнологии
2.8%	20	32%		62			194	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.6%	19	18%		102	ЗАМЕДЛ.		137	Банки-северо-восток
2.5%	18	27%		66	НАРОЖД.		132	Финансы-управление инвестициями
1.8%	13	15%		83	ЗАМЕДЛ.		116	Банки-юго-восток
1.8%	13	41%		31			117	Телеком услуги-зарубежные
1.8%	13	17%		74	НАРОЖД.		90	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.8%	13	59%		22			195	Строительство-жилое/коммерческое
1.7%	12	21%		56	ЗАМЕДЛ.		94	Интернет-контент
1.7%	12	52%		23	ОТСТ.		187	Банки-зарубежные

29.8%	214		из	718 акций показано

Подскок со дна (155 акций) 17.09.2018

14.8%	23	37%	из	62 акций в		отрасли с рангом	194	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
7.1%	11	2%		500	ЛИДИР.		36	Медицина-биомед/биотехнологии
3.9%	6	13%		43	ЗАМЕДЛ.		136	Нефть и газ-полевые услуги
3.9%	6	7%		82			47	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.6%	4	7%		56	ЗАМЕДЛ.		94	Интернет-контент
2.6%	4	12%		31	ЗАМЕДЛ.		109	Бытовые услуги-образование
2.6%	4	6%		66	НАРОЖД.		132	Финансы-управление инвестициями
2.6%	4	7%		55			58	Химикаты-особые
2.6%	4	11%		36			176	Горная добыча-руда

42.6%	66		из	155 акций показано

Длительный даунтренд (331 акций) 17.09.2018

26.6%	88	17%	из	500 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	36	Медицина-биомед/биотехнологии
2.1%	7	6%		116			8	Медицина-изделия
2.1%	7	12%		55			58	Химикаты-особые
2.1%	7	38%		18	ОТСТ.		179	Медицина-нефирменные лекарства
2.1%	7	8%		82			47	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.1%	7	21%		33	НАРОЖД.		89	Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
1.8%	6	20%		29	ЛИДИР.		23	Охрана
1.8%	6	18%		32	ЗАМЕДЛ.		135	Транспорт-водный
1.8%	6	18%		33	ЛИДИР.		37	Установки контроля загрязнения окр среды

42.6%	141		из	331 акций показано

Базирующиеся акции

В 15% от годового максимума (2275 акций) 17.09.2018

7.2%	164	88%	из	185 акций в		отрасли с рангом	84	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.3%	75	15%		500	ЛИДИР.		36	Медицина-биомед/биотехнологии
3.2%	73	71%		102	ЗАМЕДЛ.		137	Банки-северо-восток
3.0%	68	81%		83	ЗАМЕДЛ.		116	Банки-юго-восток
2.5%	56	77%		72			113	Банки-запад/юго-запад
2.5%	56	48%		116			8	Медицина-изделия
2.2%	51	89%		57	ЗАМЕДЛ.		128	Банки-средний-запад
2.2%	49	76%		64	ОТСТ.		160	Финансы-сбербанки
2.1%	48	67%		71	ЗАМЕДЛ.		123	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.0%	46	88%		52			162	Финансы-пустые чеки
1.8%	40	65%		61			11	ПО-корпоративное
1.7%	38	51%		74	НАРОЖД.		90	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.5%	34	80%		42	ЗАМЕДЛ.		119	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.4%	32	68%		47	ЛИДИР.		39	Аэрокосмос/оборона
1.3%	29	52%		55			41	Розница-рестораны
1.3%	29	43%		66	НАРОЖД.		132	Финансы-управление инвестициями
1.2%	27	84%		32			102	Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.2%	27	61%		44	ЗАМЕДЛ.		80	Машиностроение-промышленное общее
1.2%	27	49%		55			58	Химикаты-особые
1.1%	26	63%		41			34	Компьютеры-техобслуживание
1.1%	25	30%		82			47	Нефть и газ-разведка и добыча в США

44.8%	1020		из	2275 акций показано

Фэйкаут закончился значительной распродажей на Насдаке и акциях малой капитализации. Между 500 акциями индекса и ~5000 обыкновенных акций общего рынка огромный дисбаланс, следить за сломом 20МА в S&P500 и NYSE Composite и далее 50МА/дна блюдца и категориями слома 50МА первой таблицы.

S&P500 US500 NYSE NASDAQ американский рынок лидеры роста и падения вспомогательный инструмент акции в игре сила табличек

Anton Shabunin

Пермь

2 382

с 4 марта 2018

0 Комментариев

Читайте на SMART-LAB:

✅ ПАО «МГКЛ» завершило размещение второго выпуска облигаций на СПБ Бирже

ПАО «МГКЛ» успешно завершило размещение биржевых облигаций серии 001PS-02 на СПБ Бирже объёмом 1 млрд рублей. Выпуск был размещён в полном объёме. 📌 Итоговые параметры выпуска: 🟠 ставка...

МГКЛ

06.03.2026

Женский инвестпортфель. Как россиянки зарабатывают на фондовом рынке в 2026 году?

Главное: В 2025 году самыми успешными инвесторами на российском рынке стали женщины По сравнению с мужчинами женщины обычно более консервативны и реинвестируют дивидендные и купонные...

Финам Брокер

06.03.2026

«ТвояПривилегия» — лучший жилой комплекс УФО по версии «ТОП ЖК – 2026»

«ТвояПривилегия» — лучший жилой комплекс УФО по версии «ТОП ЖК – 2026» Проекты ПАО «АПРИ» получили сразу две награды ежегодного конкурса «ТОП ЖК – 2026». 💼 ЖК «ТвояПривилегия» в...

АПРИ

06.03.2026

Нефтяной срез: выпуск №8. Перекрытие Ормузского пролива + рост цен на нефть против слабых отчетов за 4-й квартал 2025 и 1-й квартал 2026? Ищем лучших в все еще слабом секторе

Продолжаю выпускать рубрику — Нефтяной срез. Цель: отслеживать важные бенчмарки в нефтяной отрасли, чтобы понимать куда дует ветер. Прошлый пост: smart-lab.ru/mobile/topic/1229385/ Почему...