Anton Shabunin личный блог

13 сентября 2018, 04:45

S&P 500 (US500,E-Mini,SPY) под капотом 12.09.18

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция
Aкции по категориям
Базирующиеся акции
- В 15% от годового максимума (2331 акций) 12.09.2018

Строка идентифицирует группу акций, 4 столбец с конца показывает какой процент рынка эта группа покрывает.
Последний столбец показывает % акций из S&P500, входящих в данную группу.
Акция грубо считается «лидирующей», если рейтинг относительной силы > 80, т.е. если рынок растёт, это акции, которые растут быстрее остальных, если весь рынок падает, то это будут акции, которые упали меньше остальных («на безрыбье и рак рыба»).
Акция грубо считается «отстающей», если рейтинг относительной силы <20.
Разбивка по отраслям производится по иерархии IBD из 197 отраслей
Отрасли ранжируются по росту за последние 6 мес
В таблицах оставлены только репрезентативные отрасли (в конкретный тикерлист входит не менее 3 акций отрасли)
Из-за ограничения на размер поста краткое объяснение читайте здесь.

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2018-09-12 Список	Всего акций	%Лид.	#Лид.	%Отст.	#Отст.	% Акций	% Лид.	% Отст.	% от sp500
2018-09-12 Список	Всего акций	RS>80		RS<20		(от всех 4846)			% от sp500
Длительный аптренд	291	79%	230	0%	0	6%	4%	0%	9%
Откат в аптренде	126	73%	92	0%	0	2%	1%	0%	1%
Консолидация / потеря инерции в аптренде	1019	44%	457	0%	0	21%	9%	0%	34%
Пробой растущей 50МА	78	30%	24	5%	4	1%	0%	0%	2%
Пробой падающей 50МА	86	13%	12	24%	21	1%	0%	0%	1%
Недавний пробой растущей 50МА	127	28%	36	6%	8	2%	0%	0%	3%
Недавний пробой падающей 50МА	69	14%	10	21%	15	1%	0%	0%	1%
Слом растущей 50МА	118	17%	21	1%	2	2%	0%	0%	3%
Слом падающей 50МА	49	10%	5	20%	10	1%	0%	0%	0%
Недавний слом растущей 50МА	208	20%	42	6%	14	4%	0%	0%	4%
Недавний слом падающей 50МА	202	10%	22	34%	69	4%	0%	1%	1%
Консолидация под 50МА	530	13%	73	2%	14	10%	1%	0%	7%
Отскок вниз от 50МА	209	17%	37	8%	17	4%	0%	0%	2%
Подскок вверх от 200МА к 50МА	45	22%	10	2%	1	0%	0%	0%	0%
Консолидация под 200МА	304	4%	14	10%	33	6%	0%	0%	6%
Отскок вниз от 200МА	66	16%	11	33%	22	1%	0%	0%	0%
Подскок вверх от 50МА к 200МА	111	18%	21	9%	11	2%	0%	0%	3%
Консолидация на дне	658	0%	1	50%	332	13%	0%	6%	10%
Подскок со дна	115	0%	0	64%	74	2%	0%	1%	0%
Длительный даунтренд	390	0%	2	81%	318	8%	0%	6%	2%

Aкции по категориям

Длительный аптренд (291 акций) 12.09.2018

7.2%	21	34%	из	61 акций в		отрасли с рангом	5	ПО-корпоративное
6.5%	19	3%		497	ЛИДИР.		30	Медицина-биомед/биотехнологии
5.2%	15	13%		115	ЛИДИР.		6	Медицина-изделия
3.8%	11	36%		30			50	Финансы-платёжные карты
2.7%	8	40%		20	ЛИДИР.		7	ПО-базы данных
2.4%	7	22%		31	ЛИДИР.		17	ПО-защита информации
2.4%	7	38%		18	ЛИДИР.		16	ПО-финансовое
2.1%	6	11%		51			11	Медицина-системы/оборудование
2.1%	6	23%		26			9	Медицина-оборудование/услуги по исследованию
1.7%	5	8%		56	ЗАМЕДЛ.		98	Интернет-контент
1.7%	5	29%		17	НАРОЖД.		85	Транспорт-грузовой
1.7%	5	14%		35	ЛИДИР.		12	ПО-спец-корпоративное
1.7%	5	31%		16	ЛИДИР.		8	Досуг-изделия

41.2%	120		из	291 акций показано

Откат в аптренде (126 акций) 12.09.2018

18.3%	23	4%	из	497 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	30	Медицина-биомед/биотехнологии
6.3%	8	20%		39	ЛИДИР.		10	Розница-одежда/обувь/аксессуары
4.8%	6	18%		33			115	Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
4.8%	6	5%		115	ЛИДИР.		6	Медицина-изделия
4.0%	5	11%		44	ЗАМЕДЛ.		88	Машиностроение-промышленное общее
3.2%	4	5%		71	ЗАМЕДЛ.		116	Страхование-собственности/от ущерба/титула
3.2%	4	11%		35			34	Медицина-лекарства по рецептам

44.4%	56		из	126 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (1019 акций) 12.09.2018

8.8%	90	48%	из	184 акций в		отрасли с рангом	74	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.9%	50	10%		497	ЛИДИР.		30	Медицина-биомед/биотехнологии
2.7%	28	63%		44			146	Финансы-пустые чеки
2.7%	28	38%		72	ЗАМЕДЛ.		122	Банки-запад/юго-запад
2.6%	27	23%		115	ЛИДИР.		6	Медицина-изделия
2.3%	23	54%		42	ЗАМЕДЛ.		103	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
2.0%	20	28%		71	ЗАМЕДЛ.		116	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.0%	20	62%		32			87	Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.9%	19	23%		81	ЗАМЕДЛ.		124	Банки-юго-восток
1.8%	18	24%		74			93	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.7%	17	16%		101	ЗАМЕДЛ.		133	Банки-северо-восток
1.7%	17	35%		48	ЛИДИР.		40	Аэрокосмос/оборона

35.0%	357		из	1019 акций показано

Пробой растущей 50МА (78 акций) 12.09.2018

5.1%	4	9%	из	43 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	111	Нефть и газ-полевые услуги
3.8%	3	10%		28			60	Продукты-консервы
3.8%	3	0%		497	ЛИДИР.		30	Медицина-биомед/биотехнологии
3.8%	3	8%		36			167	Горная добыча-руда
3.8%	3	3%		81	ЗАМЕДЛ.		124	Банки-юго-восток
3.8%	3	8%		35			34	Медицина-лекарства по рецептам
3.8%	3	2%		115	ЛИДИР.		6	Медицина-изделия
3.8%	3	10%		30			50	Финансы-платёжные карты

32.1%	25		из	78 акций показано

Пробой падающей 50МА (86 акций) 12.09.2018

16.3%	14	2%	из	497 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	30	Медицина-биомед/биотехнологии
8.1%	7	6%		115	ЛИДИР.		6	Медицина-изделия

24.4%	21		из	86 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (127 акций) 12.09.2018

7.1%	9	1%	из	497 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	30	Медицина-биомед/биотехнологии
3.9%	5	8%		61			5	ПО-корпоративное
3.1%	4	5%		74			93	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
3.1%	4	14%		28			60	Продукты-консервы

17.3%	22		из	127 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (69 акций) 12.09.2018

11.6%	8	1%	из	497 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	30	Медицина-биомед/биотехнологии
5.8%	4	2%		184			74	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.8%	4	3%		115	ЛИДИР.		6	Медицина-изделия
4.3%	3	6%		46			79	Девелоперы недвижимости

27.5%	19		из	69 акций показано

Слом растущей 50МА (118 акций) 12.09.2018

9.3%	11	19%	из	56 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	135	Банки-средний-запад
5.9%	7	9%		71	ЗАМЕДЛ.		116	Страхование-собственности/от ущерба/титула
4.2%	5	1%		497	ЛИДИР.		30	Медицина-биомед/биотехнологии
4.2%	5	4%		101	ЗАМЕДЛ.		133	Банки-северо-восток
4.2%	5	2%		184			74	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.2%	5	6%		72	ЗАМЕДЛ.		122	Банки-запад/юго-запад
4.2%	5	41%		12	ЗАМЕДЛ.		120	Банки-сверх региональные
3.4%	4	6%		64	ОТСТ.		159	Финансы-сбербанки
3.4%	4	4%		81	ЗАМЕДЛ.		124	Банки-юго-восток

43.2%	51		из	118 акций показано

Слом падающей 50МА (49 акций) 12.09.2018

18.4%	9	1%	из	497 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	30	Медицина-биомед/биотехнологии
8.2%	4	3%		101	ЗАМЕДЛ.		133	Банки-северо-восток
8.2%	4	6%		64	ОТСТ.		159	Финансы-сбербанки
6.1%	3	4%		72	ЗАМЕДЛ.		122	Банки-запад/юго-запад

40.8%	20		из	49 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (208 акций) 12.09.2018

10.6%	22	4%	из	497 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	30	Медицина-биомед/биотехнологии
7.7%	16	8%		184			74	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.3%	9	8%		101	ЗАМЕДЛ.		133	Банки-северо-восток
3.8%	8	11%		71	ЗАМЕДЛ.		116	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.9%	6	16%		36	ОТСТ.		186	Электроника-полупроводниковое оборудование
2.9%	6	7%		81	ЗАМЕДЛ.		124	Банки-юго-восток
2.9%	6	30%		20			151	Страхование-жизни
2.9%	6	8%		72	ЗАМЕДЛ.		122	Банки-запад/юго-запад
2.4%	5	22%		22	ЗАМЕДЛ.		125	Ком услуги-найм персонала

40.4%	84		из	208 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (202 акций) 12.09.2018

22.3%	45	9%	из	497 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	30	Медицина-биомед/биотехнологии
5.4%	11	5%		184			74	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.5%	7	6%		101	ЗАМЕДЛ.		133	Банки-северо-восток
3.5%	7	8%		81	ЗАМЕДЛ.		124	Банки-юго-восток
3.0%	6	8%		72	ЗАМЕДЛ.		122	Банки-запад/юго-запад
2.5%	5	14%		34	ОТСТ.		174	Электроника-полупроводники производители
2.5%	5	13%		36	ОТСТ.		186	Электроника-полупроводниковое оборудование
2.5%	5	12%		41			78	Строительство-различные изделия
2.5%	5	6%		82			43	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.0%	4	10%		39	ЛИДИР.		10	Розница-одежда/обувь/аксессуары
2.0%	4	3%		115	ЛИДИР.		6	Медицина-изделия
2.0%	4	6%		64	ОТСТ.		159	Финансы-сбербанки
2.0%	4	7%		56			42	Розница-рестораны

55.4%	112		из	202 акций показано

Консолидация под 50МА (530 акций) 12.09.2018

5.1%	27	14%	из	184 акций в		отрасли с рангом	74	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.2%	22	4%		497	ЛИДИР.		30	Медицина-биомед/биотехнологии
3.8%	20	31%		64	ОТСТ.		159	Финансы-сбербанки
3.6%	19	23%		81	ЗАМЕДЛ.		124	Банки-юго-восток
3.6%	19	18%		101	ЗАМЕДЛ.		133	Банки-северо-восток
3.2%	17	20%		82			43	Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.2%	17	22%		74			93	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.3%	12	21%		56	ЗАМЕДЛ.		135	Банки-средний-запад
1.7%	9	16%		56	ЗАМЕДЛ.		98	Интернет-контент
1.7%	9	16%		55			62	Химикаты-особые
1.7%	9	19%		46			79	Девелоперы недвижимости

34.0%	180		из	530 акций показано

Отскок вниз от 50МА (209 акций) 12.09.2018

10.0%	21	4%	из	497 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	30	Медицина-биомед/биотехнологии
4.3%	9	26%		34	ОТСТ.		174	Электроника-полупроводники производители
3.8%	8	9%		82			43	Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.3%	7	12%		56	ЗАМЕДЛ.		98	Интернет-контент
2.9%	6	5%		115	ЛИДИР.		6	Медицина-изделия
2.4%	5	22%		22	ЗАМЕДЛ.		125	Ком услуги-найм персонала
2.4%	5	8%		61			5	ПО-корпоративное
2.4%	5	13%		36	ОТСТ.		186	Электроника-полупроводниковое оборудование
1.9%	4	7%		56			42	Розница-рестораны
1.9%	4	6%		66	НАРОЖД.		126	Финансы-управление инвестициями
1.9%	4	12%		31	ЗАМЕДЛ.		94	Бытовые услуги-образование
1.9%	4	2%		184			74	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
1.9%	4	11%		35			34	Медицина-лекарства по рецептам

41.1%	86		из	209 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (45 акций) 12.09.2018

11.1%	5	6%	из	82 акций в		отрасли с рангом	43	Нефть и газ-разведка и добыча в США
8.9%	4	0%		497	ЛИДИР.		30	Медицина-биомед/биотехнологии
8.9%	4	6%		62			190	Горная добыча-золото/серебро/драг камни

28.9%	13		из	45 акций показано

Консолидация под 200МА (304 акций) 12.09.2018

12.5%	38	7%	из	497 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	30	Медицина-биомед/биотехнологии
2.3%	7	6%		115	ЛИДИР.		6	Медицина-изделия
2.0%	6	9%		66	НАРОЖД.		126	Финансы-управление инвестициями
2.0%	6	14%		41	ЛИДИР.		31	Компьютеры-техобслуживание
2.0%	6	5%		101	ЗАМЕДЛ.		133	Банки-северо-восток
1.6%	5	7%		71	ЗАМЕДЛ.		116	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.6%	5	11%		44	ЗАМЕДЛ.		88	Машиностроение-промышленное общее
1.6%	5	9%		55			62	Химикаты-особые
1.6%	5	23%		21	ЗАМЕДЛ.		136	Телеком-кабельное/спутниковое оборудование
1.6%	5	10%		48	ЛИДИР.		40	Аэрокосмос/оборона
1.6%	5	100%		5			0
1.6%	5	6%		74			93	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы

32.2%	98		из	304 акций показано

Отскок вниз от 200МА (66 акций) 12.09.2018

47.0%	31	6%	из	497 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	30	Медицина-биомед/биотехнологии
6.1%	4	3%		115	ЛИДИР.		6	Медицина-изделия

53.0%	35		из	66 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (111 акций) 12.09.2018

20.7%	23	4%	из	497 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	30	Медицина-биомед/биотехнологии
5.4%	6	18%		33			59	Досуг-услуги

26.1%	29		из	111 акций показано

Консолидация на дне (658 акций) 12.09.2018

7.8%	51	10%	из	497 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	30	Медицина-биомед/биотехнологии
3.8%	25	40%		62			190	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.0%	20	19%		101	ЗАМЕДЛ.		133	Банки-северо-восток
2.9%	19	28%		66	НАРОЖД.		126	Финансы-управление инвестициями
2.3%	15	20%		74			93	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.8%	12	33%		36			167	Горная добыча-руда
1.7%	11	13%		82			43	Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.7%	11	47%		23			182	Банки-зарубежные

24.9%	164		из	658 акций показано

Подскок со дна (115 акций) 12.09.2018

10.4%	12	19%	из	62 акций в		отрасли с рангом	190	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
7.8%	9	1%		497	ЛИДИР.		30	Медицина-биомед/биотехнологии
5.2%	6	19%		31			109	Телеком услуги-зарубежные
4.3%	5	12%		41			78	Строительство-различные изделия
4.3%	5	11%		43	ЗАМЕДЛ.		111	Нефть и газ-полевые услуги
3.5%	4	23%		17	НАРОЖД.		73	Напитки безалкогольные
3.5%	4	17%		23			182	Банки-зарубежные

39.1%	45		из	115 акций показано

Длительный даунтренд (390 акций) 12.09.2018

21.3%	83	16%	из	497 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	30	Медицина-биомед/биотехнологии
3.1%	12	21%		56	ЗАМЕДЛ.		98	Интернет-контент
2.8%	11	30%		36	ОТСТ.		186	Электроника-полупроводниковое оборудование
2.1%	8	9%		82			43	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.1%	8	12%		66	НАРОЖД.		126	Финансы-управление инвестициями
1.8%	7	11%		62			190	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
1.8%	7	12%		55			62	Химикаты-особые
1.8%	7	20%		34	ОТСТ.		174	Электроника-полупроводники производители
1.8%	7	6%		115	ЛИДИР.		6	Медицина-изделия
1.8%	7	20%		34			52	Энергия альтернативная

40.3%	157		из	390 акций показано

Базирующиеся акции

В 15% от годового максимума (2331 акций) 12.09.2018

6.9%	160	86%	из	184 акций в		отрасли с рангом	74	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.8%	88	17%		497	ЛИДИР.		30	Медицина-биомед/биотехнологии
3.2%	75	74%		101	ЗАМЕДЛ.		133	Банки-северо-восток
2.9%	68	83%		81	ЗАМЕДЛ.		124	Банки-юго-восток
2.7%	62	53%		115	ЛИДИР.		6	Медицина-изделия
2.6%	60	83%		72	ЗАМЕДЛ.		122	Банки-запад/юго-запад
2.2%	51	91%		56	ЗАМЕДЛ.		135	Банки-средний-запад
2.1%	50	78%		64	ОТСТ.		159	Финансы-сбербанки
2.1%	48	67%		71	ЗАМЕДЛ.		116	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.8%	42	68%		61			5	ПО-корпоративное
1.8%	41	55%		74			93	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.7%	39	88%		44			146	Финансы-пустые чеки
1.5%	35	83%		42	ЗАМЕДЛ.		103	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.3%	31	64%		48	ЛИДИР.		40	Аэрокосмос/оборона
1.2%	29	52%		55			62	Химикаты-особые
1.2%	29	51%		56			42	Розница-рестораны
1.2%	28	68%		41	ЛИДИР.		31	Компьютеры-техобслуживание
1.2%	28	42%		66	НАРОЖД.		126	Финансы-управление инвестициями
1.2%	27	61%		44	ЗАМЕДЛ.		88	Машиностроение-промышленное общее
1.1%	26	81%		32			87	Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.1%	26	31%		82			43	Нефть и газ-разведка и добыча в США

44.7%	1043		из	2331 акций показано

Подскока не вышло, двигается только мусор. Ожидается дальнейшая продажа.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

S&P500 US500 NYSE NASDAQ американский рынок лидеры роста и падения вспомогательный инструмент акции в игре сила табличек

Anton Shabunin

Пермь

2 382

с 4 марта 2018

0 Комментариев

Читайте на SMART-LAB:

EUR/AUD: быки осторожно прощупывают почву?

Кросс-курс EUR/AUD завершает день бычьим поглощением, оттолкнувшись от локальной линии восходящего тренда (проведенного через точки 1-2) и психологического уровня 1.6400. Реализация северного...

Tickmill

13.07.2026

🏆 Займер — среди лидеров ренкинга МФО от ЦБ

Банк России представил первый ренкинг МФО по количеству обоснованных жалоб клиентов. 📈 Среди крупных МФО Займер занял второе место по наименьшему числу обоснованных жалоб на 100 тыс. договоров...

МКК "Займер"

13.07.2026

Как выглядит медвежий рынок?

Иллюстрация дает хороший пример. График золота (можно взять график серебра). На нем после долгого периода подъема мы видим глубокое снижение. Но снижения часто оказываются коррекциями на...

Иволга Капитал

06:22

АЛРОСА на дне (18 руб за 1 акцию), но со дна продолжают стучать - есть ли шансы на иксы?

5 лет назад акции АЛРОСы стоили 150 рублей за 1 акцию и были сверхпопулярны — классный вечный сектор (все девушки любят бриллианты), большие дивиденды. Но тут бац и минус 80% и у нормального...