09 сентября 2018, 23:44
Странная странность.
Собственно странность:
Уже достаточно давно наблюдаю в начале каждой недели непонятную картину. Волатильность ближней серии опционов ri очень сильно превышает волатильность всех остальных серий. Если бы она была выше процентов на 10%, то все было бы разумно, но мы имеем превышения по 20-30%. В то же время в опционах si подобный эффект отсутствует абсолютно. Более того, частенько ближние si опционы дешевле по волатильности более данных серий. Почему так происходит?
Странность «странности»:
Налицо неэффективность неясной природы. При этом никто, включая меня, не пытается ее использовать в целях личного обогащения. Или кто-нибудь, все-таки, пытается?
Уже достаточно давно наблюдаю в начале каждой недели непонятную картину. Волатильность ближней серии опционов ri очень сильно превышает волатильность всех остальных серий. Если бы она была выше процентов на 10%, то все было бы разумно, но мы имеем превышения по 20-30%. В то же время в опционах si подобный эффект отсутствует абсолютно. Более того, частенько ближние si опционы дешевле по волатильности более данных серий. Почему так происходит?
Странность «странности»:
Налицо неэффективность неясной природы. При этом никто, включая меня, не пытается ее использовать в целях личного обогащения. Или кто-нибудь, все-таки, пытается?
74 Комментария
---09 сентября 2018, 23:47третий месяц всего использую)+2- ---09 сентября 2018, 23:59Август вообще был месяц «странностей», столько в одном месяце сразу, ещё не видел)0
_sg_10 сентября 2018, 00:04Странный аттрактор0
Alex6410 сентября 2018, 00:11Давно уже заметил. Странности не вижу. Раньше сам покупал вначале недели ближние, теперь не интересно. Наверное многие это используют, ибо заработать от покупки вероятность выше, отсюда и рост волы.0
Читайте на SMART-LAB:
Финансовые итоги 2025 года
🖼 Выручка от продажи металлов в 2025 году выросла вследствие положительной динамики цен на металлы.
📄В 2025 году «Норникель» сохранил капитальные вложения на высоком уровне, продолжая...
10:11
🏛 Ломбард как управляемый бизнес
Ломбардное направление в Группе «МГКЛ» — это формализованная операционная модель с чёткой экономикой и пониманием рынка вторичных товаров. Здесь нет разрозненных решений и «ручного...
10:00
Шестой выпуск ПКО СЗА (BB–|ru|, 200 млн р.,YTM 28,39%) на 18 февраля
Информация для квалифицированных инвесторов На 18 февраля запланировано размещение 6-го выпуска облигаций коллекторского агентства «СЗА» с доходностью 28,39%. 📍 Основные...
09:01
Норникель: отчет за 2025 год вселяет оптимизм, хорошо поработали с расходами и отчитались лучше прогноза, впереди рост прибыли и высокие цены на металлы
Норникель сегодня выпустил отчет за 2025 год
Компания заработала 10 рублей чистой прибыли на 1 акцию (за 1-е полугодие 2025 года было 4 рубля). Неплохо!
Сразу сравниваю со своим...
11.02.2026
Покупка проходит
ждите заявления просто, скорее всего на црки
10:15
Дэдпул, согласен, как только наивные тупые школото, думают что им по 150 обменяются акции, и плевать что там 521 ярд в упоминается капитале, и о все акции нужно к одному номиналу привести, (самое п...
Alex666, окончание войны, ещё не скоро, запад вложил лярды в это дело не для того чтоб взять и закончить, уголёк войны батут тлеть теперь как у Палестины с Израилем десятилетиями, так же и санкции ...
Почему вниз летит не пойму, дата фиксация списка сегодня, купон шреденга чё не кто не хочет
10:14
📈У акционеров Диасофта после выхода отчетности было 10 мин праздника - котировки прибавили 3,2% до 1893 руб, правда потом отыграли обратно на 1830 руб 📈У акционеров Диасофта после выхода отчетности бы...
Влад, В Сбере пока ничего не выплатили
Толстый Джек, нужно сделать так, чтобы Трамп был доволен?)) Любое действие рождает противодействие.
знаете, как грустно богатеть когда другие не богатеют)))))))))
Что случилось с «Самолетом»? Факты против слухов
Давайте сразу разделим реальность и «испорченный телефон». Официального заявления о банкротстве (ликвидации) компании не было.
Была информация о...