Идеи для торговых систем. Тренд

На смартлабе мало пишут чето про торговые системы. И я понимаю почему. Но для тех кто в трейдинге недавно, я решил наверстать упущенное.

Начнем с самого распространенного класса систем — трендовых.

Начинающие мне в большинстве своем не поверят, но думающие люди, надеюсь, задумаются.

1. Главное — это не конкретика трендовой системы, а определитель/предсказатель того, что рынок будет трендовым после того, как ты зашел в сделку. На отличном трендовом рынке будет работать даже самая плохая трендовая система. Простейший предсказатель — средний диапазон колебаний цены за последние 5 периодов старшего таймфрейма. Если он начинает существенно повышаться, вы делаете гмпотезу, что это устойчивый процесс

2. На тренде вы чаще всего будете покупать в максимум и шортить в минимум. Потому что на мощном тренде у вас не будет другой возможности надежно зайти. 

3. Главная идея трендовых систем — держать позицию в направлении тренда так долго, пока тренд существует. Критерий наличия тренда или его завершения — это будет ваше ноу-хау. Чтобы сумма сделок трендовой системы была положительной, обычно используют стоп-лоссы, которые существенно меньше чем тейк-профиты.

4. Стоп-лосс лучше всего нормировать по текущей волатильности того таймфрейма в котором вы работаете, чтобы отсекать нормальный случайный шум. Если стоп будет в зоне «шума», то вероятность его срабатывания будет существенно выше.

5. Если использовать фильтр по времени дня, и день недели, и отсекать «вялые» периоды, то можно повысить точность трендовых систем.

6. Самая крутая фича — торговать тренд, в котором вы понимаете фундаментальную подоплеку. То есть включать систему там и тогда, где есть фундаментальные причины для волатильности и сдвига, которые вы в состоянии понять. 

7. Чем выше таймфрейм, тем обычно надежнее трендовая система. 

8. Закрытие позы трендовой системы лимиткой на хаях — равносильно контртренду. Правильная система должна находится в позе, пока условие тренда сохраняется. 

9. Критерий трендовости — это ваше главное ноу хау. Кто-то использует прямые черточки на графиках. Я использовал две экспоненц скользящие средние. Можно использовать свечи и паттерны.

10. Самое интересное, что можно особо не париться и заходить в тренд при помощи монетки. Главное правильно определить стоп-лосс и момент, когда тренд закончится. 

11. Все трендовики обычно сливают в период низкой волатильности. Трендовые системы физически не могут зарабатывать в случайном и боковом рынке (на заданном таймфрейме).

======================

Со временем распространение трендовых систем стало таким большим, что тренды торговать стало сложнее. Во-первых, чистых трендов стало гораздо меньше. Например биток последние пару лет — это как раз такой чистый тренд был, которых давно не было на классических рынках. Причем чистый тренд был в битке на всех таймфреймах.

Во-вторых, там где обычно входят стандартные трендовые системы, вырос шум. Рост шума — следствие того, что за точкой входа выставляются стоп-лоссы и шум возниает как раз такой, чтобы сбросить пассажиров.

В-третьих, по ощущениям, деньги стали умнее гораздо. Это правда наверное к первому пункту относится. То есть чтобы в инструменте появился чистый тренд на всех таймфреймах, нужна толпа лохов, которые эти деньги будут раздавать. Лохи нынче существенно обмельчали по сравнению с 80 и 90 годами 20 века.

=====================

Трендовые системы не считаются надежными.
Построить трендовую систему на чистой математике и бэктесте сложно.
Потому что я знаю много успешных алготрейдеров, к-е не торгуют трендовые системы. 
А вот если добавить логику, смекалку и диверсификацию по инструментам и таймфреймам, то сумма трендовых систем даст гораздо более устойчивый результат. 
Почему при такой простоте тренда, так мало людей успешно торгуют тренд?
Потому что один инструмент на заданном таймфрейме не может быть все время в тренде и приносить деньги. Поэтому трендая система постоянно должна мигрировать.

=====================

Думаю, 90% читателей даже близко не поймут, что я тут рассказал 90% грааля. Оценка условная конечно.

=========

простейший пример трендовой системы:

покупка актива при достижении максимуме за X недель
выход из позиции при достижении цены нового минимума за Y недель
стоп лосс выставляется на Z*стандартное отклонение цены
XYZ — параметры для оптимизации

:) Конечно такая система сейчас редко где будет работать, но когда то такое работало на ура