Тестирование Железного Кондора

В пятницу 6-го апреля состоялся первый в России вебинар Дэна Шеридана (Dan Sheridan). На этом вебинаре Дэн рассказал о своём подходе к торговле, и в качестве примера привел стратегию Железного Кондора. Данная стратегия основывается на двух параметрах: на временном распаде и статистической вероятности. Дэн говорит о том, что придерживается трёх основных вещей:

Один и тот же инструмент
Одна и та же стратегия каждый месяц
Риск-менеджмент (дисциплина)

При этом, когда он открывает позицию, то сразу выставляет связанный OCO -ордер (one cancel other – один отменяет другой). Который позволяет либо взять прибыль (тэйк-профит) или зафиксировать убыток (стоп-лосс). Цель по прибыли 15% от вложенных средств в позицию, убыток не должен превышать прибыль*1,5.
Дальше Дэн говорит, что имеет в году в среднем 9 прибыльных месяцев и 3 убыточных.
Я решил сделать симуляцию его подхода. Пока только за 2008 год.

Источик: http://optiontraders.ru/

опционы опционные стратегии железный кондор

optiontraders

Санкт-Петербург

306

с 14 сентября 2011

26 Комментариев

Andron
08 апреля 2012, 16:05
optiontraders, спасибо, что выложил тестирование этой стратегии!
А что это за терминал, где ты это все строишь/тестируешь? платная?
Все же мне кажется, что если динамически эту конструкцию править продажей опционов противоположной ноги или фьючерсом, то результат мог быть получше…
0
- optiontraders
  08 апреля 2012, 16:07
  Andron, эту платформу предоставляет tdameritrade.com. Она для американского рынка, демо бесплатное. Если регулировать, то может быть как лучше, так и хуже. Дэн говорил только об открытии и закрытии.
  0
  - Andron
    08 апреля 2012, 16:22
    optiontraders, ну тогда уж очень скромная прибыль получается. если протестируешь, выложи плиз результаты за другие года! а если стренгл продавать по этой методе…
    не подскажешь, есть ли стоящий (на твой взгляд) аналог для тестирования на нашем FORTS?
    0
    - optiontraders
      08 апреля 2012, 16:38
      Andron, постараюсь выложить. Стрэнгл будет гораздо рискованее.
      Есть ли что-то на нашем рынке, даже не знаю.
      0
Vkt
08 апреля 2012, 16:17
Из чистого любопытства интересуюсь. Семинары Дэна Шеридана для россиян это «благотворительность» или он планирует какой-то бизнес здесь? Должна же быть у него какая-то мотивация тратить свое время на это.
0
- Andron
  08 апреля 2012, 16:28
  Vkt, вряд ли благотворительность. зачем ему это? он же деньги зарабатывает. привлекает к себе внимание. пробует почву. может кто захочет попробовать его обучение. на главной его сайта есть прайс…
  0
- optiontraders
  08 апреля 2012, 16:40
  Vkt, трудно сказать. мы с ним этот вопрос не обсуждали. Пока решили только лишь попробовать и посмотреть будет ли спрос. Для него это своего рода PR, всё таки курсы у него есть, может кто-то захочет их пройти, единственное, что они на англ. языке.
  0
  - Vkt
    08 апреля 2012, 17:07
    optiontraders, понял, спасибо!
    0
Swan
08 апреля 2012, 19:33
Кондор — это 4 штуки ордеров на открытии и 4 на закрытии.
Я так понимаю, что каждый раз минимум 3 ордера придётся брать по рынку, итого 6 рыночных ордеров минимум, а то и все 8.

Причём минимум 4ордера далеко от центральных страйков, а если кондор осторожный, то и все 8 далеко.

А на нашем маркете спреды будут очень неплохие.
Собственно, вопрос:
Не скушают ли спреды весь профит?
0
- optiontraders
  08 апреля 2012, 20:06
  Swan, позиция строится одним ордером. поэтому спрэды профит не скушают )))
  а вот комиссия…
  0
  - Swan
    08 апреля 2012, 21:18
    optiontraders, эээ… одним ордером — это у них?
    я про наш рынок… у нас вроде опционы только по 1 штуке в ордере можно, или я чего-то сильно пропустил?
    
    Комиссия — ага, кстати, отдельная тема…
    0
    - optiontraders
      08 апреля 2012, 21:28
      Swan, да это у них )))
      зато у нас конкурс бодиарта
      +2
      - Swan
        08 апреля 2012, 21:42
        optiontraders, ))))))))))))))))))))))))))))!!!
        0
      - Urets
        08 апреля 2012, 22:19
        optiontraders, Дэн недоговорил в прошлый раз — Продолжение будет?
        0
        optiontraders
        08 апреля 2012, 22:34
        Urets, думаю, да.
        0
        Urets
        09 апреля 2012, 01:06
        optiontraders, Много Дан рассказывает на Ютубе у пользователя CBOEtv, программа опционное сафари.
        0
- onemorefake
  08 апреля 2012, 20:40
  Swan, а на нашем так и не получится — страйки слишком широко идут
  0
  - Swan
    08 апреля 2012, 21:16
    onemorefake, да, верно… ширина страйков у нас просто удручает…
    0
dhong
19 апреля 2012, 22:38
И Дэна, пожалуйста, туда же))
0