Ваше отношение к оптимизации настроек советников (индикаторов). Итак, оптимизация это:
Пояснения.
Мой первый прибыльный на истории «Грааль» был написан в далёком 2012 году. Он показывал просто феноменальные результаты +100500.
Эйфория от собственной крутости прошла вместе с обнаружением маленькой ошибки, которая давала существенную несимметричность грааля к направлению открытия сделки.
Естественно, что когда эта несимметричность совпала с преимущественным направлением движения рынка, то и получился «Грааль».
С тех пор протестированы сотни чужих и десятки своих советников, миллионы настроек перебраны тестером.
Но лишь один вывод является достоверным и доказанным:
— Теорема 1.
Утверждение:
На истории всегда можно построить гарантированно безубыточную модель по любому инструменту.
Доказательство:
Пусть t1, t2 — границы диапазона истории,C(t1), C(t2) — начальное и конечное значения цены инструмента.
Если C(t1)<С(t2), то в точке t1 открываем сделку на покупку и в точке t2 имем прибыль (безубыток),
Если C(t1)>С(t2), то в точке t1 открываем сделку на продажу и в точке t2 имем прибыль (безубыток),
Если C(t1)=С(t2), то ничего не делаем и в точке t2 имеем безубыток.
— конец теоремы 1
Эта примитивная теорема, как не странно в самом общем виде описывает большинство прибыльных на истории торговых систем.
В любой из них так или иначе дается преимущество главному направлению движения цены.
Какие ещё строго доказуемые теоремы возможны на истории ценовых движений?
Как их соотносить с прибыльной торговлей?
Прошу выкладывать свои соображения с более-менее существенным математическим (или логическим) обоснованием.
Вот примерно правильный вопрос, к ответу на который Ваша «теорема» отношения не имеет.
1. Если цена за изучаемый период много раз падала и росла. Если в течение периода тысячи раз были приняты решения на тысячах независимых участков и получены какие-то финансовые результаты, изменение одного параметра в правиле принятия решения способно ли существенно сдвинуть итоговый финансовый результат?
Ответ 1: Изменение всего один параметра — объёма сделки может сдвинуть результат изначально прибыльной торговой системы в границах от маржинкола, до достижения максимально возможной прибыли.
2. Насколько такой сдвиг (… сдвинуть итоговый финансовый результат...) может быть подогнан...
Ответ 2. Выше было пояснено, что значение результата может быть смещено весьма существенно.
3.… и где граница, позволяющая сказать, что этот параметр обладает некоторой предсказательной силой.
Ответ 3. Параметры не обладают предсказательной силой. Это свойство торговой системы.
4. Вот примерно правильный вопрос, к ответу на который Ваша «теорема» отношения не имеет.
Ответ 4. Неверная логическая посылка. Вопрос и предмет отношения логически не связаны. Моя «теорема» не имеет также отношения к движению планет как и к Вашему вопросу. Так же могу сказать, что Ваш вопрос не вполне уместен, так как не имеет отношения к моей «теореме».
Еще раз.
Только честно.
У меня есть 10 лет и один актив, или сто активов. Неважно.
У меня есть правило и оно зависит от параметра.
Я на закрытии каждого дневного бара закрываю вчерашнюю позицию, если она была открыта вчера, и, возможно, по правилу открываю новую.
Сумма финансовых результатов зависит от значения параметра.
Если я буду менять параметр, я буду получать разные результаты.
Пока не было ни одного ВОПРОСА!
Теперь вопрос.
Как должен зависеть результат от параметра, чтобы можно было считать, что параметр обладает предсказывающей силой.
Предположим, решающее правило такое, если цена выше скользяшки ЭСС, открываем лонг. Если ниже — шорт. Финансовый результат есть функция параметра скользяшки=параметра решающего правила.
Обычное желание оптимизатора — получить колоколообрахную зависимость, вершина соответствует оптимуму.
И при чем тут корреляция?
А мой вопрос будет звучать так, при какой прибавке финреза за счет вариации параметра я могу считать, что отклонени в плюс не является результатом перебора, а отражает некую закономерность в ценообразовании.
А то, что Вы предлагаете, если подумать, неоправданное усложнение задачи. Ведь исходная постановка проста, сводится к числу. Какой выигрыш должна дать оптимизиция, чтобы мы пришли к выводу, что выигрыш обусловлен не только самой оптимизацией, но реально сидит в данных.
Присобачим к задаче метод Монте-карло. Для простоты положим, что вероятность положительных и отрицательных исходов равна нулю (обобщение тривиально).
Для каждого исхода генерируем просок монеты — лонг/шорт и расчитываем финрез. Повторяем много-много раз и получаем оценку вероятности получить финрез выше того, что нам дает оптимизация. Осталось учесть число степеней свобды при оптимизации — и готово!
Тема супер-важная, не хочется поверхностно по ней ходить. У меня как минимум один пост про это было, а скорее всего не один.
Но вот хочется отметить опрос. Он, если честно, плох — не полный диапазон возможных вариантов, варианты из разных плоскостей.
>>«Естественно, что когда эта несимметричность совпала с преимущественным направлением движения рынка, то и получился «Грааль».»
Тут я смотрю поведение лонговой подсистемы на падающем рынке и шортовой на растущем. Ну и их соотношения на сонаправленном рынке.