Anton Shabunin личный блог

31 августа 2018, 13:49

S&P 500 (US500,E-Mini,SPY) под капотом 30.08.18

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция
Aкции по категориям
Базирующиеся акции
- В 15% от годового максимума (2464 акций) 30.08.2018

Строка идентифицирует группу акций, 4 столбец с конца показывает какой процент рынка эта группа покрывает.
Последний столбец показывает % акций из S&P500, входящих в данную группу.
Акция грубо считается «лидирующей», если рейтинг относительной силы > 80, т.е. если рынок растёт, это акции, которые растут быстрее остальных, если весь рынок падает, то это будут акции, которые упали меньше остальных («на безрыбье и рак рыба»).
Акция грубо считается «отстающей», если рейтинг относительной силы <20.
Разбивка по отраслям производится по иерархии IBD из 197 отраслей
Отрасли ранжируются по росту за последние 6 мес
В таблицах оставлены только репрезентативные отрасли (в конкретный тикерлист входит не менее 3 акций отрасли)
Из-за ограничения на размер поста краткое объяснение читайте здесь.

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2018-08-30 Список	Всего акций	%Лид.	#Лид.	%Отст.	#Отст.	% Акций	% Лид.	% Отст.	% от sp500
2018-08-30 Список	Всего акций	RS>80		RS<20		(от всех 4846)			% от sp500
Длительный аптренд	336	81%	275	0%	0	6%	5%	0%	9%
Откат в аптренде	94	62%	59	0%	0	1%	1%	0%	1%
Консолидация / потеря инерции в аптренде	1166	40%	476	0%	0	24%	9%	0%	33%
Пробой растущей 50МА	41	31%	13	4%	2	0%	0%	0%	0%
Пробой падающей 50МА	53	15%	8	18%	10	1%	0%	0%	0%
Недавний пробой растущей 50МА	157	26%	41	3%	6	3%	0%	0%	3%
Недавний пробой падающей 50МА	206	15%	32	27%	56	4%	0%	1%	2%
Слом растущей 50МА	97	16%	16	14%	14	2%	0%	0%	2%
Слом падающей 50МА	133	8%	11	23%	31	2%	0%	0%	4%
Недавний слом растущей 50МА	67	19%	13	0%	0	1%	0%	0%	0%
Недавний слом падающей 50МА	122	6%	8	21%	26	2%	0%	0%	1%
Консолидация под 50МА	518	15%	81	5%	28	10%	1%	0%	7%
Отскок вниз от 50МА	83	16%	14	18%	15	1%	0%	0%	0%
Подскок вверх от 200МА к 50МА	86	29%	25	8%	7	1%	0%	0%	1%
Консолидация под 200МА	412	2%	9	9%	40	8%	0%	0%	12%
Отскок вниз от 200МА	41	7%	3	26%	11	0%	0%	0%	0%
Подскок вверх от 50МА к 200МА	141	18%	26	14%	21	2%	0%	0%	3%
Консолидация на дне	654	0%	4	59%	387	13%	0%	7%	9%
Подскок со дна	187	1%	2	74%	140	3%	0%	2%	1%
Длительный даунтренд	191	0%	1	88%	169	3%	0%	3%	0%

Aкции по категориям

Длительный аптренд (336 акций) 30.08.2018

12.8%	43	8%	из	497 акций в		отрасли с рангом	35	Медицина-биомед/биотехнологии
8.0%	27	23%		117	ЛИДИР.		5	Медицина-изделия
5.7%	19	31%		60			7	ПО-корпоративное
2.7%	9	25%		35	ЛИДИР.		16	ПО-спец-корпоративное
2.7%	9	17%		51	ЛИДИР.		8	Медицина-системы/оборудование
2.4%	8	30%		26	ЛИДИР.		6	Медицина-оборудование/услуги по исследованию
2.4%	8	24%		33			111	Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
2.1%	7	23%		30			43	Финансы-платёжные карты
2.1%	7	17%		39	ЛИДИР.		13	Розница-одежда/обувь/аксессуары
2.1%	7	3%		185			65	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.1%	7	35%		20			17	ПО-базы данных
1.8%	6	10%		56			45	Розница-рестораны
1.8%	6	14%		41	ЛИДИР.		30	Компьютеры-техобслуживание
1.8%	6	33%		18			19	ПО-финансовое

50.3%	169		из	336 акций показано

Откат в аптренде (94 акций) 30.08.2018

7.4%	7	1%	из	497 акций в	отрасли с рангом	35	Медицина-биомед/биотехнологии
5.3%	5	6%		73		110	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы

12.8%	12		из	94 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (1166 акций) 30.08.2018

9.2%	107	57%	из	185 акций в		отрасли с рангом	65	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.7%	31	43%		71	ЗАМЕДЛ.		118	Банки-запад/юго-запад
2.6%	30	6%		497			35	Медицина-биомед/биотехнологии
2.5%	29	40%		72			113	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.4%	28	27%		102	ЗАМЕДЛ.		129	Банки-северо-восток
2.3%	27	33%		81	ЗАМЕДЛ.		114	Банки-юго-восток
2.2%	26	60%		43			90	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
2.1%	25	56%		44			159	Финансы-пустые чеки
1.8%	21	17%		117	ЛИДИР.		5	Медицина-изделия
1.6%	19	59%		32			83	Коммунальные услуги-диверсифицированные

29.4%	343		из	1166 акций показано

Пробой растущей 50МА (41 акций) 30.08.2018

19.5%	8	1%	из	497 акций в		отрасли с рангом	35	Медицина-биомед/биотехнологии
7.3%	3	6%		45	ЗАМЕДЛ.		95	Девелоперы недвижимости
7.3%	3	2%		102	ЗАМЕДЛ.		129	Банки-северо-восток
7.3%	3	4%		72			113	Страхование-собственности/от ущерба/титула
7.3%	3	4%		65	ЗАМЕДЛ.		141	Финансы-сбербанки

48.8%	20		из	41 акций показано

Пробой падающей 50МА (53 акций) 30.08.2018

26.4%	14	2%	из	497 акций в		отрасли с рангом	35	Медицина-биомед/биотехнологии
7.5%	4	3%		117	ЛИДИР.		5	Медицина-изделия

34.0%	18		из	53 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (157 акций) 30.08.2018

14.6%	23	4%	из	497 акций в		отрасли с рангом	35	Медицина-биомед/биотехнологии
8.9%	14	7%		185			65	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.5%	4	11%		36			131	Электроника-полупроводниковое оборудование
2.5%	4	4%		82			28	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.5%	4	19%		21	НАРОЖД.		46	Нефть и газ-разведка и добыча за рубежом
2.5%	4	15%		26			75	СМИ-диверсифицированные компании
2.5%	4	6%		62	ОТСТ.		192	Горная добыча-золото/серебро/драг камни

36.3%	57		из	157 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (206 акций) 30.08.2018

29.1%	60	12%	из	497 акций в		отрасли с рангом	35	Медицина-биомед/биотехнологии
3.9%	8	6%		117	ЛИДИР.		5	Медицина-изделия
2.4%	5	14%		35	ЛИДИР.		21	Медицина-лекарства по рецептам
2.4%	5	9%		51	ЛИДИР.		8	Медицина-системы/оборудование
1.9%	4	2%		185			65	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
1.9%	4	11%		36			178	Горная добыча-руда
1.9%	4	13%		29			53	Металлообработка
1.9%	4	14%		28			125	Финансы-инвестиционные банки/брокеры
1.9%	4	11%		34	ЗАМЕДЛ.		135	Электроника-полупроводники производители

47.6%	98		из	206 акций показано

Слом растущей 50МА (97 акций) 30.08.2018

7.2%	7	1%	из	497 акций в		отрасли с рангом	35	Медицина-биомед/биотехнологии
4.1%	4	12%		31	НАРОЖД.		119	Телеком услуги-зарубежные
4.1%	4	3%		117	ЛИДИР.		5	Медицина-изделия
4.1%	4	5%		73			110	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы

19.6%	19		из	97 акций показано

Слом падающей 50МА (133 акций) 30.08.2018

3.8%	5	1%	из	497 акций в		отрасли с рангом	35	Медицина-биомед/биотехнологии
3.8%	5	4%		102	ЗАМЕДЛ.		129	Банки-северо-восток
3.0%	4	12%		31			23	ПО-защита информации
3.0%	4	12%		32			152	Автомобили-грузовики сборщики
3.0%	4	14%		28			59	Одежда

16.5%	22		из	133 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (67 акций) 30.08.2018

10.4%	7	9%	из	73 акций в		отрасли с рангом	110	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
9.0%	6	7%		81	ЗАМЕДЛ.		114	Банки-юго-восток
6.0%	4	3%		102	ЗАМЕДЛ.		129	Банки-северо-восток
4.5%	3	9%		32	ЛИДИР.		14	Нефть и газ-переработка/продажа

29.9%	20		из	67 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (122 акций) 30.08.2018

9.0%	11	19%	из	56 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	120	Банки-средний-запад
8.2%	10	2%		497			35	Медицина-биомед/биотехнологии
5.7%	7	9%		71	ЗАМЕДЛ.		118	Банки-запад/юго-запад
5.7%	7	6%		102	ЗАМЕДЛ.		129	Банки-северо-восток
4.9%	6	15%		39	ЛИДИР.		13	Розница-одежда/обувь/аксессуары
4.1%	5	7%		65	ЗАМЕДЛ.		141	Финансы-сбербанки
3.3%	4	4%		81	ЗАМЕДЛ.		114	Банки-юго-восток

41.0%	50		из	122 акций показано

Консолидация под 50МА (518 акций) 30.08.2018

6.4%	33	6%	из	497 акций в		отрасли с рангом	35	Медицина-биомед/биотехнологии
4.6%	24	12%		185			65	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.2%	22	21%		102	ЗАМЕДЛ.		129	Банки-северо-восток
4.2%	22	26%		82			28	Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.9%	20	24%		81	ЗАМЕДЛ.		114	Банки-юго-восток
2.7%	14	21%		65	ЗАМЕДЛ.		141	Финансы-сбербанки
2.1%	11	19%		56	ЗАМЕДЛ.		120	Банки-средний-запад
1.9%	10	14%		71	ЗАМЕДЛ.		118	Банки-запад/юго-запад

30.1%	156		из	518 акций показано

Отскок вниз от 50МА (83 акций) 30.08.2018

4.8%	4	0%	из	497 акций в	отрасли с рангом	35	Медицина-биомед/биотехнологии

4.8%	4		из	83 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (86 акций) 30.08.2018

26.7%	23	4%	из	497 акций в		отрасли с рангом	35	Медицина-биомед/биотехнологии
5.8%	5	6%		82			28	Нефть и газ-разведка и добыча в США
5.8%	5	8%		56	ЗАМЕДЛ.		70	Интернет-контент
5.8%	5	8%		62	ОТСТ.		192	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
4.7%	4	6%		60			7	ПО-корпоративное
4.7%	4	3%		117	ЛИДИР.		5	Медицина-изделия

53.5%	46		из	86 акций показано

Консолидация под 200МА (412 акций) 30.08.2018

7.3%	30	6%	из	497 акций в		отрасли с рангом	35	Медицина-биомед/биотехнологии
2.9%	12	16%		72			113	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.4%	10	5%		185			65	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
1.9%	8	23%		34	ЛИДИР.		41	Энергия альтернативная
1.9%	8	40%		20			144	Страхование-жизни
1.9%	8	11%		71	ЗАМЕДЛ.		118	Банки-запад/юго-запад
1.9%	8	12%		66			148	Финансы-управление инвестициями
1.7%	7	12%		55			66	Химикаты-особые
1.7%	7	8%		81	ЗАМЕДЛ.		114	Банки-юго-восток
1.7%	7	24%		29			36	Охрана

25.5%	105		из	412 акций показано

Отскок вниз от 200МА (41 акций) 30.08.2018

14.6%	6	1%	из	497 акций в	отрасли с рангом	35	Медицина-биомед/биотехнологии

14.6%	6		из	41 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (141 акций) 30.08.2018

27.7%	39	7%	из	497 акций в		отрасли с рангом	35	Медицина-биомед/биотехнологии
3.5%	5	12%		41	ЛИДИР.		30	Компьютеры-техобслуживание
3.5%	5	11%		44	НАРОЖД.		54	Машиностроение-промышленное общее
2.8%	4	20%		20			133	Транспорт-авиалинии
2.8%	4	7%		56			45	Розница-рестораны

40.4%	57		из	141 акций показано

Консолидация на дне (654 акций) 30.08.2018

11.2%	73	14%	из	497 акций в		отрасли с рангом	35	Медицина-биомед/биотехнологии
4.3%	28	45%		62	ОТСТ.		192	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.2%	21	31%		66			148	Финансы-управление инвестициями
2.4%	16	15%		102	ЗАМЕДЛ.		129	Банки-северо-восток
2.1%	14	11%		117	ЛИДИР.		5	Медицина-изделия
2.0%	13	15%		82			28	Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.8%	12	21%		56	ЗАМЕДЛ.		70	Интернет-контент
1.8%	12	26%		45	ЗАМЕДЛ.		95	Девелоперы недвижимости
1.7%	11	16%		65	ЗАМЕДЛ.		141	Финансы-сбербанки
1.7%	11	30%		36			178	Горная добыча-руда
1.7%	11	15%		73			110	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы

33.9%	222		из	654 акций показано

Подскок со дна (187 акций) 30.08.2018

27.8%	52	10%	из	497 акций в		отрасли с рангом	35	Медицина-биомед/биотехнологии
5.9%	11	17%		62	ОТСТ.		192	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.1%	4	7%		51	ЛИДИР.		8	Медицина-системы/оборудование
2.1%	4	11%		36			131	Электроника-полупроводниковое оборудование
2.1%	4	3%		117	ЛИДИР.		5	Медицина-изделия

40.1%	75		из	187 акций показано

Длительный даунтренд (191 акций) 30.08.2018

9.4%	18	3%	из	497 акций в		отрасли с рангом	35	Медицина-биомед/биотехнологии
3.7%	7	9%		73			110	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
3.1%	6	5%		117	ЛИДИР.		5	Медицина-изделия
3.1%	6	19%		31			31	Розница-интернет
3.1%	6	10%		55			66	Химикаты-особые
2.6%	5	16%		31			37	Бытовые услуги-образование
2.6%	5	16%		31	НАРОЖД.		119	Телеком услуги-зарубежные
2.6%	5	14%		34			86	Коммунальные услуги-электричество
2.6%	5	21%		23			180	Банки-зарубежные
2.1%	4	7%		56	ЗАМЕДЛ.		70	Интернет-контент
2.1%	4	11%		34	ЛИДИР.		41	Энергия альтернативная
2.1%	4	12%		32			152	Автомобили-грузовики сборщики
2.1%	4	8%		45	ЗАМЕДЛ.		95	Девелоперы недвижимости

41.4%	79		из	191 акций показано

Базирующиеся акции

В 15% от годового максимума (2464 акций) 30.08.2018

6.7%	166	89%	из	185 акций в		отрасли с рангом	65	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.0%	98	19%		497			35	Медицина-биомед/биотехнологии
3.1%	76	74%		102	ЗАМЕДЛ.		129	Банки-северо-восток
2.9%	71	87%		81	ЗАМЕДЛ.		114	Банки-юго-восток
2.6%	64	54%		117	ЛИДИР.		5	Медицина-изделия
2.5%	62	87%		71	ЗАМЕДЛ.		118	Банки-запад/юго-запад
2.1%	51	91%		56	ЗАМЕДЛ.		120	Банки-средний-запад
2.0%	50	76%		65	ЗАМЕДЛ.		141	Финансы-сбербанки
2.0%	50	69%		72			113	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.7%	42	70%		60			7	ПО-корпоративное
1.6%	40	54%		73			110	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.6%	39	88%		44			159	Финансы-пустые чеки
1.5%	37	86%		43			90	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.4%	34	51%		66			148	Финансы-управление инвестициями
1.2%	30	62%		48	НАРОЖД.		48	Аэрокосмос/оборона
1.2%	29	52%		55			66	Химикаты-особые
1.2%	29	51%		56			45	Розница-рестораны
1.1%	28	63%		44	НАРОЖД.		54	Машиностроение-промышленное общее
1.1%	28	68%		41	ЛИДИР.		30	Компьютеры-техобслуживание
1.1%	27	84%		32			83	Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.1%	27	32%		82			28	Нефть и газ-разведка и добыча в США

43.8%	1078		из	2464 акций показано

Пробуксовка в Laggards rally продолжается. Серьёзной продажи пока нет, Nasdaq и Russell поддержали на 20ч МА.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

S&P500 US500 NYSE NASDAQ американский рынок лидеры роста и падения вспомогательный инструмент акции в игре сила табличек

Anton Shabunin

Пермь

2 382

с 4 марта 2018

0 Комментариев

Читайте на SMART-LAB:

2 пары лучших и худших акций мая — куда в июне?

Индекс МосБиржи весной обновил полугодовые минимумы, лидеры взлетали на десятки процентов, аутсайдеры рухнули на треть. Какие ориентиры курсов бенчмарка и отличившихся в мае бумаг на июнь?...

БКС Мир инвестиций

10:01

Начинаем лето не с отпуска

Традиционное время начала летних отпусков – июнь – начинается у российских бизнесменов, крупных предпринимателей и банкиров с середины месяца, потому что в начале июня все встречаются на ПМЭФ....

Норникель

09:57

Идеи в квазивалютных облигациях «Норникеля»

Крепкий рубль оставляет в фокусе квазивалютные облигации. Проблема кредитного риска решается за счет ориентации на эмитентов с наивысшей степенью надежности, к которым относится «Норникель»....

Финам Брокер

01.06.2026

НМТП: слабый первый квартал, но нужно смотреть дальше первой страницы

НМТП отчитался по МСФО за 1-й квартал, ищем подводные камни 👉 Выручка на уровне прошлого года 👉 Операционная прибыль упала на 20% г/г (но есть НЮАНС, об этом дальше)...