Anton Shabunin личный блог

29 августа 2018, 05:05

S&P 500 (US500,E-Mini,SPY) под капотом 28.08.18

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция
Aкции по категориям
Базирующиеся акции
- В 15% от годового максимума (2498 акций) 28.08.2018

Строка идентифицирует группу акций, 4 столбец с конца показывает какой процент рынка эта группа покрывает.
Последний столбец показывает % акций из S&P500, входящих в данную группу.
Акция грубо считается «лидирующей», если рейтинг относительной силы > 80, т.е. если рынок растёт, это акции, которые растут быстрее остальных, если весь рынок падает, то это будут акции, которые упали меньше остальных («на безрыбье и рак рыба»).
Акция грубо считается «отстающей», если рейтинг относительной силы <20.
Разбивка по отраслям производится по иерархии IBD из 197 отраслей
Отрасли ранжируются по росту за последние 6 мес
В таблицах оставлены только репрезентативные отрасли (в конкретный тикерлист входит не менее 3 акций отрасли)
Из-за ограничения на размер поста краткое объяснение читайте здесь.

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2018-08-28 Список	Всего акций	%Лид.	#Лид.	%Отст.	#Отст.	% Акций	% Лид.	% Отст.	% от sp500
2018-08-28 Список	Всего акций	RS>80		RS<20		(от всех 4857)			% от sp500
Длительный аптренд	350	81%	286	0%	0	7%	5%	0%	10%
Откат в аптренде	82	53%	44	0%	0	1%	0%	0%	2%
Консолидация / потеря инерции в аптренде	1136	39%	450	0%	0	23%	9%	0%	32%
Пробой растущей 50МА	51	31%	16	3%	2	1%	0%	0%	0%
Пробой падающей 50МА	98	17%	17	21%	21	2%	0%	0%	0%
Недавний пробой растущей 50МА	150	42%	63	6%	9	3%	1%	0%	1%
Недавний пробой падающей 50МА	184	16%	30	23%	44	3%	0%	0%	2%
Слом растущей 50МА	68	14%	10	11%	8	1%	0%	0%	0%
Слом падающей 50МА	73	8%	6	16%	12	1%	0%	0%	0%
Недавний слом растущей 50МА	67	11%	8	7%	5	1%	0%	0%	0%
Недавний слом падающей 50МА	109	7%	8	18%	20	2%	0%	0%	1%
Консолидация под 50МА	566	17%	101	4%	28	11%	2%	0%	7%
Отскок вниз от 50МА	80	20%	16	21%	17	1%	0%	0%	0%
Подскок вверх от 200МА к 50МА	108	32%	35	8%	9	2%	0%	0%	2%
Консолидация под 200МА	480	2%	12	10%	50	9%	0%	1%	18%
Отскок вниз от 200МА	36	0%	0	30%	11	0%	0%	0%	0%
Подскок вверх от 50МА к 200МА	120	16%	20	12%	15	2%	0%	0%	2%
Консолидация на дне	687	0%	1	62%	430	14%	0%	8%	9%
Подскок со дна	181	1%	3	76%	139	3%	0%	2%	1%
Длительный даунтренд	168	0%	0	85%	143	3%	0%	2%	0%

Aкции по категориям

Длительный аптренд (350 акций) 28.08.2018

10.0%	35	7%	из	497 акций в		отрасли с рангом	41	Медицина-биомед/биотехнологии
6.0%	21	35%		60			7	ПО-корпоративное
4.6%	16	13%		117	ЛИДИР.		5	Медицина-изделия
2.9%	10	28%		35	ЛИДИР.		16	ПО-спец-корпоративное
2.9%	10	19%		51	ЛИДИР.		8	Медицина-системы/оборудование
2.9%	10	24%		41	ЛИДИР.		29	Компьютеры-техобслуживание
2.6%	9	34%		26	ЛИДИР.		6	Медицина-оборудование/услуги по исследованию
2.3%	8	25%		32	ЛИДИР.		15	Нефть и газ-переработка/продажа
2.3%	8	24%		33			110	Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
2.3%	8	26%		30			58	Финансы-платёжные карты
2.3%	8	4%		184			61	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.0%	7	22%		31			23	ПО-защита информации
2.0%	7	12%		56			42	Розница-рестораны
1.7%	6	33%		18			21	ПО-финансовое
1.7%	6	20%		29			10	Электроника-детали
1.7%	6	30%		20			22	ПО-базы данных
1.7%	6	10%		56	ЗАМЕДЛ.		73	Интернет-контент

51.7%	181		из	350 акций показано

Откат в аптренде (82 акций) 28.08.2018

4.9%	4	7%	из	57 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	132	Банки-средний-запад
4.9%	4	0%		497			41	Медицина-биомед/биотехнологии

9.8%	8		из	82 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (1136 акций) 28.08.2018

9.2%	105	57%	из	184 акций в		отрасли с рангом	61	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.9%	33	6%		497			41	Медицина-биомед/биотехнологии
2.6%	30	41%		72	ЗАМЕДЛ.		124	Банки-запад/юго-запад
2.6%	30	29%		102	ЗАМЕДЛ.		127	Банки-северо-восток
2.6%	30	41%		72			85	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.6%	29	36%		80	ЗАМЕДЛ.		106	Банки-юго-восток
2.3%	26	22%		117	ЛИДИР.		5	Медицина-изделия
2.2%	25	34%		73			99	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.2%	25	58%		43			88	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.9%	22	44%		49			159	Финансы-пустые чеки
1.9%	22	33%		66	ЗАМЕДЛ.		146	Финансы-сбербанки

33.2%	377		из	1136 акций показано

Пробой растущей 50МА (51 акций) 28.08.2018

13.7%	7	1%	из	497 акций в		отрасли с рангом	41	Медицина-биомед/биотехнологии
13.7%	7	3%		184			61	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
7.8%	4	3%		102	ЗАМЕДЛ.		127	Банки-северо-восток

35.3%	18		из	51 акций показано

Пробой падающей 50МА (98 акций) 28.08.2018

25.5%	25	5%	из	497 акций в		отрасли с рангом	41	Медицина-биомед/биотехнологии
5.1%	5	2%		184			61	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.1%	4	3%		117	ЛИДИР.		5	Медицина-изделия

34.7%	34		из	98 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (150 акций) 28.08.2018

11.3%	17	3%	из	497 акций в		отрасли с рангом	41	Медицина-биомед/биотехнологии
4.7%	7	8%		83			25	Нефть и газ-разведка и добыча в США
4.7%	7	5%		117	ЛИДИР.		5	Медицина-изделия
4.7%	7	11%		60			7	ПО-корпоративное
2.7%	4	2%		184			61	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.7%	4	19%		21	НАРОЖД.		47	Нефть и газ-разведка и добыча за рубежом
2.7%	4	8%		49			159	Финансы-пустые чеки
2.7%	4	19%		21			64	Нефть и газ-оборудование
2.7%	4	7%		51	ЛИДИР.		8	Медицина-системы/оборудование

38.7%	58		из	150 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (184 акций) 28.08.2018

20.1%	37	7%	из	497 акций в		отрасли с рангом	41	Медицина-биомед/биотехнологии
3.3%	6	5%		117	ЛИДИР.		5	Медицина-изделия
2.2%	4	12%		31			23	ПО-защита информации
2.2%	4	16%		25	НАРОЖД.		66	Телеком-инфраструктура

27.7%	51		из	184 акций показано

Слом растущей 50МА (68 акций) 28.08.2018

5.9%	4	7%	из	57 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	132	Банки-средний-запад
5.9%	4	0%		497			41	Медицина-биомед/биотехнологии
4.4%	3	2%		102	ЗАМЕДЛ.		127	Банки-северо-восток
4.4%	3	3%		80	ЗАМЕДЛ.		106	Банки-юго-восток
4.4%	3	4%		73			99	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
4.4%	3	9%		32			89	Коммунальные услуги-диверсифицированные

29.4%	20		из	68 акций показано

Слом падающей 50МА (73 акций) 28.08.2018

11.0%	8	1%	из	497 акций в		отрасли с рангом	41	Медицина-биомед/биотехнологии
6.8%	5	4%		102	ЗАМЕДЛ.		127	Банки-северо-восток
5.5%	4	5%		72	ЗАМЕДЛ.		124	Банки-запад/юго-запад
5.5%	4	9%		41	НАРОЖД.		74	Строительство-различные изделия

28.8%	21		из	73 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (67 акций) 28.08.2018

6.0%	4	0%	из	497 акций в	отрасли с рангом	41	Медицина-биомед/биотехнологии
4.5%	3	33%		9		82	Коммунальные услуги-газ
4.5%	3	10%		28		40	Ком услуги-аутсорсинг
4.5%	3	9%		32		89	Коммунальные услуги-диверсифицированные
4.5%	3	6%		43		88	Финансы-ипотечный инвестиционный трест

23.9%	16		из	67 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (109 акций) 28.08.2018

8.3%	9	1%	из	497 акций в		отрасли с рангом	41	Медицина-биомед/биотехнологии
6.4%	7	12%		57	ЗАМЕДЛ.		132	Банки-средний-запад
6.4%	7	9%		72	ЗАМЕДЛ.		124	Банки-запад/юго-запад
4.6%	5	2%		184			61	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.7%	4	10%		39	ЛИДИР.		14	Розница-одежда/обувь/аксессуары

29.4%	32		из	109 акций показано

Консолидация под 50МА (566 акций) 28.08.2018

9.5%	54	10%	из	497 акций в		отрасли с рангом	41	Медицина-биомед/биотехнологии
4.2%	24	30%		80	ЗАМЕДЛ.		106	Банки-юго-восток
4.1%	23	22%		102	ЗАМЕДЛ.		127	Банки-северо-восток
3.5%	20	24%		83			25	Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.2%	18	27%		66	ЗАМЕДЛ.		146	Финансы-сбербанки
3.2%	18	9%		184			61	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.7%	15	26%		57	ЗАМЕДЛ.		132	Банки-средний-запад
2.3%	13	20%		62	ОТСТ.		190	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
1.8%	10	13%		72	ЗАМЕДЛ.		124	Банки-запад/юго-запад

34.5%	195		из	566 акций показано

Отскок вниз от 50МА (80 акций) 28.08.2018

10.0%	8	1%	из	497 акций в		отрасли с рангом	41	Медицина-биомед/биотехнологии
3.8%	3	6%		44	НАРОЖД.		63	Машиностроение-промышленное общее
3.8%	3	7%		39	ЛИДИР.		14	Розница-одежда/обувь/аксессуары
3.8%	3	1%		184			61	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.8%	3	4%		73			99	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
3.8%	3	4%		72	ЗАМЕДЛ.		124	Банки-запад/юго-запад

28.7%	23		из	80 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (108 акций) 28.08.2018

20.4%	22	4%	из	497 акций в		отрасли с рангом	41	Медицина-биомед/биотехнологии
10.2%	11	13%		83			25	Нефть и газ-разведка и добыча в США
5.6%	6	10%		56	ЗАМЕДЛ.		73	Интернет-контент
3.7%	4	6%		60			7	ПО-корпоративное
3.7%	4	3%		117	ЛИДИР.		5	Медицина-изделия

43.5%	47		из	108 акций показано

Консолидация под 200МА (480 акций) 28.08.2018

6.9%	33	6%	из	497 акций в		отрасли с рангом	41	Медицина-биомед/биотехнологии
2.9%	14	19%		72			85	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.3%	11	5%		184			61	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.3%	11	35%		31	НАРОЖД.		114	Телеком услуги-зарубежные
2.1%	10	34%		29			39	Охрана
1.9%	9	18%		48	НАРОЖД.		46	Аэрокосмос/оборона
1.9%	9	45%		20			147	Страхование-жизни
1.9%	9	20%		44	НАРОЖД.		63	Машиностроение-промышленное общее
1.9%	9	18%		49			159	Финансы-пустые чеки
1.7%	8	10%		73			99	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы

25.6%	123		из	480 акций показано

Отскок вниз от 200МА (36 акций) 28.08.2018

8.3%	3	0%	из	497 акций в	отрасли с рангом	41	Медицина-биомед/биотехнологии

8.3%	3		из	36 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (120 акций) 28.08.2018

24.2%	29	5%	из	497 акций в		отрасли с рангом	41	Медицина-биомед/биотехнологии
5.0%	6	14%		41	ЛИДИР.		29	Компьютеры-техобслуживание

29.2%	35		из	120 акций показано

Консолидация на дне (687 акций) 28.08.2018

13.0%	89	17%	из	497 акций в		отрасли с рангом	41	Медицина-биомед/биотехнологии
3.9%	27	43%		62	ОТСТ.		190	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.2%	22	33%		66			145	Финансы-управление инвестициями
2.6%	18	17%		102	ЗАМЕДЛ.		127	Банки-северо-восток
1.9%	13	11%		117	ЛИДИР.		5	Медицина-изделия
1.9%	13	17%		73			99	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.6%	11	13%		83			25	Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.6%	11	16%		66	ЗАМЕДЛ.		146	Финансы-сбербанки
1.6%	11	23%		46	ЗАМЕДЛ.		86	Девелоперы недвижимости
1.6%	11	19%		56	ЗАМЕДЛ.		73	Интернет-контент

32.9%	226		из	687 акций показано

Подскок со дна (181 акций) 28.08.2018

23.8%	43	8%	из	497 акций в		отрасли с рангом	41	Медицина-биомед/биотехнологии
6.6%	12	10%		117	ЛИДИР.		5	Медицина-изделия
3.9%	7	11%		62	ОТСТ.		190	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.3%	6	10%		56	ЗАМЕДЛ.		73	Интернет-контент
2.8%	5	9%		55			65	Химикаты-особые
2.8%	5	13%		36	ЗАМЕДЛ.		141	Электроника-полупроводниковое оборудование
2.2%	4	11%		36			179	Горная добыча-руда
2.2%	4	7%		51	ЛИДИР.		8	Медицина-системы/оборудование

47.5%	86		из	181 акций показано

Длительный даунтренд (168 акций) 28.08.2018

12.5%	21	4%	из	497 акций в		отрасли с рангом	41	Медицина-биомед/биотехнологии
3.6%	6	19%		31			31	Бытовые услуги-образование
3.0%	5	14%		35	ЛИДИР.		16	ПО-спец-корпоративное
3.0%	5	6%		83			25	Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.0%	5	12%		41	НАРОЖД.		74	Строительство-различные изделия
2.4%	4	23%		17			135	Напитки безалкогольные
2.4%	4	20%		20			160	Транспорт-авиалинии
2.4%	4	6%		62	ОТСТ.		190	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.4%	4	12%		33			90	Коммунальные услуги-электричество
2.4%	4	17%		23	ОТСТ.		183	Банки-зарубежные

36.9%	62		из	168 акций показано

Базирующиеся акции

В 15% от годового максимума (2498 акций) 28.08.2018

6.6%	166	90%	из	184 акций в		отрасли с рангом	61	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.6%	90	18%		497			41	Медицина-биомед/биотехнологии
3.1%	77	75%		102	ЗАМЕДЛ.		127	Банки-северо-восток
2.8%	70	87%		80	ЗАМЕДЛ.		106	Банки-юго-восток
2.5%	63	87%		72	ЗАМЕДЛ.		124	Банки-запад/юго-запад
2.5%	63	53%		117	ЛИДИР.		5	Медицина-изделия
2.2%	54	81%		66	ЗАМЕДЛ.		146	Финансы-сбербанки
2.1%	53	73%		72			85	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.0%	51	89%		57	ЗАМЕДЛ.		132	Банки-средний-запад
1.8%	44	89%		49			159	Финансы-пустые чеки
1.7%	43	58%		73			99	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.7%	42	70%		60			7	ПО-корпоративное
1.5%	37	86%		43			88	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.4%	35	53%		66			145	Финансы-управление инвестициями
1.3%	32	66%		48	НАРОЖД.		46	Аэрокосмос/оборона
1.2%	30	53%		56			42	Розница-рестораны
1.1%	28	68%		41	ЛИДИР.		29	Компьютеры-техобслуживание
1.1%	28	50%		55			65	Химикаты-особые
1.1%	27	84%		32			89	Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.1%	27	61%		44	НАРОЖД.		63	Машиностроение-промышленное общее
1.0%	26	31%		83			25	Нефть и газ-разведка и добыча в США

43.5%	1086		из	2498 акций показано

Всё то же самое, только пробуксовка более явная — сильное открытие, слабое закрытие. Похоже, в laggards rally намечается откат.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

S&P500 US500 NYSE NASDAQ американский рынок лидеры роста и падения вспомогательный инструмент акции в игре сила табличек

Anton Shabunin

Пермь

2 382

с 4 марта 2018

0 Комментариев

Читайте на SMART-LAB:

Незамеченные +3%

На иллюстрации: Индекс МосБиржи полной доходности, источник www.moex.com/ru/index/totalreturn/MCFTR/tech?secId=MCFTR +3% по по Индексу МосБиржи обычно сопровождаются бОльшими...

Иволга Капитал

06:50

Операционные результаты за 9 месяцев 2026 года

Сегодня мы подводим операционные итоги за 9 месяцев 2026 года ✈️ Группа «Аэрофлот» перевезла 42,2 млн пассажиров, что сопоставимо с аналогичным периодом 2025 года (на 0,6% меньше). ✈️ На...

Aeroflot

12.10.2026

🎥 О новых выпусках облигаций и не только — в интервью топ-менеджмента SOFL

Друзья, делимся сразу двумя интервью топ-менеджеров Софтлайн: 🎙 сходили на шоу «Акционеры. Бизнес» — обсудили развитие Софтлайн, успешную ИИ-оптимизацию внутренних процессов, планы на будущее...

Softline

12.10.2026

Длинные ОФЗ: сколько можно заработать за 3 года, если взять текущие доходности около 17%?

Пока с начала текущего года заработать на длинных ОФЗ особо не получается (-0,56% с учетом НКД). Ожидания усиления инфляционных и прочих рисков поспособствовало приостановке цикла снижения...