Anton Shabunin личный блог

28 августа 2018, 13:34

S&P 500 (US500,E-Mini,SPY) под капотом 27.08.18

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция
Aкции по категориям
Базирующиеся акции
- В 15% от годового максимума (2494 акций) 27.08.2018

Строка идентифицирует группу акций, 4 столбец с конца показывает какой процент рынка эта группа покрывает.
Последний столбец показывает % акций из S&P500, входящих в данную группу.
Акция грубо считается «лидирующей», если рейтинг относительной силы > 80, т.е. если рынок растёт, это акции, которые растут быстрее остальных, если весь рынок падает, то это будут акции, которые упали меньше остальных («на безрыбье и рак рыба»).
Акция грубо считается «отстающей», если рейтинг относительной силы <20.
Разбивка по отраслям производится по иерархии IBD из 197 отраслей
Отрасли ранжируются по росту за последние 6 мес
В таблицах оставлены только репрезентативные отрасли (в конкретный тикерлист входит не менее 3 акций отрасли)
Из-за ограничения на размер поста краткое объяснение читайте здесь.

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2018-08-27 Список	Всего акций	%Лид.	#Лид.	%Отст.	#Отст.	% Акций	% Лид.	% Отст.	% от sp500
2018-08-27 Список	Всего акций	RS>80		RS<20		(от всех 4865)			% от sp500
Длительный аптренд	385	81%	312	0%	0	7%	6%	0%	9%
Откат в аптренде	71	50%	36	0%	0	1%	0%	0%	3%
Консолидация / потеря инерции в аптренде	1076	38%	413	0%	0	22%	8%	0%	30%
Пробой растущей 50МА	51	21%	11	11%	6	1%	0%	0%	0%
Пробой падающей 50МА	149	8%	12	20%	31	3%	0%	0%	4%
Недавний пробой растущей 50МА	212	41%	87	4%	10	4%	1%	0%	2%
Недавний пробой падающей 50МА	158	18%	29	20%	33	3%	0%	0%	1%
Слом растущей 50МА	66	16%	11	7%	5	1%	0%	0%	0%
Слом падающей 50МА	57	15%	9	15%	9	1%	0%	0%	0%
Недавний слом растущей 50МА	53	16%	9	15%	8	1%	0%	0%	0%
Недавний слом падающей 50МА	91	6%	6	23%	21	1%	0%	0%	1%
Консолидация под 50МА	544	17%	96	5%	31	11%	1%	0%	5%
Отскок вниз от 50МА	77	16%	13	20%	16	1%	0%	0%	0%
Подскок вверх от 200МА к 50МА	181	28%	52	4%	8	3%	1%	0%	3%
Консолидация под 200МА	417	2%	11	10%	42	8%	0%	0%	15%
Отскок вниз от 200МА	28	0%	0	25%	7	0%	0%	0%	0%
Подскок вверх от 50МА к 200МА	138	11%	16	8%	12	2%	0%	0%	3%
Консолидация на дне	661	0%	2	63%	420	13%	0%	8%	9%
Подскок со дна	253	1%	3	71%	181	5%	0%	3%	2%
Длительный даунтренд	141	0%	0	90%	127	2%	0%	2%	0%

Aкции по категориям

Длительный аптренд (385 акций) 27.08.2018

8.6%	33	6%	из	497 акций в		отрасли с рангом	43	Медицина-биомед/биотехнологии
5.7%	22	18%		117			7	Медицина-изделия
5.2%	20	33%		60			6	ПО-корпоративное
3.4%	13	25%		51	ЛИДИР.		9	Медицина-системы/оборудование
2.9%	11	26%		41	ЛИДИР.		31	Компьютеры-техобслуживание
2.9%	11	42%		26	ЛИДИР.		5	Медицина-оборудование/услуги по исследованию
2.6%	10	28%		35	ЛИДИР.		15	ПО-спец-корпоративное
2.1%	8	25%		32	ЛИДИР.		17	Нефть и газ-переработка/продажа
2.1%	8	25%		31			25	ПО-защита информации
1.8%	7	23%		30			53	Финансы-платёжные карты
1.8%	7	12%		55			61	Химикаты-особые

39.0%	150		из	385 акций показано

Откат в аптренде (71 акций) 27.08.2018

7.0%	5	2%	из	185 акций в		отрасли с рангом	65	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.6%	4	10%		39	ЛИДИР.		16	Розница-одежда/обувь/аксессуары
5.6%	4	11%		34			91	Коммунальные услуги-электричество
4.2%	3	9%		32			85	Коммунальные услуги-диверсифицированные
4.2%	3	10%		28			51	Одежда
4.2%	3	0%		497			43	Медицина-биомед/биотехнологии
4.2%	3	4%		73	НАРОЖД.		82	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы

35.2%	25		из	71 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (1076 акций) 27.08.2018

10.0%	108	58%	из	185 акций в		отрасли с рангом	65	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.3%	35	48%		72	ЗАМЕДЛ.		118	Банки-запад/юго-запад
3.1%	33	32%		102	ЗАМЕДЛ.		130	Банки-северо-восток
3.0%	32	6%		497			43	Медицина-биомед/биотехнологии
2.8%	30	37%		80	ЗАМЕДЛ.		102	Банки-юго-восток
2.4%	26	36%		72			106	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.4%	26	35%		73	НАРОЖД.		82	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.4%	26	47%		55			158	Финансы-пустые чеки
2.3%	25	58%		43	ЗАМЕДЛ.		95	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
2.3%	25	43%		57	ЗАМЕДЛ.		119	Банки-средний-запад
2.0%	22	33%		65	ЗАМЕДЛ.		146	Финансы-сбербанки

36.1%	388		из	1076 акций показано

Пробой растущей 50МА (51 акций) 27.08.2018

13.7%	7	1%	из	497 акций в	отрасли с рангом	43	Медицина-биомед/биотехнологии
5.9%	3	2%		117		7	Медицина-изделия

19.6%	10		из	51 акций показано

Пробой падающей 50МА (149 акций) 27.08.2018

14.8%	22	4%	из	497 акций в		отрасли с рангом	43	Медицина-биомед/биотехнологии
3.4%	5	15%		32			147	Автомобили-грузовики сборщики
3.4%	5	17%		28			116	Финансы-инвестиционные банки/брокеры
2.7%	4	17%		23	НАРОЖД.		74	Нефть и газ-комплексные
2.7%	4	18%		22			190	Строительство-жилое/коммерческое
2.7%	4	17%		23			179	Банки-зарубежные

29.5%	44		из	149 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (212 акций) 27.08.2018

9.9%	21	4%	из	497 акций в		отрасли с рангом	43	Медицина-биомед/биотехнологии
5.7%	12	14%		83	ЛИДИР.		21	Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.8%	8	6%		117			7	Медицина-изделия
3.8%	8	13%		60			6	ПО-корпоративное
2.8%	6	13%		43			101	Нефть и газ-полевые услуги
2.8%	6	10%		55			158	Финансы-пустые чеки
2.4%	5	2%		185			65	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
1.9%	4	3%		102	ЗАМЕДЛ.		130	Банки-северо-восток
1.9%	4	12%		33			115	Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
1.9%	4	19%		21			62	Нефть и газ-оборудование
1.9%	4	13%		30			53	Финансы-платёжные карты
1.9%	4	7%		57	ЗАМЕДЛ.		69	Интернет-контент

40.6%	86		из	212 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (158 акций) 27.08.2018

22.8%	36	7%	из	497 акций в		отрасли с рангом	43	Медицина-биомед/биотехнологии
3.2%	5	4%		117			7	Медицина-изделия
2.5%	4	9%		42	ЗАМЕДЛ.		107	Финансовые услуги-особые

28.5%	45		из	158 акций показано

Слом растущей 50МА (66 акций) 27.08.2018

13.6%	9	1%	из	497 акций в		отрасли с рангом	43	Медицина-биомед/биотехнологии
10.6%	7	6%		102	ЗАМЕДЛ.		130	Банки-северо-восток
7.6%	5	6%		80	ЗАМЕДЛ.		102	Банки-юго-восток
4.5%	3	5%		57	ЗАМЕДЛ.		119	Банки-средний-запад
4.5%	3	7%		39	ЛИДИР.		16	Розница-одежда/обувь/аксессуары
4.5%	3	1%		185			65	Финансы-инвестиционный трест недвижимости

45.5%	30		из	66 акций показано

Слом падающей 50МА (57 акций) 27.08.2018

7.0%	4	0%	из	497 акций в		отрасли с рангом	43	Медицина-биомед/биотехнологии
7.0%	4	5%		72	ЗАМЕДЛ.		118	Банки-запад/юго-запад
5.3%	3	4%		72			106	Страхование-собственности/от ущерба/титула
5.3%	3	2%		102	ЗАМЕДЛ.		130	Банки-северо-восток
5.3%	3	4%		66			145	Финансы-управление инвестициями

29.8%	17		из	57 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (53 акций) 27.08.2018

11.3%	6	1%	из	497 акций в	отрасли с рангом	43	Медицина-биомед/биотехнологии
7.5%	4	2%		185		65	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.7%	3	8%		34		91	Коммунальные услуги-электричество

24.5%	13		из	53 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (91 акций) 27.08.2018

9.9%	9	4%	из	185 акций в		отрасли с рангом	65	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
8.8%	8	1%		497			43	Медицина-биомед/биотехнологии
4.4%	4	10%		39	ЛИДИР.		16	Розница-одежда/обувь/аксессуары

23.1%	21		из	91 акций показано

Консолидация под 50МА (544 акций) 27.08.2018

8.6%	47	9%	из	497 акций в		отрасли с рангом	43	Медицина-биомед/биотехнологии
4.2%	23	28%		80	ЗАМЕДЛ.		102	Банки-юго-восток
3.7%	20	10%		185			65	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.5%	19	18%		102	ЗАМЕДЛ.		130	Банки-северо-восток
3.5%	19	33%		57	ЗАМЕДЛ.		119	Банки-средний-запад
3.3%	18	27%		65	ЗАМЕДЛ.		146	Финансы-сбербанки
2.2%	12	14%		83	ЛИДИР.		21	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.2%	12	10%		117			7	Медицина-изделия
2.0%	11	15%		72	ЗАМЕДЛ.		118	Банки-запад/юго-запад
1.8%	10	17%		57	ЗАМЕДЛ.		69	Интернет-контент
1.7%	9	14%		62	ОТСТ.		189	Горная добыча-золото/серебро/драг камни

36.8%	200		из	544 акций показано

Отскок вниз от 50МА (77 акций) 27.08.2018

7.8%	6	1%	из	497 акций в		отрасли с рангом	43	Медицина-биомед/биотехнологии
6.5%	5	2%		185			65	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.9%	3	6%		45	ЗАМЕДЛ.		88	Девелоперы недвижимости
3.9%	3	10%		28			51	Одежда
3.9%	3	7%		39	ЛИДИР.		16	Розница-одежда/обувь/аксессуары

26.0%	20		из	77 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (181 акций) 27.08.2018

19.9%	36	7%	из	497 акций в		отрасли с рангом	43	Медицина-биомед/биотехнологии
11.6%	21	25%		83	ЛИДИР.		21	Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.3%	6	9%		62	ОТСТ.		189	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.3%	6	10%		60			6	ПО-корпоративное
3.3%	6	10%		57	ЗАМЕДЛ.		69	Интернет-контент
2.8%	5	31%		16			150	Нефть и газ-бурение
2.8%	5	4%		117			7	Медицина-изделия
2.8%	5	23%		21	ЛИДИР.		41	Нефть и газ-разведка и добыча за рубежом
2.2%	4	17%		23	НАРОЖД.		74	Нефть и газ-комплексные
2.2%	4	12%		32	ЗАМЕДЛ.		89	Транспорт-водный
2.2%	4	11%		34	ЗАМЕДЛ.		142	Электроника-полупроводники производители

56.4%	102		из	181 акций показано

Консолидация под 200МА (417 акций) 27.08.2018

5.5%	23	4%	из	497 акций в		отрасли с рангом	43	Медицина-биомед/биотехнологии
3.6%	15	20%		72			106	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.4%	10	5%		185			65	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.2%	9	16%		55			158	Финансы-пустые чеки
1.9%	8	12%		66			145	Финансы-управление инвестициями
1.9%	8	19%		42	ЗАМЕДЛ.		107	Финансовые услуги-особые
1.9%	8	23%		34	НАРОЖД.		48	Энергия альтернативная
1.9%	8	25%		31	НАРОЖД.		112	Телеком услуги-зарубежные
1.7%	7	15%		44	НАРОЖД.		60	Машиностроение-промышленное общее

23.0%	96		из	417 акций показано

Отскок вниз от 200МА (28 акций) 27.08.2018

10.7%	3	10%	из	29 акций в	отрасли с рангом	37	Охрана

10.7%	3		из	28 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (138 акций) 27.08.2018

18.8%	26	5%	из	497 акций в		отрасли с рангом	43	Медицина-биомед/биотехнологии
3.6%	5	11%		44	НАРОЖД.		60	Машиностроение-промышленное общее
3.6%	5	12%		41	ЛИДИР.		31	Компьютеры-техобслуживание
2.9%	4	8%		48	НАРОЖД.		50	Аэрокосмос/оборона

29.0%	40		из	138 акций показано

Консолидация на дне (661 акций) 27.08.2018

13.8%	91	18%	из	497 акций в		отрасли с рангом	43	Медицина-биомед/биотехнологии
3.0%	20	30%		66			145	Финансы-управление инвестициями
3.0%	20	32%		62	ОТСТ.		189	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.6%	17	16%		102	ЗАМЕДЛ.		130	Банки-северо-восток
2.1%	14	11%		117			7	Медицина-изделия
1.8%	12	18%		65	ЗАМЕДЛ.		146	Финансы-сбербанки
1.7%	11	24%		45	ЗАМЕДЛ.		88	Девелоперы недвижимости
1.7%	11	15%		73	НАРОЖД.		82	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.7%	11	26%		41	НАРОЖД.		73	Строительство-различные изделия

31.3%	207		из	661 акций показано

Подскок со дна (253 акций) 27.08.2018

22.1%	56	11%	из	497 акций в		отрасли с рангом	43	Медицина-биомед/биотехнологии
6.3%	16	25%		62	ОТСТ.		189	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
4.0%	10	8%		117			7	Медицина-изделия
3.2%	8	22%		36	ЗАМЕДЛ.		141	Электроника-полупроводниковое оборудование
2.8%	7	12%		57	ЗАМЕДЛ.		69	Интернет-контент
2.4%	6	16%		36			180	Горная добыча-руда
2.4%	6	7%		83	ЛИДИР.		21	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.0%	5	15%		33			115	Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
2.0%	5	9%		55			61	Химикаты-особые
2.0%	5	14%		34	ЗАМЕДЛ.		142	Электроника-полупроводники производители
2.0%	5	19%		26	ЛИДИР.		33	Финансы-потребительские займы
2.0%	5	11%		43			101	Нефть и газ-полевые услуги

53.0%	134		из	253 акций показано

Длительный даунтренд (141 акций) 27.08.2018

12.8%	18	3%	из	497 акций в		отрасли с рангом	43	Медицина-биомед/биотехнологии
4.3%	6	17%		35	ЛИДИР.		15	ПО-спец-корпоративное
2.8%	4	12%		31			32	Бытовые услуги-образование
2.8%	4	20%		20			163	Транспорт-авиалинии
2.8%	4	3%		117			7	Медицина-изделия
2.8%	4	12%		32			147	Автомобили-грузовики сборщики

28.4%	40		из	141 акций показано

Базирующиеся акции

В 15% от годового максимума (2494 акций) 27.08.2018

6.7%	166	89%	из	185 акций в		отрасли с рангом	65	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.3%	83	16%		497			43	Медицина-биомед/биотехнологии
3.0%	76	74%		102	ЗАМЕДЛ.		130	Банки-северо-восток
2.8%	70	87%		80	ЗАМЕДЛ.		102	Банки-юго-восток
2.5%	63	87%		72	ЗАМЕДЛ.		118	Банки-запад/юго-запад
2.4%	61	52%		117			7	Медицина-изделия
2.1%	53	81%		65	ЗАМЕДЛ.		146	Финансы-сбербанки
2.0%	51	89%		57	ЗАМЕДЛ.		119	Банки-средний-запад
2.0%	51	70%		72			106	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.0%	49	89%		55			158	Финансы-пустые чеки
1.7%	43	58%		73	НАРОЖД.		82	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.6%	41	68%		60			6	ПО-корпоративное
1.5%	37	86%		43	ЗАМЕДЛ.		95	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.3%	33	50%		66			145	Финансы-управление инвестициями
1.3%	32	66%		48	НАРОЖД.		50	Аэрокосмос/оборона
1.2%	31	55%		56			40	Розница-рестораны
1.2%	30	54%		55			61	Химикаты-особые
1.2%	29	70%		41	ЛИДИР.		31	Компьютеры-техобслуживание
1.1%	27	61%		44	НАРОЖД.		60	Машиностроение-промышленное общее
1.1%	27	32%		83	ЛИДИР.		21	Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.1%	27	84%		32			85	Коммунальные услуги-диверсифицированные

43.3%	1080		из	2494 акций показано

Рынок выходит на новый максимум, однако чрезмерные бычьи настроения не вполне оправданы, т.к. широкой покупки нет, подскакивает всякий дещёвый мусор, в большинстве акций это выглядит как продажа в силу. На вопрос «Покупать laggards rally или нет» я отвечаю «Только если найдёте замечательный сетап, мимо которого не можете пройти».

Очередной inline-ликбез

Рассмотрим это ралли на примере одного из его лидеров Protolabs:

S&P 500 (US500,E-Mini,SPY) под капотом 27.08.18

в июне сбой на выходе из рыхлой базы
в июле построена новая база без признаков накопления, с подклиниванием в ручке (не очень хороший знак) — сбой
в августе цена уплотнилась в небольшой консолидации, которая на базу не тянет, однако она сработала. Почему? Потому что на двух предыдущих сбоях вышли почти все неуверенные держатели — некому продавать, и даже небольшой спрос двигает цену.

Сбои на выходе из баз вызваны продажей в силу, которую хорошо видно на месячном графике, как пробуксовку в виде «рельс».

Плюсы

Лидирующая акция в горячей отрасли, торгуется выше средней, положение средних как в нормальном аптренде
Кто-то её поддерживает

Минусы

Спроса нет — последний пробой на неуверенном объёме, объём последнюю неделю ниже среднего и продолжает снижаться. Т.е. все, кто хотел, уже продали, сорвиголовы бидят цену вверх, однако большинство не спешит затариваться.

Покупать или нет на следующем откате эту акцию? Я для себя решил, что я такое не покупаю, т.к. «предпочитаю погорячее».

S&P500 US500 NYSE NASDAQ американский рынок лидеры роста и падения вспомогательный инструмент акции в игре сила табличек