Тернистый путь в алготрейдинге(TsLab). 4й скрипт для портфеля

Также распространенная идея, три растущие свечи открываем лонг, три падающие свечи открываем шорт.
У меня это пока один из самых сложных в проработке скриптов....
Сделок совершается очень много, базовое условие обязательно нуждается в уточнение точки входа.
Как всегда начала с шорта, тут  со счета сбилась сколько разных уточнений применяла. Вроде на всем периоде хоть маленько идет в плюс, но если разбить на периоды нет таких параметров при которых все года показывают стабильные результаты. Или же резко сокращается количество сделок, что дальше работать становится не с чем.
Жаль, что  не сохранила скрины работы со шортом ))). В какой то момент была готова уже забросить, в последний момент нашла такое  уточнение, которое более менее дало стабильные результаты на все периоде теста с 2008 по 2016

На скрине ниже результаты по лонгу и далее только про лонг

Грубая оптимизация по всему периоду тестов, фьючерс сбера. 
Результаты из программки. Средние результаты оптимизации за весь период сразу. Лонг_База это без уточнения. Второй вариант для лонга сразу же применила то уточнение, которое сделала для шорт.
Как видно что СПУ увеличился практически в 2,5 раза, а количество сделок уменьшилось больше чем в 3 раза. 


На скрине ниже, как сделки выглядели без уточнения, на базовой оптимизации при выборе лучшего результата. С этим работать нельзя, просто оставляю себе на память этот хаос из сделок


Дальше пошла грубая оптимизация по годам теста (2008-2016) отдельно, с проверкой на форварде. Форвард 2017, 2018 в тестах не участвует.

Критерии отбора минимум сделок в год 100, максимальная просадка 1500 и наивысший СПУ

Для всех лет по отдельности с такими параметрами получился только один вариант. 


Далее следовала более тонкая оптимизация с уменьшением периодов и уменьшением шага, но лучше этого результата получить не удалось. Этот результат стал переходным к следующему шагу.
При этом результаты форвардтестов 2017, 2018 были так себе, но это на данном этапе пока не очень важно
Эквити 2017



Эквити 2018


Далее следовала работа с сервисом статистики, но она не дала значимых результатов. Этот шаг на этом этапе отменен. В дело вступили фильтры.
В работе два фильтра фильтр по ADX и фильтр по объему. По ADX очень мало сделок. Оставила фильтр по объему и уже затем применила маркетстат. После применения фильтра, а затем сервиса это уже дало более стабильные результаты
Веерная оптимизация также улучшила показатели.

Так выглядит сделка на графике после работы над скриптом


Эквити теста (2008-2016) комис 6 руб, напоминаю что это фьючерс сбера



Эквити форвард 2017
(просадку в первой половине 2017 года победить не удалось) 

Эквити 2018


Впечатления от проработки скрипта неоднозначные, но в портфель этот скрипт все равно буду ставить, но с галочкой. Посмотрим что даст в реале.

Всем хорошей плодотворной недели!