Anton Shabunin личный блог

22 августа 2018, 14:02

S&P 500 (US500,E-Mini,SPY) под капотом 21.08.18

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция
Aкции по категориям
Базирующиеся акции
- В 15% от годового максимума (2414 акций) 21.08.2018

Строка идентифицирует группу акций, 4 столбец с конца показывает какой процент рынка эта группа покрывает.
Последний столбец показывает % акций из S&P500, входящих в данную группу.
Акция грубо считается «лидирующей», если рейтинг относительной силы > 80, т.е. если рынок растёт, это акции, которые растут быстрее остальных, если весь рынок падает, то это будут акции, которые упали меньше остальных («на безрыбье и рак рыба»).
Акция грубо считается «отстающей», если рейтинг относительной силы <20.
Разбивка по отраслям производится по иерархии IBD из 197 отраслей
Отрасли ранжируются по росту за последние 6 мес
В таблицах оставлены только репрезентативные отрасли (в конкретный тикерлист входит не менее 3 акций отрасли)
Из-за ограничения на размер поста краткое объяснение читайте здесь.

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2018-08-21 Список	Всего акций	%Лид.	#Лид.	%Отст.	#Отст.	% Акций	% Лид.	% Отст.	% от sp500
2018-08-21 Список	Всего акций	RS>80		RS<20		(от всех 4859)			% от sp500
Длительный аптренд	387	68%	266	0%	0	7%	5%	0%	12%
Откат в аптренде	59	64%	38	0%	0	1%	0%	0%	1%
Консолидация / потеря инерции в аптренде	982	45%	448	0%	0	20%	9%	0%	26%
Пробой растущей 50МА	87	22%	20	5%	5	1%	0%	0%	1%
Пробой падающей 50МА	137	10%	14	8%	12	2%	0%	0%	2%
Недавний пробой растущей 50МА	171	25%	44	2%	4	3%	0%	0%	3%
Недавний пробой падающей 50МА	146	13%	19	13%	20	3%	0%	0%	4%
Слом растущей 50МА	40	17%	7	15%	6	0%	0%	0%	0%
Слом падающей 50МА	56	8%	5	17%	10	1%	0%	0%	0%
Недавний слом растущей 50МА	66	43%	29	12%	8	1%	0%	0%	0%
Недавний слом падающей 50МА	128	7%	10	32%	41	2%	0%	0%	1%
Консолидация под 50МА	636	19%	121	4%	31	13%	2%	0%	9%
Отскок вниз от 50МА	135	17%	24	17%	23	2%	0%	0%	1%
Подскок вверх от 200МА к 50МА	132	28%	37	8%	11	2%	0%	0%	1%
Консолидация под 200МА	346	4%	16	8%	30	7%	0%	0%	10%
Отскок вниз от 200МА	29	13%	4	31%	9	0%	0%	0%	0%
Подскок вверх от 50МА к 200МА	153	8%	13	7%	11	3%	0%	0%	7%
Консолидация на дне	654	0%	4	59%	386	13%	0%	7%	8%
Подскок со дна	209	0%	0	65%	137	4%	0%	2%	2%
Длительный даунтренд	246	0%	0	89%	219	5%	0%	4%	0%

Aкции по категориям

Длительный аптренд (387 акций) 21.08.2018

5.9%	23	12%	из	185 акций в		отрасли с рангом	66	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.7%	22	4%		497			43	Медицина-биомед/биотехнологии
3.6%	14	11%		117	ЛИДИР.		3	Медицина-изделия
2.3%	9	12%		72			85	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.3%	9	15%		60	ЛИДИР.		7	ПО-корпоративное
2.1%	8	14%		56	ЛИДИР.		37	Розница-рестораны
2.1%	8	14%		55			57	Химикаты-особые
1.8%	7	16%		43			63	Машиностроение-промышленное общее

25.8%	100		из	387 акций показано

Откат в аптренде (59 акций) 21.08.2018

10.2%	6	1%	из	497 акций в	отрасли с рангом	43	Медицина-биомед/биотехнологии

10.2%	6		из	59 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (982 акций) 21.08.2018

6.9%	68	36%	из	185 акций в		отрасли с рангом	66	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.5%	34	33%		102	ЗАМЕДЛ.		118	Банки-северо-восток
3.2%	31	6%		497			43	Медицина-биомед/биотехнологии
3.0%	29	40%		72			98	Банки-запад/юго-запад
2.7%	27	33%		80	ЗАМЕДЛ.		100	Банки-юго-восток
2.4%	24	32%		73	НАРОЖД.		106	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.1%	21	17%		117	ЛИДИР.		3	Медицина-изделия
2.1%	21	36%		57	ЗАМЕДЛ.		99	Банки-средний-запад
2.1%	21	29%		72			85	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.1%	21	46%		45	ЗАМЕДЛ.		153	Финансы-пустые чеки
2.1%	21	48%		43			92	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.8%	18	46%		39			10	Розница-одежда/обувь/аксессуары

34.2%	336		из	982 акций показано

Пробой растущей 50МА (87 акций) 21.08.2018

14.9%	13	2%	из	497 акций в	отрасли с рангом	43	Медицина-биомед/биотехнологии
8.0%	7	8%		83		22	Нефть и газ-разведка и добыча в США
4.6%	4	2%		185		66	Финансы-инвестиционный трест недвижимости

27.6%	24		из	87 акций показано

Пробой падающей 50МА (137 акций) 21.08.2018

14.6%	20	4%	из	497 акций в		отрасли с рангом	43	Медицина-биомед/биотехнологии
5.1%	7	31%		22			193	Строительство-жилое/коммерческое
4.4%	6	17%		34			139	Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
3.6%	5	6%		72			98	Банки-запад/юго-запад
3.6%	5	11%		43			105	Нефть и газ-полевые услуги
3.6%	5	6%		83			22	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.9%	4	7%		57	ЗАМЕДЛ.		99	Банки-средний-запад
2.9%	4	9%		41	НАРОЖД.		76	Строительство-различные изделия
2.9%	4	5%		80	ЗАМЕДЛ.		100	Банки-юго-восток
2.9%	4	13%		29			49	Металлообработка

46.7%	64		из	137 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (171 акций) 21.08.2018

15.8%	27	14%	из	185 акций в		отрасли с рангом	66	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.8%	10	2%		497			43	Медицина-биомед/биотехнологии
4.1%	7	16%		43			92	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
3.5%	6	5%		117	ЛИДИР.		3	Медицина-изделия
2.9%	5	15%		32			91	Коммунальные услуги-диверсифицированные
2.9%	5	11%		45	ЗАМЕДЛ.		153	Финансы-пустые чеки
2.3%	4	3%		102	ЗАМЕДЛ.		118	Банки-северо-восток
2.3%	4	7%		56	ЛИДИР.		37	Розница-рестораны
2.3%	4	9%		41	ЛИДИР.		32	Компьютеры-техобслуживание
2.3%	4	7%		55			57	Химикаты-особые

44.4%	76		из	171 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (146 акций) 21.08.2018

8.2%	12	2%	из	497 акций в		отрасли с рангом	43	Медицина-биомед/биотехнологии
4.1%	6	12%		48			70	Аэрокосмос/оборона
4.1%	6	3%		185			66	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.4%	5	4%		102	ЗАМЕДЛ.		118	Банки-северо-восток
3.4%	5	6%		72			98	Банки-запад/юго-запад
2.7%	4	3%		117	ЛИДИР.		3	Медицина-изделия
2.7%	4	6%		65			134	Финансы-управление инвестициями
2.7%	4	5%		72			85	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.7%	4	12%		32	ЛИДИР.		26	Нефть и газ-переработка/продажа

34.2%	50		из	146 акций показано

Слом растущей 50МА (40 акций) 21.08.2018

10.0%	4	2%	из	185 акций в	отрасли с рангом	66	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
10.0%	4	11%		34		95	Коммунальные услуги-электричество

20.0%	8		из	40 акций показано

Слом падающей 50МА (56 акций) 21.08.2018

12.5%	7	1%	из	497 акций в		отрасли с рангом	43	Медицина-биомед/биотехнологии
8.9%	5	2%		185			66	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.4%	3	4%		66	ЗАМЕДЛ.		125	Финансы-сбербанки

26.8%	15		из	56 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (66 акций) 21.08.2018

16.7%	11	2%	из	497 акций в		отрасли с рангом	43	Медицина-биомед/биотехнологии
6.1%	4	6%		60	ЛИДИР.		7	ПО-корпоративное
4.5%	3	2%		117	ЛИДИР.		3	Медицина-изделия
4.5%	3	13%		22			34	Ком услуги-найм персонала
4.5%	3	9%		31			23	Бытовые услуги-образование

36.4%	24		из	66 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (128 акций) 21.08.2018

13.3%	17	3%	из	497 акций в		отрасли с рангом	43	Медицина-биомед/биотехнологии
4.7%	6	5%		117	ЛИДИР.		3	Медицина-изделия
3.9%	5	13%		36	ЗАМЕДЛ.		142	Электроника-полупроводниковое оборудование
3.1%	4	23%		17			83	Напитки алкогольные
3.1%	4	14%		28			41	Одежда
3.1%	4	23%		17	ЛИДИР.		29	Нефть и газ-трасты отчислений владельцам земли

31.2%	40		из	128 акций показано

Консолидация под 50МА (636 акций) 21.08.2018

8.8%	56	11%	из	497 акций в		отрасли с рангом	43	Медицина-биомед/биотехнологии
4.1%	26	31%		83			22	Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.8%	24	23%		102	ЗАМЕДЛ.		118	Банки-северо-восток
3.8%	24	12%		185			66	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.3%	21	26%		80	ЗАМЕДЛ.		100	Банки-юго-восток
2.7%	17	25%		66	ЗАМЕДЛ.		125	Финансы-сбербанки
2.4%	15	26%		57	ЗАМЕДЛ.		99	Банки-средний-запад
2.2%	14	11%		117	ЛИДИР.		3	Медицина-изделия
2.0%	13	18%		72			98	Банки-запад/юго-запад
1.9%	12	20%		60	ЛИДИР.		7	ПО-корпоративное
1.9%	12	21%		57	ЗАМЕДЛ.		94	Интернет-контент
1.7%	11	23%		47	ЗАМЕДЛ.		68	Девелоперы недвижимости
1.7%	11	34%		32			75	Транспорт-водный

40.3%	256		из	636 акций показано

Отскок вниз от 50МА (135 акций) 21.08.2018

19.3%	26	5%	из	497 акций в		отрасли с рангом	43	Медицина-биомед/биотехнологии
7.4%	10	16%		61	ОТСТ.		189	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
4.4%	6	7%		83			22	Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.7%	5	8%		57	ЗАМЕДЛ.		94	Интернет-контент

34.8%	47		из	135 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (132 акций) 21.08.2018

16.7%	22	4%	из	497 акций в		отрасли с рангом	43	Медицина-биомед/биотехнологии
3.8%	5	4%		117	ЛИДИР.		3	Медицина-изделия
3.0%	4	7%		56	ЛИДИР.		37	Розница-рестораны
3.0%	4	7%		57	ЗАМЕДЛ.		94	Интернет-контент
3.0%	4	4%		83			22	Нефть и газ-разведка и добыча в США

29.5%	39		из	132 акций показано

Консолидация под 200МА (346 акций) 21.08.2018

7.5%	26	5%	из	497 акций в		отрасли с рангом	43	Медицина-биомед/биотехнологии
3.5%	12	16%		72			85	Страхование-собственности/от ущерба/титула
3.2%	11	15%		73	НАРОЖД.		106	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.6%	9	18%		48			70	Аэрокосмос/оборона
2.6%	9	4%		185			66	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.3%	8	19%		41	ЛИДИР.		32	Компьютеры-техобслуживание
2.0%	7	16%		43			105	Нефть и газ-полевые услуги
2.0%	7	10%		65			134	Финансы-управление инвестициями
1.7%	6	14%		41			115	Финансовые услуги-особые

27.5%	95		из	346 акций показано

Отскок вниз от 200МА (29 акций) 21.08.2018

17.2%	5	1%	из	497 акций в	отрасли с рангом	43	Медицина-биомед/биотехнологии

17.2%	5		из	29 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (153 акций) 21.08.2018

7.8%	12	2%	из	497 акций в	отрасли с рангом	43	Медицина-биомед/биотехнологии
3.9%	6	13%		43		63	Машиностроение-промышленное общее
3.9%	6	20%		29		8	Косметика и личная гигиена
3.3%	5	25%		20		140	Страхование-жизни
3.3%	5	6%		72		85	Страхование-собственности/от ущерба/титула

22.2%	34		из	153 акций показано

Консолидация на дне (654 акций) 21.08.2018

14.2%	93	18%	из	497 акций в		отрасли с рангом	43	Медицина-биомед/биотехнологии
2.9%	19	29%		65			134	Финансы-управление инвестициями
2.3%	15	24%		61	ОТСТ.		189	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.3%	15	14%		102	ЗАМЕДЛ.		118	Банки-северо-восток
2.1%	14	11%		117	ЛИДИР.		3	Медицина-изделия
1.8%	12	33%		36			183	Горная добыча-руда
1.7%	11	15%		73	НАРОЖД.		106	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.7%	11	35%		31	НАРОЖД.		113	Телеком услуги-зарубежные

29.1%	190		из	654 акций показано

Подскок со дна (209 акций) 21.08.2018

20.6%	43	8%	из	497 акций в		отрасли с рангом	43	Медицина-биомед/биотехнологии
2.9%	6	14%		41	НАРОЖД.		76	Строительство-различные изделия
2.9%	6	23%		26	ЛИДИР.		24	Финансы-потребительские займы
2.4%	5	6%		73	НАРОЖД.		106	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.4%	5	22%		22			193	Строительство-жилое/коммерческое
1.9%	4	26%		15	НАРОЖД.		53	Розница-специализированные магазины
1.9%	4	7%		56	ЛИДИР.		37	Розница-рестораны
1.9%	4	4%		83			22	Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.9%	4	3%		117	ЛИДИР.		3	Медицина-изделия

38.8%	81		из	209 акций показано

Длительный даунтренд (246 акций) 21.08.2018

22.0%	54	10%	из	497 акций в		отрасли с рангом	43	Медицина-биомед/биотехнологии
8.5%	21	34%		61	ОТСТ.		189	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
4.9%	12	10%		117	ЛИДИР.		3	Медицина-изделия
2.4%	6	10%		55			57	Химикаты-особые
2.0%	5	14%		35	ЛИДИР.		18	ПО-спец-корпоративное
2.0%	5	9%		51	ЛИДИР.		11	Медицина-системы/оборудование
1.6%	4	7%		57	ЗАМЕДЛ.		94	Интернет-контент
1.6%	4	17%		23	ОТСТ.		182	Банки-зарубежные
1.6%	4	11%		36			183	Горная добыча-руда

46.7%	115		из	246 акций показано

Базирующиеся акции

В 15% от годового максимума (2414 акций) 21.08.2018

6.9%	167	90%	из	185 акций в		отрасли с рангом	66	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.2%	78	76%		102	ЗАМЕДЛ.		118	Банки-северо-восток
2.9%	69	86%		80	ЗАМЕДЛ.		100	Банки-юго-восток
2.9%	69	13%		497			43	Медицина-биомед/биотехнологии
2.7%	64	88%		72			98	Банки-запад/юго-запад
2.4%	59	50%		117	ЛИДИР.		3	Медицина-изделия
2.2%	53	80%		66	ЗАМЕДЛ.		125	Финансы-сбербанки
2.2%	52	72%		72			85	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.1%	51	89%		57	ЗАМЕДЛ.		99	Банки-средний-запад
1.7%	42	57%		73	НАРОЖД.		106	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.6%	39	65%		60	ЛИДИР.		7	ПО-корпоративное
1.6%	38	84%		45	ЗАМЕДЛ.		153	Финансы-пустые чеки
1.5%	36	83%		43			92	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.4%	33	50%		65			134	Финансы-управление инвестициями
1.3%	32	66%		48			70	Аэрокосмос/оборона
1.2%	29	51%		56	ЛИДИР.		37	Розница-рестораны
1.2%	28	50%		55			57	Химикаты-особые
1.1%	27	62%		43			63	Машиностроение-промышленное общее
1.1%	27	84%		32			91	Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.1%	27	69%		39			10	Розница-одежда/обувь/аксессуары

42.3%	1020		из	2414 акций показано

Ни о какой институциональной покупке речи на нынешнем рынке нет, скорее речь идёт об институциональной разгрузке несведущей публике, которую заманили на рынок под предлогом мусорного «junk-off-the-bottom» подскока и нового максимума.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

S&P500 US500 NYSE NASDAQ американский рынок лидеры роста и падения вспомогательный инструмент акции в игре сила табличек

Anton Shabunin

Пермь

2 382

с 4 марта 2018

0 Комментариев

Читайте на SMART-LAB:

Процент по депозитам перестал снижаться

Процент по депозитам перестал снижаться. Намек на не снижение ключевой ставки? Источник графика: www.cbr.ru/statistics/avgprocstav/ 👉 Наш канал в MAX 👉 Чат Иволги в...

Иволга Капитал

07:29

С Днём России!

Россия — наша огромная страна, в которой живут представители десятков национальностей, культур и традиций. Несмотря на различия, всех нас объединяет стремление создавать, развивать и...

МГКЛ

12.06.2026

США стали крупнейшим экспортером СПГ в Индию

По данным исследовательского агентства Kpler, в мае 2026 года США экспортировали в Индию почти 900 тыс. тонн сжиженного природного газа, что втрое превысило апрельские поставки и составило более...

Freedom Finance Global

12.06.2026

РУСАГРО: так ли плох Россельхозбанк вместо Мошковича и Басова в качестве основного акционера - маленькое исследование

РУСАГРО — один из самых интересных рисковых активов на Мосбирже. Национализация, иски на миллиарды рублей, падение акций на 70% от максимумов — тут есть все Свой достаточно оптимистичный...