Гость
Вход на сайт
Anton Shabunin
Anton Shabunin личный блог
07 августа 2018, 13:51

S&P 500 (US500,E-Mini,SPY) под капотом 06.08.18


  • Строка идентифицирует группу акций, 4 столбец с конца показывает какой процент рынка эта группа покрывает.
  • Последний столбец показывает % акций из S&P500, входящих в данную группу.
  • Акция грубо считается «лидирующей», если рейтинг относительной силы > 80, т.е. если рынок растёт, это акции, которые растут быстрее остальных, если весь рынок падает, то это будут акции, которые упали меньше остальных («на безрыбье и рак рыба»).
  • Акция грубо считается «отстающей», если рейтинг относительной силы <20.
  • Разбивка по отраслям производится по иерархии IBD из 197 отраслей
  • Отрасли ранжируются по росту за последние 6 мес
  • В таблицах оставлены только репрезентативные отрасли (в конкретный тикерлист входит не менее 3 акций отрасли)
  • Из-за ограничения на размер поста краткое объяснение читайте здесь.


Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2018-08-06 Список Всего акций %Лид. #Лид. %Отст. #Отст. % Акций % Лид. % Отст. % от sp500
RS>80 RS<20 (от всех 4834)
Длительный аптренд 365 70% 257 0% 0 7% 5% 0% 11%
Откат в аптренде 41 73% 30 0% 0 0% 0% 0% 0%
Консолидация / потеря инерции в аптренде 713 36% 262 0% 0 14% 5% 0% 19%
Пробой растущей 50МА 149 37% 56 2% 3 3% 1% 0% 1%
Пробой падающей 50МА 78 17% 14 26% 21 1% 0% 0% 0%
Недавний пробой растущей 50МА 376 39% 150 3% 12 7% 3% 0% 8%
Недавний пробой падающей 50МА 129 16% 21 24% 31 2% 0% 0% 4%
Слом растущей 50МА 65 20% 13 10% 7 1% 0% 0% 0%
Слом падающей 50МА 55 10% 6 30% 17 1% 0% 0% 0%
Недавний слом растущей 50МА 135 23% 32 7% 10 2% 0% 0% 2%
Недавний слом падающей 50МА 150 10% 16 37% 56 3% 0% 1% 4%
Консолидация под 50МА 680 18% 128 4% 33 14% 2% 0% 8%
Отскок вниз от 50МА 169 17% 29 20% 34 3% 0% 0% 0%
Подскок вверх от 200МА к 50МА 177 44% 79 2% 5 3% 1% 0% 2%
Консолидация под 200МА 335 2% 8 12% 41 6% 0% 0% 13%
Отскок вниз от 200МА 28 10% 3 35% 10 0% 0% 0% 0%
Подскок вверх от 50МА к 200МА 144 6% 9 11% 16 2% 0% 0% 6%
Консолидация на дне 627 0% 3 59% 370 12% 0% 7% 7%
Подскок со дна 126 2% 3 63% 80 2% 0% 1% 0%
Длительный даунтренд 251 0% 0 88% 222 5% 0% 4% 1%

Aкции по категориям


Длительный аптренд (365 акций) 06.08.2018

6.6% 24 12% из 185 акций в   отрасли с рангом 77 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.5% 20 4%   492     36 Медицина-биомед/биотехнологии
3.8% 14 11%   117 ЛИДИР.   2 Медицина-изделия
3.6% 13 17%   74 НАРОЖД.   117 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
3.0% 11 40%   27 ЛИДИР.   6 Медицина-оборудование/услуги по исследованию
2.7% 10 19%   51 ЛИДИР.   15 Медицина-системы/оборудование
2.2% 8 14%   55 НАРОЖД.   60 Химикаты-особые
2.2% 8 25%   32 НАРОЖД.   50 Установки контроля загрязнения окр среды
1.9% 7 18%   37 ЛИДИР.   30 Медицина-лекарства по рецептам
1.6% 6 20%   29 НАРОЖД.   49 Металлообработка
1.6% 6 13%   43 НАРОЖД.   79 Машиностроение-промышленное общее
 
34.8% 127   из 365 акций показано

Откат в аптренде (41 акций) 06.08.2018

17.1% 7 1% из 492 акций в   отрасли с рангом 36 Медицина-биомед/биотехнологии
7.3% 3 3%   81 ЛИДИР.   8 Нефть и газ-разведка и добыча в США
 
24.4% 10   из 41 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (713 акций) 06.08.2018

4.5% 32 17% из 185 акций в   отрасли с рангом 77 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.1% 29 29%   97 ЗАМЕДЛ.   116 Банки-северо-восток
3.4% 24 55%   43     84 Финансы-ипотечный инвестиционный трест
3.4% 24 52%   46 ОТСТ.   169 Финансы-пустые чеки
3.1% 22 4%   492     36 Медицина-биомед/биотехнологии
2.9% 21 30%   70 НАРОЖД.   71 Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.8% 20 25%   77 ЗАМЕДЛ.   91 Банки-юго-восток
2.7% 19 26%   71 ЗАМЕДЛ.   114 Банки-запад/юго-запад
2.2% 16 21%   74 НАРОЖД.   117 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.1% 15 18%   81 ЛИДИР.   8 Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.7% 12 21%   57 ЗАМЕДЛ.   96 Банки-средний-запад
 
32.8% 234   из 713 акций показано

Пробой растущей 50МА (149 акций) 06.08.2018

10.1% 15 3% из 492 акций в   отрасли с рангом 36 Медицина-биомед/биотехнологии
4.0% 6 5%   117 ЛИДИР.   2 Медицина-изделия
3.4% 5 7%   65     137 Финансы-управление инвестициями
3.4% 5 23%   21 НАРОЖД.   51 Электроника-наука/измерения
3.4% 5 2%   185     77 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.7% 4 21%   19 ЗАМЕДЛ.   128 СМИ-радио и ТВ
2.7% 4 4%   81 ЛИДИР.   8 Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.7% 4 9%   41 ЛИДИР.   29 Компьютеры-техобслуживание
2.7% 4 7%   57 ЗАМЕДЛ.   96 Банки-средний-запад
 
34.9% 52   из 149 акций показано

Пробой падающей 50МА (78 акций) 06.08.2018

19.2% 15 3% из 492 акций в   отрасли с рангом 36 Медицина-биомед/биотехнологии
6.4% 5 12%   39     16 Розница-одежда/обувь/аксессуары
 
25.6% 20   из 78 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (376 акций) 06.08.2018

13.0% 49 26% из 185 акций в   отрасли с рангом 77 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.8% 18 30%   60     5 ПО-корпоративное
4.0% 15 3%   492     36 Медицина-биомед/биотехнологии
4.0% 15 12%   117 ЛИДИР.   2 Медицина-изделия
2.4% 9 25%   36 НАРОЖД.   74 Электроника-полупроводниковое оборудование
2.1% 8 15%   51 ЛИДИР.   15 Медицина-системы/оборудование
1.9% 7 9%   71 ЗАМЕДЛ.   114 Банки-запад/юго-запад
1.9% 7 20%   35 ЗАМЕДЛ.   75 Электроника-полупроводники производители
1.9% 7 12%   56 ЛИДИР.   33 Розница-рестораны
1.9% 7 17%   41 ЛИДИР.   29 Компьютеры-техобслуживание
 
37.8% 142   из 376 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (129 акций) 06.08.2018

9.3% 12 2% из 492 акций в   отрасли с рангом 36 Медицина-биомед/биотехнологии
3.1% 4 5%   70 НАРОЖД.   71 Страхование-собственности/от ущерба/титула
 
12.4% 16   из 129 акций показано

Слом растущей 50МА (65 акций) 06.08.2018

10.8% 7 1% из 492 акций в   отрасли с рангом 36 Медицина-биомед/биотехнологии
4.6% 3 1%   185     77 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.6% 3 4%   61 ЗАМЕДЛ.   136 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
4.6% 3 3%   97 ЗАМЕДЛ.   116 Банки-северо-восток
4.6% 3 3%   77 ЗАМЕДЛ.   91 Банки-юго-восток
 
29.2% 19   из 65 акций показано

Слом падающей 50МА (55 акций) 06.08.2018

5.5% 3 0% из 492 акций в   отрасли с рангом 36 Медицина-биомед/биотехнологии
5.5% 3 3%   81 ЛИДИР.   8 Нефть и газ-разведка и добыча в США
 
10.9% 6   из 55 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (135 акций) 06.08.2018

5.9% 8 4% из 185 акций в   отрасли с рангом 77 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.9% 8 1%   492     36 Медицина-биомед/биотехнологии
5.2% 7 12%   57 ЗАМЕДЛ.   96 Банки-средний-запад
3.7% 5 15%   32 ЛИДИР.   41 Нефть и газ-переработка/продажа
3.7% 5 6%   81 ЛИДИР.   8 Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.7% 5 8%   60     5 ПО-корпоративное
3.0% 4 4%   97 ЗАМЕДЛ.   116 Банки-северо-восток
3.0% 4 7%   56 ЛИДИР.   33 Розница-рестораны
3.0% 4 9%   43     84 Финансы-ипотечный инвестиционный трест
3.0% 4 14%   28     35 Ком услуги-аутсорсинг
3.0% 4 19%   21 ЛИДИР.   37 Нефть и газ-оборудование
 
43.0% 58   из 135 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (150 акций) 06.08.2018

9.3% 14 2% из 492 акций в   отрасли с рангом 36 Медицина-биомед/биотехнологии
6.0% 9 13%   65     137 Финансы-управление инвестициями
5.3% 8 18%   43     64 Нефть и газ-полевые услуги
5.3% 8 25%   31 НАРОЖД.   131 Телеком услуги-зарубежные
4.7% 7 8%   81 ЛИДИР.   8 Нефть и газ-разведка и добыча в США
4.0% 6 35%   17 ОТСТ.   179 Сталь-прокат
3.3% 5 7%   70 НАРОЖД.   71 Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.7% 4 8%   47 НАРОЖД.   69 Аэрокосмос/оборона
2.7% 4 17%   23 НАРОЖД.   67 Нефть и газ-комплексные
2.7% 4 7%   55 НАРОЖД.   60 Химикаты-особые
 
46.0% 69   из 150 акций показано

Консолидация под 50МА (680 акций) 06.08.2018

11.0% 75 15% из 492 акций в   отрасли с рангом 36 Медицина-биомед/биотехнологии
4.9% 33 42%   77 ЗАМЕДЛ.   91 Банки-юго-восток
4.9% 33 34%   97 ЗАМЕДЛ.   116 Банки-северо-восток
4.3% 29 15%   185     77 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.7% 25 41%   60 ЗАМЕДЛ.   129 Финансы-сбербанки
3.5% 24 42%   57 ЗАМЕДЛ.   96 Банки-средний-запад
3.4% 23 32%   71 ЗАМЕДЛ.   114 Банки-запад/юго-запад
2.9% 20 17%   117 ЛИДИР.   2 Медицина-изделия
2.1% 14 17%   81 ЛИДИР.   8 Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.8% 12 19%   61 ЗАМЕДЛ.   136 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
 
42.4% 288   из 680 акций показано

Отскок вниз от 50МА (169 акций) 06.08.2018

18.3% 31 6% из 492 акций в   отрасли с рангом 36 Медицина-биомед/биотехнологии
3.6% 6 9%   65     137 Финансы-управление инвестициями
3.6% 6 10%   57     54 Интернет-контент
3.0% 5 6%   81 ЛИДИР.   8 Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.4% 4 9%   43     64 Нефть и газ-полевые услуги
 
30.8% 52   из 169 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (177 акций) 06.08.2018

16.4% 29 5% из 492 акций в   отрасли с рангом 36 Медицина-биомед/биотехнологии
5.1% 9 15%   60     5 ПО-корпоративное
5.1% 9 15%   57     54 Интернет-контент
4.5% 8 6%   117 ЛИДИР.   2 Медицина-изделия
3.4% 6 35%   17 ЗАМЕДЛ.   110 Транспорт-грузовой
3.4% 6 20%   30     10 ПО-защита информации
2.8% 5 25%   20     25 ПО-базы данных
2.8% 5 14%   35 ЗАМЕДЛ.   75 Электроника-полупроводники производители
2.3% 4 2%   185     77 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.3% 4 22%   18     23 ПО-финансовое
 
48.0% 85   из 177 акций показано

Консолидация под 200МА (335 акций) 06.08.2018

4.2% 14 2% из 492 акций в   отрасли с рангом 36 Медицина-биомед/биотехнологии
3.3% 11 50%   22     183 Банки-денежные центры
3.0% 10 14%   70 НАРОЖД.   71 Страхование-собственности/от ущерба/титула
3.0% 10 5%   185     77 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.7% 9 26%   34     103 Коммунальные услуги-электричество
2.7% 9 19%   46 ОТСТ.   169 Финансы-пустые чеки
2.7% 9 20%   45 ЛИДИР.   12 Девелоперы недвижимости
2.7% 9 12%   74 НАРОЖД.   117 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.4% 8 25%   32     112 Коммунальные услуги-диверсифицированные
2.4% 8 25%   31 НАРОЖД.   131 Телеком услуги-зарубежные
2.1% 7 35%   20     156 Страхование-жизни
2.1% 7 17%   41 ЛИДИР.   29 Компьютеры-техобслуживание
2.1% 7 30%   23     174 Банки-зарубежные
2.1% 7 36%   19     177 Транспорт-авиалинии
1.8% 6 17%   34 НАРОЖД.   68 Энергия альтернативная
1.8% 6 13%   43 НАРОЖД.   79 Машиностроение-промышленное общее
 
40.9% 137   из 335 акций показано

Отскок вниз от 200МА (28 акций) 06.08.2018

21.4% 6 1% из 492 акций в   отрасли с рангом 36 Медицина-биомед/биотехнологии
 
21.4% 6   из 28 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (144 акций) 06.08.2018

6.2% 9 1% из 492 акций в   отрасли с рангом 36 Медицина-биомед/биотехнологии
4.2% 6 8%   70 НАРОЖД.   71 Страхование-собственности/от ущерба/титула
3.5% 5 2%   185     77 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.5% 5 17%   29 ЛИДИР.   7 Косметика и личная гигиена
2.8% 4 9%   43 НАРОЖД.   79 Машиностроение-промышленное общее
2.8% 4 11%   34     61 Электроника-разные изделия
 
22.9% 33   из 144 акций показано

Консолидация на дне (627 акций) 06.08.2018

15.3% 96 19% из 492 акций в   отрасли с рангом 36 Медицина-биомед/биотехнологии
3.0% 19 31%   61 ЗАМЕДЛ.   136 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.4% 15 12%   117 ЛИДИР.   2 Медицина-изделия
2.2% 14 35%   40 НАРОЖД.   70 Строительство-различные изделия
2.1% 13 59%   22     193 Строительство-жилое/коммерческое
1.9% 12 34%   35 ЗАМЕДЛ.   126 Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
1.9% 12 12%   97 ЗАМЕДЛ.   116 Банки-северо-восток
1.8% 11 16%   65     137 Финансы-управление инвестициями
1.8% 11 14%   74 НАРОЖД.   117 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
 
32.4% 203   из 627 акций показано

Подскок со дна (126 акций) 06.08.2018

24.6% 31 6% из 492 акций в   отрасли с рангом 36 Медицина-биомед/биотехнологии
5.6% 7 5%   117 ЛИДИР.   2 Медицина-изделия
4.0% 5 9%   51 ЛИДИР.   15 Медицина-системы/оборудование
3.2% 4 11%   36 НАРОЖД.   74 Электроника-полупроводниковое оборудование
3.2% 4 4%   81 ЛИДИР.   8 Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.2% 4 23%   17 НАРОЖД.   118 Энергия-солнечная
 
43.7% 55   из 126 акций показано

Длительный даунтренд (251 акций) 06.08.2018

24.3% 61 12% из 492 акций в   отрасли с рангом 36 Медицина-биомед/биотехнологии
3.6% 9 7%   117 ЛИДИР.   2 Медицина-изделия
2.8% 7 12%   56 ЛИДИР.   33 Розница-рестораны
2.8% 7 22%   31     21 Розница-интернет
2.4% 6 9%   65     137 Финансы-управление инвестициями
2.4% 6 9%   61 ЗАМЕДЛ.   136 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.0% 5 14%   34 НАРОЖД.   68 Энергия альтернативная
 
40.2% 101   из 251 акций показано

Базирующиеся акции


В 15% от годового максимума (2383 акций) 06.08.2018

6.8% 163 88% из 185 акций в   отрасли с рангом 77 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.1% 75 77%   97 ЗАМЕДЛ.   116 Банки-северо-восток
3.1% 74 15%   492     36 Медицина-биомед/биотехнологии
2.8% 66 85%   77 ЗАМЕДЛ.   91 Банки-юго-восток
2.5% 60 84%   71 ЗАМЕДЛ.   114 Банки-запад/юго-запад
2.3% 54 46%   117 ЛИДИР.   2 Медицина-изделия
2.2% 53 92%   57 ЗАМЕДЛ.   96 Банки-средний-запад
2.1% 50 83%   60 ЗАМЕДЛ.   129 Финансы-сбербанки
2.1% 49 70%   70 НАРОЖД.   71 Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.9% 45 60%   74 НАРОЖД.   117 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.6% 37 80%   46 ОТСТ.   169 Финансы-пустые чеки
1.5% 35 58%   60     5 ПО-корпоративное
1.5% 35 81%   43     84 Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.4% 33 50%   65     137 Финансы-управление инвестициями
1.2% 29 61%   47 НАРОЖД.   69 Аэрокосмос/оборона
1.2% 29 35%   81 ЛИДИР.   8 Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.1% 27 49%   55 НАРОЖД.   60 Химикаты-особые
1.1% 27 62%   43 НАРОЖД.   79 Машиностроение-промышленное общее
1.1% 26 81%   32     112 Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.0% 24 58%   41 ЛИДИР.   29 Компьютеры-техобслуживание
1.0% 24 42%   56 ЛИДИР.   33 Розница-рестораны
1.0% 24 61%   39     16 Розница-одежда/обувь/аксессуары
 
43.6% 1039   из 2383 акций показано

Продолжение слабого дрейфа. Принимать этот буксующий рынок за сильный было бы ошибкой.
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
S&P500 US500 NYSE NASDAQ американский рынок лидеры роста и падения вспомогательный инструмент акции в игре сила табличек
2 Комментария
  • Anton Shabunin
    Anton Shabunin
    07 августа 2018, 15:21
    skol'ko stoit uprjamoe «otricanie ochevidnogo»

    Что для вас очевидно я не знаю.  Я что вижу, то и пишу.  А вижу я следующее:
    — большая часть акций выглядит ужасно
    — за исключением нескольких overextended лидеров и защитных отраслей покупать на рынке нечего
    — пиплу показывают красивое кино в виде «роста» индекса

    Если рынок благоприятный, мне база выдает много сетапов. Сейчас их практически нет, а те что есть, мне не нравятся.

    Вот и все, что я вижу.
Читайте на SMART-LAB:
Обвал рынка: что делать? Мой личный план. Weekly #122
В целом, то, что мы наблюдаем, происходит в рамках сложившихся ранее тенденций . Ранее, я уже неоднократно отмечал, что все тренды — негативные. Последний оплот оптимистов — снижение...
Фото
Mozgovik
18:53
Фото
RENI в гостях у шоу «Акционеры. Бизнес» с Юлией Кульматицкой»
Спасибо Т инвестиции и Юле за приглашение! В интервью обсудили: (1) какие направления сегодня обеспечивают основной рост бизнеса и прибыли; (2) как меняется рынок страхования и поведение...
Фото
Ренессанс страхование
14:32
Фото
🟡 South HUB 2026: за рамками стандартной повестки | ПАО "СТГ"
Вот и прошел июньский закрытый кэмп South HUB — место, где топ-менеджеры российской IT-индустрии обсуждают то, о чем редко говорят на конференциях. В числе участников — Вадим...
Фото
CarMoney
14:59

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Посторонним В.genubat
21:46
igorwolf, Морган был банком депозитарием по программе депозитарных расписок Сбера. Тут инфа adr.com/drprofile/80585Y308 adr.com/drprofile/80585Y407 Видел вскользь цифру о 250к расписок, это 1 лям а...
ГазпромNordstream
21:43
Цены на сжиженные углеводородные газы (СУГ) на Петербургской бирже с 16 июня выросли более, чем на 30% — Ъ Цены на сжиженные углеводородные газы (СУГ) на Петербургской бирже с 16 июня выросли более, ч...
Русгидроjohn dao
21:43
Dannip, не только Сбер. Еще куча классных сетевых компаний, за много лет сделавших иксы с дивидендами:) Да и ВТБ, купленный по 65 руб пару лет назад — не разочаровал. Депозит уничтожает не Гидра,...
Доллар рубльDevRain
21:41
Нк выдержали и лопнули карманы харитоновых штанов и посыпался из них деревянный звонко и громко.
Сбербанкneu
21:39
Только один вопрос — на вкладах так же бабки сгорят?
АЛРОСАNordstream
21:39
Введение пошлин на экспорт некоторых категорий алмазов грозит АЛРОСА падением EBITDA на 15–16% в 2026 году и на 29% в 2027 году — инвестаналитики, опрошенные Ъ Введение пошлин на экспорт некоторых кат...
Русагро (old: AGRO)Работяга
21:36
Все сработавшие заявки убираю из кармана Quick, тазики покупают только падающее у кого по отчётам прибыль растёт. Есть минус от такой стратегии — если был рост в несколько раз вверх и потом вниз то ни...
МГКЛ (Мосгорломбард)user_n
21:36
Ломбард-скала!
ММКСиделец
21:34
и чего я хотя бы в обед по 21 не скинул… :-(
фьючерс MIXТимур Гайнетьянов
21:34
В России это называют: понедельник Сегодня рынок устроил одно из самых сильных падений за последние годы.  Сильнее акции падали только в сентябре 2022 года — 20, 23 и 26 сентября. Но тогда всё пр...
Старый дизайн
Старый
дизайн